Seri tren pembalikan perdagangan kuantitatif dan strategi T3-CCI paralel
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan kombinasi strategi reversal trend dan indikator T3-CCI untuk menghasilkan sinyal perdagangan di titik reversal pasar, dan merupakan strategi perdagangan kuantitatif garis pendek.
Prinsip Strategi
Bagian strategi reversal trend: menggunakan harga close out 2 hari untuk menentukan sinyal reversal harga, digabungkan dengan indikator K line 9 hari untuk menentukan area overbought dan oversold, mengeluarkan sinyal over-sharing.
Bagian T3-CCI: Menggunakan garis rata-rata T3 untuk menyederhanakan indikator CCI, mengurangi sinyal yang salah, menilai area overbought dan oversold, dan waktu masuk dengan filter strategi reversal.
Dua bagian sinyal yang digabungkan menentukan arah transaksi akhir.
Analisis Keunggulan
Dengan menggunakan dua indikator dan penilaian harga yang berbeda, potensi titik balik dapat diidentifikasi secara efektif.
Aplikasi T3 rata-rata meningkatkan kualitas sinyal CCI dan mengurangi sinyal palsu.
Kombinasi penggunaan berbagai jenis strategi diharapkan dapat meningkatkan stabilitas keseluruhan strategi.
Analisis risiko
Dalam kasus kegagalan reversal, akan terjadi sinyal yang salah dan kerugian. Perlu waktu untuk menghentikan risiko pengendalian kerugian.
Penetapan parameter yang tidak tepat juga dapat mempengaruhi kinerja strategi, perlu menyesuaikan parameter sesuai dengan pasar yang berbeda.
Sinyal reversal kurang efisien dan tidak dapat menangkap reversal cepat tepat waktu.
Arah optimasi
Meningkatkan filter tren untuk menghindari kerugian akibat kegagalan pembalikan.
Cobalah metode pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter secara otomatis.
Meningkatkan mekanisme penghentian kerugian.
Ini adalah salah satu contoh yang paling jelas dari apa yang terjadi di Indonesia.
Meringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan beberapa indikator teknis untuk menentukan titik balik potensial. Strategi ini dapat secara efektif mengeksplorasi peluang pembalikan pasar, dan merupakan strategi kuantitatif yang cocok untuk operasi garis pendek.
/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 23/10/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This simple indicator gives you a lot of useful information - when to enter, when to exit
// and how to reduce risks by entering a trade on a double confirmed signal.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
T3_CCI(CCI_Period,T3_Period,b) =>
pos = 0.0
e1 = 0.0
e2 = 0.0
e3 = 0.0
e4 = 0.0
e5 = 0.0
e6 = 0.0
xPrice = close
b2 = b*b
b3 = b2*b
c1 = -b3
c2 = (3*(b2 + b3))
c3 = -3*(2*b2 + b + b3)
c4 = (1 + 3*b + b3 + 3*b2)
nn = iff(T3_Period < 1, 1, T3_Period)
nr = 1 + 0.5*(nn - 1)
w1 = 2 / (nr + 1)
w2 = 1 - w1
xcci = cci(xPrice, CCI_Period)
e1 := w1*xcci + w2*nz(e1[1])
e2 := w1*e1 + w2*nz(e2[1])
e3 := w1*e2 + w2*nz(e3[1])
e4 := w1*e3 + w2*nz(e4[1])
e5 := w1*e4 + w2*nz(e5[1])
e6 := w1*e5 + w2*nz(e6[1])
xccir = c1*e6 + c2*e5 + c3*e4 + c4*e3
pos:= iff(xccir > 0, 1,
iff(xccir < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & FX Sniper: T3-CCI", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
CCI_Period = input(14, minval=1)
T3_Period = input(5, minval=1)
b = input(0.618)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posT3_CCI = T3_CCI(CCI_Period,T3_Period,b)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posT3_CCI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posT3_CCI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )