Strategi perdagangan jangka pendek berdasarkan pembalikan rata-rata pergerakan
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi Reverse Average Line adalah strategi perdagangan short line yang didasarkan pada reversal rata-rata. Strategi ini menggabungkan beberapa indikator seperti Bollinger Bands, RSI, CCI, dan lain-lain untuk menangkap perubahan tren short line di pasar keuangan dan mencapai tujuan perdagangan rendah dan tinggi.
Strategi ini terutama digunakan untuk jenis likuiditas tinggi seperti indeks saham, valuta asing, dan logam mulia. Strategi ini bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan per unit, sambil mengendalikan rasio risiko-keuntungan dari perdagangan keseluruhan.
Prinsip Strategi
Gunakan Bollinger Bands untuk menentukan area harga deviasi. Pertimbangkan shorting ketika harga mendekati Bollinger Bands di atas, dan pertimbangkan longing ketika harga mendekati Bollinger Bands di bawah.
Indikator RSI dapat digunakan untuk mengidentifikasi overbought dan oversold.
Indikator CCI menilai sinyal reversal harga. Indikator CCI lebih sensitif terhadap keadaan yang tidak biasa dan dapat secara efektif menangkap peluang reversal harga.
Harga naik di atas rata-rata 5 hari dan turun di bawah rata-rata 5 hari. Posisi rata-rata mewakili kisaran harga utama saat ini, dan hubungan harga dengan rata-rata mencerminkan perubahan tren potensial.
Setelah sinyal masuk dikonfirmasi, cepat tutup posisi untuk mengambil keuntungan. Sesuai dengan situasi penarikan, atur stop loss untuk keluar, untuk mencapai tingkat kemenangan yang tinggi.
Keunggulan Strategis
- Kombinasi multi-indikator untuk meningkatkan akurasi sinyal
Strategi Reverse Average Line menggunakan beberapa indikator sekaligus, seperti Brinks, RSI, CCI, dan lain-lain. Semua indikator ini sangat sensitif terhadap perubahan harga. Penggunaan kombinasi dapat meningkatkan akurasi sinyal dan mengurangi sinyal yang salah.
- Aturan masuk pasar yang ketat untuk menghindari kebocoran
Strategi ini membutuhkan sinyal indikator dan harga untuk muncul secara sinkron, untuk menghindari salah kaprah dari satu indikator. Pada saat yang sama, permintaan harga telah jelas berbalik, untuk mengurangi risiko terkait.
- Efisiensi Stop Loss Mechanism untuk Mengendalikan Kerugian Tunggal
Tidak peduli berapa banyak shorting yang dilakukan, strategi akan menetapkan garis stop loss yang lebih ketat. Jika harga menembus garis stop loss ke arah yang tidak menguntungkan, strategi akan berhenti dengan cepat, menghindari kerugian besar.
- Berhentilah dengan akal sehat, carilah keuntungan maksimal dari setiap transaksi.
Strategi ini akan menetapkan dua tujuan stop loss, untuk mendapatkan keuntungan secara bertahap. Pada saat yang sama, stop loss akan ditelusuri dengan langkah-langkah kecil untuk memperluas ruang setiap keuntungan.
Analisis risiko
- Harga berfluktuasi tajam, stop loss dipicu
Dalam kasus harga yang sangat berfluktuasi, garis stop loss dapat ditembus dan menyebabkan kerugian yang tidak perlu. Hal ini biasanya terjadi dalam fluktuasi harga yang tidak biasa yang disebabkan oleh peristiwa besar.
Risiko ini dapat diatasi dengan memperluas margin stop loss dan menghindari operasi selama peristiwa besar.
- Perburuan Terlalu Berkejam, Tidak Bisa Dibalikkan
Ketika momentumnya terlalu kuat, harga cenderung menyerang terlalu cepat dan tidak dapat dibalikkan dalam waktu yang tepat. Jika Anda tetap bersikap kosong, Anda mungkin menghadapi risiko mengejar penurunan.
Dalam hal ini, sebaiknya menunggu sementara dan hanya mempertimbangkan intervensi ketika momentum kenaikan harga berkurang secara signifikan.
Arah optimasi
- Optimalkan parameter indikator, meningkatkan akurasi sinyal
Dapat menguji hasil pengembalian di bawah kombinasi parameter yang berbeda, memilih parameter terbaik. Misalnya, parameter yang dapat mengoptimalkan RSI, parameter CCI, dll.
- Indikator energi gabungan untuk menentukan waktu yang tepat untuk berbalik
Anda dapat menambahkan volume transaksi atau bandwidth Brin untuk menghindari kesalahan sinyal jika harga hanya sedikit disesuaikan.
- Optimalkan strategi Stop Loss untuk memperluas keuntungan tunggal
Anda dapat menguji berbagai titik stop loss untuk memaksimalkan setiap keuntungan. Anda juga harus menyeimbangkan risiko untuk menghindari stop loss yang mudah dipicu.
Meringkaskan
Strategi reversal averaging line menggunakan beberapa indikator penilaian yang komprehensif, dengan karakteristik akurasi sinyal, spesifikasi operasi, dan risiko yang dapat dikontrol. Ini cocok untuk varietas yang sangat sensitif terhadap perubahan pasar, dengan likuiditas yang kuat, yang dapat menangkap peluang reversal harga antara Brin Band dan garis rata-rata kunci, untuk mencapai tujuan perdagangan yang rendah dan tinggi.
Dalam penerapan praktis, masih perlu memperhatikan optimasi parameter indikator, dan digabungkan dengan kuantitas yang dapat menentukan kapan indikator benar-benar berbalik. Selain itu, melakukan manajemen risiko yang baik dalam menghadapi fluktuasi harga yang drastis. Jika diterapkan dengan benar, strategi ini dapat menghasilkan keuntungan Alpha yang relatif stabil.
/*backtest
start: 2022-12-22 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © sg1999
//@version=4
// >>>>>strategy name
strategy(title = "CCI-RSI MR", shorttitle = "CCI-RSI MR", overlay = true)
// >>>>input variables
// 1. risk per trade as % of initial capital
risk_limit = input(title="Risk Limit (%)", type=input.float, minval=0.1, defval=2.0, step=0.1)
// 2. drawdown
Draw_down = input(title="Max Drawdown (x ATR)", type=input.float, minval=0.5, maxval=10, defval=2.0, step=0.1)
// 3. type of stop loss to be used
original_sl_type = input(title="SL Based on", defval="Close Price", options=["Close Price","Last Traded Price"])
// 4. entry signal validity for bollinger strategies
dist_from_signal= input(title="Entry distance from signal", type=input.integer, minval=1, maxval=20, defval=3, step=1)
// 5. multiple exit points
exit_1_pft_pct = input(title="1st exit when reward is", type=input.float, minval=0.5, maxval=100, defval=1.0, step=0.1)
exit_1_qty_pct = input(title="1st exit quantity %", type=input.float, minval=1, maxval=100, defval=100, step=5)
exit_2_pft_pct = input(title="2nd exit when reward is", type=input.float, minval=0.5, maxval=100, defval=1.5, step=0.1)
sl_trail_pct = input(title="Trailing SL compared to original SL", type=input.float, minval=0.5, maxval=100, defval=0.5, step=0.5)
//show signal bool
plotBB = input(title="Show BB", type=input.bool, defval=true)
plotSignals = input(title="Show Signals", type=input.bool, defval=true)
// 6. date range to be used for backtesting
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 1990, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear = input(defval = 2022, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1970)
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true
// >>>>>strategy variables
//input variables
current_high = highest(high, 5) // swing high (5 period)
current_low = lowest(low, 5) // swing low (5 period)
current_ma = sma(close, 5) // Simple Moving average (5 period)
atr_length = atr(20) // ATR (20 period)
CCI = cci(close,20) // CCI (20 period)
RSI = rsi(close,14) // RSI (14 period)
RSI_5 = sma (RSI, 5) // Simple moving average of RSI (5 period)
// 1. for current candle
long_entry = false
short_entry = false
risk_reward_ok = false
sl_hit_flag = false
tsl_hit_flag = false
sl_cross = false
// 2. across candles
var RSI_short = false //short signal boolean
var RSI_long = false //long signal boolean
var cci_sell = false //sellsignal crossunder boolean
var cci_buy = false //buy signal crossover boolean
var bar_count_long = 0 // Number of bars after a long signal
var bar_count_short = 0 // Number of bars after a short signal
var candles_on_trade = 0
var entry_price = 0.00
var sl_price = 0.00
var qty = 0
var exit_1_qty = 0
var exit_2_qty = 0
var exit_1_price = 0.0
var exit_2_price = 0.0
var hold_high = 0.0 // variable used to calculate Trailing sl
var hold_low = 0.0 // variable used to calculate Trailing sl
var tsl_size = 0.0 // Trailing Stop loss size(xR)
var sl_size = 0.0 // Stop loss size (R)
var tsl_price = 0.0 //Trailing stoploss price
// >>>>>strategy conditions.
// Bollinger bands (2 std)
[mBB0,uBB0,lBB0] = bb(close,20,2)
uBB0_low= lowest(uBB0,3) // lowest among upper BB of past 3 periods
lBB0_high= highest(lBB0,3) //highest among upper BB of past 3 periods
//RSI and CCI may not necessarily crossunder on the same candle
t_sell_RSI = sum( crossunder(RSI,RSI_5)? 1 : 0, 2) == 1 // checks if crossunder has happened in the last 3 candles (including the current candle)
t_sell_CCI = sum( crossunder(CCI,100)? 1 : 0, 2) == 1 //and (CCI >50)
t_buy_RSI = sum( crossover(RSI,RSI_5)? 1 : 0, 2) == 1 //checks if crossover has happened in the last 3 candles (including the current candle)
t_buy_CCI = sum( crossover(CCI,-100) ? 1 : 0, 2) == 1 //and (CCI<-50)
// CONDITIONS FOR A SELL signal
if t_sell_RSI and t_sell_CCI and (current_high >= uBB0_low)
cci_sell := true
bar_count_short := 0
if cci_sell and strategy.position_size ==0
bar_count_short := bar_count_short + 1
if cci_sell and bar_count_short<= dist_from_signal and close <= current_ma and strategy.position_size ==0
RSI_short := true
//conditions for a BUY signal
if t_buy_RSI and t_buy_CCI and (current_low <= lBB0_high) // or current_low_close <= lBB01_high)
cci_buy := true
bar_count_long := 0
if cci_buy and strategy.position_size ==0
bar_count_long := bar_count_long + 1
if cci_buy and bar_count_long<= dist_from_signal and close >= current_ma and strategy.position_size ==0
RSI_long := true
if RSI_long and RSI_short
RSI_long := false
RSI_short := false
// >>>>>entry and target specifications
if strategy.position_size == 0 and RSI_short
short_entry := true
entry_price := close
sl_price := current_high + syminfo.mintick // (swing high + one tick) is the stop loss
sl_size := abs(entry_price - sl_price)
candles_on_trade := 0
tsl_size := abs(entry_price - sl_price)*sl_trail_pct // Here sl_trail_pct is the multiple of R which is used to calculate TSL size
if strategy.position_size == 0 and RSI_long
long_entry := true
entry_price := close
sl_price := current_low - syminfo.mintick //(swing low - one tick) is the stop loss
candles_on_trade := 0
sl_size := abs(entry_price - sl_price)
tsl_size := abs(entry_price - sl_price)*sl_trail_pct // Here sl_trail_pct is the multiple of R which is used to calculate TSL size
if long_entry and short_entry
long_entry := false
short_entry := false
// >>>>risk evaluation criteria
//>>>>> quantity determination and exit point specifications.
if (long_entry or short_entry) and strategy.position_size == 0 // Based on our risk (R), no.of lots is calculated by considering a risk per trade limit formula
qty := round((strategy.equity) * (risk_limit/100)/(abs(entry_price - sl_price)*syminfo.pointvalue))
exit_1_qty := round(qty * (exit_1_qty_pct/100))
exit_2_qty := qty - (exit_1_qty)
if long_entry
exit_1_price := entry_price + (sl_size * exit_1_pft_pct)
exit_2_price := entry_price + (sl_size * exit_2_pft_pct)
if short_entry
exit_1_price := entry_price - (sl_size * exit_1_pft_pct)
exit_2_price := entry_price - (sl_size * exit_2_pft_pct)
// trail SL after 1st target is hit
if abs(strategy.position_size) == 0
hold_high := 0
hold_low := 0
if strategy.position_size > 0 and high > exit_1_price
if high > hold_high or hold_high == 0
hold_high := high
tsl_price := hold_high - tsl_size
if strategy.position_size < 0 and low < exit_1_price
if low < hold_low or hold_low == 0
hold_low := low
tsl_price := hold_low + tsl_size
//>>>> entry conditons
if long_entry and strategy.position_size == 0
strategy.cancel("BUY", window()) // add another window condition which considers day time (working hours)
strategy.order("BUY", strategy.long, qty, comment="BUY @ "+ tostring(entry_price),when=window())
if short_entry and strategy.position_size == 0
strategy.cancel("SELL", window()) // add another window condition which considers day time (working hours)
strategy.order("SELL", strategy.short, qty, comment="SELL @ "+ tostring(entry_price),when=window())
//>>>> exit conditons
tsl_hit_flag := false
//exit at tsl
if strategy.position_size > 0 and close < tsl_price and abs(strategy.position_size)!=qty
strategy.order("EXIT at TSL", strategy.short, abs(strategy.position_size), comment="EXIT TSL @ "+ tostring(close))
RSI_short := false
RSI_long := false
bar_count_long := 0
bar_count_short := 0
tsl_hit_flag := true
cci_sell := false
cci_buy := false
strategy.cancel("EXIT 1", true)
strategy.cancel("EXIT 2", true)
strategy.cancel("Exit Drawd",true)
strategy.cancel("EXIT at SL",true)
if strategy.position_size < 0 and close > tsl_price and abs(strategy.position_size)!=qty
strategy.order("EXIT at TSL", strategy.long, abs(strategy.position_size), comment="EXIT TSL @ "+ tostring(close))
RSI_short := false
RSI_long := false
bar_count_long := 0
bar_count_short := 0
tsl_hit_flag := true
cci_sell := false
cci_buy := false
strategy.cancel("EXIT 1", true)
strategy.cancel("EXIT 2", true)
strategy.cancel("Exit Drawd",true)
strategy.cancel("EXIT at SL",true)
//>>>>exit at sl
if strategy.position_size > 0 and original_sl_type == "Close Price" and close < sl_price and abs(strategy.position_size)==qty
strategy.cancel("EXIT at SL", true)
strategy.order("EXIT at SL", strategy.short, abs(strategy.position_size),stop= sl_price, comment="EXIT SL @ "+ tostring(close))
RSI_short := false
RSI_long := false
bar_count_long := 0
bar_count_short := 0
cci_buy := false
cci_sell := false
sl_hit_flag := true
strategy.cancel("EXIT 1", true)
strategy.cancel("EXIT 2", true)
strategy.cancel("Exit Drawd",true)
strategy.cancel("EXIT at TSL",true)
if strategy.position_size < 0 and original_sl_type == "Close Price" and close > sl_price and abs(strategy.position_size)==qty
strategy.cancel("EXIT at SL", true)
strategy.order("EXIT at SL", strategy.long, abs(strategy.position_size), stop = sl_price, comment="EXIT SL @ "+ tostring(close))
RSI_short := false
RSI_long := false
bar_count_long := 0
bar_count_short := 0
cci_buy := false
cci_sell := false
sl_hit_flag := true
strategy.cancel("EXIT 1", true)
strategy.cancel("EXIT 2", true)
strategy.cancel("Exit Drawd",true)
strategy.cancel("EXIT at TSL",true)
//>>>>>for ltp sl setting
if strategy.position_size > 0 and original_sl_type == "Last Traded Price" and abs(strategy.position_size) ==qty
strategy.order("EXIT at SL", strategy.short, abs(strategy.position_size),stop= sl_price, comment="EXIT SL @ "+ tostring(close))
RSI_short := false
RSI_long := false
bar_count_long := 0
bar_count_short := 0
cci_buy := false
cci_sell := false
strategy.cancel("EXIT 1", true)
strategy.cancel("EXIT 2", true)
strategy.cancel("Exit Drawd",true)
strategy.cancel("EXIT at TSL",true)
if strategy.position_size < 0 and original_sl_type == "Last Traded Price" and abs(strategy.position_size) ==qty
strategy.order("EXIT at SL", strategy.long, abs(strategy.position_size), stop = sl_price, comment="EXIT SL @ "+ tostring(close))
RSI_short := false
RSI_long := false
bar_count_long := 0
bar_count_short := 0
cci_buy := false
cci_sell := false
strategy.cancel("EXIT 1", true)
strategy.cancel("EXIT 2", true)
strategy.cancel("Exit Drawd",true)
strategy.cancel("EXIT at TSL",true)
//>>>>>exit at target
if strategy.position_size > 0 and abs(strategy.position_size) == qty and not tsl_hit_flag
strategy.order("EXIT 1", strategy.short, exit_1_qty, limit=exit_1_price, comment="EXIT TG1 @ "+ tostring(exit_1_price))
strategy.cancel("Exit Drawd",true)
cci_sell := false
cci_buy := false
if strategy.position_size > 0 and abs(strategy.position_size) < qty and abs(strategy.position_size) != qty and not tsl_hit_flag
strategy.order("EXIT 2", strategy.short, exit_2_qty, limit=exit_2_price, comment="EXIT TG2 @ "+ tostring(exit_2_price))
RSI_short := false
RSI_long := false
bar_count_long := 0
bar_count_short := 0
cci_buy := false
cci_sell := false
strategy.cancel("Exit Drawd",true)
strategy.cancel("EXIT at SL", true)
if strategy.position_size < 0 and abs(strategy.position_size) == qty and not tsl_hit_flag
strategy.order("EXIT 1", strategy.long, exit_1_qty, limit=exit_1_price, comment="EXIT TG1 @ "+ tostring(exit_1_price))
strategy.cancel("Exit Drawd",true)
cci_buy := false
cci_sell := false
if strategy.position_size < 0 and abs(strategy.position_size) < qty and abs(strategy.position_size) != qty
strategy.order("EXIT 2", strategy.long, exit_2_qty, limit=exit_2_price, comment="EXIT TG2 @ "+ tostring(exit_2_price))
RSI_short := false
RSI_long := false
bar_count_long := 0
bar_count_short := 0
cci_buy := false
cci_sell := false
strategy.cancel("Exit Drawd",true)
strategy.cancel("EXIT at SL", true)
//>>>>>>drawdown execution
if strategy.position_size < 0 and original_sl_type == "Close Price" and not tsl_hit_flag
strategy.cancel("Exit Drawd",true)
strategy.order("Exit Drawd", strategy.long, abs(strategy.position_size), stop= (entry_price + Draw_down*atr_length) ,comment="Drawdown exit S")
RSI_short := false
RSI_long := false
bar_count_long := 0
bar_count_short := 0
cci_buy := false
cci_sell := false
if strategy.position_size > 0 and original_sl_type == "Close Price" and not tsl_hit_flag and not sl_hit_flag
strategy.cancel("Exit Drawd",true)
strategy.order("Exit Drawd", strategy.short, abs(strategy.position_size), stop= (entry_price - Draw_down*atr_length) ,comment="Drawdown exit B")
RSI_short := false
RSI_long := false
bar_count_long := 0
bar_count_short := 0
cci_buy := false
cci_sell := false
//>>>>to add sl hit sign
if strategy.position_size != 0 and sl_hit_flag //For symbols on chart
sl_cross := true
//>>>>>cancel all pending orders if the trade is booked
strategy.cancel_all(strategy.position_size == 0 and not (long_entry or short_entry))
//>>>>plot indicators
p_mBB = plot(plotBB ? mBB0 : na, color=color.teal)
p_uBB = plot(plotBB ? uBB0 : na, color=color.teal, style=plot.style_stepline)
p_lBB = plot(plotBB ? lBB0 : na, color=color.teal, style=plot.style_stepline)
plot(sma(close,5), color=color.blue, title="MA")
//>>>>plot signals
plotshape(plotSignals and RSI_short, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red)
plotshape(plotSignals and RSI_long, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green)
plotshape(sl_cross, text= "Stoploss Hit",size= size.normal,style=shape.xcross , location=location.belowbar, color=color.red)
//>>>>plot signal high low
if strategy.position_size != 0
candles_on_trade := candles_on_trade + 1
if strategy.position_size != 0 and candles_on_trade == 1
line.new(x1=bar_index[1], y1=high[1], x2=bar_index[0], y2=high[1], color=color.black, width=2)
line.new(x1=bar_index[1], y1=low[1], x2=bar_index[0], y2=low[1], color=color.black, width=2)
//>>>>end of program