Strategi Perdagangan Gap Momentum

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-28 14:38:33
Tag:

Gambaran umum

Momentum Gap Trading Strategy adalah strategi perdagangan kuantitatif yang melacak fluktuasi harga. Strategi ini memanfaatkan kesenjangan antara harga pembukaan dan harga penutupan hari sebelumnya (disebut kesenjangan) untuk membangun indikator momentum dan menghasilkan sinyal perdagangan dengannya. Strategi ini cocok untuk saham volatilitas tinggi dan dapat menangkap kelanjutan harga setelah pembukaan kesenjangan.

Strategi ini didasarkan pada sebuah artikel berjudul Gap Momentum Indicator yang diterbitkan oleh Perry J. Kaufman, mantan analis kuantitatif di Boeing, dalam edisi Januari 2024 dari majalah Technical Analysis.

Logika Strategi

Kunci dari strategi Momentum Gap terletak pada membangun seri waktu momentum gap. Logika konstruksi mirip dengan istilah kuantitatif On-Balance Volume (OBV) , kecuali bahwa input harga diubah dari harian dekat dengan kesenjangan harian.

Proses perhitungan spesifik adalah:

Menghitung rasio jumlah kesenjangan positif selama N hari terakhir terhadap jumlah kesenjangan negatif (nilai absolut) selama periode yang sama.
Tambahkan rasio yang dihasilkan ke seri waktu kumulatif yang disebut Gap Momentum.
Menerapkan rata-rata bergerak ke urutan Gap Momentum untuk menghasilkan sinyal.

Sebuah gap positif didefinisikan sebagai perbedaan ketika harga pembukaan lebih tinggi dari harga penutupan hari sebelumnya, dan gap negatif sebaliknya. rasio pada dasarnya mencerminkan kontras kekuatan baru antara gap positif dan negatif.

Rata-rata bergerak meluruskan urutan volatil asli dan dapat digunakan untuk mengeluarkan sinyal perdagangan. Strategi ini menggunakan rata-rata bergerak yang lebih lambat, menetapkan posisi panjang ketika indikator Gap Momentum cepat melintasi di atasnya dan meratakan posisi saat melintasi di bawahnya.

Analisis Kekuatan

Dibandingkan dengan indikator teknis tradisional, Strategi Momentum Gap Trading memiliki kekuatan berikut:

Mencatatkan ketidakseimbangan pasar dengan kesenjangan harga

Kesenjangan mewakili ketidakseimbangan penawaran dan permintaan yang sangat besar.
Keteguhan

Kesenjangan harga sering diikuti oleh kelanjutan tren. Pelacakan momentum kesenjangan menangkap perubahan harga. Desain indikator meningkatkan ketahanan ini.
Sederhana untuk diterapkan

Indikator ini hanya berisi dua parameter, jendela untuk melacak momentum dan periode untuk meluruskan sinyal.
Aturan yang dapat diukur sesuai untuk otomatisasi

Mengadopsi aturan perdagangan yang dapat diukur dengan standardisasi tinggi, dapat terhubung langsung ke sistem perdagangan otomatis untuk perdagangan algoritmik.

Analisis Risiko

Meskipun banyak kekuatan, Strategi Momentum Gap Trading juga membawa beberapa risiko:

Kemungkinan sinyal palsu

Celah dapat diisi segera setelah dibuka, menyebabkan indikator menghasilkan sinyal yang salah.
Tidak efektif di pasar yang bergolak

Peningkatan harga yang sering dapat menyebabkan sinyal kompensasi yang berlebihan.
Potensi overfitting

Sangat mudah untuk overfit dengan hanya dua parameter.

Dianjurkan untuk mengelola risiko dengan:

Mengadopsi stop untuk membatasi kerugian
Meningkatkan parameter untuk menyesuaikan lebih banyak kondisi pasar
Menggabungkan optimasi untuk menghindari overfit

Peluang Peningkatan

Strategi ini dapat diperluas dan ditingkatkan dalam dimensi berikut:

Menggabungkan beberapa kerangka waktu

Mengadopsi indikator Gap Momentum yang melacak jendela momentum yang berbeda dapat mencapai efek komplementer di seluruh kerangka waktu.
Menggabungkan metrik kesenjangan

Misalnya, menggabungkan ukuran celah yang sebenarnya dengan ATR sebagai manajemen risiko.
Mempertimbangkan lebih banyak karakteristik celah

Seperti jarak celah, frekuensi, hari bukaan dll.
Model pembelajaran mesin

Pelatihan model ML yang lebih kompleks pada data gap dapat mencapai kinerja yang lebih baik.

Kesimpulan

Momentum Gap Trading Strategy adalah strategi breakout yang sederhana namun praktis. Dengan melacak kesenjangan harga, perubahan mikrostruktur pasar yang penting, ini mengungkap pergeseran pasokan dan permintaan drastis yang tersembunyi di baliknya. Dibandingkan dengan indikator teknis lainnya, ini mencerminkan ketidakseimbangan pasar dengan lebih jelas dan dengan cepat menangkap titik balik tren harga. Yang mengatakan, kontrol risiko masih diperlukan untuk mengatasi masalah potensial. Strategi ini menunjukkan bagaimana mengidentifikasi peluang berdasarkan struktur pasar dapat menyebabkan teknik yang efektif yang dapat lebih dioptimalkan dan berinovasi dalam praktek.

/*backtest
start: 2022-12-21 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//  TASC Issue: January 2024 - Vol. 42, Issue 1
//     Article: Gap Momentum Indicator
//              Taking A Page From The On-Balance Volume
//  Article By: Perry J. Kaufman
//    Language: TradingView's Pine Script™ v5
// Provided By: PineCoders, for tradingview.com


//@version=5
string title  = 'TASC 2024.01 Gap Momentum System'
string stitle = 'GMS'
strategy(title, stitle, false)


int period       = input.int( 40,   'Period:')
int signalPeriod = input.int( 20,   'Signal Period:')
bool longOnly    = input.bool(true, 'Long Only:')


float gap   = open - close[1]
float gapUp = 0.0
float gapDn = 0.0
switch
    gap > 0 => gapUp += gap
    gap < 0 => gapDn -= gap


float gapsUp   = math.sum(gapUp, period)
float gapsDn   = math.sum(gapDn, period)
float gapRatio = gapsDn == 0?1.0:100.0*gapsUp/gapsDn
float signal   = ta.sma(gapRatio, signalPeriod)


if strategy.opentrades <= 0 and signal > signal[1]
    // buy at next open:
    strategy.entry('long', strategy.long)
else if strategy.opentrades > 0 and signal < signal[1]
    if longOnly
        // close all at next open:
        strategy.close_all()
    else
        // sell at next open:
        strategy.entry('short', strategy.short)


plot(gapRatio, 'Gap Momentum', color.red,    2)
plot(signal,   'Signal',       color.silver, 1)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi