1. Persegi
  2. Awan Ichimoku dengan Strategi Crossover Rata-rata Bergerak Ganda

Awan Ichimoku dengan Strategi Crossover Rata-rata Bergerak Ganda

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-26 16:10:24
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menggabungkan awan Ichimoku dengan sistem crossover rata-rata bergerak ganda untuk membentuk penilaian pada momentum jangka panjang dan jangka pendek, memungkinkan identifikasi tren dan sinyal perdagangan yang sangat akurat. Awan Ichimoku dibentuk oleh garis konversi, garis dasar, dan garis utama untuk menentukan energi harga dan pergerakan masa depan. Bagian rata-rata bergerak ganda terdiri dari 13 dan 21 periode eksponensial rata-rata bergerak (EMA) untuk menentukan pergeseran momentum harga jangka pendek.

Logika Strategi

Strategi ini terutama terdiri dari awan Ichimoku dan indikator EMA ganda.

Di dalam awan Ichimoku, garis dasar mewakili tren jangka menengah, garis konversi untuk tren jangka pendek, dan band awan untuk dukungan / resistensi. Secara khusus, garis dasar adalah harga pertengahan periode 26, konversi adalah harga pertengahan periode 9, batas awan adalah titik tengah garis dasar / konversi dan harga pertengahan periode 52. Harga di atas sinyal awan menunjukkan tren naik sementara di bawahnya menunjukkan tren menurun.

Untuk EMA ganda, EMA 13 periode melacak tren jangka pendek dan EMA 21 periode untuk tren jangka menengah.

Menggabungkan penilaian Ichimoku dan EMA memungkinkan deteksi tren yang cukup akurat. Aturan entri khusus mengharuskan harga di atas garis keterlambatan, 13EMA di atas garis dasar dan 21EMA, dan harga di dalam awan untuk long. entri pendek membutuhkan kebalikan.

Cloud mengidentifikasi tren utama, momentum EMA jangka pendek, dan garis tertinggal menyaring whipsaws.

Keuntungan

Strategi ini memiliki keuntungan utama:

  1. Synthesis multi-timeframe. Cloud untuk jangka menengah/panjang, EMA untuk jangka pendek menggabungkan beberapa dimensi untuk akurasi yang lebih baik.

  2. Filter pemutusan palsu yang efektif, aturan masuk yang ketat yang mengharuskan harga, awan, garis tertinggal, penyelarasan EMA menyaring kebisingan.

  3. Input seperti garis konversi 9 periode, garis dasar 26 periode dapat diandalkan menghasilkan sinyal.

  4. Cocok untuk aset volatilitas tinggi. Ichimoku cloud kuat terhadap kesenjangan, cocok untuk saham dan crypto yang tidak stabil.

  5. Jelas tingkat dukungan / resistensi. Band awan jelas menunjukkan zona S / R kritis.

Analisis Risiko

Ada juga beberapa risiko yang harus dipertimbangkan:

  1. Whipsaws mungkin selama pasar rangebound. awan divergen dan keandalan sinyal lebih rendah ketika tidak ada tren yang jelas.

  2. Garis yang tertinggal mungkin tidak melihat titik pembalikan. Ganti cepat bisa berarti kerugian dari deteksi garis yang tertinggal.

  3. Banyak indikator meningkatkan kompleksitas. Pedagang membutuhkan pemahaman yang kuat tentang semua indikator untuk penilaian yang akurat.

  4. Pelanggaran mungkin terjadi pada penetrasi awan awal.

  5. Risiko overfit backtest. Parameter yang dioptimalkan saat ini dapat overfit data backtest tertentu. Kinerja langsung dapat memburuk.

