Indikator momentum dan strategi perdagangan gabungan SuperTrend
ChaoZhang
1. Gambaran Umum Strategi
Strategi ini disebut strategi perdagangan kombinasi indikator momentum dengan indikator SuperTrend. Ide utama strategi ini adalah menggabungkan indikator momentum dengan indikator SuperTrend, memanfaatkan keuntungan dari kedua indikator untuk mencapai Entries dan Exits yang lebih akurat.
Secara khusus, indikator dinamika digunakan untuk menilai percepatan atau penurunan pergerakan harga, menilai perubahan tren. SuperTrend digunakan untuk menilai apakah harga menembus saluran naik atau turun, menilai perubahan tren. Kombinasi keduanya dapat menangkap titik balik tren dengan lebih akurat.
Kebijakan 2.
- Bagian Indikator Kinerja
Hitung nilai dinamika N hari dari harga, dan hitung nilai dinamika 1 hari. Bila dinamika N hari > 0 dan dinamika 1 hari > 0, buat sinyal plus; Bila dinamika N hari < 0 dan dinamika 1 hari < 0, buat sinyal kosong.
- Bagian Indikator SuperTrend
Hitung nilai ATR dari harga dan gambarkan jalur naik dan turun berdasarkan ATR. Lakukan sinyal plus saat harga menerobos saluran naik dari bawah dan sinyal minus saat harga menerobos saluran turun dari atas.
- entry logic
Operasi putar dan putar dari indikator momentum ke sinyal putar dan putar dari SuperTrend terjadi pada saat bersamaan sebagai sinyal putar dan putar terakhir; operasi putar dan putar dari indikator momentum ke sinyal putar dan putar dari SuperTrend terjadi pada saat bersamaan sebagai sinyal putar dan putar terakhir.
Ketiga, analisis kekuatan strategi.
Menggunakan indikator momentum untuk menilai pergerakan harga yang mempercepat atau memperlambat, menangkap titik-titik perubahan tren.
Menggunakan indikator SuperTrend untuk menentukan saluran terobosan harga dan menangkap titik terobosan.
Kedua indikator saling diverifikasi, mengurangi sinyal palsu dan meningkatkan akurasi Entries.
Logika Exit yang menggabungkan dua indikator ini memungkinkan pelacakan tren untuk keluar dan menghindari keluar prematur.
Keempat, analisis risiko strategis
Penetapan parameter indikator dinamika N hari yang salah dapat menyebabkan kehilangan titik balik tren.
Parameter SuperTrend tidak disetel dengan benar, channel tidak dipetakan dengan akurat, dan dapat menghasilkan sinyal palsu.
Kedua indikator saling memverifikasi, mungkin kehilangan beberapa peluang.
Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menemukan pasangan parameter yang optimal dan memaksimalkan potensi strategi.
Solusi yang sesuai:
Menggunakan analisis berjalan maju untuk menemukan parameter optimal.
Tambahkan modul optimasi parameter, optimasi parameter real-time.
Adaptasi kombinasi logis dari kedua indikator, pertimbangan komprehensif.
Kelima, optimalisasi strategi
Menambahkan modul optimasi penyesuaian parameter, sehingga parameter dapat disesuaikan secara real-time dengan kondisi pasar
Menambahkan model pembelajaran mesin untuk membantu menilai keakuratan sinyal indikator
Memperluas lebih banyak indikator, membentuk set indikator, dan memanfaatkan mekanisme pemungutan suara untuk menghasilkan sinyal Entry
Menggunakan model pembelajaran dalam untuk menggantikan indikator tradisional untuk menentukan waktu masuk dan keluar dengan metode yang didorong oleh data
VI. Kesimpulan
Strategi ini menggunakan indikator momentum dan indikator SuperTrend secara komprehensif, meningkatkan akurasi Entry melalui verifikasi ganda, dan menggunakan indikator untuk menilai waktu Exit. Dibandingkan dengan penggunaan indikator tunggal, dapat mengurangi sinyal palsu, dan mendapatkan tingkat kemenangan yang lebih tinggi. Dengan perluasan teknologi seperti optimasi parameter, pembelajaran mesin, efek strategi masih memiliki ruang untuk ditingkatkan lebih lanjut, layak untuk penelitian dan aplikasi yang lebih dalam.
/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Momentum + SuperTrend Strategy", overlay=true)
// Momentum Strategy
length = input(12)
price = close
momentum(seria, length) =>
mom = seria - seria[length]
mom
mom0 = momentum(price, length)
mom1 = momentum(mom0, 1)
momLongCondition = mom0 > 0 and mom1 > 0
momShortCondition = mom0 < 0 and mom1 < 0
// SuperTrend Strategy
Periods = input(10)
Multiplier = input(3.0)
changeATR = input(true)
src = input(hl2)
atr2 = sma(tr, Periods)
atr = changeATR ? atr(Periods) : atr2
up = src - (Multiplier * atr)
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? max(up, up1) : up
dn = src + (Multiplier * atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
// Combined Entry Conditions
longCondition = momLongCondition and buySignal
shortCondition = momShortCondition and sellSignal
// Strategy Entries
if (longCondition)
strategy.entry("MomLE", strategy.long, stop=high+syminfo.mintick, comment="MomLE")
else
strategy.cancel("MomLE")
if (shortCondition)
strategy.entry("MomSE", strategy.short, stop=low-syminfo.mintick, comment="MomSE")
else
strategy.cancel("MomSE")
// Plot SuperTrend on the chart
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title="SuperTrend Up", color=color.green, linewidth=2)
dnPlot = plot(trend == -1 ? dn : na, title="SuperTrend Down", color=color.red, linewidth=2)
// Highlight the SuperTrend region
fill(upPlot, dnPlot, color = trend == 1 ? color.new(color.green, 90) : color.new(color.red, 90), title="SuperTrend Highlight")
// Plot SuperTrend Buy/Sell signals on the chart
plotshape(series=buySignal, title="SuperTrend Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=sellSignal, title="SuperTrend Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © naveen1119