Bollinger Bands + RSI + Strategi Perdagangan Ganda EMA

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-29 14:46:57
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini mengintegrasikan tiga indikator Bollinger Bands, Relative Strength Index (RSI) dan Exponential Moving Average (EMA) untuk menerapkan strategi perdagangan otomatis dengan periode pemegang saham yang panjang. Ini menghasilkan sinyal beli ketika RSI berada di bawah garis oversold dan harga dekat atau menyentuh rel bawah Bollinger Bands, dan menghasilkan sinyal jual ketika harga naik untuk menyentuh rel atas Bollinger Bands, menggunakan Bollinger Bands untuk menentukan tren pasar dan status overbought / oversold untuk konfirmasi ganda.

Prinsip Strategi

Strategi ini terutama menilai berdasarkan Bollinger Bands, RSI dan EMA tiga indikator. Rel tengah dalam Bollinger Bands adalah rata-rata pergerakan harga sederhana, dan rel atas dan bawah adalah dua rentang deviasi standar harga. Bollinger Bands dapat menilai status overbought / oversold pasar. Ketika harga dekat dengan rel bawah, itu menunjukkan status oversold, dan ketika harga dekat dengan rel atas, itu menunjukkan status overbought. RSI adalah salah satu indikator penting untuk menilai apakah saham terlalu banyak atau terlalu banyak. RSI di bawah 30 menunjukkan status oversold dan RSI di atas 70 menunjukkan status overbought. EMA adalah rata-rata pergerakan tertimbang eksponensial harga dan dapat menentukan tren harga.

Sinyal beli untuk strategi ini dihasilkan ketika RSI berada di bawah garis oversold 30, dan pada saat yang sama harga telah mendekati atau menyentuh rel bawah Bollinger Bands dalam keadaan oversold.

Sinyal jual dihasilkan ketika harga menyentuh rel atas Bollinger Bands selama tren naik. Ini menggunakan Bollinger Bands untuk menentukan status overbought dan menjual untuk mengambil keuntungan.

Keuntungan dari Strategi

Mengintegrasikan Bollinger Bands dan RSI untuk mengkonfirmasi dua kali status overbought/oversold, menghindari sinyal palsu.
Menggunakan EMA untuk menentukan arah tren harga, menghindari perdagangan melawan tren.
Parameter untuk RSI dan Bollinger Bands dapat disesuaikan untuk saham yang berbeda.
Logika strategi yang sederhana dan jelas, mudah dipahami dan diimplementasikan.

Risiko dari Strategi

Baik Bollinger Bands dan RSI dapat menghasilkan sinyal palsu, menyebabkan entri yang salah.
Posisi stop loss membutuhkan optimasi lebih lanjut, dengan risiko retracement yang lebih tinggi.
EMA mungkin gagal menentukan tren dengan sempurna dengan titik pembalikan tren yang terlewatkan.
Pengaturan parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan perdagangan berlebihan atau kehilangan peluang perdagangan.

Solusi:

Memperpendek periode Bollinger Bands, mengoptimalkan parameter RSI.
Stop loss dinamika.
Mengintegrasikan indikator lain untuk penentuan tren.
Uji pengaturan parameter yang berbeda untuk menemukan kombinasi yang optimal.

Arahan untuk Optimasi Strategi

Strategi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut dalam aspek berikut:

Tambahkan lebih banyak indikator untuk penilaian, misalnya KD untuk status overbought/oversold.
Tambahkan mekanisme stop loss seperti stop loss bergerak, zona stop loss untuk mengelola risiko.
Tambahkan aturan keluar berdasarkan penentuan tren EMA dalam kondisi penjualan.
Mengoptimalkan pengaturan parameter untuk memperluas rentang keuntungan, misalnya menyesuaikan lebar Bollinger Bands.
Tambahkan aturan masuk untuk menghindari kebocoran palsu, misalnya filter volume.

Kesimpulan

Strategi ini mengintegrasikan Bollinger Bands, RSI dan EMA untuk strategi perdagangan otomatis holding panjang dengan filter konfirmasi ganda. Konfirmasi ganda untuk status overbought/oversold secara efektif menghindari sinyal palsu, dan menggunakan EMA untuk penentuan tren mencegah perdagangan melawan tren. Sementara itu, pengaturan parameter yang fleksibel membuatnya dapat disesuaikan dengan saham yang berbeda. Peningkatan lebih lanjut dalam aspek mekanisme stop loss dan exit dapat meningkatkan efisiensi dan manajemen risiko strategi. Strategi ini memberikan kerangka referensi yang berharga bagi pemula dan memiliki makna praktis.

/*backtest
start: 2023-12-21 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Bollinger + RSI + EMA, Double Strategy Long-Only (by ChartArt) v1.3", shorttitle="rsi 30 min ADJ Buy", overlay=true)

///////////// RSI
RSIlength = input(2, title="RSI Period Length") // Adjusted RSI period length
RSIoverSold = input(30, title="RSI Oversold Level")  // Adjustable RSI oversold level
RSIoverBought = input(80, title="RSI Overbought Level")  // Adjustable RSI overbought level
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)

///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(231, minval=1, title="Bollinger Period Length") // Adjusted Bollinger period length
BBmult = 2
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev

///////////// EMA
useEMA = input(true, title="Use EMA?")
emaLength = input(20, title="EMA Period Length")
ema = useEMA ? ema(close, emaLength) : na

source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower) or (close < BBlower and close > BBbasis) or (low < BBlower and close > BBbasis) // Add condition for low touching Bollinger Band
sellEntry = crossunder(source, BBupper)

///////////// Plotting
plot(BBbasis, color=color.aqua, title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
plot(BBupper, color=color.silver, title="Bollinger Bands Upper Line")
plot(BBlower, color=color.silver, title="Bollinger Bands Lower Line")
plot(ema, color=color.orange, title="EMA")  // Plot EMA

///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
long = crossover(vrsi, RSIoverSold) and buyEntry
close_long = close >= BBupper

if (not na(vrsi))
    if long
        strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=10, stop=BBlower, comment="Buy")
    else
        strategy.cancel(id="Buy")
        
    if close_long
        strategy.close("Buy")

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi