Strategi perdagangan kuantitatif pembalikan multi-faktor
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggabungkan strategi 123 reversal dan strategi garis psikologis untuk membentuk strategi perdagangan kuantitatif multi faktor. Strategi ini secara menyeluruh mempertimbangkan berbagai dimensi seperti bentuk teknis, psikologi pasar, dan lain-lain untuk membuat keputusan yang lebih akurat dalam menilai pergerakan pasar.
Prinsip
123 Strategi Pembalasan
123 Strategi reversal menilai harga close-out hari itu dibandingkan dengan hari sebelumnya, jika naik, dan K-line lambat di bawah 50, lakukan over; jika turun, dan K-line cepat di atas 50, lakukan short. Strategi ini memanfaatkan karakteristik reversal jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan.
Strategi Psikologis
Strategi garis psikologis memperkirakan persentase penurunan dalam periode tertentu. Jika kenaikan lebih dari 50%, itu berarti penguasaan pasar lebih banyak; Jika kenaikan kurang dari 50%, itu berarti penguasaan pasar kosong. Berdasarkan persentase penurunan, menilai aspek psikologis pasar.
Strategi ini merupakan kombinasi dari dua strategi di atas, yaitu membuka posisi ketika kedua strategi memberikan sinyal yang sama, dan menutup posisi ketika sinyal yang berbeda.
Keunggulan
Strategi ini menggabungkan berbagai faktor, sehingga dapat menilai tren pasar dengan lebih akurat dan menghindari kesalahpahaman yang disebabkan oleh indikator teknis tunggal. Selain itu, menggabungkan faktor psikologis pasar, juga membuat strategi lebih tangguh dan mampu menghadapi situasi yang lebih kompleks.
Risiko dan Solusi
Pengaturan parameter masing-masing faktor dalam strategi ini akan berdampak besar pada kinerja strategi. Kombinasi parameter yang tidak masuk akal dapat mengurangi efektivitas strategi. Selain itu, jika ada perubahan drastis dalam situasi pasar, strategi juga akan gagal. Untuk mengurangi risiko, kita perlu melakukan banyak pengembalian terhadap berbagai jenis kondisi pasar untuk menemukan parameter terbaik.
Arah optimasi
Kita dapat terus menambahkan faktor penilaian lain pada dasar yang ada, seperti indikator seperti volatilitas, volume transaksi, dan lain-lain, untuk membentuk logika strategi yang lebih tiga dimensi; atau bergabung dengan algoritma pembelajaran mesin, untuk mengoptimalkan penyesuaian parameter strategi. Ini akan menjadi arah untuk lebih mengoptimalkan strategi ini.
Meringkaskan
Strategi ini secara komprehensif mempertimbangkan berbagai faktor seperti bentuk teknologi dan psikologi pasar, memastikan efektivitas sinyal melalui verifikasi antara berbagai faktor. Dengan meninggalkan banyak ruang optimasi, diharapkan untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik. Ini adalah strategi kualitatif yang layak untuk dipantau, akumulasi, dan optimasi jangka panjang.
/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 30/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Psychological line (PSY), as an indicator, is the ratio of the number of
// rising periods over the total number of periods. It reflects the buying
// power in relation to the selling power.
// If PSY is above 50%, it indicates that buyers are in control. Likewise,
// if it is below 50%, it indicates the sellers are in control. If the PSY
// moves along the 50% area, it indicates balance between the buyers and
// sellers and therefore there is no direction movement for the market.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
PLine(Length) =>
pos = 0.0
cof = close > close[1]? 1:0
xPSY = sum(cof,Length) / Length * 100
pos:= iff(xPSY > 50, 1,
iff(xPSY < 50, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Psychological line", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Psychological line ----")
LengthPLine = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPLine = PLine(LengthPLine)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPLine == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posPLine == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )