Strategi Trend Tracking Breakout

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-26 10:52:51
Tag:

Gambaran umum

Trend Tracking Breakout Strategy adalah strategi mengikuti tren berdasarkan indikator moving average dan Bollinger Bands. Strategi ini menggabungkan ide-ide analisis tren dan perdagangan breakout, mencari peluang breakout sambil menentukan tren pasar.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan rata-rata bergerak sederhana (SMA) 50 periode untuk menentukan arah tren. Posisi panjang dianggap ketika harga penutupan melintasi di atas SMA 50 hari, menunjukkan potensi tren naik.

Pada saat yang sama, harga penutupan harus berada di atas Bollinger Band bawah, yang menunjukkan harga tidak berada di ekstrem bawah dan mungkin siap untuk bergerak ke atas.

Setelah sinyal masuk dipicu, strategi memeriksa apakah harga pembukaan hari berikutnya berada di atas level stop, yang ditetapkan 1 poin di atas harga tertinggi hari sebelumnya, untuk mengkonfirmasi entri yang sebenarnya.

Stop loss ditetapkan pada 5,7 poin di bawah titik terendah entry bar. Take profit ditetapkan pada 11,4 poin di atas harga penutupan entry bar untuk mencapai rasio risiko-manfaat 2: 1.

Analisis Keuntungan

Strategi ini menggabungkan penilaian tren dan breakout di dekat level dukungan kunci untuk secara efektif menyaring breakout palsu dan meningkatkan tingkat kemenangan.

Indikator dan aturan masuk yang relatif sederhana membuat strategi ini mudah dipahami dan diterapkan, cocok untuk pemula untuk mempelajari perdagangan algoritmik.

Analisis Risiko

Strategi ini terutama bergantung pada moving average untuk menentukan arah tren, yang dapat menghasilkan sinyal yang salah ketika tren berubah.

Stop loss yang terlalu dekat dapat dihentikan terlalu dini. Take profit yang terlalu luas juga dapat membatasi keuntungan. Parameter ini perlu disesuaikan untuk pasar yang berbeda.

Strategi ini hanya mempertimbangkan harga tinggi dan rendah harian dan tidak dapat bereaksi terhadap celah semalam.

Arahan Optimasi

Indikator lain dapat dikombinasikan untuk menentukan tren, seperti MACD. atau rata-rata bergerak adaptif dapat digunakan untuk melacak perubahan tren.

Parameter Bollinger Bands dapat dioptimalkan untuk menemukan kombinasi terbaik. Stop loss dan take profit level juga dapat dioptimalkan berdasarkan hasil backtesting.

Logika dapat ditambahkan untuk menilai celah semalam, menghindari kerugian yang diperluas setelah celah.

Kesimpulan

Strategi ini mengintegrasikan ide-ide mengikuti tren dan perdagangan breakout, menggunakan indikator sederhana untuk menciptakan efek penyaringan. Keuntungannya terletak pada mudah dipahami dan diimplementasikan. Melalui optimasi parameter, hasil yang lebih baik dapat dicapai.

/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Custom Strategy", overlay=true)

// Input variables
smaLength = 50
bbLength = 20
supportPercentage = 1
riskRewardRatio = 2

// Calculate indicators
sma = sma(close, smaLength)
bb_lower = sma(close, bbLength) - 2 * stdev(close, bbLength)

// Entry conditions based on provided details
enterLongCondition = crossover(close, sma) and close > bb_lower and low <= (bb_lower * (1 + supportPercentage / 100))

// Entry and exit logic
if (enterLongCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Assuming the details provided are for the daily timeframe
stopLossPrice = low - 5.70
takeProfitPrice = close + 11.40

strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", loss=stopLossPrice, profit=takeProfitPrice)

// Plotting
plot(sma, color=color.blue, title="50 SMA")
plot(bb_lower, color=color.green, title="Lower Bollinger Band")

// Plot entry points on the chart
plotshape(series=enterLongCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi