Strategi perdagangan pembalikan kombinasi dua faktor
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini pertama-tama menggunakan sinyal reversal harga untuk berdagang, lalu disaring dengan indikator penyaringan tren untuk mencapai dorongan dua faktor. Di mana bagian reversal harga menggunakan sistem perdagangan 123 reversal, bagian penyaringan tren menggunakan sistem perdagangan tren ekstrak ((Extracting The Trend, ETT), keduanya digabungkan untuk membentuk strategi perdagangan reversal yang didorong oleh dua faktor.
Prinsip Strategi
Bagian reversal menggunakan sistem 123 reversal. Sistem ini berasal dari Ulf Jensen’s How to triple your money in the futures market, halaman 183.
- Harga penutupan hari sebelumnya lebih rendah dari dua hari sebelumnya
- Harga penutupan saat ini lebih tinggi dari harga penutupan hari sebelumnya
- 9 hari kecepatan lambat K-line di bawah 50
Sebuah sinyal beli dihasilkan ketika kondisi di atas terpenuhi; sebaliknya, ketika
- Harga penutupan hari sebelumnya lebih tinggi dari dua hari sebelumnya
- Harga penutupan saat ini lebih rendah dari hari sebelumnya
- 9 Hari K-Line Lebih Tinggi dari 50
Sinyal jual muncul jika memenuhi persyaratan di atas.
Bagian dari sistem perdagangan reversal ini bertujuan untuk menangkap pergerakan harga saat terjadi reversal jangka pendek.
Bagian penyaringan tren menggunakan sistem tren ekstrak ((ETT) 。 Sistem ETT menilai arah tren melalui filter kinerja dan kombinasi rata-rata. Dalam strategi ini, peran utamanya adalah untuk memverifikasi sinyal pembalikan harga dan menghindari operasi pembalikan ketika tidak ada tren yang jelas.
Strategi ini menggabungkan sinyal perdagangan dari dua substrategi, yang pada akhirnya menghasilkan perdagangan berbalik yang didorong oleh dua faktor.
Analisis Keunggulan
Kombinasi strategi biner reverse trading melalui kombinasi strategi anak, menggabungkan keuntungan masing-masing, terutama dalam:
- 123 strategi reversal mampu menangkap harga reversal oppurtunities jangka pendek
- Strategi ETT dapat memfilter skenario tren yang tidak jelas dan menghindari risiko reversal trading
- Dua faktor drive meningkatkan kualitas sinyal
Oleh karena itu, strategi ini dapat secara efektif menyaring sinyal reversal yang tidak efektif, dengan asumsi bahwa penilaian tren benar, melakukan operasi reversal, sehingga meningkatkan kinerja keseluruhan sistem perdagangan.
Analisis risiko
Strategi reversal biner memiliki beberapa risiko utama:
- Risiko bahwa harga akan terus berlanjut setelah berbalik. Jika parameter compiler tidak disetel dengan benar, sinyal berbalik akan terlalu sering terjadi, sehingga kehilangan peluang.
- Strategi ETT sendiri juga dapat menghasilkan kesalahan penghakiman, yang menyebabkan kerugian perdagangan terbalik.
- Risiko yang ada pada mekanisme dual-factor drive itu sendiri. Probabilitas kesalahan penilaian dua sinyal perdagangan secara bersamaan lebih rendah daripada kesalahan penilaian satu sinyal, tetapi kemungkinan kesalahan penilaian tetap ada, yang akan memperluas kerugian.
Untuk mengurangi risiko di atas, dapat dipertimbangkan untuk menyesuaikan parameter compiler, mengoptimalkan strategi reversal dan strategi ETT, membuat penilaian lebih akurat, dan dengan tepat meredakan stop loss dari reversal trading. Dalam prakteknya, juga perlu mempertimbangkan risiko yang didorong oleh faktor ganda, untuk mengontrol ukuran posisi.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
- Mengoptimalkan parameter sistem inversi untuk menemukan kombinasi parameter yang lebih baik
- Optimalkan parameter sistem ETT untuk meningkatkan akurasi penilaian tren
- Mencoba strategi reversal harga lain dengan kombinasi ETT
- Menambahkan mekanisme kontrol skala posisi
- Menambahkan lebih banyak faktor pendorong
Dengan mempertahankan pemikiran strategi dan logika sinyal perdagangan utama, optimasi melalui parameter dan kombinasi diharapkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
Meringkaskan
Strategi perdagangan reversal kombinasi dua faktor melalui kombinasi organik dari sinyal reversal harga dengan sinyal penyaringan tren, untuk mencapai sistem perdagangan berdasarkan penilaian multi-faktor. Dibandingkan dengan sinyal reversal tunggal, strategi ini dapat lebih baik dalam menjamin menangkap reversal harga jangka pendek, menghindari sinyal palsu dalam skenario tanpa tren yang jelas, sehingga meningkatkan kualitas sinyal. Dengan mengoptimalkan parameter dan faktor tambahan lainnya, diharapkan untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik.
/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 03/08/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Extracting The Trend
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities Mar 2010
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
ETT(Length,Delta,Trigger) =>
pos = 0
xBandpassFilter = 0.0
xPrice = hl2
beta = cos(3.1415 * (360 / Length) / 180)
gamma = 1 / cos(3.1415 * (720 * Delta / Length) / 180)
alpha = gamma - sqrt(gamma * gamma - 1)
xBandpassFilter := 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(xBandpassFilter[1]) - alpha * nz(xBandpassFilter[2])
xMean = sma(xBandpassFilter, 2 * Length)
pos :=iff(xMean > Trigger, 1,
iff(xMean < Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Extracting The Trend", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthETT = input(20, minval=1)
Delta = input(0.5)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posETT = ETT(LengthETT,Delta,Trigger)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posETT == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posETT == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )