Strategi Beli dan Jual Bullish Engulfing

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-27 14:25:11
Tag:

Gambaran umum

Strategi beli dan jual Bullish Engulfing adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan pola lilin. Strategi ini menangkap peluang untuk mendapatkan keuntungan dari pembalikan harga dengan mengidentifikasi pola lilin Bullish Engulfing. Keuntungan utama dari strategi ini adalah:

Hal ini didasarkan pada teori analisis teknis yang matang untuk mengidentifikasi peluang pembalikan harga dengan probabilitas tinggi.
Ini memiliki sinyal perdagangan yang sederhana dan intuitif.
Risiko dapat dikendalikan.

Logika Strategi

Strategi ini mengidentifikasi pembalikan harga berdasarkan pola candlestick Bullish Engulfing.

Ketika saham berada dalam tren penurunan, jika lilin dengan tubuh nyata kecil diikuti oleh lilin yang tubuhnya benar-benar menelan tubuh nyata sebelumnya, dan harga penutupan lebih tinggi dari harga tinggi sebelumnya, ini membentuk pola Bullish Engulfing, menandakan pembalikan tren yang akan datang, di mana harga akan mulai naik.

Strategi ini akan membuka posisi panjang ketika pola Bullish Engulfing diidentifikasi, dengan target keuntungan 1% dan stop loss 1%, untuk mengunci keuntungan.

Analisis Keuntungan

Keuntungan dari strategi ini adalah:

Hal ini didasarkan pada teori analisis teknis yang matang. pola Bullish Engulfing menandakan kemungkinan tinggi pembalikan harga.
Sinyal perdagangan sederhana dan intuitif, mudah dimengerti dan otomatis untuk perdagangan kuantitatif.
Perdagangan produk likuiditas tinggi seperti futures indeks memungkinkan masuk dan keluar yang efisien.
Target keuntungan dan stop loss exit secara efektif mengontrol rasio risiko / imbalan dari setiap perdagangan, memastikan profitabilitas dan menghindari kerugian besar.
Penyesuaian parameter yang fleksibel sesuai dengan produk dan lingkungan pasar yang berbeda.

Analisis Risiko

Ada beberapa risiko untuk strategi ini:

Risiko sinyal palsu ada karena didasarkan pada teori analisis teknis.
Perubahan sistem pasar dapat membatalkan parameter yang perlu disesuaikan.
Nilai stop loss yang terlalu ketat dapat mengakibatkan keluar prematur, sementara nilai yang terlalu luas dapat menghasilkan kerugian besar.

Untuk mengatasi risiko ini, kita dapat:

Mengoptimalkan parameter dan memverifikasi kinerja dalam kondisi pasar.
Meningkatkan tingkat stop loss untuk mengendalikan kerugian perdagangan tunggal pada tingkat yang dapat diterima.
Perdagangan produk likuiditas tinggi dengan volatilitas yang sesuai seperti indeks dan ETF berjangka.

Arahan Optimasi

Strategi ini juga dapat ditingkatkan dengan:

Menambahkan filter seperti rata-rata bergerak untuk menghindari perdagangan melawan tren.
Meningkatkan target keuntungan untuk memperluas potensi keuntungan.
Mengoptimalkan mekanisme stop loss, seperti trailing stop untuk mengurangi probabilitas stop out.
Menggunakan kombinasi pola candlestick lainnya yang mirip dengan Bullish Engulfing untuk membuat sistem perdagangan.

Kesimpulan

Strategi jual beli Bullish Engulfing adalah strategi perdagangan kuantitatif yang matang berdasarkan analisis teknis, dengan keuntungan sinyal perdagangan yang sederhana dan jelas yang mudah diterapkan. Dengan parameter yang dioptimalkan dan langkah-langkah pengendalian risiko yang baik, itu dapat menghasilkan keuntungan yang stabil dan sangat disarankan.

/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © thequantscience

// ██████╗ ██╗   ██╗██╗     ██╗     ██╗███████╗██╗  ██╗    ███████╗███╗   ██╗ ██████╗ ██╗   ██╗██╗     ███████╗██╗███╗   ██╗ ██████╗ 
// ██╔══██╗██║   ██║██║     ██║     ██║██╔════╝██║  ██║    ██╔════╝████╗  ██║██╔════╝ ██║   ██║██║     ██╔════╝██║████╗  ██║██╔════╝ 
// ██████╔╝██║   ██║██║     ██║     ██║███████╗███████║    █████╗  ██╔██╗ ██║██║  ███╗██║   ██║██║     █████╗  ██║██╔██╗ ██║██║  ███╗
// ██╔══██╗██║   ██║██║     ██║     ██║╚════██║██╔══██║    ██╔══╝  ██║╚██╗██║██║   ██║██║   ██║██║     ██╔══╝  ██║██║╚██╗██║██║   ██║
// ██████╔╝╚██████╔╝███████╗███████╗██║███████║██║  ██║    ███████╗██║ ╚████║╚██████╔╝╚██████╔╝███████╗██║     ██║██║ ╚████║╚██████╔╝
// ╚═════╝  ╚═════╝ ╚══════╝╚══════╝╚═╝╚══════╝╚═╝  ╚═╝    ╚══════╝╚═╝  ╚═══╝ ╚═════╝  ╚═════╝ ╚══════╝╚═╝     ╚═╝╚═╝  ╚═══╝ ╚═════╝ 
                                                                                                                                  
//@version=5
strategy(
     "Buy&Sell Bullish Engulfing - The Quant Science",
     overlay = true,
     default_qty_type = strategy.percent_of_equity, 
     default_qty_value = 100,
     pyramiding = 1,
     currency = currency.EUR,
     initial_capital = 10000,
     commission_type = strategy.commission.percent,
     commission_value = 0.07,
     process_orders_on_close = true, 
     close_entries_rule = "ANY"
     )

startDate  = input.int(title="D: ", defval=1,    minval=1,    maxval=31,   inline = 'Start', group = "START DATE BACKTESTING", tooltip = "D is Day, M is Month, Y is Year.")
startMonth = input.int(title="M: ", defval=1,    minval=1,    maxval=12,   inline = 'Start', group = "START DATE BACKTESTING", tooltip = "D is Day, M is Month, Y is Year.")
startYear  = input.int(title="Y: ", defval=2022, minval=1800, maxval=2100, inline = 'Start', group = "START DATE BACKTESTING", tooltip = "D is Day, M is Month, Y is Year.")

endDate    = input.int(title="D: ", defval=31,   minval=1,    maxval=31,   inline = 'End',   group = "END DATE BACKTESTING", tooltip = "D is Day, M is Month, Y is Year.")
endMonth   = input.int(title="M: ", defval=12,   minval=1,    maxval=12,   inline = 'End',   group = "END DATE BACKTESTING", tooltip = "D is Day, M is Month, Y is Year.")
endYear    = input.int(title="Y: ", defval=2023, minval=1800, maxval=2100, inline = 'End',   group = "END DATE BACKTESTING", tooltip = "D is Day, M is Month, Y is Year.")

inDateRange = (time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDate, 0, 0)) and (time < timestamp(syminfo.timezone, endYear, endMonth, endDate, 0, 0))

PROFIT   = input.float(defval = 1, minval = 0, title = "Target profit (%): ", step = 0.10, group = "TAKE PROFIT-STOP LOSS")
STOPLOSS = input.float(defval = 1, minval = 0, title = "Stop Loss (%): ",     step = 0.10, group = "TAKE PROFIT-STOP LOSS")

var float equity_trades = 0
strategy.initial_capital = 50000
equity_trades := strategy.initial_capital
var float equity   = 0
var float qty_order   = 0
t_ordersize = "Percentage size of each new order. With 'Reinvestment Profit' activate, the size will be calculate on the equity, with 'Reinvestment Profit' deactivate the size will be calculate on the initial capital."
orders_size = input.float(defval = 2, title = "Orders size (%): ", minval = 0.10, step = 0.10,  maxval = 100, group = "RISK MANAGEMENT", tooltip = t_ordersize)
qty_order := ((equity_trades * orders_size) / 100 ) / close 

C_DownTrend = true
C_UpTrend   = true
var trendRule1 = "SMA50"
var trendRule2 = "SMA50, SMA200"
var trendRule = input.string(trendRule1, "Detect Trend Based On", options=[trendRule1, trendRule2, "No detection"], group = "BULLISH ENGULFING")

if trendRule == trendRule1
	priceAvg = ta.sma(close, 50)
	C_DownTrend := close < priceAvg
	C_UpTrend := close > priceAvg

if trendRule == trendRule2
	sma200 = ta.sma(close, 200)
	sma50  = ta.sma(close, 50)
	C_DownTrend := close < sma50 and sma50 < sma200
	C_UpTrend := close > sma50 and sma50 > sma200
C_Len = 14
C_ShadowPercent = 5.0 
C_ShadowEqualsPercent = 100.0
C_DojiBodyPercent = 5.0
C_Factor = 2.0 

C_BodyHi = math.max(close, open)
C_BodyLo = math.min(close, open)
C_Body = C_BodyHi - C_BodyLo
C_BodyAvg = ta.ema(C_Body, C_Len)
C_SmallBody = C_Body < C_BodyAvg
C_LongBody = C_Body > C_BodyAvg
C_UpShadow = high - C_BodyHi
C_DnShadow = C_BodyLo - low
C_HasUpShadow = C_UpShadow > C_ShadowPercent / 100 * C_Body
C_HasDnShadow = C_DnShadow > C_ShadowPercent / 100 * C_Body
C_WhiteBody = open < close
C_BlackBody = open > close
C_Range = high-low
C_IsInsideBar = C_BodyHi[1] > C_BodyHi and C_BodyLo[1] < C_BodyLo
C_BodyMiddle = C_Body / 2 + C_BodyLo
C_ShadowEquals = C_UpShadow == C_DnShadow or (math.abs(C_UpShadow - C_DnShadow) / C_DnShadow * 100) < C_ShadowEqualsPercent and (math.abs(C_DnShadow - C_UpShadow) / C_UpShadow * 100) < C_ShadowEqualsPercent
C_IsDojiBody = C_Range > 0 and C_Body <= C_Range * C_DojiBodyPercent / 100
C_Doji = C_IsDojiBody and C_ShadowEquals

patternLabelPosLow  = low  - (ta.atr(30) * 0.6)
patternLabelPosHigh = high + (ta.atr(30) * 0.6)

label_color_bullish = input.color(color.rgb(43, 255, 0), title = "Label Color Bullish", group = "BULLISH ENGULFING")
C_EngulfingBullishNumberOfCandles = 2
C_EngulfingBullish = C_DownTrend and C_WhiteBody and C_LongBody and C_BlackBody[1] and C_SmallBody[1] and close >= open[1] and open <= close[1] and ( close > open[1] or open < close[1] )
if C_EngulfingBullish
    var ttBullishEngulfing = "Engulfing\nAt the end of a given downward trend, there will most likely be a reversal pattern. To distinguish the first day, this candlestick pattern uses a small body, followed by a day where the candle body fully overtakes the body from the day before, and closes in the trend’s opposite direction. Although similar to the outside reversal chart pattern, it is not essential for this pattern to completely overtake the range (high to low), rather only the open and the close."
    label.new(bar_index, patternLabelPosLow, text="BE", style=label.style_label_up, color = label_color_bullish, textcolor=color.white, tooltip = ttBullishEngulfing)
bgcolor(ta.highest(C_EngulfingBullish?1:0, C_EngulfingBullishNumberOfCandles)!=0 ? color.new(#21f321, 90) : na, offset=-(C_EngulfingBullishNumberOfCandles-1))

var float c       = 0
var float o       = 0
var float c_exit  = 0
var float c_stopl = 0

if C_EngulfingBullish and strategy.opentrades==0 and inDateRange 
    c := strategy.equity
    o := close
    c_exit  := c + (c * PROFIT / 100)
    c_stopl := c - (c * STOPLOSS / 100)
    strategy.entry(id = "LONG", direction = strategy.long, qty = qty_order, limit = o)

if ta.crossover(strategy.equity, c_exit)
    strategy.exit(id = "CLOSE-LONG", from_entry = "LONG", limit = close)
if ta.crossunder(strategy.equity, c_stopl)
    strategy.exit(id = "CLOSE-LONG", from_entry = "LONG", limit = close)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi