1. Persegi
  2. Strategi Lookback Pusat Tertinggi/Terendah

Strategi Lookback Pusat Tertinggi/Terendah

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-28 15:42:10
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi Highest/Lowest Center Lookback adalah strategi trend following. Ide utamanya adalah menghitung harga tengah harga tertinggi dan terendah selama periode tertentu di masa lalu sebagai harga acuan, dan kemudian menghitung zona masuk dan zona keluar berdasarkan harga acuan ini dikombinasikan dengan volatilitas. Ketika harga memasuki zona masuk, pergi panjang; ketika harga memasuki zona keluar, tutup posisi.

Logika Strategi

Strategi ini terutama dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut:

  1. Menghitung harga tertinggi h dan harga terendah l selama periode lookback_length yang lalu, dan meratakannya dengan EMA
  2. Hitung harga tengah dari h dan l sebagai harga tengah
  3. Menghitung volatilitas volatilitas berdasarkan ATR dan ATR multiplier
  4. Menghitung zona masuk atas dan zona keluar bawah berdasarkan pusat dan vola
  5. Ketika harga harga melanggar di atas atas, pergi panjang; ketika harga melanggar di bawah yang lebih rendah, posisi dekat

Dengan cara ini, dapat melacak tren dalam waktu ketika harga memasuki keadaan tren; pada saat yang sama, risiko dapat dikendalikan melalui volatilitas.

Analisis Keuntungan

Strategi ini memiliki keuntungan berikut:

  1. Dapat secara efektif melacak tren dan menangkap perubahan harga dalam waktu
  2. Menggunakan harga tengah dari harga tertinggi dan terendah dapat mengurangi kemungkinan pecah palsu
  3. Volatilitas dapat disesuaikan secara otomatis untuk mengendalikan risiko
  4. Waktu kepemilikan posisi yang singkat, memungkinkan peluang perdagangan yang lebih sering
  5. Mudah diterapkan dan mudah dipahami dan dioptimalkan

Analisis Risiko

Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:

  1. Lebih banyak perdagangan yang tidak perlu dapat terjadi di pasar yang terikat rentang
  2. Pengaturan ukuran dan pengganda ATR akan mempengaruhi kinerja strategi, yang membutuhkan pengujian dan optimalisasi yang cermat
  3. Pullback setelah memecahkan harga tengah dapat menyebabkan stop loss
  4. Jika kecepatan pembalikan tren terlalu cepat, itu akan menyebabkan kerugian yang lebih besar

Untuk mengendalikan risiko ini, optimasi dapat dilakukan dalam aspek berikut:

  1. Sesuaikan parameter ATR untuk mengurangi volatilitas dan filter whipsaws
  2. Tambahkan filter untuk menghindari perdagangan yang tidak perlu
  3. Gunakan stop loss bergerak untuk mengunci keuntungan
  4. Gabungkan indikator tren untuk menilai awal dan akhir tren nyata

Arahan Optimasi

Strategi ini juga memiliki ruang untuk optimalisasi lebih lanjut:

  1. Efektivitas parameter pengujian di pasar dan kerangka waktu yang berbeda
  2. Otomatis mengoptimalkan parameter dengan algoritma pembelajaran mesin
  3. Masukkan lebih banyak indikator untuk menilai awal dan akhir tren
  4. Pertimbangkan untuk menyesuaikan ukuran posisi secara dinamis
  5. Sertakan indikator sentimen untuk menghindari bias dari emosi ekstrem

Melalui optimalisasi ini, perbaikan lebih lanjut dalam stabilitas strategi dan profitabilitas dapat diharapkan.

Kesimpulan

Strategi Highest/Lowest Center Lookback adalah strategi trend following yang sederhana dan praktis. Ini dapat menangkap perubahan harga dalam waktu, melacak tren, sambil mengendalikan risiko melalui volatilitas. Strategi ini mudah diterapkan, cocok untuk pemula perdagangan kuantitatif untuk belajar dan berlatih. Dengan mengoptimalkan parameter dan aturan, kinerja strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut. Secara umum, ini adalah strategi kuantitatif yang direkomendasikan.

/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Highest/Lowest Center Lookback Strategy", overlay=true)

lookback_length = input(200, type=input.integer, minval=1, title="Lookback Length")
smoother_length = input(5, type=input.integer, minval=1, title="Smoother Length")
atr_length = input(10, type=input.integer, minval=1, title="ATR Length")
atr_multiplier = input(1.5, type=input.float, minval=0.5, title="ATR Multiplier")

vola = atr(atr_length) * atr_multiplier
price = sma(close, 3)

l = ema(lowest(low, lookback_length), smoother_length)
h = ema(highest(high, lookback_length), smoother_length)
center = (h + l) * 0.5
upper = center + vola
lower = center - vola
trend = price > upper ? true : (price < lower ? false : na)

bull_cross = crossover(price, upper)
bear_cross = crossunder(price, lower)

strategy.entry("Buy", strategy.long, when=bull_cross)
strategy.close("Buy", when=bear_cross)

plot(h, title="High", color=color.red, transp=75, linewidth=2)
plot(l, title="Low", color=color.green, transp=75, linewidth=2)

pc = plot(center, title="Center", color=color.black, transp=25, linewidth=2)
pu = plot(upper, title="Upper", color=color.green, transp=75, linewidth=2)
pl = plot(lower, title="Lower", color=color.red, transp=75, linewidth=2)

fill(pu, pc, color=color.green, transp=85)
fill(pl, pc, color=color.red, transp=85)

bgcolor(trend == true ? color.green : (trend == false ? color.red : color.gray), transp=85)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi