Strategi mengikuti tren pembalikan persilangan indikator momentum
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggabungkan beberapa indikator teknis dinamis seperti MACD, RSI, dan ADX untuk mengidentifikasi sinyal reversal harga, menggunakan strategi reversal, dan melakukan reverse entry ketika tren kuat berbalik. Strategi ini juga mengatur stop loss dan stop loss untuk mengunci keuntungan dan mengendalikan risiko.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama kali digabungkan dengan MACD untuk menentukan apakah ada trend harga; kemudian digabungkan dengan RSI untuk memfilter terobosan palsu, memastikan bahwa sinyal perdagangan dihasilkan setelah terjadi pembalikan harga yang sebenarnya; dan terakhir menggunakan indikator ADX untuk memverifikasi kembali apakah harga memasuki keadaan tren. Hanya jika beberapa kondisi di atas terpenuhi, sinyal beli atau jual akan dihasilkan.
Secara khusus, ketika MACD melewati garis lambat, RSI lebih tinggi dari 50 dan naik, ADX lebih tinggi dari 20 sebagai sinyal beli; ketika MACD melewati garis lambat, RSI lebih rendah dari 50 dan turun, ADX lebih tinggi dari 20 sebagai sinyal jual.
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah menggunakan berbagai indikator dalam kombinasi, dapat secara efektif menyaring pasar yang bergoyang dan sinyal kesalahan, benar-benar mengunci titik pembalikan tren, sehingga mendapatkan tingkat kemenangan yang lebih tinggi. Selain itu, pengaturan stop loss untuk mengunci keuntungan dan mengendalikan risiko, dapat secara efektif melindungi dari dampak kejadian tak terduga.
Analisis risiko
Risiko terbesar dari strategi ini adalah kesalahan dalam menilai perubahan tren, seperti perubahan harga yang mendalam yang menyebabkan kesalahan penilaian. Selain itu, tren baru setelah perubahan mungkin tidak cukup berkelanjutan untuk mendapatkan keuntungan yang cukup.
Solusinya adalah untuk mengoptimalkan parameter lebih lanjut, menyesuaikan stop loss, atau memfilter sinyal dengan lebih banyak indikator tambahan.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut melalui:
Mengoptimalkan kombinasi MACD dan RSI untuk meningkatkan akurasi penilaian reversal
Menambahkan filter untuk lebih banyak indikator, seperti KD, BOLL, dan lain-lain, untuk membentuk efek indikator yang lebih besar.
Dinamika penyesuaian stop loss, penyesuaian untuk kondisi pasar yang berbeda
Mengubah posisi stop dalam waktu nyata berdasarkan pergerakan yang sebenarnya setelah pembalikan
Meringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan beberapa indikator dinamika untuk mengidentifikasi peluang potensial untuk membalikkan harga. Dengan mengoptimalkan parameter, menggabungkan lebih banyak indikator tambahan, dan secara dinamis menyesuaikan strategi stop loss, strategi dapat meningkatkan stabilitas dan keandalan strategi, dan mengunci berbagai peluang perdagangan yang ditawarkan pasar.
/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © AHMEDABDELAZIZZIZO
//@version=5
strategy("Ta Strategy", overlay=true )
// inputs
inversestrategy = input.bool(false, title = "Inverse Strategy",tooltip = "This option makes you reverse the strategy so that long signals become where to short ")
direction = input.string(defval = "Both" , options = ["Both" , "Short" , "Long"] )
leftbars= input(6,title = " Left Bars" , group = "Support and resistance")
rightbars = input(6, title = " Right Bars", group = "Support and resistance")
macdfast = input(12, title = "MACD Fast", group = "MACD")
macdslow = input(26, title = "MACD Slow",group = "MACD")
macdsignal = input(7, "MACD Signal",group = "MACD")
sellqty = input(50, title = "QTY to sell at TP 1")
len = input(14, title="ADX Length" , group = "ADX")
// sup and res
res = fixnan(ta.pivothigh(high,leftbars,rightbars))
sup = fixnan(ta.pivotlow(low , leftbars,rightbars))
// macd
macd =ta.ema(close,macdfast) - ta.ema(close,macdslow)
signal=ta.ema(macd,macdsignal)
//adx
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = ta.rma(ta.tr,len)
plusDI = 100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange
minusDI = 100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange
dx = 100 * ta.rma(math.abs(plusDI - minusDI) / (plusDI + minusDI), len)
adx = ta.sma(dx, len)
// start deal condition
longcondition = ta.crossover(macd,signal) and close > res and ta.rsi(close,14) > 50 and plusDI > minusDI and adx > 20
shortcondition = ta.crossunder(macd,signal) and close < sup and ta.rsi(close,14) < 50 and plusDI < minusDI and adx > 20
//tp
longtp1 = input.float(6, "Long TP 1", minval = 0.0, step = 0.25, group = "Exit LONG Orders") /100
longtp2 = input.float(12, "Long TP 2", minval = 0.0, step = 0.25, group = "Exit LONG Orders") /100
longsl1 = input.float(3.0, "Long SL", minval = 0.0, step = 0.25, group = "Exit LONG Orders") /100
longtakeprofit1 = (strategy.position_avg_price * (1 + longtp1))
longstoploss1 = (strategy.position_avg_price * (1 - longsl1))
longtakeprofit2 = (strategy.position_avg_price * (1 + longtp2))
//sl
shorttp1 = input.float(6.0, "Short TP 1 ", minval = 0.0, step = 0.25, group = "Exit SHORT Orders")/100
shorttp2 = input.float(12.0, "Short TP 2", minval = 0.0, step = 0.25, group = "Exit SHORT Orders")/100
shortsl1 = input.float(3.0, "Short SL", minval = 0.0, step = 0.25, group = "Exit SHORT Orders")/100
shorttakeprofit1 = (strategy.position_avg_price * (1- shorttp1))
shortstoploss1 = (strategy.position_avg_price * (1 + shortsl1))
