1. Persegi
  2. Strategi perdagangan amplop rata-rata bergerak

Strategi perdagangan amplop rata-rata bergerak

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-26
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi trading Moving Average Envelope adalah strategi yang mengikuti tren. Strategi ini mengatur persentase envelope di atas dan di bawah garis rata-rata bergerak sebagai sinyal perdagangan ketika harga keluar dari envelope. Strategi ini dapat digunakan untuk mengikuti tren dan mengidentifikasi kondisi pasar yang terlalu banyak dibeli / terlalu banyak dijual.

Logika Strategi

Strategi ini didasarkan pada rata-rata bergerak sederhana (SMA) 14 periode. Amplop atas dihitung sebagai: SMA + SMA × persentase input. Amplop bawah dihitung sebagai: SMA - SMA × persentase input. Ini membentuk band perdagangan ke atas dan ke bawah sejajar dengan SMA.

Bila harga dekat naik di atas band atas, posisi panjang diambil. Bila harga dekat turun di bawah band bawah, posisi pendek diambil. Jika tidak, jaga posisi datar.

Strategi ini menggunakan 3 indikator:

  1. xSMA - rata-rata bergerak sederhana 14 periode, garis tengah.

  2. xHighBand - Envelope persentase atas.

  3. xLowBand - Envelope persentase rendah.

Keuntungan

Keuntungan dari strategi ini meliputi:

  1. Logika sederhana, mudah dipahami dan diterapkan.

  2. Dapat digunakan untuk mengikuti tren dan mengidentifikasi tingkat overbought / oversold.

  3. Frekuensi perdagangan dapat dikontrol dengan menyesuaikan parameter amplop persentase.

  4. Fleksibilitas dalam memilih periode rata-rata bergerak untuk jangka waktu dan instrumen yang berbeda.

  5. Parameter input terbalik menambah fleksibilitas. dapat berdagang dengan atau melawan tren.

Risiko dan Solusi

Ada beberapa risiko untuk strategi:

  1. Penarikan besar di luar kisaran amplop dapat terjadi dalam tren yang kuat, kehilangan beberapa keuntungan. dapat menurunkan parameter persentase untuk mengendalikan risiko.

  2. Sinyal palsu yang sering dapat terjadi di pasar yang bergolak / berkisar. Dapat meningkatkan periode rata-rata bergerak untuk menyaring sinyal.

  3. Amplop yang terlalu sempit dapat memicu whipsaws yang berlebihan.

  4. Perubahan mendadak dari peristiwa berita dapat menyebabkan kerugian.

Optimalisasi

Strategi dapat dioptimalkan:

  1. Uji rata-rata bergerak dari periode yang berbeda dan temukan parameter optimal dengan sinyal terbaik.

  2. Mengoptimalkan amplop persentase untuk keuntungan maksimum dan risiko yang dapat dikendalikan.

  3. Menambahkan filter seperti MACD dan KD untuk menghindari sinyal buruk dalam kondisi pasar yang bergolak / kompleks.

  4. Gabungkan dengan indikator kekuatan tren seperti ADX untuk meningkatkan waktu masuk.

  5. Uji efektivitas pada instrumen yang berbeda. Sesuaikan parameter per produk.

  6. Menggabungkan strategi stop loss untuk membatasi risiko penurunan per perdagangan.

Kesimpulan

Secara keseluruhan ini adalah tren yang khas mengikuti strategi dengan parameter backtesting yang mudah. Ini juga dapat mengidentifikasi tingkat overbought / oversold. Optimasi parameter lebih lanjut dan kombinasi dengan indikator lain dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas praktisnya untuk perdagangan. Ini adalah strategi yang berharga yang layak untuk penelitian dan aplikasi lebih lanjut.

/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 04/03/2018
// Moving Average Envelopes are percentage-based envelopes set above and 
// below a moving average. The moving average, which forms the base for 
// this indicator, can be a simple or exponential moving average. Each 
// envelope is then set the same percentage above or below the moving average. 
// This creates parallel bands that follow price action. With a moving average 
// as the base, Moving Average Envelopes can be used as a trend following indicator. 
// However, this indicator is not limited to just trend following. The envelopes 
// can also be used to identify overbought and oversold levels when the trend is 
// relatively flat. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Moving Average Envelopes", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
PercentShift = input(1, minval = 0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xSMA = sma(close, Length)
xHighBand = xSMA + (xSMA * PercentShift / 100)
xLowBand = xSMA - (xSMA * PercentShift / 100)
pos = iff(close > xHighBand, 1,
       iff(close <xLowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(xSMA, color=blue, title="SMA")
plot(xHighBand, color=red, title="High Band")
plot(xLowBand, color=red, title="Low Band")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi