Strategi Mengikuti Tren Stokastik Lambat
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi pelacakan tren berdasarkan indikator acak lambat. Ini menggunakan garis rata-rata K jangka panjang untuk meluruskan indikator acak lambat, sehingga menyaring kebisingan pasar dan mengunci tren utama. Strategi ini menilai kapan masuk dan keluar dari garis overbought dan oversold melalui indikator acak lambat.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama menghitung K-value SMA smoothing line dengan panjang 400 siklus, kemudian menghitung SMA line dengan panjang 275 siklus untuk lebih memperlancar K-line. Hal ini membuat K-line akhirnya menjadi sangat halus dan pada dasarnya hanya mencerminkan arah tren utama pasar. Strategi ini menggunakan K-value dari indikator acak lambat super-smooth sebagai sinyal perdagangan.
Ketika K-line melintasi zona oversold 23 dari bawah, lakukan over; ketika K-line melintasi zona oversold 78.5 dari atas ke bawah, lakukan short. Sinyal posisi kosong adalah K-line melintasi zona oversold masing-masing sekali lagi. Dengan demikian, strategi ini mencapai efek untuk melacak tren utama.
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah menggunakan indikator acak lambat ultra-lancar untuk mengunci tren utama pasar dan menghindari bias oleh kebisingan pasar. Super-lancar membuatnya hanya sensitif terhadap perubahan tren yang lebih besar, sehingga menyaring pembalikan dan getaran frekuensi tinggi.
Selain itu, strategi ini lebih cepat menangkap titik-titik perubahan tren dan memiliki jendela keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan strategi rata-rata bergerak yang umum digunakan.
Analisis risiko
Risiko utama dari strategi ini adalah bahwa pasar dapat bergoyang dalam jangka waktu yang lama di antara overbought dan oversold, yang menyebabkan kerugian masuk yang berulang. Ini memerlukan penyesuaian parameter yang tepat untuk membuat garis K lebih halus, atau memperluas jangkauan antara overbought dan oversold.
Selain itu, jika ada perubahan tren, garis K yang sangat halus dapat menunda pengenalan sinyal dan menyebabkan hilangnya sebagian dari potensi keuntungan. Dalam hal ini, parameter garis rata-rata K perlu dipersingkat agar lebih sensitif.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Mengatur siklus kelancaran nilai K dan nilai D untuk menemukan kombinasi parameter optimal
Uji input harga yang berbeda, seperti harga penutupan, harga tipikal, dan lain-lain.
Peningkatan volume atau kontrol posisi, seperti ATR stop loss, kontrol tingkat pemanfaatan, dan lain-lain
Menambahkan penilaian tambahan dari indikator seperti MACD untuk menghindari kesalahan masuk
Optimalkan parameter dengan menggunakan pembelajaran mesin
Meringkaskan
Strategi pelacakan tren indikator acak lambat ini, menangkap tren utama pasar melalui pemrosesan yang sangat halus, menghindari gangguan perdagangan dari kebisingan pasar frekuensi tinggi. Di samping itu, ada risiko untuk mengidentifikasi sinyal yang tertinggal. Kita dapat mengoptimalkan strategi dengan menyesuaikan parameter atau menambahkan kondisi tambahan untuk meningkatkan stabilitas dan profitabilitas strategi.
/*backtest
start: 2023-12-20 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Slow Stochastic OB/OS Strategy", overlay=false )
smoothK = input(400, step=5)
price = input(ohlc4)
SMAsmoothK = input(275, step=5)
k = sma(stoch(price, high, low, smoothK), SMAsmoothK)
plot(k, color=white)
smoothD = input(10, step=2)
d = sma(k, smoothD)
plot(d, color=red)
OB = input(78.5, step=0.5)
OS = input(23, step=0.5)
hline(OB, linewidth=1, color=red)
hline(OS,linewidth=1, color=green)
hline(50,linewidth=1, color=gray)
long = crossover(d, OS)
short = crossunder(d, OB)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long) //_signal or long) //or closeshort_signal)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short) //_signal or short) // or closelong_signal)
//If you want to try to play with exits you can activate these!
closelong = crossover(d, OB)
closeshort = crossunder(d, OS)
strategy.close("Long", when=closelong)
strategy.close("Short", when=closeshort)