Berdasarkan empat strategi rata-rata pergerakan EMA
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada perbandingan rata-rata EMA dari empat periode yang berbeda, untuk mencapai perdagangan yang mengikuti tren. Lakukan lebih banyak ketika EMA cepat melewati EMA menengah, EMA menengah melewati EMA lambat, EMA lambat melewati EMA paling lambat; kosong ketika EMA cepat melewati EMA menengah, EMA menengah melewati EMA lambat, EMA lambat melewati EMA paling lambat. Strategi ini menggabungkan kondisi pengaliran tanggal, dan hanya berdagang dalam interval waktu yang ditentukan.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini didasarkan pada perbandingan empat garis rata-rata EMA. EMA rata-rata dapat secara efektif meratakan data harga, menghilangkan kebisingan pasar, dan menonjolkan tren utama. Garis EMA cepat paling cepat mencerminkan perubahan harga, EMA menengah sedikit tertinggal, EMA lambat sedikit tertinggal, dan EMA lambat paling lambat memiliki dampak paling besar.
Strategi ini juga mengintegrasikan penyaringan kondisi tanggal, yang hanya diperdagangkan dalam interval tanggal yang ditentukan, untuk menghindari dampak dari volatilitas yang tidak biasa pada periode waktu tertentu pada strategi.
Secara khusus, empat EMA rata-rata dalam strategi memiliki periode 8, 13, 21, dan 34 hari. Empat garis rata-rata ini memiliki periode yang lebih pendek dan digunakan untuk menangkap tren jangka pendek dan menengah.
Analisis Keunggulan
Strategi empat tren EMA ini memiliki beberapa keuntungan:
- Menggunakan beberapa kelompok EMA untuk mengidentifikasi tren rata-rata, akurasi yang lebih tinggi, dapat secara efektif melacak tren pasar;
- Siklus rata-rata yang lebih pendek, dapat merespons perubahan harga dengan cepat, menangkap tren jangka pendek dan menengah;
- Kombinasi dengan penyaringan kondisi tanggal, dapat menghindari dampak dari perilaku yang tidak biasa dan meningkatkan stabilitas strategi;
- Strategi logis yang sederhana dan jelas, mudah dipahami dan dilacak;
- Parameter periodik rata-rata EMA dapat disesuaikan secara fleksibel untuk menyesuaikan dengan varietas dan karakteristik pasar periode yang berbeda.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko yang perlu diperhatikan:
- EMA rata-rata sendiri memiliki keterbelakangan dan mungkin kehilangan kesempatan untuk berbalik dalam jangka pendek;
- SPECIFIED interval tanggal Jika ditetapkan dengan tidak benar, dapat menyebabkan jumlah sampel terlalu sedikit dan hasil pengukuran kembali tidak stabil;
- Strategi yang hanya didasarkan pada hubungan linier yang logis dan tidak menggabungkan faktor-faktor lain, dapat menyebabkan sinyal palsu;
- Strategi ini tidak memiliki kondisi stop loss dan memiliki risiko keuangan yang lebih besar.
Untuk mengurangi risiko di atas, kita dapat mengoptimalkan beberapa hal berikut:
- Menggunakan indikator lain seperti MACD, KD, dan lain-lain untuk menilai sinyal tren dan menghindari munculnya sinyal palsu.
- Menambahkan mekanisme hambatan yang tepat untuk mengendalikan risiko individu dan keseluruhan;
- Uji lebih banyak varietas dan siklus data, menyesuaikan parameter EMA agar lebih sesuai dengan lingkungan pasar yang berbeda.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Optimasi parameterAdaptasi parameter panjang EMA rata-rata untuk menyesuaikan dengan periode yang berbeda dan varietas yang berbeda, sehingga strategi lebih akurat dalam menilai tren.
Mekanisme Stop LossSetel titik-titik stop loss yang masuk akal, seperti stop loss ATR atau stop loss tren, untuk mengontrol risiko tunggal dan keseluruhan.
Kondisi Filter: Menambahkan indikator tambahan lainnya untuk menghindari sinyal yang salah jika tidak ada tren yang jelas. Misalnya, menggabungkan indikator seperti RSI, MACD sebagai sinyal penyaringan.
Stop Stop keluar: Menetapkan posisi atau strategi stop-loss yang masuk akal, dan keluar dari pasar setelah tren menjamin keuntungan tertentu. Ini dapat mengunci keuntungan dan menghindari pembalikan keuntungan.
Perdagangan Algorithmic: parameterisasi strategi, dan akses ke sistem perdagangan algoritmik, untuk mencapai perdagangan otomatis, memperluas ruang lingkup strategi.
Meringkaskan
Strategi ini didasarkan pada perbandingan hubungan antara empat garis rata-rata EMA untuk menentukan arah tren, dan merupakan strategi pelacakan tren yang sederhana dan praktis. Strategi ini merespons dengan cepat dan efektif untuk melacak tren jangka pendek dan menengah, dan pengukuran yang lebih baik. Kita dapat mengurangi risiko dan meningkatkan efisiensi dengan menyesuaikan parameter, menambahkan kondisi penyaringan tambahan, dan mengatur stop loss.
/*backtest
start: 2022-12-19 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("4 EMA TREND Strategy ", overlay=true)
length1 = input(8, minval=1)
outFAST = ema(close,length1)
plot(outFAST, color=green ,linewidth=3)
length2 = input(13, minval=1)
outM = ema(close, length2)
plot(outM, color=yellow,linewidth=3)
length3 = input(21, minval=1)
outSLOW = ema(close, length3)
plot(outSLOW, color=red,linewidth=3)
length4 = input(34, minval=1)
outSLOWEST = ema(close, length4)
plot(outSLOWEST, color=black,linewidth=3)
price = close
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2019)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( (outFAST>outM) and (outM > outSLOW) and(outSLOW>outSLOWEST))
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( (outFAST<outM) and (outM<outSLOW) and (outSLOW <outSLOWEST))
strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SELL")
else
strategy.cancel(id="SELL")