1. Persegi
  2. Strategi Perdagangan Indikator Inersia

Strategi Perdagangan Indikator Inersia

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-26 15:42:33
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi perdagangan indikator inersia adalah strategi perdagangan algoritmik yang mengikuti tren berdasarkan Indeks Volatilitas Relatif (RVI). Ini mengukur momentum pasar, saham atau pasangan mata uang dan tren dengan menghitung RVI sekuritas.

Logika Strategi

Indikator inti dari strategi ini adalahIndikator InersiaNilai ini berkisar dari 0 sampai 100. Pembacaan di atas 50 mewakili inersia positif, sementara pembacaan di bawah 50 mewakili inersia negatif. Selama nilai inersia tetap di atas 50, ini menunjukkan tren naik. Dan sebaliknya.

Proses perhitungan adalah sebagai berikut:

  1. Menghitung standar deviasi StdDev dari harga penutupan untuk periode tertentu
  2. Menghitung volatilitas naik u dan turun d berdasarkan perbandingan antara harga penutupan hari ini dan kemarin
  3. Smooth u dan d untuk mendapatkan indikator nU dan nD
  4. Menghitung Indeks Volatilitas Relatif nRVI = 100 * nU / (nU + nD)
  5. nRVI secara eksponensial halus untuk mendapatkan nilai inersia akhir nRes

Jika nRes lebih besar dari 50, itu menghasilkan sinyal beli. Jika kurang dari 50, itu menghasilkan sinyal jual.

Analisis Keuntungan

Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah bahwa ia dapat mengikuti tren dan menghindari pembukaan yang sering selama konsolidasi pasar.

Analisis Risiko

Risiko terbesar adalah bahwa indikator itu sendiri memiliki lag dan tidak dapat menangkap titik balik 100%. Hal ini dapat mengakibatkan kehilangan peluang pembukaan yang lebih baik. Selain itu, pengaturan parameter indikator juga mempengaruhi kinerja strategi dan membutuhkan banyak backtesting untuk menemukan parameter yang optimal.

Untuk mengurangi risiko, pertimbangkan untuk menggabungkan dengan indikator teknis atau fundamental lainnya untuk menentukan pembukaan menggunakan lebih banyak faktor.

Arahan Optimasi

Strategi dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Optimasi parameter. Mengubah pengaturan parameter siklus dan parameter smoothing untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.

  2. Gunakan dengan moving average, RSI dan indikator lainnya untuk keputusan yang lebih tepat.

  3. Dimensi posisi dinamis. Sesuaikan ukuran posisi setiap perdagangan secara dinamis berdasarkan kondisi pasar dan nilai indikator.

  4. Mengatur posisi stop loss untuk mengontrol kerugian maksimum per perdagangan.

Kesimpulan

Strategi perdagangan indikator inersia adalah strategi tren yang relatif sederhana dan dapat diandalkan. Ini menentukan arah tren harga berdasarkan indikator inersia dan mengikuti tren untuk membangun posisi perdagangan. Dengan lebih meningkatkan kinerja strategi melalui optimasi parameter, kombinasi indikator, ini adalah strategi algoritmik yang cocok untuk perdagangan kuantitatif.

/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/05/2017
// The inertia indicator measures the market, stock or currency pair momentum and 
// trend by measuring the security smoothed RVI (Relative Volatility Index). 
// The RVI is a technical indicator that estimates the general direction of the 
// volatility of an asset.
// The inertia indicator returns a value that is comprised between 0 and 100. 
// Positive inertia occurs when the indicator value is higher than 50. As long as 
// the inertia value is above 50, the long-term trend of the security is up. The inertia 
// is negative when its value is lower than 50, in this case the long-term trend is 
// down and should stay down if the inertia stays below 50.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Inertia Indicator", shorttitle="Inertia")
Period = input(10, minval=1)
Smooth = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(50, color=green, linestyle=line)
xPrice = close
StdDev = stdev(xPrice, Period)
d = iff(close > close[1], 0, StdDev)
u = iff(close > close[1], StdDev, 0)
nU = (13 * nz(nU[1],0) + u) / 14
nD = (13 * nz(nD[1],0) + d) / 14
nRVI = 100 * nU / (nU + nD)
nRes = ema(nRVI, Smooth)
pos = iff(nRes > 50, 1,
	     iff(nRes < 50, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=red, title="Inertia")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi