1. Persegi
  2. Bollinger Band Mean Reverssion Trading Strategy (Strategi Perdagangan Reversi Band Bollinger)

Bollinger Band Mean Reverssion Trading Strategy (Strategi Perdagangan Reversi Band Bollinger)

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-27 17:18:26
Tag:

img

Gambaran umum

Ini adalah strategi perdagangan reversi rata-rata berdasarkan Bollinger Bands. Ini menggabungkan perdagangan reversi rata-rata dan mekanisme manajemen risiko untuk menangkap peluang pembalikan jangka pendek di pasar tren.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan Bollinger Bands 20 hari untuk mengidentifikasi area harga yang terlalu luas.

Hal ini juga menetapkan stop loss dan take profit berdasarkan ATR. Stop loss ditetapkan pada harga yang melanggar moving average dikurangi 2 kali ATR. Take profit ditetapkan pada harga ditambah 3 kali ATR. Ini secara efektif mengontrol risiko per perdagangan.

Secara khusus, strategi ini mencakup:

  1. Menghitung 20-hari Bollinger Bands band atas, band bawah dan rata-rata bergerak
  2. Menghitung ATR 14 hari
  3. Long ketika harga melintasi band bawah; Short ketika harga melintasi band atas
  4. Setel stop loss pada harga dikurangi 2 kali ATR dan mengambil keuntungan pada harga ditambah 3 kali ATR ketika panjang
  5. Atur stop loss pada harga ditambah 2 kali ATR dan ambil keuntungan pada harga dikurangi 3 kali ATR saat short

Analisis Keuntungan

Keuntungan utama adalah:

  1. Bollinger Bands secara efektif mengidentifikasi area harga yang terlalu luas
  2. Keuntungan dari pembalikan melalui pembalikan rata-rata
  3. ATR berhenti mengatur pengendalian risiko
  4. Hasil backtest positif dengan banyak perdagangan yang menguntungkan

Analisis Risiko

Risiko potensial termasuk:

  1. Risiko pembalikan gagal jika harga terus berkembang
  2. Stop loss melewati risiko dari kesenjangan harga
  3. Optimasi parameter yang diperlukan untuk pasar yang berubah

Solusi:

  1. Mengikuti aturan stop loss untuk membatasi kerugian per perdagangan
  2. Mengoptimalkan parameter agar sesuai dengan pasar saat ini
  3. Menggunakan opsi atau alat lain untuk lindung nilai risiko kesenjangan

Arahan Optimasi

Strategi dapat dioptimalkan lebih lanjut dengan:

  1. Pengujian rata-rata bergerak yang berbeda untuk parameter terbaik
  2. Menambahkan filter untuk meningkatkan penentuan tren
  3. Menyesuaikan kelipatan ATR untuk berhenti dan batas fine tuning
  4. Mengintegrasikan mekanisme keluar dinamis berdasarkan rezim pasar

Hal ini akan lebih meningkatkan stabilitas dan profil pengembalian.

Ringkasan

Singkatnya, strategi reversi rata-rata Bollinger Band dengan filter tren dan manajemen risiko telah menunjukkan hasil positif.

/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-08-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Mean Reversion with Risk Management", overlay=true)

// Inputs for Bollinger Bands and Risk Management
length = input(20, minval=1, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
stopLossATRMult = input(2.0, title="Stop Loss ATR Multiplier")
takeProfitATRMult = input(3.0, title="Take Profit ATR Multiplier")

// Bollinger Bands Calculation
src = close
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(upper, "Upper Band", color=color.red)
plot(lower, "Lower Band", color=color.green)

// ATR for Stop Loss and Take Profit
atr = atr(14)

// Trading Conditions
longCondition = crossover(src, lower)
shortCondition = crossunder(src, upper)

// Order Execution with Stop Loss and Take Profit
if (longCondition)
    sl = src - stopLossATRMult * atr
    tp = src + takeProfitATRMult * atr
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=sl, limit=tp)

if (shortCondition)
    sl = src + stopLossATRMult * atr
    tp = src - takeProfitATRMult * atr
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=sl, limit=tp)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi