Strategi Peninjauan Pusat Tertinggi dan Terendah
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi revisi pusat tertinggi-rendah adalah strategi pelacakan tren. Gagasan utamanya adalah menghitung harga tengah dari harga tertinggi dan terendah dalam periode tertentu yang lalu sebagai harga acuan, dan kemudian berdasarkan harga acuan ini kemudian digabungkan dengan tingkat fluktuasi untuk menghitung zona posisi tinggi dan zona posisi rendah. Ketika harga memasuki zona posisi tinggi, lakukan lebih banyak; ketika harga memasuki zona posisi rendah, posisi rendah.
Prinsip Strategi
Strategi ini diimplementasikan melalui beberapa langkah:
- Hitung harga tertinggi h dan harga terendah l dalam periode lookback_length lalu dan gunakan EMA smoothing
- Perhitungan harga tengah dari harga tertinggi dan terendah sebagai harga acuan
- Volatilitas berdasarkan ATR dan ATR multiplier
- Berdasarkan center dan vola dihitung area gudang upper dan area gudang lower
- Ketika harga naik, kita melakukan uptrend; ketika harga turun, kita melakukan downtrend
Dengan cara ini, Anda dapat melacak tren tepat waktu ketika harga memasuki kondisi tren; Anda juga dapat mengendalikan risiko dengan volatilitas.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan:
- Ini memungkinkan Anda untuk secara efektif melacak tren dan menangkap perubahan harga tepat waktu.
- Menggunakan harga tengah dari harga terendah tertinggi sebagai harga acuan dapat mengurangi probabilitas false breakout
- Tingkat volatilitas dapat disesuaikan secara otomatis untuk mengendalikan risiko
- Pegang posisi dalam waktu singkat untuk mendapatkan peluang perdagangan frekuensi tinggi
- Hal ini dilakukan dengan cara membuat konten yang mudah dipahami dan dioptimalkan.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Lebih banyak transaksi yang tidak berarti dalam situasi yang bergolak
- Pengaturan ukuran dan kelipatan ATR mempengaruhi kinerja strategi dan perlu diuji dan dioptimalkan dengan cermat
- Pada saat itu, ada kemungkinan akan terjadi penarikan balik yang akan menyebabkan stop loss.
- Jika tren berbalik terlalu cepat, akan ada kerugian yang lebih besar.
Untuk mengendalikan risiko ini, ada beberapa cara untuk mengoptimalkannya:
- Menyesuaikan parameter ATR, mengurangi volatilitas, memfilter getaran
- Meningkatkan kondisi penyaringan untuk menghindari transaksi yang sia-sia
- Menggunakan Stop Loss Bergerak untuk Mengunci Keuntungan
- Kombinasi indikator tren untuk menentukan awal dan akhir dari tren yang sebenarnya
Arah optimasi
Strategi ini juga memiliki ruang untuk optimalisasi lebih lanjut:
- Dapat menguji efek parameter dari pasar yang berbeda dan periode yang berbeda
- Parameter optimasi otomatis yang dapat dikombinasikan dengan algoritma pembelajaran mesin
- Anda dapat menggunakan lebih banyak indikator untuk menentukan awal dan akhir dari tren.
- Anda dapat mempertimbangkan untuk mengadaptasi dinamika untuk membangun rasio.
- Anda dapat mengkombinasikan indikator emosi untuk menghindari emosi ekstrem.
Dengan optimasi ini, diharapkan stabilitas dan profitabilitas strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut.
Meringkaskan
Strategi penarikan kembali pusat tertinggi dan terendah adalah strategi pelacakan tren yang sederhana dan praktis. Ini dapat menangkap perubahan harga dan mengikuti tren, tetapi juga dapat mengendalikan risiko melalui volatilitas. Strategi ini mudah diterapkan dan cocok untuk belajar dan berlatih bagi pemula dalam perdagangan kuantitatif.
/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Highest/Lowest Center Lookback Strategy", overlay=true)
lookback_length = input(200, type=input.integer, minval=1, title="Lookback Length")
smoother_length = input(5, type=input.integer, minval=1, title="Smoother Length")
atr_length = input(10, type=input.integer, minval=1, title="ATR Length")
atr_multiplier = input(1.5, type=input.float, minval=0.5, title="ATR Multiplier")
vola = atr(atr_length) * atr_multiplier
price = sma(close, 3)
l = ema(lowest(low, lookback_length), smoother_length)
h = ema(highest(high, lookback_length), smoother_length)
center = (h + l) * 0.5
upper = center + vola
lower = center - vola
trend = price > upper ? true : (price < lower ? false : na)
bull_cross = crossover(price, upper)
bear_cross = crossunder(price, lower)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=bull_cross)
strategy.close("Buy", when=bear_cross)
plot(h, title="High", color=color.red, transp=75, linewidth=2)
plot(l, title="Low", color=color.green, transp=75, linewidth=2)
pc = plot(center, title="Center", color=color.black, transp=25, linewidth=2)
pu = plot(upper, title="Upper", color=color.green, transp=75, linewidth=2)
pl = plot(lower, title="Lower", color=color.red, transp=75, linewidth=2)
fill(pu, pc, color=color.green, transp=85)
fill(pl, pc, color=color.red, transp=85)
bgcolor(trend == true ? color.green : (trend == false ? color.red : color.gray), transp=85)