Ichimoku Strategi Jangka Pendek dengan Manajemen Uang

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-28 12:12:51
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini merupakan peningkatan berdasarkan sistem perdagangan Ichimoku. Ide utamanya adalah untuk menggabungkan indikator Ichimoku dan aturan manajemen uang untuk mengidentifikasi peluang perdagangan pendek dan panjang.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan sistem Ichimoku klasik sebagai referensi dasar.

Tenkan-Sen: Garis Konversi, mencerminkan tren jangka menengah.

Kijun-Sen: Garis dasar, mencerminkan tren jangka panjang.

Senkou Span: garis utama.

Chikou Span: Lagging Line. mencerminkan tren masa lalu.

Atas dasar ini, strategi telah membuat perbaikan berikut:

Parameter waktu mengikuti teori kuadrat ganjil untuk lebih sesuai dengan pola pasar.
Aturan manajemen uang ditambahkan, termasuk stop loss, take profit, ukuran posisi dll, untuk mengendalikan risiko perdagangan.
Periode pengujian mundur dapat disesuaikan untuk pengujian yang lebih komprehensif.

Secara khusus, kondisi masuk panjang termasuk tenkan cross kijun up, chikou di atas harga, harga di atas kumo, harga kumo bullish di masa depan dll.

Aturan pengelolaan uang mengharuskan pengambilan keuntungan 30% dan stop loss 5% untuk long; stop loss jika lebih dari 3 ATR dari tenkan untuk short.

Analisis Keuntungan

Keuntungan utama dari menggabungkan Ichimoku dan manajemen uang adalah:

Ichimoku sendiri mencerminkan tren jangka pendek, menengah dan panjang, masuk/keluar yang wajar.
Teori kuadrat ganjil mengoptimalkan parameter untuk mencocokkan statistik pasar.
Manajemen uang secara efektif mengontrol stop loss perdagangan tunggal sementara keuntungan melebihi.
Periode backtesting yang dapat disesuaikan memungkinkan pengujian yang lebih komprehensif.

Singkatnya, strategi ini secara komprehensif mempertimbangkan tren, pemilihan parameter, pengendalian risiko dll, dan efektif dalam mengidentifikasi peluang jangka pendek dan mengendalikan risiko perdagangan, dengan kepraktisan yang kuat.

Analisis Risiko

Risiko utama dari strategi ini berasal dari:

Ichimoku rentan terhadap kebocoran palsu yang menyebabkan entri yang tidak perlu.
Mengambil keuntungan tetap dan stop loss bisa rentan terhadap perangkap.
Data backtesting yang tidak komprehensif dapat melebih-lebihkan kinerja. pengujian lebih lama di lebih banyak pasar diperlukan.
Strategi ini lebih sesuai dengan pasar tren. Mungkin berkinerja buruk di pasar yang bervariasi. Kondisi masuk dapat dioptimalkan untuk identifikasi tren.

Arah Peningkatan

Bidang utama peningkatan meliputi:

Tambahkan filter indikator untuk meningkatkan kualitas entri seperti MACD, KDJ dll.
Pengambilan keuntungan dinamis dan stop loss. Misalnya, pengambilan keuntungan setelah N ATR breakouts, stop loss di bawah dukungan.
Pengujian multi-aset pada data yang lebih panjang untuk verifikasi stabilitas.
Membedakan tren dan rentang pasar. mengoptimalkan entri untuk beradaptasi dengan kondisi pasar yang bervariasi.

Kesimpulan

Strategi ini secara komprehensif mempertimbangkan tren, manajemen uang dll, menggunakan Ichimoku untuk mengidentifikasi peluang panjang, dan menerapkan aturan pengendalian risiko untuk membatasi kerugian perdagangan tunggal.

/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// Author Obarut
//@version=5
strategy("İchimoku Strategy With MM Short-Long",overlay=true,process_orders_on_close=true)

//Ichimoku Inputs
ts_period = input.int(8, minval=1, title="Tenkan-Sen Period")
ks_period = input.int(16, minval=1, title="Kijun-Sen Period")
ssb_period = input.int(24, minval=1, title="Senkou-Span B Period")
cs_offset = input.int(16, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input.int(8, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")

// Back Testing Period Inputs

fromday = input.int(defval=1,title="Start Date",minval=1,maxval=31) 
frommonth = input.int(defval=1,title="Start Month",minval=1,maxval=12)
fromyear = input.int(defval=1980,title="Start Year",minval=1800, maxval=2100)
today = input.int(defval=1,title="En Date",minval=1,maxval=31)
tomonth = input.int(defval=1,title="End Month",minval=1,maxval=12)
toyear =input.int(defval=2100,title="End Year",minval=1800,maxval=2200)
start=timestamp(fromyear,frommonth,fromday,00,00)
finish=timestamp(toyear,tomonth,today,00,00)
timewindow= time>=start and time<=finish

//Ichimoku Componenets Calculation Function
middle(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))

// Ichimoku Components

tenkan = middle(ts_period)
kijun = middle(ks_period)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_period)
//Senkou Span Lines slopes
slopetenkan=(tenkan-tenkan[2])/tenkan
slopekijun= (kijun-kijun[2])/kijun
//Avarage True Range 
atr = ta.atr(14)
//Senkou Span Lines
ss_above = math.max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_below = math.min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])

// Price Distance From Tenkan
distance = close - tenkan

// Price Distance from Kijun
distancek = close - kijun

// Entry/Exit Signals

tk_cross_kijun_bull = tenkan >= kijun//Tenkan Sen is greater than or equal to  Kijun Sen
tk_cross_kijun_bear = tenkan <= kijun//Tenkan Sen is smaller than or equal to Kijun Sen
cs_cross_bull = close > high[cs_offset-1]//Chikou is above the price
cs_cross_bear = close < close[cs_offset-1]//Chikou is below the price
price_above_kumo = close > ss_above//Price is above the Kumo cloud
pbsenkA = close < ss_above // Price is below the Senkou Span which is higher
pasenkB = close > ss_below// Price is above the Senkou span which is lower
price_below_kumo = close < ss_below // Price is below Kumo cloud
future_kumo_bull = senkouA > senkouB and (ta.roc(senkouA,3)>0) and (ta.roc(senkouB,3)>=0) // Future Kumo cloud is bullish
pbtenkan=close<tenkan
tkbelowkij=tenkan<kijun
future_kumo_bear = senkouA < senkouB//Future Kumo cloud is bearish
// Price Distance From Tenken
disbull = distance < 2*atr
//Price Distance From Kijun
disbullk = distancek < 3*atr
//Price Above Tenkan Condition
patk = close > tenkan
// Kijun Above Senkou Span Condition
kjasenkA = kijun > ss_above
// Price Below Kijun Condition
pbkijun = close < kijun
//Consolidation Tenkan and Kijun are inside Kumo cloud
kijuninsidekumo= kijun<ss_above and kijun>ss_below
tenkaninsidekumo= tenkan<ss_above and tenkan>ss_below
consolidation=kijuninsidekumo and tenkaninsidekumo

//Bullish Entry Condition

bullish= tk_cross_kijun_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and future_kumo_bull and disbull and patk 
     and not consolidation
//Bullish exit
bearish=tk_cross_kijun_bear and pbsenkA and cs_cross_bear  and future_kumo_bear
      or price_below_kumo     
// Bearish Entry Condition

bearish2=tk_cross_kijun_bear and pbtenkan and tkbelowkij and tkbelowkij and cs_cross_bear and future_kumo_bear

if(bullish and timewindow and long_entry )
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)


if(bearish2 and timewindow and short_entry)
    strategy.entry("Short Entry",strategy.short)
// Bearish Condition



lastentryprice = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)

// Take Profit or Stop Loss in Bearish

exit1= (close-tenkan)>3*atr and slopetenkan<=0
exit2= (close-lastentryprice)>5*atr and close<(tenkan-0.04*atr)

if(bearish and timewindow and not short_entry or exit1 or exit2  or (close>1.30*lastentryprice  ) or (close< 0.95*lastentryprice))
    strategy.close("Long Entry")
if(bullish and timewindow and not long_entry)
    strategy.close("Short Entry")
if(time>finish)
    strategy.close_all("time up")

plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#2e640e, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=color.rgb(17, 122, 21), title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=color.rgb(88, 8, 8), title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? color.rgb(198, 234, 198) : color.rgb(208, 153, 153), title="Cloud color")

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi