Strategi perdagangan pembalikan rata-rata Bollinger
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi perdagangan berbalik rata-rata berdasarkan Bollinger Bands. Ini menggabungkan perdagangan berbalik rata-rata dan mekanisme manajemen risiko yang dirancang untuk menangkap peluang reversal jangka pendek di pasar yang sedang tren.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan Bollinger Bands 20 hari untuk mengidentifikasi area ekspansi harga yang berlebihan. Ketika harga mendekati tren naik, lakukan shorting; ketika harga mendekati tren turun, lakukan overdoing. Dengan demikian, Anda dapat mengambil keuntungan ketika harga berbalik.
Selain itu, strategi ini juga mengatur stop loss dan stop loss berdasarkan ATR. Stop loss ditetapkan untuk harga saat harga menembus garis rata-rata dan kemudian dikurangi 2 kali ATR; stop loss ditetapkan untuk harga ditambah 3 kali ATR. Ini dapat secara efektif mengendalikan risiko setiap perdagangan.
Secara khusus, strategi ini mencakup langkah-langkah berikut:
- Perhitungan atas, bawah dan garis rata-rata Bollinger Band 20 hari
- Perhitungan ATR 14 hari
- Buat lebih banyak ketika harga naik dan turun; kosongkan saat harga turun
- Stop loss adalah harga dikurangi 2 kali ATR, stop loss adalah harga ditambah 3 kali ATR
- Stop loss adalah harga ditambah 2 kali ATR, stop loss adalah harga dikurangi 3 kali ATR
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan utama:
- Daerah yang terlalu luas yang dapat digunakan untuk menilai harga dengan baik menggunakan Bollinger Bands
- Tergabung dengan perdagangan nilai rata-rata, Anda bisa mendapatkan keuntungan saat berbalik
- Atur stop loss ATR untuk mengendalikan risiko
- Hasil pengetesan yang baik, beberapa kali dicatat dalam data sejarah
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Risiko kegagalan reversal. Fluktuasi harga mungkin tidak mengikuti pengembalian nilai rata-rata, dan harga berlanjut setelah sinyal reversal
- Stop loss di-skip resiko. Kejadian pasar yang tidak terduga dapat menyebabkan harga melonjak, sehingga melampaui stop loss yang telah ditetapkan
- Risiko optimasi parameter. Dalam situasi pasar yang berbeda, pengaturan parameter perlu disesuaikan, jika tidak akan mempengaruhi efektivitas strategi
Tanggapan:
- Mengikuti aturan stop loss yang ketat untuk mengendalikan kerugian tunggal
- Parameter optimasi, menyesuaikan dengan situasi pasar saat ini
- Menggunakan opsi atau instrumen lain untuk melindungi risiko melompat
Arah optimasi
Strategi ini juga dapat dioptimalkan dengan:
Uji sistem linear yang berbeda untuk mencari kombinasi parameter yang optimal
Tambahkan kondisi filter, lalu lakukan perdagangan setelah trend diukur dengan akurat.
Mengatur perkalian ATR untuk mengoptimalkan stop loss
Menerima mekanisme keluar dinamis yang terkait dengan struktur pasar
Ini akan membantu meningkatkan stabilitas dan tingkat pengembalian strategi lebih lanjut.
Meringkaskan
Secara keseluruhan, strategi Bollinger Bands Average Return, yang menggabungkan penilaian tren dan pengendalian risiko, adalah strategi perdagangan garis pendek yang lebih efektif. Dengan terus-menerus mengoptimalkan dan memperkaya, diharapkan untuk mendapatkan keuntungan ekstra yang stabil dan berkualitas.
/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-08-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Mean Reversion with Risk Management", overlay=true)
// Inputs for Bollinger Bands and Risk Management
length = input(20, minval=1, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
stopLossATRMult = input(2.0, title="Stop Loss ATR Multiplier")
takeProfitATRMult = input(3.0, title="Take Profit ATR Multiplier")
// Bollinger Bands Calculation
src = close
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(upper, "Upper Band", color=color.red)
plot(lower, "Lower Band", color=color.green)
// ATR for Stop Loss and Take Profit
atr = atr(14)
// Trading Conditions
longCondition = crossover(src, lower)
shortCondition = crossunder(src, upper)
// Order Execution with Stop Loss and Take Profit
if (longCondition)
sl = src - stopLossATRMult * atr
tp = src + takeProfitATRMult * atr
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=sl, limit=tp)
if (shortCondition)
sl = src + stopLossATRMult * atr
tp = src - takeProfitATRMult * atr
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=sl, limit=tp)