shorttakeprofit2 = (strategy.position_avg_price * (1- shorttp2))
//placeorders
if inversestrategy == false
if direction == "Both"
if longcondition and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("long" , strategy.long )
strategy.exit("exit long 1","long",qty_percent = sellqty ,limit = longtakeprofit1,stop = longstoploss1)
strategy.exit("exit long 2","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = longstoploss1)
if high >= longtakeprofit1
strategy.cancel("exit long 2")
strategy.exit("exit long 3","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
if shortcondition and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("short",strategy.short)
strategy.exit("exit short 1","short",qty_percent = sellqty ,limit = shorttakeprofit1,stop = shortstoploss1)
strategy.exit("exit short 2","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = shortstoploss1)
if low <= shorttakeprofit1
strategy.cancel("exit short 2")
strategy.exit("exit short 3","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
else if direction == "Long"
if longcondition and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("long" , strategy.long )
strategy.exit("exit long 1","long",qty_percent = sellqty ,limit = longtakeprofit1,stop = longstoploss1)
strategy.exit("exit long 2","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = longstoploss1)
if high >= longtakeprofit1
strategy.cancel("exit long 2")
strategy.exit("exit long 3","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
else if direction == "Short"
if shortcondition and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("short",strategy.short)
strategy.exit("exit short 1","short",qty_percent = sellqty ,limit = shorttakeprofit1,stop = shortstoploss1)
strategy.exit("exit short 2","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = shortstoploss1)
if low <= shorttakeprofit1
strategy.cancel("exit short 2")
strategy.exit("exit short 3","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
else
if direction == "Both"
if shortcondition and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("long" , strategy.long )
strategy.exit("exit long 1","long",qty_percent = sellqty ,limit = longtakeprofit1,stop = longstoploss1)
strategy.exit("exit long 2","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = longstoploss1)
if high >= longtakeprofit1
strategy.cancel("exit long 2")
strategy.exit("exit long 3","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
if longcondition and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("short",strategy.short)
strategy.exit("exit short 1","short",qty_percent = sellqty ,limit = shorttakeprofit1,stop = shortstoploss1)
strategy.exit("exit short 2","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = shortstoploss1)
if low <= shorttakeprofit1
strategy.cancel("exit short 2")
strategy.exit("exit short 3","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
else if direction == "Long"
if shortcondition and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("long" , strategy.long )
strategy.exit("exit long 1","long",qty_percent = sellqty ,limit = longtakeprofit1,stop = longstoploss1)
strategy.exit("exit long 2","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = longstoploss1)
if high >= longtakeprofit1
strategy.cancel("exit long 2")
strategy.exit("exit long 3","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
else if direction == "Short"
if longcondition and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("short",strategy.short)
strategy.exit("exit short 1","short",qty_percent = sellqty ,limit = shorttakeprofit1,stop = shortstoploss1)
strategy.exit("exit short 2","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = shortstoploss1)
if low <= shorttakeprofit1
strategy.cancel("exit short 2")
strategy.exit("exit short 3","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
lsl1 = plot(strategy.position_size <= 0 ? na : longstoploss1, color=color.rgb(124, 11, 11), style=plot.style_linebr, linewidth=1)
ltp1 = plot(strategy.position_size <= 0 ? na : longtakeprofit1, color=color.rgb(15, 116, 18), style=plot.style_linebr, linewidth=1)
ltp2 = plot(strategy.position_size <= 0 ? na : longtakeprofit2, color=color.rgb(15, 116, 18), style=plot.style_linebr, linewidth=1)
avg = plot(strategy.position_avg_price, color=color.rgb(255, 153, 0, 47), style=plot.style_linebr, linewidth=1)
fill(ltp1,avg , color =strategy.position_size <= 0 ? na : color.rgb(82, 255, 97, 90))
fill(ltp2,ltp1 , color =strategy.position_size <= 0 ? na : color.rgb(82, 255, 97, 90))
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ssl1 = plot(strategy.position_size >= 0 ? na : shortstoploss1, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=1)
stp1 = plot(strategy.position_size >= 0 ? na : shorttakeprofit2, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=1)
stp2 = plot(strategy.position_size >= 0 ? na : shorttakeprofit1, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=1)
fill(stp1,avg , color =strategy.position_size >= 0 ? na : color.rgb(30, 92, 35, 90))
fill(stp2,stp1 , color =strategy.position_size >= 0 ? na : color.rgb(30, 92, 35, 90))
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
resplot = plot(res, color=ta.change(res) ? na : #bf141446, linewidth=3, offset=-(rightbars+1), title="res")
supplot = plot(sup, color=ta.change(sup) ? na : #118f113a, linewidth=3, offset=-(rightbars+1), title="sup")