Menyiapkan strategi leverage dalam skrip Pine
Tanggal Pembuatan:
2023-12-29 10:46:35
Akhirnya memodifikasi:
2023-12-29 10:46:35
menyalin:
0
Jumlah klik:
1170
ChaoZhang
1
fokus pada
1621
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini bertujuan untuk mengatasi masalah tidak dapat mengatur leverage saat pengujian skrip Pine, untuk mendapatkan keuntungan dari leverage. Strategi ini dilakukan dengan menghitung hak-hak strategi, set leverage multiplier dan harga penutupan, dan secara dinamis menghitung jumlah posisi yang dibuka.
Prinsip Strategi
- Pengaturan presisi, pengendalian precision
- Set leverage multiplier, default 1 kali lipat
- Perhitungan jumlah pemain yang membuka posisi:
Lev = math.max(math.round(strategy.equity * leverage / close), 0)Dengan demikian, Anda dapat memaksimalkan keuntungan Anda. - Masuk: melakukan over ketika RSI menembus 30 dari low; melakukan over ketika RSI menembus 70 dari high
- Menghitung jumlah tangan yang dipesan oleh Lev
Analisis Keunggulan
- Menyelesaikan masalah skrip Pine yang tidak dapat mengatur tuas
- Perubahan hak dan kepentingan seimbang dengan jumlah pembuka posisi, menghasilkan keuntungan dengan leverage
- Indeks RSI filtered, menghindari transaksi yang tidak berarti
- Precision dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda
Analisis risiko
- Leverage Terlalu Tinggi Memicu Kecelakaan
- Mengatur Leverage, Mengambil Taruhan, dan Mengontrol Risiko
Arah optimasi
- Stabilitas dapat diuji dengan parameter yang berbeda
- Dapat digabungkan dengan strategi stop loss untuk mengendalikan risiko lebih lanjut
- Model multi-faktor dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas strategi
Meringkaskan
Strategi ini menerapkan pengaturan leverage dalam skrip Pine, memecahkan masalah yang tidak dapat disimulasikan dengan pengujian ulang, menghitung hubungan antara jumlah pemain yang membuka posisi dengan hak dan kepentingan, dan menyelesaikan pengembalian leverage. Strategi ini sederhana dan efektif, dapat dioptimalkan lebih lanjut, dan layak dipelajari.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2022-12-22 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RingsCherrY
//@version=5
strategy("How to use Leverage in PineScript", overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=1000000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.04)
//////////////////////////////////////////
////////////////Indicators////////////////
//////////////////////////////////////////
length = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
price = close
vrsi = ta.rsi(price, length)
co = ta.crossover(vrsi, overSold)
cu = ta.crossunder(vrsi, overBought)
//////////////////////////////////////////
/////////////////Leverage/////////////////
//////////////////////////////////////////
//The number of decimal places for each position opening, i.e., the accuracy
precision = input.int(1,title='Precision')
//Leverage, the default is 1, here is not recommended to open a high leverage
leverage = input.int(1,title='Leverage',minval = 1, maxval = 100 ,step = 1)
//Calculate the number of open contracts, here using equity for calculation, considering that everyone compound interest is used for trading equity
Lev = math.max(math.round(strategy.equity * leverage / close , precision), 0)
if (not na(vrsi))
if (co)
strategy.entry("RsiLE", strategy.long,qty = Lev, comment="RsiLE")
if (cu)
strategy.entry("RsiSE", strategy.short,qty = Lev, comment="RsiSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)