Strategi penentuan tren multi-kerangka waktu
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan 4 frame waktu yang berbeda untuk menilai arah tren, untuk menemukan tren panjang dan menggunakan garis pendek sebagai waktu masuk. Ketika 4 frame waktu (hari, hari, 15 hari, bulan) semua harga terbuka lebih rendah dari harga penutupan, strategi ini dianggap sebagai tren bullish jangka panjang. Ketika 4 frame waktu semua harga terbuka lebih tinggi dari harga penutupan, strategi ini dianggap sebagai tren bullish jangka panjang.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan empat kerangka waktu: garis matahari, garis bulan, garis 15 hari dan garis bulan. Berdasarkan hubungan besar antara harga buka dan harga tutup pada empat kerangka waktu, arah tren jangka panjang dinilai.
Saat harga pembukaan di Sunline, Zodiac Line, 15th Line dan Moonline semuanya lebih rendah dari harga penutupan, ini menunjukkan bahwa harga pada keempat kerangka waktu ini menunjukkan tren naik, yang dinilai sebagai tren multi-head, prospek jangka panjang.
Sebaliknya, ketika harga bukaan pada keempat frame waktu ini semuanya lebih tinggi dari harga tutup, ini menunjukkan bahwa harga pada keempat frame waktu ini menunjukkan tren turun, yang pada saat ini dinilai sebagai pergerakan kosong, penurunan jangka panjang.
Setelah menentukan arah tren jangka panjang, strategi akan membuka posisi ketika garis pendek menghasilkan sinyal beli / jual. Artinya, strategi ini menggunakan garis panjang untuk menentukan tren besar, menggunakan garis pendek untuk menentukan waktu masuk tertentu.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
- Pertimbangan multi-frame waktu untuk meningkatkan akurasi penilaian
Menggunakan empat frame waktu yang berbeda untuk menilai tren jangka panjang secara menyeluruh dapat meningkatkan akurasi penilaian dan menghindari kebisingan pasar jangka pendek.
- Kombinasi garis panjang dan garis pendek, fleksibilitas strategi
Menggunakan kerangka garis panjang untuk menentukan arah yang lebih besar, sementara menggunakan garis pendek untuk menghasilkan sinyal operasional, strategi fleksibel, dapat menangkap peluang garis pendek dan tidak menyimpang dari tren utama.
- Parameter sederhana dan mudah diterapkan
Strategi ini terutama menilai indikator hanya 4 frame waktu harga buka dan tutup, parameter yang sederhana dan mudah diterapkan.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko, terutama:
- Pergeseran tren jangka panjang
Jika tren bullish jangka panjang berbalik dan menjadi bearish jangka panjang, strategi ini tidak dapat dinilai secara tepat waktu dan dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar. Pada saat ini, intervensi manual atau pengaturan stop loss diperlukan.
- Efek jangka pendek yang buruk
Strategi ini terutama bergantung pada sinyal yang dihasilkan oleh garis pendek untuk menentukan waktu masuk tertentu. Jika jangka pendek tidak bekerja dengan baik, tidak dapat membuka posisi pada waktu yang tepat, akan mempengaruhi efek dari keseluruhan strategi. Pada saat ini, parameter garis pendek dapat disesuaikan atau mengoptimalkan strategi garis pendek.
Arah optimasi
Strategi ini masih bisa dioptimalkan lebih jauh:
- Meningkatkan strategi stop loss
Anda dapat mengatur Stop Loss Mobile atau Stop Loss Langsung untuk mengontrol kerugian maksimum.
- Optimalkan strategi garis pendek
Anda dapat menguji berbagai indikator garis pendek untuk menemukan strategi garis pendek yang lebih sesuai dan meningkatkan efektivitas masuk.
- Perubahan posisi secara dinamis
Posisi dapat disesuaikan secara dinamis sesuai dengan tingkat fluktuasi pasar, dan posisi dapat ditingkatkan jika tren lebih jelas.
- Menggabungkan pembelajaran mesin
Data yang dapat dikumpulkan dalam jumlah besar dan menggunakan metode pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter dan aturan secara dinamis.
Meringkaskan
Strategi ini menilai arah tren melalui beberapa kerangka waktu, menggunakan pola pikir yang menggabungkan garis panjang dan pendek, memastikan penilaian tren besar, dan memanfaatkan peluang garis pendek untuk masuk, logika operasi secara keseluruhan jelas dan masuk akal, implementasinya sederhana, dan merupakan strategi pelacakan tren yang efektif. Dengan pengenalan teknologi seperti stop loss, manajemen posisi dinamis, strategi ini juga memiliki banyak ruang untuk perbaikan, layak untuk dipraktekkan dan dioptimalkan.
/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("[RichG] Easy MTF Strategy", overlay=false)
TF_1_time = input("D", "Timeframe 1")
TF_2_time = input("5D", "Timeframe 2")
TF_3_time = input("15D", "Timeframe 3")
TF_4_time = input("45D", "Timeframe 4")
transaction_size = input(1, "Contract/Share Amount")
src = close, len = 20
out = sma(src, len)
width = 5
upcolor = green
downcolor = red
neutralcolor = blue
linestyle = line
TF_1 = request.security(syminfo.tickerid, TF_1_time, open) < request.security(syminfo.tickerid, TF_1_time, close) ? true:false
TF_1_color = TF_1 ? upcolor:downcolor
TF_2 = request.security(syminfo.tickerid, TF_2_time, open) < request.security(syminfo.tickerid, TF_2_time, close) ? true:false
TF_2_color = TF_2 ? upcolor:downcolor
TF_3 = request.security(syminfo.tickerid, TF_3_time, open) < request.security(syminfo.tickerid, TF_3_time, close) ? true:false
TF_3_color = TF_3 ? upcolor:downcolor
TF_4 = request.security(syminfo.tickerid, TF_4_time, open) < request.security(syminfo.tickerid, TF_4_time, close) ? true:false
TF_4_color = TF_4 ? upcolor:downcolor
TF_global = TF_1 and TF_2 and TF_3 and TF_4
TF_global_bear = TF_1 == false and TF_2 == false and TF_3 == false and TF_4 == false
TF_global_color = TF_global ? green : TF_global_bear ? red : white
TF_trigger_width = TF_global ? 6 : width
plot(1, style=linestyle, linewidth=width, color=TF_1_color)
plot(5, style=linestyle, linewidth=width, color=TF_2_color)
plot(10, style=linestyle, linewidth=width, color=TF_3_color)
plot(15, style=linestyle, linewidth=width, color=TF_4_color)
plot(25, style=linestyle, linewidth=4, color=TF_global_color)
exitCondition_Long = TF_global_bear
exitCondition_Short = TF_global
longCondition = TF_global
if (longCondition)
strategy.entry("MTF_Long", strategy.long, qty=transaction_size, when=strategy.position_size == 0)
shortCondition = TF_global_bear
if (shortCondition)
strategy.entry("MTF_Short", strategy.short, qty=transaction_size, when=strategy.position_size == 0)
strategy.close("MTF_Long", when=exitCondition_Long)
strategy.close("MTF_Short", when=exitCondition_Short)