Strategi Perdagangan Harian Saluran RSI dan EMA
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini memungkinkan perdagangan short-day dengan menggabungkan indikator yang relatif kuat (RSI) dan 5 hari EMA (EMA). Melakukan perdagangan short-day ketika harga menembus saluran EMA dan RSI naik dari level rendah, dan melakukan short-day ketika harga menembus saluran EMA dan RSI turun dari level tinggi.
Prinsip Strategi
Menggunakan harga tertinggi dan terendah dari 5 hari EMA untuk menggambar saluran harga. EMA dapat bereaksi lebih cepat terhadap perubahan harga, dan saluran lebih sesuai dengan fluktuasi pasar saat ini.
RSI dapat memberi tahu overbought dan oversold. Parameter indikator RSI adalah 6. Periode yang sangat pendek lebih cocok untuk operasi intraday.
Kondisi pembelian: Harga naik dari bawah 30 dan RSI naik lebih dari 70, menunjukkan bahwa harga saham mendapat dukungan, pasar kembali bullish, dan memberi sinyal lebih lanjut.
Kondisi jual: harga turun dari jalur, dan RSI turun dari lebih dari 70 ke 30, menunjukkan bahwa harga saham telah terpukul berat, pasar berbalik ke bearish, sinyal shorting.
Strategi stop loss: setelah membeli, pertama-tama di risiko kembali 1: 1 stop loss 50%, sisanya di 1: 2 stop loss; setelah shorting, pertama-tama di risiko kembali 1: 1 stop loss 50%, sisanya di 1: 2 stop loss.
Analisis Keunggulan
Menggunakan saluran EMA untuk memetakan dukungan dan tekanan dinamis. Dapat merespons perubahan harga dengan cepat, meningkatkan peluang perdagangan.
Indikator RSI menghindari perdagangan buta ketika tidak ada sinyal yang jelas, dapat mengurangi perdagangan yang tidak perlu dan mengurangi retracement.
Rasio risiko-pengembalian yang jelas. Posisi stop-loss langsung mencerminkan tingkat keuntungan, menghindari keangkuhan yang berlebihan.
Strategi yang sederhana dan jelas, mudah dipahami dan diterapkan, cocok untuk perdagangan short term dalam sehari.
Analisis risiko
Operasi di siang hari membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga.
Resiko terobosan stop loss. Harga mungkin akan melompat atau berbalik V, tidak dapat menghentikan stop loss.
Anda harus memilih saham dengan likuiditas yang baik dan volatilitas yang tinggi.
Ruang optimasi parameter terbatas. Siklus RSI dan EMA relatif pendek, dan efek optimasi sangat kecil.
Arah optimasi
Anda dapat menambahkan sinyal penyaringan indikator lainnya, seperti menambahkan sinyal konfirmasi MACD untuk melakukan lebih banyak blanko.
Parameter RSI dan EMA dapat dioptimalkan secara otomatis berdasarkan teknologi pembelajaran mesin.
Sistem linear dapat digabungkan untuk menilai arah tren pasar pada periode waktu yang lebih tinggi, menghindari perdagangan berlawanan arah.
Anda dapat secara dinamis menyesuaikan stop-loss rasio dan mengubah posisi stop-loss sesuai dengan tingkat fluktuasi pasar.
Meringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan saluran EMA dan indikator RSI, sistem aturan yang terbentuk dapat dengan jelas menilai waktu membeli dan menjual, mencapai perdagangan dalam waktu singkat. Menggunakan strategi stop-loss dinamis, dapat mengunci keuntungan yang wajar. Keuntungan dari strategi ini sederhana dan mudah dimengerti, tidak sulit untuk dilaksanakan, tetapi operasi dalam hari lebih sulit, perlu memilih jenis perdagangan yang tepat.
/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © moondevonyt
//@version=5
strategy("RSI and EMA Channel Daily Strategy", overlay=true)
// Indicators
ema_high = ta.ema(high, 5)
ema_low = ta.ema(low, 5)
rsi = ta.rsi(close, 6)
// Plot RSI and EMA
plot(ema_high, color=color.blue, title="EMA High")
plot(ema_low, color=color.red, title="EMA Low")
plot(rsi, color=color.orange, title="RSI")
// Buy Condition
buy_condition = close > ema_high and ta.crossover(rsi, 70)
// Sell Condition
sell_condition = close < ema_low and ta.crossunder(rsi, 30)
// Execute Buy with Take Profit Levels
if buy_condition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit 1", "Buy", limit=close + (close - low[1]))
strategy.exit("Take Profit 2", "Buy", limit=close + 2 * (close - low[1]))
// Execute Sell with Take Profit Levels
if sell_condition
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit 1", "Sell", limit=close - (high[1] - close))
strategy.exit("Take Profit 2", "Sell", limit=close - 2 * (high[1] - close))