Strategi pembalikan kombinasi dua faktor dan indeks massa

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-26 12:20:57
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini adalah strategi perdagangan reversal combo berdasarkan model dua faktor. Ini mengintegrasikan pola reversal 123 dan faktor Indeks Massa untuk mencapai efek kumulatif untuk sinyal strategi. Ini hanya akan panjang atau pendek ketika kedua faktor mengeluarkan sinyal beli atau jual secara bersamaan.

Logika Strategi

123 Faktor pembalikan

Faktor ini beroperasi berdasarkan pola harga 123. Ketika hubungan harga penutupan selama dua hari terakhir adalah low-high dan indikator Stoch di bawah 50, itu menandakan pembalikan bawah dan pergi panjang. Ketika hubungan harga penutupan adalah high-low dan Stoch di atas 50, itu menandakan pembalikan atas dan pergi pendek.

Faktor Indeks Massa

Faktor ini menilai pembalikan tren berdasarkan ekspansi atau kontraksi kisaran fluktuasi harga. Ketika kisaran memperluas, indeks naik dan ketika kisaran menyempit, indeks turun. Ini menghasilkan sinyal jual ketika indeks melintasi batas dan sinyal beli ketika melintasi batas.

Strategi ini hanya membuka posisi ketika kedua faktor mengeluarkan sinyal ke arah yang sama, mencapai perdagangan yang menguntungkan sambil menghindari sinyal palsu dari satu faktor.

Analisis Keuntungan

Model dua faktor menggabungkan pola harga dan indikator volatilitas untuk akurasi sinyal yang lebih baik
123 pola menangkap ekstrem lokal, Indeks Massa menangkap titik pembalikan tren global, kekuatan komplementer
Hanya mengambil sinyal ketika dua faktor setuju menghindari sinyal palsu dan meningkatkan stabilitas

Analisis Risiko

Kemungkinan ada untuk kedua faktor untuk memancarkan sinyal yang salah secara bersamaan, menyebabkan kerugian
Tingkat kegagalan pembalikan ada, perlu mengatur stop loss untuk mengendalikan penurunan
Penyesuaian parameter yang tidak benar dapat menyebabkan overfitting

Risiko dapat dikurangi dengan memperluas pelatihan, stop loss yang ketat, penyaringan multi-faktor, dll.

Arahan Optimasi

Uji lebih banyak kombinasi indikator harga dan volatilitas
Tambahkan model ML untuk menilai kualitas sinyal dan posisi ukuran dinamis
Masukkan volume, Bollinger Bands dll untuk menemukan lebih banyak alfa
Menggunakan optimasi berjalan maju untuk ketahanan

Kesimpulan

Strategi ini menggabungkan dua faktor, pola harga dan indikator volatilitas, untuk hanya mengambil sinyal ketika mereka setuju, menghindari sinyal palsu dari satu faktor dan meningkatkan stabilitas.

/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 22/02/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Mass Index was designed to identify trend reversals by measuring 
// the narrowing and widening of the range between the high and low prices. 
// As this range widens, the Mass Index increases; as the range narrows 
// the Mass Index decreases.
// The Mass Index was developed by Donald Dorsey. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


MASS(Length1,Length2,Trigger) =>
    pos = 0.0
    xPrice = high - low
    xEMA = ema(xPrice, Length1)
    xSmoothXAvg = ema(xEMA, Length1)
    nRes = sum(iff(xSmoothXAvg != 0, xEMA / xSmoothXAvg, 0), Length2)
    pos := iff(nRes > Trigger, -1,
	         iff(nRes < Trigger, 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & MASS Index", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- MASS Index ----")
Length1 = input(9, minval=1)
Length2 = input(25, minval=1)
Trigger = input(26.5, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMASS = MASS(Length1,Length2,Trigger)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMASS == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posMASS == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi