1. Persegi
  2. Strategi Crossover Rata-rata Bergerak

Strategi Crossover Rata-rata Bergerak

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-26 12:04:34
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi crossover rata-rata bergerak adalah strategi waktu yang didasarkan pada rata-rata bergerak. Strategi ini menghasilkan sinyal beli dan jual dengan menghitung rata-rata bergerak periode yang berbeda dan menilai crossover mereka. Strategi ini juga menggabungkan rata-rata bergerak eksponensial sebagai indikator tambahan untuk lebih meningkatkan keakuratan sinyal.

Prinsip-prinsip

Logika inti dari strategi ini didasarkan pada persilangan antara dua rata-rata bergerak. Secara khusus, ini menghitung rata-rata bergerak sederhana n hari (MA pendek) dan rata-rata bergerak sederhana m hari (MA panjang). Ketika MA pendek menembus MA panjang dari bawah ke atas, sinyal beli dihasilkan. Ketika MA pendek menembus MA panjang dari atas ke bawah, sinyal jual dihasilkan. Ini mencerminkan pencucian dan koreksi tren jangka pendek pada tren jangka panjang.

Selain itu, strategi ini juga memperkenalkan x-day exponential moving average (EMA) sebagai indikator tambahan. Dibandingkan dengan SMA, EMA lebih halus dan dapat mencerminkan perubahan harga lebih cepat. Efek tambahannya adalah bahwa hanya ketika EMA jangka pendek juga mengkonfirmasi sinyal crossover rata-rata bergerak, sinyal perdagangan yang sebenarnya akan dipicu. Ini menghindari beberapa gangguan dari sinyal palsu dan meningkatkan stabilitas strategi perdagangan.

Keuntungan

Strategi crossover rata-rata bergerak memiliki keuntungan berikut:

  1. Sederhana dan mudah digunakan. Strategi ini hanya bergantung pada persilangan antara dua rata-rata bergerak, yang sangat sederhana, mudah dipahami dan diterapkan.

  2. Rata-rata bergerak dapat dengan jelas mencerminkan tren pasar, dan crossover mereka juga sangat intuitif tanpa perhitungan yang kompleks.

  3. Strategi rata-rata bergerak dapat ditelusuri kembali ke awal abad ke-20 dan telah menjalani 100 tahun uji pasar untuk menjadi salah satu alat analisis teknis klasik.

  4. Dengan menyesuaikan parameter rata-rata bergerak, Anda dapat mengontrol frekuensi sinyal perdagangan dan dengan demikian mengendalikan risiko.

  5. Strategi crossover rata-rata bergerak cocok untuk berbagai produk dan siklus waktu, menjadikannya strategi perdagangan yang sangat serbaguna dan fleksibel.

Risiko

Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:

  1. Perubahan posisi yang sering terjadi. Ketika pasar berfluktuasi tajam, rata-rata bergerak dapat sering bersilang, yang mengakibatkan perubahan posisi yang terlalu sering.

  2. Efek keterlambatan: Rata-rata bergerak itu sendiri membawa keterlambatan tertentu, terutama rata-rata bergerak siklus panjang, yang dapat kehilangan peluang perdagangan jangka pendek.

  3. Untuk produk yang berbeda dan siklus waktu, parameter rata-rata bergerak perlu diuji dan dioptimalkan secara independen, jika tidak hasilnya mungkin buruk.

  4. Strategi rata-rata bergerak tunggal tidak memiliki kinerja terbaik. Sering membutuhkan indikator teknis lain untuk menyaring sinyal.

Arahan Optimasi

Strategi ini dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Sesuaikan parameter rata-rata bergerak untuk beradaptasi dengan siklus yang berbeda. Kombinasi yang berbeda dari rata-rata bergerak jangka pendek dan jangka panjang dapat diuji untuk menemukan parameter optimal.

  2. Tambahkan penilaian tambahan volume perdagangan. Misalnya, atur indikator untuk memecahkan volume perdagangan untuk menghindari sinyal yang tidak valid.

  3. Tambahkan indikator volatilitas untuk penilaian. Misalnya, KDJ dan MACD dapat menilai tren pasar yang sebenarnya dan menyaring sinyal yang tidak pasti.

  4. Menggabungkan dasar-dasar. Mengatur parameter berdasarkan harapan pendapatan untuk membuat strategi yang lebih maju.

  5. Aplikasi portofolio strategi. Gunakan dengan strategi atau model lain untuk mencapai efek sinergis.

Kesimpulan

Strategi crossover rata-rata bergerak menghasilkan sinyal perdagangan melalui prinsip sederhana crossover rata-rata bergerak. Ini intuitif, mudah dimengerti, fleksibel dalam penyesuaian parameter dan dapat dikontrol risiko. Tetapi juga memiliki sifat keterlambatan yang melekat dan risiko beralih posisi yang terlalu sering. Oleh karena itu, strategi ini dapat dioptimalkan dan dikombinasikan dengan berbagai cara untuk memaksimalkan kegunaannya. Ini telah menjadi strategi dasar yang sederhana dan efektif dalam perdagangan kuantitatif.

/*backtest
start: 2022-12-25 00:00:00
end: 2023-12-07 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("MA Crossover Strategy", overlay=true)

// Define input parameters
shortLength = input(10, title="Short MA Length")
longLength = input(40, title="Long MA Length")
emaLength = input(20, title="EMA Length")

// Calculate moving averages
shortMA = ta.sma(close, shortLength)
longMA = ta.sma(close, longLength)
colorfulEMA = ta.ema(close, emaLength)

// Create buy and sell conditions
buyCondition = ta.crossover(shortMA, longMA)
sellCondition = ta.crossunder(shortMA, longMA)

// Execute buy and sell orders
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.close("Sell")

if (sellCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.close("Buy")

// Color the background based on buy and sell conditions
bgcolor(buyCondition ? color.new(color.blue, 90) : na)
bgcolor(sellCondition ? color.new(color.red, 90) : na)

// Plot moving averages
plot(shortMA, color=color.new(color.blue, 90), title="Short MA")
plot(longMA, color=color.new(color.red, 90), title="Long MA")

// Plot colorful EMA with transparency
plot(colorfulEMA, color=color.new(color.green, 90), title="Colorful EMA")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi