Strategi persilangan rata-rata bergerak berdasarkan periode yang berbeda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi moving average crossover adalah strategi penentuan waktu yang didasarkan pada moving average. Strategi ini menghasilkan sinyal beli dan jual dengan menghitung moving average dari periode yang berbeda. Strategi ini juga menggabungkan moving average indeks sebagai indikator penentuan tambahan untuk meningkatkan akurasi sinyal.
Prinsip
Logika inti dari strategi ini didasarkan pada persilangan dua rata-rata bergerak. Secara khusus, n hari rata-rata bergerak sederhana (MA pendek) dan m hari rata-rata bergerak sederhana (MA panjang) dihitung masing-masing. Ketika MA pendek dari bawah ke atas menembus MA panjang, sinyal beli dihasilkan; Ketika MA pendek dari atas ke bawah menembus MA panjang, sinyal jual dihasilkan.
Selain itu, strategi ini juga memperkenalkan indeks bergerak rata-rata x-day ((EMA) sebagai indikator tambahan. EMA lebih fleksibel daripada SMA, dan dapat lebih cepat mencerminkan tren perubahan harga. Fungsinya sebagai tambahan adalah bahwa sinyal perdagangan yang sebenarnya hanya akan dipicu ketika EMA jangka pendek juga mengkonfirmasi sinyal silang rata-rata bergerak. Ini menghindari gangguan dari beberapa sinyal palsu dan meningkatkan stabilitas strategi perdagangan.
Keunggulan
Strategi crossover rata-rata bergerak memiliki keuntungan sebagai berikut:
Sederhana dan mudah digunakan. Strategi ini hanya bergantung pada persilangan dua rata-rata bergerak, sangat sederhana dan mudah dipahami dan diterapkan.
Moving average dapat mencerminkan tren pasar dengan jelas, dan persimpangan yang sangat intuitif, tanpa perlu perhitungan yang rumit.
Strategi Moving Average memiliki sejarah yang panjang. Strategi Moving Average, yang berasal dari awal abad lalu, telah diuji pasar selama seratus tahun, dan telah menjadi salah satu alat klasik dalam analisis teknis.
Risiko dapat dikontrol. Dengan menyesuaikan parameter harian dari moving average, Anda dapat mengontrol frekuensi sinyal perdagangan, yang pada gilirannya mengontrol risiko.
Fleksibilitas Umum: Strategi lintas rata-rata bergerak berlaku untuk berbagai varietas dan berbagai periode waktu, merupakan strategi perdagangan yang sangat umum dan fleksibel.
Risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Posisi bergantian sering. Ketika pasar bergejolak, rata-rata bergerak mungkin sering berselingkuh, menyebabkan pertukaran posisi terlalu sering.
Membuat keterlambatan. Rata-rata bergerak itu sendiri mengandung keterlambatan, terutama rata-rata berjangka panjang, yang mungkin kehilangan peluang perdagangan jangka pendek.
Perlu disesuaikan. Di bawah varietas dan periode waktu yang berbeda, parameter rata-rata bergerak perlu diuji dan dioptimalkan secara independen, jika tidak, hasilnya mungkin tidak baik.
Dapat bekerja dengan indikator lain. Strategi rata-rata bergerak tunggal tidak optimal, seringkali membutuhkan bantuan indikator teknis lainnya untuk memfilter sinyal.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Sesuaikan parameter moving average dengan periode yang berbeda. Anda dapat menguji kombinasi parameter moving average jangka pendek dan panjang yang berbeda untuk menemukan parameter yang optimal.
Peningkatan volume transaksi untuk penilaian tambahan. Misalnya, pengaturan indikator volume transaksi untuk menghindari sinyal yang tidak valid.
Meningkatkan penilaian indikator volatilitas. Sebagai contoh, KDJ, MACD dan lain-lain menilai pergerakan pasar yang sebenarnya, memfilter sinyal ketidakpastian.
Menggabungkan dasar-dasar perusahaan. Mengatur parameter berdasarkan ekspektasi kinerja, membuat strategi lebih prospektif.
Penggunaan dalam kombinasi strategi. Penggunaan dalam kombinasi dengan strategi atau model lain untuk menghasilkan efek sinergis.
Meringkaskan
Strategi crossover rata-rata bergerak menghasilkan sinyal perdagangan melalui prinsip crossover rata-rata sederhana. Ini intuitif, mudah dipahami, parameter yang disesuaikan fleksibel, risiko yang dapat dikontrol, dan merupakan strategi penyetelan yang sangat praktis. Tetapi itu sendiri juga memiliki beberapa keterlambatan dan risiko sering beralih. Oleh karena itu, strategi ini dapat dioptimalkan dan dikombinasikan dengan berbagai cara, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar.
/*backtest
start: 2022-12-25 00:00:00
end: 2023-12-07 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MA Crossover Strategy", overlay=true)
// Define input parameters
shortLength = input(10, title="Short MA Length")
longLength = input(40, title="Long MA Length")
emaLength = input(20, title="EMA Length")
// Calculate moving averages
shortMA = ta.sma(close, shortLength)
longMA = ta.sma(close, longLength)
colorfulEMA = ta.ema(close, emaLength)
// Create buy and sell conditions
buyCondition = ta.crossover(shortMA, longMA)
sellCondition = ta.crossunder(shortMA, longMA)
// Execute buy and sell orders
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.close("Sell")
if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.close("Buy")
// Color the background based on buy and sell conditions
bgcolor(buyCondition ? color.new(color.blue, 90) : na)
bgcolor(sellCondition ? color.new(color.red, 90) : na)
// Plot moving averages
plot(shortMA, color=color.new(color.blue, 90), title="Short MA")
plot(longMA, color=color.new(color.red, 90), title="Long MA")
// Plot colorful EMA with transparency
plot(colorfulEMA, color=color.new(color.green, 90), title="Colorful EMA")