Strategi Perdagangan Amplop Rata-rata Pergerakan Momentum
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi perdagangan amplop rata-rata bergerak adalah strategi pelacakan tren. Ini berfungsi sebagai sinyal jual beli dengan mengatur garis rata-rata bergerak dan dua persentase di atasnya. Ini menghasilkan sinyal perdagangan ketika harga menerobos ke atas atau ke bawah. Strategi ini dapat digunakan untuk melacak tren atau untuk mengidentifikasi kondisi pasar yang oversold.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada rata-rata bergerak sederhana dengan panjang 14. Persegi persentase ke atas dihitung sebagai: rata-rata bergerak + rata-rata bergerak × persentase nilai input. Persegi persentase ke bawah dihitung sebagai: rata-rata bergerak - rata-rata bergerak × persentase nilai input.
Bila harga penutupan lebih besar dari kisaran naik, lakukan lebih banyak; Bila harga penutupan lebih kecil dari kisaran turun, lakukan kosong. Jika tidak, simpan kosong.
Strategi ini menggunakan tiga indikator:
xSMA - rata-rata bergerak sederhana dari siklus 14, yang mewakili garis tengah.
xHighBand - Persentase rentang ke atas.
xLowBand - Persentase Banding di Baris Bawah
Keunggulan Strategis
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
Peraturan yang jelas, mudah dipahami dan diterapkan.
Dapat digunakan untuk melacak tren, juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi overbought dan oversold.
Dengan menyesuaikan parameter persentase interval, frekuensi perdagangan dapat dikontrol. Mengurangi risiko perdagangan.
Periode rata-rata bergerak yang dapat dipilih secara fleksibel untuk berbagai siklus dan varietas pasar.
Parameter input terbalik meningkatkan fleksibilitas strategi. Dapat dioperasikan secara progresif, juga dapat dioperasikan secara kontras.
Risiko dan Solusi
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Dalam tren yang kuat, kemungkinan akan terjadi deep pull-up atau pull-back di luar range. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya sebagian dari keuntungan. Risiko dapat dikendalikan dengan mengurangi persentase dari range.
Dalam situasi yang bergejolak, sinyal perdagangan yang salah mungkin sering terjadi.
Bila kisaran kisaran yang lebih kecil, harga mungkin sering menyentuh kisaran atas dan bawah. Frekuensi perdagangan yang terlalu tinggi meningkatkan biaya perdagangan dan kehilangan slippage.
Kecelakaan yang terjadi dengan cepat dapat menyebabkan kerugian strategi. Disarankan untuk mengelola risiko dengan stop loss.
Optimasi Strategi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Uji rata-rata bergerak dari periode panjang yang berbeda dan pilih parameter siklus yang menghasilkan sinyal optimal.
Optimalkan parameter persentase atas dan bawah untuk menemukan kombinasi yang memaksimalkan keuntungan dan risiko yang dapat dikendalikan.
Menambahkan indikator teknis lainnya sebagai filter untuk menghindari kesalahan sinyal dalam situasi getaran dan kompleks. Misalnya MACD, KD, dll.
Menggabungkan indikator penilaian tren, beralih ke timing lapangan. Misalnya ADX, interrupt, dll.
Uji keefektifan parameter dari varietas yang berbeda. Sesuaikan parameter untuk varietas yang berbeda.
Tergabung dengan strategi stop loss, untuk membatasi risiko kerugian tunggal.
Meringkaskan
Strategi perdagangan surat bergulir dinamis secara keseluruhan adalah strategi pelacakan tren yang khas. Pengaturan parameternya sederhana, mudah dipahami dan diukur kembali. Namun, juga dapat digunakan untuk menilai situasi yang rumit dari overbought dan oversold. Dengan mengoptimalkan parameter dan kombinasi indikator, efektivitas strategi dapat ditingkatkan secara signifikan.
/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 04/03/2018
// Moving Average Envelopes are percentage-based envelopes set above and
// below a moving average. The moving average, which forms the base for
// this indicator, can be a simple or exponential moving average. Each
// envelope is then set the same percentage above or below the moving average.
// This creates parallel bands that follow price action. With a moving average
// as the base, Moving Average Envelopes can be used as a trend following indicator.
// However, this indicator is not limited to just trend following. The envelopes
// can also be used to identify overbought and oversold levels when the trend is
// relatively flat.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Moving Average Envelopes", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
PercentShift = input(1, minval = 0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xSMA = sma(close, Length)
xHighBand = xSMA + (xSMA * PercentShift / 100)
xLowBand = xSMA - (xSMA * PercentShift / 100)
pos = iff(close > xHighBand, 1,
iff(close <xLowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xSMA, color=blue, title="SMA")
plot(xHighBand, color=red, title="High Band")
plot(xLowBand, color=red, title="Low Band")