Strategi Perdagangan Aperture Momentum
ChaoZhang
Ringkasan
Momentum Gap Trading Strategy adalah strategi perdagangan kuantitatif yang melacak pergerakan harga. Strategi ini menggunakan selisih antara harga buka dan harga tutup hari sebelumnya (disebut lubang) untuk membangun indikator momentum dan menghasilkan sinyal perdagangan dari indikator tersebut. Strategi ini berlaku untuk saham yang sangat berfluktuasi, yang dapat menangkap terus berlanjut setelah harga melonjak.
Strategi ini didasarkan pada artikel yang diterbitkan oleh mantan analis kuantitatif Boeing, Perry J. Kaufman, pada edisi Januari 2024 dari Phoenix Technical Analysis. Kaufman membangun urutan waktu pergerakan yang melacak celah, dan mengusulkan untuk menggunakan rata-rata bergerak dari urutan waktu tersebut sebagai sinyal perdagangan.
Prinsip Strategi
Kunci dari strategi porositas momentum adalah dengan membangun urutan waktu porositas momentum. Konstruksi ini mirip dengan istilah kuantitatif berupa volume elastisitas (On-Balance Volume, OBV), hanya saja input harga yang digunakan berubah dari harga penutupan harian menjadi porositas harian.
Proses perhitungan adalah sebagai berikut:
- Hitung perbandingan antara jumlah poros positip N terbaru dengan nilai absolut poros negatif
- Rasio akan dijumlahkan untuk membentuk urutan porositas.
- Sinyal yang dihasilkan oleh moving average yang diterapkan pada sekuensi momentum poros
Poros positif didefinisikan sebagai perbedaan antara harga buka dan harga tutup pada hari sebelumnya, sedangkan poros negatif adalah sebaliknya. Rasio pada dasarnya mencerminkan kontras antara intensitas poros positif dan poros negatif dalam beberapa waktu terakhir.
Moving Average melunasi urutan awal yang bergelombang, yang dapat digunakan untuk mengirimkan sinyal perdagangan. Strategi ini menggunakan Moving Average Lambat, yang melakukan over dan under saat melewati Moving Average Lambat pada indikator Poros Gerak Cepat.
Analisis Keunggulan
Dibandingkan dengan indikator teknis tradisional, strategi poros momentum memiliki keuntungan sebagai berikut:
- Memanfaatkan harga yang tinggi untuk menangkap ketidakseimbangan pasar
Harga tergelincir (Gap) mewakili ketidakseimbangan penawaran dan permintaan yang sangat besar, dan arah tergelincir mewakili pergeseran harga pasar. Strategi ini dapat secara efektif menangkap ketidakseimbangan ini dengan membandingkan kekuatan pasar yang lebih banyak dengan kesenjangan.
- Keberlanjutan
Setelah harga melonjak sering disertai dengan kelanjutan dari tren, melacak pergerakan melonjak dapat menangkap gelombang tren harga. Desain indikator meningkatkan karakteristik berkelanjutan ini.
- Parameter yang lebih sedikit, implementasi yang lebih sederhana
Seluruh indikator hanya terdiri dari dua parameter, periode jendela yang melacak momentum dan periode smoothing sinyal. Sangat mudah untuk diterapkan.
- Kualifikasi untuk Automated Trading
Menggunakan aturan perdagangan yang lebih jelas dalam numerik, tingkat standar yang tinggi, dapat langsung terhubung ke sistem perdagangan otomatis, cocok untuk perdagangan terprogram.
Analisis risiko
Meskipun ada banyak keuntungan, strategi porositas momentum juga memiliki beberapa risiko:
- Kemampuan untuk menghasilkan sinyal yang salah
Harga yang melonjak mungkin akan kembali dalam waktu singkat, sehingga indikator menghasilkan sinyal yang salah.
- Tidak mampu menangani gempa secara efektif
Ketika harga sering bergejolak, indikator akan mengeluarkan banyak sinyal perdagangan yang saling mengimbangi.
- Potensi masalah optimasi
Hanya dua parameter yang dapat menyebabkan terlalu banyak optimasi pada data historis.
Untuk mengendalikan risiko, disarankan untuk:
Menggunakan Stop Loss untuk membatasi kerugian tunggal
Menambahkan parameter untuk menyesuaikan lebih banyak kondisi pasar
Optimasi multi-komposisi untuk mencegah overoptimasi
Arah optimasi
Kebijakan ini dapat diperluas dan dioptimalkan dari beberapa dimensi berikut:
- Kombinasi beberapa periode waktu
Ada beberapa indikator porositas dari jendela momentum yang berbeda yang dapat bekerja secara komplementer selama periode mingguan yang berbeda.
- Integrasi indikator lompat udara
Manage risk with ATR. Manage risk with ATR. Manage risk with ATR.
- Pertimbangkan Semua Aspek Melompat
Seperti jarak lompat, frekuensi lompat, dan tanggal lompat.
- Model Pembelajaran Mesin
Model pembelajaran mesin yang lebih kompleks dapat mencapai kinerja yang lebih baik dengan menggunakan data lompat udara untuk melatihnya.
Meringkaskan
Strategi Momentum Gap adalah strategi yang sederhana namun praktis untuk melakukan penembusan. Strategi ini melacak perubahan struktur pasar yang sangat kecil, yaitu harga yang melompat, dan mengeksplorasi perubahan permintaan yang sangat besar yang tersembunyi di dalamnya. Dibandingkan dengan indikator teknis lainnya, strategi ini dapat lebih jelas mencerminkan ketidakseimbangan pasar, dan dengan cepat menangkap titik-titik perubahan tren harga.
/*backtest
start: 2022-12-21 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// TASC Issue: January 2024 - Vol. 42, Issue 1
// Article: Gap Momentum Indicator
// Taking A Page From The On-Balance Volume
// Article By: Perry J. Kaufman
// Language: TradingView's Pine Script™ v5
// Provided By: PineCoders, for tradingview.com
//@version=5
string title = 'TASC 2024.01 Gap Momentum System'
string stitle = 'GMS'
strategy(title, stitle, false)
int period = input.int( 40, 'Period:')
int signalPeriod = input.int( 20, 'Signal Period:')
bool longOnly = input.bool(true, 'Long Only:')
float gap = open - close[1]
float gapUp = 0.0
float gapDn = 0.0
switch
gap > 0 => gapUp += gap
gap < 0 => gapDn -= gap
float gapsUp = math.sum(gapUp, period)
float gapsDn = math.sum(gapDn, period)
float gapRatio = gapsDn == 0?1.0:100.0*gapsUp/gapsDn
float signal = ta.sma(gapRatio, signalPeriod)
if strategy.opentrades <= 0 and signal > signal[1]
// buy at next open:
strategy.entry('long', strategy.long)
else if strategy.opentrades > 0 and signal < signal[1]
if longOnly
// close all at next open:
strategy.close_all()
else
// sell at next open:
strategy.entry('short', strategy.short)
plot(gapRatio, 'Gap Momentum', color.red, 2)
plot(signal, 'Signal', color.silver, 1)