Strategi Perdagangan Kuantitatif Berbagai Faktor

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-27 15:46:27
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini menggabungkan strategi pembalikan dan strategi garis psikologis untuk membentuk strategi perdagangan kuantitatif multi-faktor. Dengan mempertimbangkan secara komprehensif pola teknis, psikologi pasar dan faktor lain, strategi dapat membuat penilaian yang lebih akurat saat menentukan tren pasar.

Prinsip

123 Strategi Pembalikan

Strategi pembalikan 123 menilai bahwa jika harga penutupan hari naik dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan garis K yang lambat berada di bawah 50, pergi panjang; jika turun, dan garis K yang cepat berada di atas 50, pergi pendek. Strategi ini memanfaatkan karakteristik pembalikan jangka pendek ke keuntungan.

Strategi Garis Psikologis

Strategi garis psikologis menghitung rasio kenaikan dan penurunan selama siklus tertentu. Jika kenaikan lebih dari 50%, itu menunjukkan bahwa bulls mengendalikan pasar; jika kenaikan kurang dari 50%, itu menunjukkan bahwa bear mengendalikan pasar. Buat penilaian tentang psikologi pasar berdasarkan rasio kenaikan dan penurunan.

Strategi ini menggabungkan sinyal dari dua strategi di atas. Posisi terbuka ketika kedua strategi memberikan sinyal ke arah yang sama, dan posisi tertutup ketika memberikan sinyal ke arah yang berbeda.

Keuntungan

Strategi ini menggabungkan beberapa faktor dan dapat membuat penilaian yang lebih akurat tentang tren pasar, menghindari penilaian yang salah yang disebabkan oleh satu indikator teknis. Pada saat yang sama, kombinasi psikologi pasar membuat strategi lebih tangguh untuk mengatasi perubahan tren yang kompleks.

Risiko dan Solusi

Pengaturan parameter untuk setiap faktor dalam strategi akan memiliki dampak yang lebih besar pada kinerja strategi. Kombinasi parameter yang tidak masuk akal dapat sangat mengurangi efektivitas strategi. Selain itu, perubahan drastis dalam tren juga dapat menyebabkan strategi gagal. Untuk mengurangi risiko, kita perlu melakukan backtest berbagai kondisi pasar untuk menemukan pengaturan parameter yang optimal; juga mengontrol ukuran posisi untuk memastikan bahwa satu kerugian tidak akan terlalu besar.

Arahan Optimasi

Pada dasar yang ada, kita dapat terus menambahkan faktor penilaian lain seperti volatilitas dan volume untuk membentuk logika strategi yang lebih tiga dimensi; atau menambahkan algoritma pembelajaran mesin untuk mencapai optimasi adaptif parameter otomatis.

Ringkasan

Strategi ini secara komprehensif mempertimbangkan beberapa faktor seperti pola teknis dan psikologi pasar. Validasi antara faktor yang berbeda memastikan keabsahan sinyal. Pada saat yang sama, ia meninggalkan ruang yang cukup untuk optimasi dan diharapkan untuk mencapai kinerja yang superior. Ini adalah strategi kuantitatif berkualitas tinggi yang layak pelacakan jangka panjang, akumulasi dan optimasi.

/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 30/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Psychological line (PSY), as an indicator, is the ratio of the number of 
// rising periods over the total number of periods. It reflects the buying 
// power in relation to the selling power.
// If PSY is above 50%, it indicates that buyers are in control. Likewise, 
// if it is below 50%, it indicates the sellers are in control. If the PSY 
// moves along the 50% area, it indicates balance between the buyers and 
// sellers and therefore there is no direction movement for the market.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


PLine(Length) =>
    pos = 0.0
    cof = close > close[1]? 1:0
    xPSY = sum(cof,Length) / Length * 100
    pos:= iff(xPSY > 50, 1,
           iff(xPSY < 50, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Psychological line", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Psychological line ----")
LengthPLine = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPLine = PLine(LengthPLine)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPLine == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posPLine == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi