Strategi perdagangan indikator inersia
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi perdagangan indikator inersia adalah strategi perdagangan algoritma yang mengikuti tren berdasarkan indeks volatilitas relatif (RVI). Strategi ini mengukur pergerakan dan tren pasar, saham, atau pasangan mata uang dengan menghitung RVI sekuritas. Ini dapat menentukan arah tren jangka panjang sebagai sinyal untuk membangun posisi perdagangan.
Prinsip Strategi
Strategi ini mencakup:Indikator inersia(Inertia Indicator), yang memiliki kisaran nilai antara 0 dan 100. Indikator yang lebih besar dari 50 mewakili inersia positif, dan yang lebih kecil dari 50 mewakili inersia negatif. Selama nilai inersia terus-menerus lebih besar dari 50, kita dapat menilai tren jangka panjang ke atas; sebaliknya, itu adalah tren menurun.
Proses perhitungan indikator adalah sebagai berikut:
- Perhitungan selisih standar harga penutupan saham dalam periode yang ditentukan StdDev
- Berdasarkan perbandingan harga penutupan hari ini dengan harga penutupan kemarin, perhitungan pergerakan ke atas u dan ke bawah d
- Hitung dan rata u dan d, dan dapatkan indikator nU dan nd
- Hitung indeks fluktuasi relatif nRVI = 100 * nU / (nU + nD)
- Rata-rata bergerak indeks terhadap nRVI, mendapatkan nilai inersia akhir nRes
Jika nRes lebih besar dari 50 mewakili inersia positif, akan menghasilkan sinyal beli; jika kurang dari 50 mewakili inersia negatif, akan menghasilkan sinyal jual.
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah kemampuannya untuk berselancar, menangkap tren pasar, dan menghindari sering membuka posisi dalam situasi yang bergejolak. Selain itu, penghitungan indikator yang relatif sederhana, tidak memerlukan banyak sumber daya komputasi, cocok untuk perdagangan algoritmik.
Analisis risiko
Risiko terbesar dari strategi ini adalah bahwa indikator itu sendiri tertinggal dan tidak dapat mencapai titik balik 100%. Hal ini dapat menyebabkan kehilangan waktu yang optimal untuk membuka posisi. Selain itu, pengaturan parameter indikator juga dapat mempengaruhi kinerja strategi, dan perlu banyak pengulangan untuk menemukan parameter optimal.
Untuk mengurangi risiko, Anda dapat mempertimbangkan untuk menggunakannya dalam kombinasi dengan indikator teknis lainnya atau indikator fundamental, menggunakan lebih banyak faktor untuk memutuskan untuk membuka posisi.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Pengoptimalan parameter. Ubah pengaturan parameter siklus dan parameter geser untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.
Dalam kombinasi dengan indikator lain. Digunakan dalam kombinasi dengan indikator seperti Moving Average, RSI, dan lain-lain, untuk mengambil keputusan lebih banyak faktor.
Manajemen Posisi Dinamis. Dimensi posisi setiap transaksi disesuaikan secara dinamis sesuai dengan kondisi pasar dan nilai indikator.
Strategi Stop Loss Otomatis. Mengatur posisi Stop Loss yang dapat mengontrol secara efektif kerugian maksimum dalam satu transaksi.
Meringkaskan
Strategi perdagangan indikator inersia secara keseluruhan adalah strategi pelacakan tren yang lebih sederhana dan andal. Ini menentukan arah tren harga berdasarkan indikator inersia dan membangun posisi perdagangan secara berurutan. Strategi ini meningkatkan efektivitas strategi dengan cara mengoptimalkan parameter, kombinasi indikator, dan lain-lain.
/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 23/05/2017
// The inertia indicator measures the market, stock or currency pair momentum and
// trend by measuring the security smoothed RVI (Relative Volatility Index).
// The RVI is a technical indicator that estimates the general direction of the
// volatility of an asset.
// The inertia indicator returns a value that is comprised between 0 and 100.
// Positive inertia occurs when the indicator value is higher than 50. As long as
// the inertia value is above 50, the long-term trend of the security is up. The inertia
// is negative when its value is lower than 50, in this case the long-term trend is
// down and should stay down if the inertia stays below 50.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Inertia Indicator", shorttitle="Inertia")
Period = input(10, minval=1)
Smooth = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(50, color=green, linestyle=line)
xPrice = close
StdDev = stdev(xPrice, Period)
d = iff(close > close[1], 0, StdDev)
u = iff(close > close[1], StdDev, 0)
nU = (13 * nz(nU[1],0) + u) / 14
nD = (13 * nz(nD[1],0) + d) / 14
nRVI = 100 * nU / (nU + nD)
nRes = ema(nRVI, Smooth)
pos = iff(nRes > 50, 1,
iff(nRes < 50, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="Inertia")