Beberapa mitigasi risiko ini meliputi:

  1. Mengurangi ukuran posisi selama kondisi berbelit-belit/whipsaw berdasarkan volatilitas.

  2. Indikator tambahan seperti MACD, RSI untuk menyaring sinyal garis tertinggal.

  3. Pengujian backtesting yang kuat di berbagai periode dan instrumen untuk memverifikasi stabilitas.

  4. Lacak kinerja langsung untuk mencatat anomali vs perilaku yang diharapkan sebagai referensi untuk perbaikan.

Peluang Peningkatan

Strategi ini dapat ditingkatkan dalam beberapa aspek:

  1. Menggabungkan mekanisme stop loss seperti volatilitas atau stop berbasis tinggi/rendah untuk membatasi risiko secara ketat.

  2. Mengoptimalkan periode EMA untuk sensitivitas tren/kontra-tren yang lebih baik.

  3. Tambahkan indikator tambahan seperti MACD, RSI untuk menyaring sinyal, menghilangkan positif palsu.

  4. Sesuaikan ukuran posisi berdasarkan model volatilitas, tingkatkan ukuran di lingkungan yang tenang dengan volatilitas rendah.

  5. Uji ketahanan parameter pada instrumen dan periode waktu yang berbeda untuk stabilitas.

Peningkatan ini dapat lebih meningkatkan stabilitas, kualitas sinyal, ketahanan terhadap perubahan kurva, dan ketahanan parameter di berbagai kondisi pasar.

Kesimpulan

Ichimoku Cloud yang terintegrasi dan strategi crossover EMA ganda melengkapi kemampuan tren Ichimoku dengan keterampilan prediksi jangka pendek EMA ke dalam sistem yang kuat di beberapa kerangka waktu. Kondisi entri multi-indikator yang ketat secara efektif menyaring sinyal palsu tetapi harus dicatat risiko whipsaw di periode yang berbelit-belit, menjamin indikator konfirmasi tambahan dalam kasus tersebut. Secara keseluruhan, ia berhasil menggabungkan kompetensi inti mengikuti tren dan peramalan jangka pendek, layak untuk penelitian dan aplikasi lebih lanjut.

/*backtest
start: 2022-12-19 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("13/21 EMA + Ichimoku Kinko Hyo Strategy", shorttitle="EMI", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=1000, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)

TenkanSenPeriods = input(9, minval=1, title="Tenkan Sen Periods")
KijunSenPeriods = input(26, minval=1, title="Kijun Sen Periods")
SenkouSpanBPeriods = input(52, minval=1, title="Senkou Span B Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
TenkanSen = donchian(TenkanSenPeriods)
KijunSen = donchian(KijunSenPeriods)
SenkouSpanA = avg(TenkanSen, KijunSen)
SenkouSpanB = donchian(SenkouSpanBPeriods)
ChikouSpan = close[displacement-1]

Sema = ema(close, 13)
Mema = ema(close, 21)
Lema = ema(close, 89)
XLema = ema(close, 233)

plot(Sema, color=blue, title="13 EMA", linewidth = 2)
plot(Mema, color=fuchsia, title="21 EMA", linewidth = 1)
plot(Lema, color=orange, title="89 EMA", linewidth = 2)
plot(XLema, color=teal, title="233 EMA", linewidth = 2)
plot(KijunSen, color=maroon, title="Kijun Sen", linewidth = 3)
plot(close, offset = -displacement, color=lime, title="Chikou Span", linewidth = 2)
sa=plot (SenkouSpanA, offset = displacement, color=green,  title="Senkou Span A", linewidth = 1)
sb=plot (SenkouSpanB, offset = displacement, color=red,  title="Senkou Span B", linewidth = 3)
fill(sa, sb, color = SenkouSpanA > SenkouSpanB ? green : red)

longCondition = close>ChikouSpan and Sema>KijunSen and Sema>Mema and SenkouSpanA>SenkouSpanB
strategy.entry("Long",strategy.long,when = longCondition)
strategy.close("Long", when = (close<KijunSen and close<ChikouSpan and Sema<Mema))

shortCondition = close<ChikouSpan and Sema<KijunSen and Sema<Mema and SenkouSpanA<SenkouSpanB
strategy.entry("Short",strategy.short, when = shortCondition)
strategy.close("Short", when = (close>KijunSen and close>ChikouSpan and Sema>Mema))
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi