Strategi Perdagangan Ganda Bollinger Bands + RSI + EMA
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini mengintegrasikan tiga indikator Bollinger Bands, Relatively Strong Index (RSI) dan Index Moving Average (EMA) untuk mewujudkan strategi perdagangan otomatis saham yang dipegang oleh garis panjang. Sinyal beli dihasilkan ketika RSI berada di bawah garis oversold dan harga mendekati atau menyentuh Bollinger Bands; Sinyal jual dihasilkan ketika harga naik menyentuh Bollinger Bands.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada tiga indikator utama, yaitu Brin, RSI, dan EMA. Garis tengah dalam Brin adalah rata-rata bergerak sederhana dari harga, dan garis atas dan bawah adalah dua kali lipat dari selisih standar harga. Brin dapat menilai fenomena overbought dan oversold di pasar, harga mendekati downtrend sebagai oversold, dan mendekati uptrend sebagai oversold.
Kondisi pembelian untuk strategi ini adalah: Sebuah sinyal beli dihasilkan ketika RSI berada di bawah garis oversold 30 dan perlu untuk memenuhi keadaan oversold saat harga sudah mendekati atau menyentuh tren bawah Brin, untuk menghindari sinyal palsu.
Kondisi jual dari strategi ini adalah: Selama kenaikan harga, sinyal jual dihasilkan saat sentuhan Brin band di rel, comboBox1 ⋅ Dengan demikian, Brin band digunakan untuk menilai status overbought, untuk melakukan stop-sell ⋅
Keunggulan Strategis
- Integrasi Brinks dan RSI, filter ganda untuk menilai overbought dan oversold, menghindari sinyal palsu.
- Menggunakan EMA untuk menentukan arah tren harga dan menghindari perdagangan berlawanan arah.
- Parameter RSI dan Bollinger Bands dapat disesuaikan untuk berbagai jenis saham.
- Strategi logisnya sederhana, jelas, dan mudah dimengerti.
Risiko Strategis
- Bollinger Bands dan RSI dapat menghasilkan sinyal yang salah, yang menyebabkan pembelian yang salah.
- Pengaturan posisi stop loss perlu dioptimalkan, risiko penarikan lebih besar.
- EMA tidak dapat menilai tren dengan sempurna, dan mungkin melewatkan titik balik tren.
- Pengaturan parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan perdagangan yang terlalu sering atau kehilangan peluang perdagangan.
Solusi untuk Mengatasi Risiko:
- Mempersingkat siklus Bollinger Bands dan mengoptimalkan parameter RSI.
- Tracking Tracking Tracking Tracking Tracking Tracking Tracking Tracking Tracking Tracking
- Integrasi dengan indikator lain untuk menilai tren.
- Tes pengaturan parameter yang berbeda untuk menemukan kombinasi optimal.
Arah optimasi strategi
Strategi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut dari beberapa arah:
- Menambahkan penilaian indikator lainnya, seperti penilaian indikator KD overbuying overselling.
- Meningkatkan strategi penghentian kerugian, seperti penghentian bergerak, penghentian interval, dan lain-lain.
- Menambahkan strategi keluar dari kondisi penjualan, seperti keluar dari tren yang dinilai oleh EMA
- Pengaturan parameter yang dioptimalkan untuk meningkatkan ruang keuntungan, seperti penyesuaian bandwidth Brin.
- Menambahkan aturan pembukaan gudang, menghindari penembusan palsu, dan memfilter sebanyak mungkin.
Meringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan tiga indikator Bollinger Bands, RSI, dan EMA, untuk mencapai penilaian filter ganda. Strategi ini memiliki mekanisme filter ganda untuk menilai status overbought dan oversold yang dapat secara efektif menghindari sinyal palsu, dan menggunakan EMA untuk menilai tren yang dapat menghindari perdagangan berlawanan.
/*backtest
start: 2023-12-21 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Bollinger + RSI + EMA, Double Strategy Long-Only (by ChartArt) v1.3", shorttitle="rsi 30 min ADJ Buy", overlay=true)
///////////// RSI
RSIlength = input(2, title="RSI Period Length") // Adjusted RSI period length
RSIoverSold = input(30, title="RSI Oversold Level") // Adjustable RSI oversold level
RSIoverBought = input(80, title="RSI Overbought Level") // Adjustable RSI overbought level
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)
///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(231, minval=1, title="Bollinger Period Length") // Adjusted Bollinger period length
BBmult = 2
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
///////////// EMA
useEMA = input(true, title="Use EMA?")
emaLength = input(20, title="EMA Period Length")
ema = useEMA ? ema(close, emaLength) : na
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower) or (close < BBlower and close > BBbasis) or (low < BBlower and close > BBbasis) // Add condition for low touching Bollinger Band
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
///////////// Plotting
plot(BBbasis, color=color.aqua, title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
plot(BBupper, color=color.silver, title="Bollinger Bands Upper Line")
plot(BBlower, color=color.silver, title="Bollinger Bands Lower Line")
plot(ema, color=color.orange, title="EMA") // Plot EMA
///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
long = crossover(vrsi, RSIoverSold) and buyEntry
close_long = close >= BBupper
if (not na(vrsi))
if long
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=10, stop=BBlower, comment="Buy")
else
strategy.cancel(id="Buy")
if close_long
strategy.close("Buy")