Strategi Kombinasi Pembalikan Faktor Ganda dan Indikator Inkremental
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi perdagangan berbalik kombinasi berdasarkan model faktor ganda. Strategi ini mengintegrasikan dua faktor 123 bentuk berbalik dan indeks kenaikan, untuk mencapai efek penambahan sinyal strategi. Strategi ini akan melakukan operasi plus atau minus yang sesuai ketika kedua faktor mengirimkan sinyal beli atau jual pada saat yang sama.
Prinsip Strategi
123 faktor pembalikan
Faktor ini beroperasi berdasarkan 123 bentuk harga. Bila hubungan harga penutupan dua hari saat ini adalah rendah-rendah dan indikator Stoch di bawah 50, dinilai sebagai sinyal pembalikan bawah, lakukan lebih banyak; Bila hubungan harga penutupan dua hari saat ini adalah tinggi-rendah dan indikator Stoch di atas 50, dinilai sebagai sinyal pembalikan atas, lakukan kosong.
Faktor indeks pertumbuhan
Faktor ini didasarkan pada peningkatan atau pengurangan rentang fluktuasi harga untuk menilai pembalikan tren. Jika rentang fluktuasi meningkat, indeks naik, dan jika rentang menurun, indeks turun.
Dengan adanya sinyal yang sama arahnya dengan faktor ganda, maka akan membuka posisi dan menghasilkan keuntungan strategi, menghindari risiko sinyal palsu yang ditimbulkan oleh faktor tunggal.
Analisis Keunggulan
- Model dua faktor, yang menggabungkan pola harga dan indikator volatilitas, untuk meningkatkan akurasi sinyal
- 123 bentuk penilaian ekstremum lokal, indeks inkremental menangkap titik balik tren global, kelebihan saling melengkapi
- Hanya membuka posisi saat biner mengirimkan sinyal sinkron, secara efektif menyaring sinyal palsu, meningkatkan stabilitas strategi
Analisis risiko
- Probabilitas bahwa dua faktor dapat mengirim sinyal yang salah pada saat yang sama, membawa risiko kerugian
- Probabilitas kegagalan reversal ada, perlu pengaturan stop loss untuk mengendalikan kerugian
- Optimasi parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan overmatch
Risiko dapat dikurangi dengan cara-cara seperti memperluas set latihan, menghentikan kerugian secara ketat, dan memfilter kombinasi multi-faktor.
Arah optimasi
- Tes kombinasi indikator harga dan volatilitas
- Menambahkan model pembelajaran mesin untuk menilai kualitas sinyal, dan menyesuaikan posisi secara dinamis
- Dengan jumlah transaksi, faktor-faktor seperti Brin Belt dapat menggali lebih banyak Alpha.
- Menggunakan metode walk forward untuk optimasi bergulir dan meningkatkan stabilitas
Meringkaskan
Strategi ini menggabungkan dua faktor bentuk harga dan indikator volatilitas, hanya membuka posisi ketika dua faktor mengirim sinyal arah yang sama, menghindari risiko sinyal palsu yang dibawa oleh faktor tunggal, sehingga meningkatkan stabilitas strategi secara keseluruhan. Namun, ada juga risiko bahwa dua faktor probabilitas tertentu akan mengirim sinyal yang salah pada saat yang sama. Kita dapat meningkatkan kinerja strategi dan risiko penyesuaian tingkat laba dengan cara seperti memperluas set latihan, pengaturan berhenti, dan pengoptimalan kombinasi faktor kerugian.
/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 22/02/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Mass Index was designed to identify trend reversals by measuring
// the narrowing and widening of the range between the high and low prices.
// As this range widens, the Mass Index increases; as the range narrows
// the Mass Index decreases.
// The Mass Index was developed by Donald Dorsey.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
MASS(Length1,Length2,Trigger) =>
pos = 0.0
xPrice = high - low
xEMA = ema(xPrice, Length1)
xSmoothXAvg = ema(xEMA, Length1)
nRes = sum(iff(xSmoothXAvg != 0, xEMA / xSmoothXAvg, 0), Length2)
pos := iff(nRes > Trigger, -1,
iff(nRes < Trigger, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & MASS Index", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- MASS Index ----")
Length1 = input(9, minval=1)
Length2 = input(25, minval=1)
Trigger = input(26.5, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMASS = MASS(Length1,Length2,Trigger)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMASS == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posMASS == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )