Strategi Kembalikan Tren Perdagangan Kuantitatif Combo T3-CCI

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-29 10:44:31
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini menggabungkan penggunaan strategi reversal trend dan indikator T3-CCI untuk menghasilkan sinyal perdagangan pada titik pembalikan pasar.

Prinsip Strategi

Bagian Strategi Tren Pembalikan: Gunakan perbandingan harga penutupan 2 hari untuk menilai sinyal pembalikan harga, dikombinasikan dengan indikator K-line lambat 9 hari untuk menentukan area overbought dan oversold, dan menghasilkan sinyal panjang dan pendek.
Bagian T3-CCI: Gunakan rata-rata bergerak T3 untuk merata kembali indikator CCI untuk mengurangi sinyal palsu dan menentukan area overbought dan oversold.

Arah perdagangan akhir ditentukan oleh sinyal terintegrasi dari kedua bagian.

Analisis Keuntungan

Menggunakan dua jenis indikator dan perbandingan harga dapat secara efektif mengidentifikasi titik pembalikan potensial.
Aplikasi rata-rata bergerak T3 meningkatkan kualitas sinyal CCI dan mengurangi sinyal palsu.
Penggunaan gabungan dari berbagai jenis strategi dapat diharapkan untuk meningkatkan stabilitas keseluruhan strategi.

Analisis Risiko

Dalam kasus kegagalan pembalikan, itu akan menghasilkan sinyal yang salah dan kerugian.
Pengaturan parameter yang tidak benar juga akan mempengaruhi kinerja strategi.
Sinyal pembalikan memiliki ketepatan waktu yang buruk dan tidak dapat menangkap pembalikan cepat dalam waktu.

Arahan Optimasi

Meningkatkan penyaringan tren untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh kegagalan pembalikan.
Coba metode pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter secara otomatis.
Meningkatkan mekanisme stop loss.
Jelajahi indikator yang lebih efisien untuk menilai waktu pembalikan.

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan beberapa indikator teknis untuk menilai titik pembalikan potensial. Ini dapat secara efektif memanfaatkan peluang pembalikan pasar dan cocok untuk operasi jangka pendek. Melalui langkah-langkah seperti penyesuaian parameter, perlindungan stop loss, kombinasi dengan penilaian tren dan metode optimasi lainnya, stabilitas strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut.

/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/10/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This simple indicator gives you a lot of useful information - when to enter, when to exit
// and how to reduce risks by entering a trade on a double confirmed signal.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

    
T3_CCI(CCI_Period,T3_Period,b) =>
    pos = 0.0
    e1 = 0.0
    e2 = 0.0
    e3 = 0.0
    e4 = 0.0
    e5 = 0.0
    e6 = 0.0
    xPrice = close
    b2 = b*b
    b3 = b2*b
    c1 = -b3
    c2 = (3*(b2 + b3))
    c3 = -3*(2*b2 + b + b3)
    c4 = (1 + 3*b + b3 + 3*b2)
    nn = iff(T3_Period < 1, 1, T3_Period)
    nr = 1 + 0.5*(nn - 1)
    w1 = 2 / (nr + 1)
    w2 = 1 - w1    
    xcci = cci(xPrice, CCI_Period)
    e1 := w1*xcci + w2*nz(e1[1])
    e2 := w1*e1 + w2*nz(e2[1])
    e3 := w1*e2 + w2*nz(e3[1])
    e4 := w1*e3 + w2*nz(e4[1])
    e5 := w1*e4 + w2*nz(e5[1])
    e6 := w1*e5 + w2*nz(e6[1])
    xccir = c1*e6 + c2*e5 + c3*e4 + c4*e3  
    pos:= iff(xccir > 0, 1,
           iff(xccir < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & FX Sniper:  T3-CCI", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
CCI_Period = input(14, minval=1)
T3_Period = input(5, minval=1)
b = input(0.618)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posT3_CCI = T3_CCI(CCI_Period,T3_Period,b)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posT3_CCI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posT3_CCI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi