1. Persegi
  2. Strategi OB/OS RSI yang lambat

Strategi OB/OS RSI yang lambat

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-28 18:07:48
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi OB/OS RSI lambat membuka peluang perdagangan baru dengan memperpanjang periode melihat kembali RSI untuk mengurangi fluktuasi kurva RSI. Strategi ini juga berlaku untuk indikator teknis lainnya seperti MACD.

Logika Strategi

Ide inti dari strategi ini adalah untuk memperpanjang periode lookback RSI menjadi 500 bar secara default dan kemudian meluruskan kurva RSI dengan SMA 250 bar. Hal ini dapat secara signifikan mengurangi fluktuasi RSI dan memperlambat kecepatan reaksinya, sehingga menghasilkan sinyal perdagangan baru.

Periode lookback yang berkepanjangan melemahkan fluktuasi RSI, sehingga kriteria untuk tingkat overbought dan oversold juga perlu disesuaikan. Strategi menetapkan garis overbought yang dapat disesuaikan pada 52 dan garis oversold pada 48. Sinyal panjang dipicu ketika RSI yang dihaluskan melintasi di atas garis oversold dari bawah. Sinyal pendek dipicu ketika melintasi di bawah garis overbought dari atas.

Keuntungan

  1. Sangat inovatif dengan mengeksplorasi ide perdagangan baru melalui periode yang panjang
  2. Sangat mengurangi sinyal palsu dan meningkatkan stabilitas
  3. Batas OB/OS yang dapat disesuaikan yang dapat disesuaikan dengan pasar yang berbeda
  4. Memungkinkan piramida untuk meningkatkan profitabilitas

Risiko

  1. Kesempatan jangka pendek yang hilang karena periode yang panjang
  2. Membutuhkan kesabaran menunggu sinyal perdagangan
  3. Pengaturan ambang OB/OS yang tidak benar dapat meningkatkan kerugian
  4. Risiko terjebak

Solusi:

  1. Memperpendek periode yang tepat untuk meningkatkan frekuensi perdagangan
  2. Mengambil posisi parsial untuk mendiversifikasi risiko
  3. Mengoptimalkan parameter untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar
  4. Atur stop loss untuk menghindari kerugian besar

Arahan Optimasi

  1. Mengoptimalkan parameter RSI untuk menemukan kombinasi periode terbaik
  2. Uji periode penyelarasan SMA yang berbeda
  3. Mengoptimalkan parameter OB/OS agar sesuai dengan pasar yang berbeda
  4. Tambahkan strategi stop loss untuk mengendalikan kerugian tunggal

Kesimpulan

Strategi OB/OS RSI lambat berhasil mengeksplorasi ide perdagangan baru dengan memperpanjang periode dan menggunakan SMA untuk menekan fluktuasi. Dengan penyesuaian parameter dan pengendalian risiko yang tepat, strategi ini memiliki potensi untuk mencapai hasil yang berlebihan yang stabil dan menguntungkan. Kesimpulannya, strategi ini sangat inovatif dan berharga untuk digunakan.

/*backtest
start: 2023-12-20 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


// Wilder was a very influential man when it comes to TA. However, I'm one to always try to think outside the box. 
// While Wilder recommended that the RSI be used only with a 14 bar lookback period, I on the other hand think there is a lot to learn from RSI if one simply slows down the lookback period 
// Same applies for MACD.
// Every market has its dynmaics. So don't narrow your mind by thinking my source code input levels are the only levels that work.
// Since the long lookback period weakens the plot volatility, again, one must think outside the box when trying to guage overbought and oversold levels. 

// Good luck and don't bash me if some off-the-wall FA spurned divergence causes you to lose money.
// And NO this doesn't repaint and I won't answer those who ask. 
//@version=4

strategy("SLOW RSI OB/OS Strategy", overlay=false)
price = input(ohlc4, title="Price Source")
len = input(500, minval=1, step=5,  title="RSI Length")
smoother = input(250, minval=1, step=5, title="RSI SMA")
up = rma(max(change(price), 0), len)
down = rma(-min(change(price), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
EmaRSI = ema(rsi,smoother)
plot(EmaRSI, title="EmaRSI", style=line, linewidth=1, color=yellow)


OB = input(52, step=0.1)
OS = input(48, step=0.1)
hline(OB, linewidth=1, color=red)
hline(OS,linewidth=1, color=green)
hline(50,linewidth=1, color=gray)


long = change(EmaRSI) > 0 and EmaRSI <= 50 and crossover(EmaRSI, OS)
short = change(EmaRSI) < 0 and EmaRSI >= 50 and crossunder(EmaRSI, OB)


strategy.entry("Long", strategy.long, when=long) //_signal or long) //or closeshort_signal)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short) //_signal or short) // or closelong_signal)

// If you want to try to play with exits you can activate these!

//closelong = crossunder(EmaRSI, 0) //or crossunder(EmaRSI, OS)
//closeshort = crossover(EmaRSI, 0) //or crossover(EmaRSI, OB)

//strategy.close("Long", when=closelong)
//strategy.close("Short", when=closeshort)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi