1. Persegi
  2. 4 Strategi Tren EMA

4 Strategi Tren EMA

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-26 11:10:39
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini didasarkan pada perbandingan empat garis EMA dengan periode yang berbeda untuk mengimplementasikan perdagangan yang mengikuti tren. Ini menjadi panjang ketika garis EMA cepat melintasi di atas garis EMA menengah, garis EMA menengah melintasi di atas garis EMA lambat, dan garis EMA lambat melintasi di atas garis EMA terlambat. Ini menjadi pendek ketika hubungan penyeberangan yang berlawanan terjadi. Strategi ini juga menggabungkan kondisi filter tanggal, hanya berdagang dalam kisaran tanggal yang ditentukan.

Logika Strategi

Garis EMA cepat mencerminkan perubahan harga yang paling cepat, sedangkan EMA menengah memiliki beberapa lag, EMA lambat memiliki lebih banyak lag, dan EMA terlambat memiliki lag yang paling banyak. Ketika EMA cepat melintasi di atas EMA menengah, EMA menengah melintasi di atas EMA lambat, dan EMA lambat melintasi di atas EMA terlambat, itu menandakan tren naik, dan strategi akan pergi panjang. Ketika urutan penyeberangan yang berlawanan terjadi, itu menandakan tren turun dan strategi akan pergi pendek.

Strategi ini juga menggunakan kondisi filter tanggal, hanya diperdagangkan dalam kisaran tanggal yang ditentukan antara 2018-06-01 dan 2019-12-31.

Secara khusus, periode empat garis EMA masing-masing 8, 13, 21, dan 34 hari. Mereka relatif jangka pendek untuk menangkap tren jangka pendek dan jangka menengah. Strategi hanya akan menghasilkan sinyal perdagangan ketika data harga memuaskan hubungan penyeberangan EMA dalam kisaran tanggal yang ditentukan.

Analisis Keuntungan

Keuntungan dari strategi tren 4-EMA ini adalah:

  1. Menggunakan beberapa garis EMA untuk mengidentifikasi tren dengan akurasi yang lebih tinggi dan secara efektif mengikuti tren pasar.
  2. Periode EMA pendek dapat dengan cepat merespons perubahan harga dan menangkap tren jangka pendek dan jangka menengah.
  3. Filter tanggal menghindari dampak dari pergerakan pasar yang tidak normal dan meningkatkan stabilitas strategi.
  4. Logika strategi sederhana dan jelas, mudah dimengerti dan backtest.
  5. Parameter EMA dapat disesuaikan secara fleksibel untuk menyesuaikan dengan produk dan kondisi pasar yang berbeda.

Analisis Risiko

Ada juga beberapa risiko dari strategi ini:

  1. Keterlambatan garis EMA yang melekat dapat kehilangan peluang pembalikan jangka pendek.
  2. Jika filter rentang tanggal ditetapkan dengan tidak benar, ukuran sampel mungkin terlalu kecil dan hasil backtest tidak stabil.
  3. Strategi ini hanya bergantung pada hubungan EMA tanpa faktor lain, yang dapat menghasilkan sinyal palsu.
  4. Tidak ada mekanisme stop loss, yang mengarah pada risiko modal yang tinggi.

Untuk mengurangi risiko di atas, beberapa arah optimasi adalah:

  1. Gabungkan indikator lain seperti MACD, KD untuk mengkonfirmasi validitas sinyal dan menghindari sinyal palsu.
  2. Tambahkan mekanisme stop loss yang tepat untuk mengontrol per perdagangan dan total risiko.
  3. Uji lebih banyak produk dan periode untuk menyesuaikan parameter EMA untuk adaptasi yang lebih baik.

Arahan Optimasi

Arah optimasi utama adalah:

  1. Optimasi Parameter: Sesuaikan periode EMA agar sesuai dengan siklus dan produk yang berbeda untuk penilaian tren yang lebih baik.

  2. Pengendalian RisikoJika tidak, nilai yang akan digunakan adalah nilai yang akan digunakan untuk menentukan nilai yang akan digunakan.

  3. Penyaringan Sinyal: Tambahkan indikator tambahan lainnya untuk menghindari sinyal tanpa tren yang jelas, misalnya filter RSI dan MACD.

  4. Mengambil Keuntungan: Tetapkan aturan pengambilan keuntungan yang tepat untuk mengunci keuntungan dan menghindari retracement.

  5. Perdagangan otomatis: Parameterisasi strategi dan integrasi dengan sistem perdagangan otomatis untuk memperluas penerapan.

Kesimpulan

Ini adalah strategi tren yang sederhana dan praktis berdasarkan perbandingan garis 4-EMA. Ini merespon dengan cepat dan melacak tren jangka pendek & jangka menengah secara efektif dengan hasil backtest yang baik. Kita dapat mengoptimalkannya dengan menyesuaikan parameter, menambahkan filter dan menghentikan kerugian untuk mengurangi risiko dan meningkatkan efisiensi. Parameterizasi dan otomatisasi juga merupakan arah penting yang memungkinkan penerapan yang lebih luas. Pada kesimpulan, strategi 4-EMA adalah strategi perdagangan kuantum yang kuat dan serbaguna yang layak untuk penelitian dan optimasi lebih lanjut.

/*backtest
start: 2022-12-19 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("4 EMA TREND Strategy ", overlay=true)


length1 = input(8, minval=1)
outFAST = ema(close,length1)
plot(outFAST, color=green ,linewidth=3)

length2 = input(13, minval=1)
outM = ema(close, length2)
plot(outM, color=yellow,linewidth=3)

length3 = input(21, minval=1)
outSLOW = ema(close, length3)
plot(outSLOW, color=red,linewidth=3)

length4 = input(34, minval=1)
outSLOWEST = ema(close, length4)
plot(outSLOWEST, color=black,linewidth=3)

price = close 



    
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2019)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)


if (  (outFAST>outM) and (outM > outSLOW) and(outSLOW>outSLOWEST)) 
    strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
    
else
    strategy.cancel(id="BUY")


if   (  (outFAST<outM) and (outM<outSLOW) and (outSLOW <outSLOWEST)) 

    strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SELL")
else
    strategy.cancel(id="SELL")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi