Berdasarkan strategi breakout mengikuti tren
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi trend tracking breakout adalah strategi trend tracking yang didasarkan pada moving averages dan indikator Bollinger Bands. Strategi ini menggabungkan analisis tren dan ide perdagangan breakout untuk mencari peluang dengan potensi untuk melakukan breakout sambil menentukan tren pasar.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan 50 periode sederhana moving average untuk menentukan arah tren. Ketika harga close out melewati garis 50 hari di atas, pertimbangkan untuk melakukan lebih banyak. Pada saat yang sama, meminta harga close out berada di atas garis Brin yang lebih rendah, dan harga terendah pada garis K saat ini mendekati garis Brin yang lebih rendah, yang menunjukkan bahwa harga berada di dekat posisi support, dan kemungkinan akan terjadi terobosan.
Setelah sinyal masuk terbentuk, masuk benar-benar dilakukan lebih banyak jika harga pembukaan K-line kedua lebih tinggi dari harga tertinggi hari sebelumnya ditambah 1 poin dari posisi stop loss.
Posisi stop loss disetel sebagai harga minimum K-line yang masuk dikurangi 5.7 poin. Posisi stop loss disetel sebagai harga penutupan masuk ditambah 11.4 poin, untuk mencapai rasio pengembalian risiko dua kali lipat.
Analisis Keunggulan Strategi
Strategi ini dikombinasikan dengan penilaian tren dan terobosan yang terbentuk di dekat dukungan kunci, yang dapat secara efektif menyaring terobosan palsu, meningkatkan peluang perdagangan. Stop loss dan stop loss diatur berdasarkan prinsip rasio risiko-pengembalian, yang menguntungkan untuk pengendalian risiko.
Indikator dan kriteria yang relatif sederhana membuat strategi mudah dipahami dan diterapkan, cocok untuk pemula dalam trading kuantitatif.
Analisis Risiko Strategi
Strategi ini terutama bergantung pada pergerakan rata-rata untuk menentukan arah tren, yang dapat menghasilkan sinyal yang salah ketika tren berubah. Pengaturan parameter Brin-band yang tidak tepat juga dapat menyebabkan kesalahan breakout.
Stop loss yang terlalu dekat dapat dikurangi, dan stop loss yang terlalu besar dapat membatasi keuntungan. Pengaturan parameter ini perlu disesuaikan dengan pasar yang berbeda.
Strategi ini hanya mempertimbangkan harga tertinggi dan terendah dalam satu hari, dan tidak bereaksi terhadap kenaikan harga yang terjadi di malam hari.
Arah optimasi strategi
Anda dapat mempertimbangkan untuk mengevaluasi tren dalam kombinasi dengan indikator lain, seperti MACD. Atau Anda dapat menggunakan Adaptive Moving Average untuk melacak perubahan tren.
Parameter Brin dapat dioptimalkan untuk mencari kombinasi parameter yang optimal. Posisi stop loss juga dapat dioptimalkan berdasarkan hasil pengukuran.
Ini akan meningkatkan logika penilaian untuk melompat di malam hari, dan menghindari kerugian yang lebih besar setelah melompat.
Meringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan penilaian tren dan ide untuk melakukan perdagangan yang terobosan, menggunakan indikator sederhana untuk membentuk efek penyaringan. Keunggulan strategi adalah mudah dipahami dan diterapkan, dengan optimasi parameter dapat memperoleh efek yang lebih baik. Namun, ada juga risiko pasar tertentu yang perlu terus disempurnakan berdasarkan hasil real time.
/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Custom Strategy", overlay=true)
// Input variables
smaLength = 50
bbLength = 20
supportPercentage = 1
riskRewardRatio = 2
// Calculate indicators
sma = sma(close, smaLength)
bb_lower = sma(close, bbLength) - 2 * stdev(close, bbLength)
// Entry conditions based on provided details
enterLongCondition = crossover(close, sma) and close > bb_lower and low <= (bb_lower * (1 + supportPercentage / 100))
// Entry and exit logic
if (enterLongCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Assuming the details provided are for the daily timeframe
stopLossPrice = low - 5.70
takeProfitPrice = close + 11.40
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", loss=stopLossPrice, profit=takeProfitPrice)
// Plotting
plot(sma, color=color.blue, title="50 SMA")
plot(bb_lower, color=color.green, title="Lower Bollinger Band")
// Plot entry points on the chart
plotshape(series=enterLongCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")