Pelacakan Strategi Supertrend

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-26
Tag:

Gambaran umum

Ini adalah strategi pelacakan supertrend yang terutama menggabungkan indikator supertrend dengan pengaturan parameter yang berbeda untuk mencapai efek pelacakan dan menggunakan indikator filter untuk pengendalian risiko.

Prinsip Strategi

Strategi ini terutama terdiri dari tiga kelompok indikator supertrend dengan pengaturan parameter yang berbeda. Kelompok pertama adalah indikator supertrend utama yang menggunakan parameter default untuk penilaian dasar tren pasar. Kelompok kedua adalah wakil indikator supertrend yang mencapai pelacakan perubahan harga yang lebih sensitif dengan mengurangi periode ATR dan meningkatkan pengganda ATR. Kelompok ketiga adalah indikator supertrend filter yang dengan tepat meningkatkan periode ATR dan pengganda ATR untuk menyaring kegagalan palsu.

Ketika supertrend utama mengeluarkan sinyal beli, jika wakil supertrend juga mengeluarkan sinyal sinkronisasi dan arah supertrend filter ke atas, strategi akan mengambil tracking buy. Ketika supertrend utama mengeluarkan sinyal jual, jika wakil supertrend juga mengeluarkan sinyal sinkronisasi dan arah supertrend filter ke bawah, strategi akan mengambil tracking sell. Ini dapat menangkap tren utama sambil menggunakan indikator supertrend wakil yang fleksibel untuk melacak penyesuaian kecil dan mencapai entri dan stop loss yang tepat waktu.

Keuntungan

Ide strategi sederhana dan jelas, mudah dimengerti, cocok untuk pemula untuk belajar
Pengaturan parameter strategi wajar untuk melacak pasar secara efektif dan mengendalikan risiko
Sinyal strategi lebih akurat dan dapat diandalkan dengan tingkat kemenangan yang lebih tinggi
Menggabungkan kombinasi parameter yang berbeda untuk mencapai efek pelacakan
Menambahkan mekanisme filter dapat secara efektif menyaring sinyal palsu dan mengendalikan risiko

Risiko

Risiko sistematis yang melekat pada stok itu sendiri
Indikator supertrend mungkin tertinggal di beberapa pasar
Pengaturan parameter ATR yang tidak benar dapat menyebabkan penyimpangan sinyal
Volume perdagangan yang tidak cukup dapat membuat sulit untuk sepenuhnya mengurangi kerugian

Langkah-langkah pencegahan risiko utama:

Pilih saham dengan likuiditas yang baik dan fluktuasi besar
Mengoptimalkan parameter secara wajar untuk mengurangi kemungkinan keterlambatan
Pengujian dan optimalisasi parameter untuk meningkatkan akurasi sinyal
Meningkatkan volume transaksi dengan tepat untuk memastikan ruang pemotongan kerugian

Arahan Optimasi

Uji kombinasi periode ATR yang berbeda untuk mengoptimalkan efek pelacakan
Cobalah indikator volatilitas lain untuk menggantikan ATR
Meningkatkan atau mengurangi jumlah kombinasi supertrend untuk menguji efek
Cobalah untuk menggabungkan dengan indikator lain untuk optimasi penyaringan sinyal
Uji metode stop loss yang berbeda untuk menemukan solusi yang optimal

Ringkasan

Ide keseluruhan dari strategi ini jelas dan sederhana. Dengan mengkoordinasikan beberapa kelompok indikator supertrend dengan pengaturan parameter yang berbeda, ini mewujudkan pelacakan entri dan pengendalian risiko. Sinyal strategi lebih akurat dengan kinerja langsung yang baik. Ini cocok untuk pemula untuk belajar, dan juga dapat digunakan sebagai templat untuk pengujian dan pengoptimalan berbagai indikator dan parameter. Ini adalah strategi supertrend yang layak direkomendasikan.

/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Supertrend TEST 2 Strategy", overlay = true, format=format.price, precision=2)

Periods = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=4)
src = input(hl2, title="Source")
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=4.7)
changeATR= input(title="Change ATR Calculation Method ?", type=input.bool, defval=true)
showsignals = input(title="Show Buy/Sell Signals ?", type=input.bool, defval=true)
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
tp=close
sl=close

atr2 = sma(tr, Periods)
atr= changeATR ? atr(Periods) : atr2
up=src-(Multiplier*atr)
up1 = nz(up[1],up)
up := close[1] > up1 ? max(up,up1) : up
dn=src+(Multiplier*atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title="Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.green)
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.green )
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title="Лонг", text="Лонг", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white )
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title="Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.red)
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title="DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.red )
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title="Шорт", text="Шорт", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white )
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? (trend == 1 ? color.green : color.white) : color.white
shortFillColor = highlighting ? (trend == -1 ? color.red : color.white) : color.white

sPeriods=input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=8)
sMultiplier=input(title="dop ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=1.5)
satr2 = sma(tr, sPeriods)
satr= changeATR ? atr(sPeriods) : satr2
ssup=ohlc4-(sMultiplier*satr)
ssup1 = nz(ssup[1],ssup)
ssup := close[1] > ssup1 ? max(ssup,ssup1) : ssup
sdn=ohlc4+(sMultiplier*satr)
sdn1 = nz(sdn[1], sdn)
sdn := close[1] < sdn1 ? min(sdn, sdn1) : sdn
strend = 1
strend := nz(strend[1], strend)
strend := strend == -1 and close > sdn1 ? 1 : strend == 1 and close < ssup1 ? -1 : strend
sbuySignal = strend == 1 and strend[1] == -1
ssellSignal = strend == -1 and strend[1] == 1

fPeriods=input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=10)
fMultiplier=input(title="filter ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=5)
fatr2 = sma(tr, fPeriods)
fatr= changeATR ? atr(fPeriods) : fatr2
fup=ohlc4-(fMultiplier*fatr)
fup1 = nz(fup[1],fup)
fup := close[1] > fup1 ? max(fup,fup1) : fup
fdn=ohlc4+(fMultiplier*fatr)
fdn1 = nz(fdn[1], fdn)
fdn := close[1] < fdn1 ? min(fdn, fdn1) : fdn
ftrend = 1
ftrend := nz(ftrend[1], ftrend)
ftrend := ftrend == -1 and close > fdn1 ? 1 : ftrend == 1 and close < fup1 ? -1 : ftrend
fbuySignal = ftrend == 1 and ftrend[1] == -1
fsellSignal = ftrend == -1 and ftrend[1] == 1
tcolor=color.new(color.gray,50)
fdnPlot = plot(ftrend == 1 ? na : fdn, title="Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=tcolor)
fupPlot = plot(ftrend == 1 ? fup : na, title="Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=tcolor)



if (strategy.position_size > 0)
	tp:=tp[1]
	sl:=up
	strategy.exit("Long_TP/SL","Long",limit=tp, stop=sl)
	
if (strategy.position_size < 0)
	tp:=tp[1]
	sl:=dn
	strategy.exit("Short_TP/SL","Short",limit=tp, stop=sl)



if ((buySignal and  ftrend==1) or (sbuySignal and trend==1 and  ftrend==1)) 
	tp:=close+(close-up)*0.382
    strategy.entry("Long", strategy.long,  limit=tp, comment=tostring(round(tp)))
if ((sellSignal and ftrend==-1) or (ssellSignal and trend==-1 and  ftrend==-1)) 
	tp:=close-(dn-close)*0.382
    strategy.entry("Short", strategy.short, limit=tp, comment=tostring(round(tp)))

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi