Ringkasan

Strategi ini adalah strategi pengikut tren berdasarkan indikator QQE (Qualitative Quantitative Estimation, Estimasi Kuantitatif Kualitatif) dan moving average. Strategi ini menggunakan persilangan indikator QQE cepat serta arah moving average untuk menyaring arah tren, menghasilkan sinyal beli dan jual.

Strategi ini dapat memilih tiga jenis persilangan indikator QQE untuk menentukan sinyal: (1) persilangan antara RSI yang dihaluskan dengan sumbu nol; (2) persilangan antara RSI yang dihaluskan dengan garis QQE cepat; (3) RSI yang dihaluskan meninggalkan saluran ambang batas RSI. Secara default, persilangan ketiga digunakan untuk membuka posisi, dan persilangan kedua untuk menutup posisi.

Sinyal beli dan jual dapat secara opsional disaring lebih lanjut dengan moving average: sinyal hanya dihasilkan jika harga penutupan berada di atas (di bawah) moving average cepat, dan moving average cepat berada di atas (di bawah) moving average lambat.

Strategi ini cocok digunakan sebagai mode sinyal-ke-sinyal dalam perdagangan otomatis.

Prinsip

Indikator inti strategi ini adalah QQE, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

            
            
            
Wilders_Period = RSILen * 2 - 1  

Rsi = rsi(close,RSILen)  
RSIndex = ema(Rsi, SF)  
AtrRsi = abs(RSIndex - RSIndex[1])  
MaAtrRsi = ema(AtrRsi, Wilders_Period)
DeltaFastAtrRsi = ema(MaAtrRsi,Wilders_Period) * QQEfactor

newshortband = RSIndex + DeltaFastAtrRsi 
newlongband = RSIndex - DeltaFastAtrRsi

Di mana RSILen adalah periode panjang RSI, dan SF adalah faktor penghalusan RSI. QQE pada dasarnya adalah RSI yang telah dihaluskan. Indikator ini menghitung saluran atas dan bawah melalui ATR cepat. Ketika harga melampaui saluran, hal ini dianggap sebagai peluang beli atau jual.

Strategi ini menggunakan tiga jenis persilangan QQE untuk mengidentifikasi sinyal perdagangan:

1. Persilangan antara RSI yang dihaluskan dengan sumbu nol (XZ)

            
            
            
QQEzlong = RSIndex >= 50 ? QQEzlong + 1 : 0
QQEzshort = RSIndex < 50 ? QQEzshort + 1 : 0  

2. Persilangan antara RSI yang dihaluskan dengan indikator QQE cepat (XQ), mirip dengan sinyal osilasi awal

            
            
            
QQExlong = FastAtrRsiTL < RSIndex ? QQExlong + 1 : 0
QQExshort = FastAtrRsiTL > RSIndex ? QQExshort + 1 : 0

3. RSI yang dihaluskan meninggalkan saluran ambang batas (XC), mirip dengan sinyal osilasi yang dikonfirmasi

            
            
            
threshhold = 10 
QQEclong = RSIndex > (50 + threshhold) ? QQEclong + 1 : 0
QQEcshort = RSIndex < (50 - threshhold) ? QQEcshort + 1 : 0

Strategi dapat memilih satu atau lebih dari tiga jenis persilangan di atas untuk mengidentifikasi sinyal beli/jual serta sinyal penutupan posisi.

Sinyal beli dan jual dapat secara opsional disaring lebih lanjut dengan moving average:

            
            
            
// Kondisi penyaringan  
QQEflong = close > ma_medium  dan  
            ma_medium > ma_slow  dan  
            ma_fast > ma_medium
             
QQEfshort = close < ma_medium  dan  
            ma_medium < ma_slow  dan 
            ma_fast < ma_medium  

Hal ini dapat menghindari sinyal palsu dalam kondisi pasar yang bergejolak.

Strategi ini cocok untuk perdagangan otomatis, dengan membuka dan menutup posisi melalui persilangan QQE yang berbeda:

            
            
            
Sinyal buka posisi = XC atau XQ atau XZ
Sinyal tutup posisi = XQ atau XZ

Keunggulan

Strategi ini memiliki keunggulan sebagai berikut:

1. Menggunakan indikator QQE untuk menilai tren dan sinyal persilangan. QQE sendiri memiliki karakteristik penghalusan yang dapat mengurangi sinyal palsu.

2. Dengan menggabungkan filter moving average, dapat lebih lanjut menghindari sinyal palsu di pasar yang bergejolak, meningkatkan kualitas sinyal.

3. Dapat memilih persilangan QQE yang berbeda untuk membuka dan menutup posisi, memungkinkan perdagangan otomatis.

4. Karena keterlambatan indikator RSI yang dihaluskan, sinyal beli dan jual tidak akan mengalami redrawing.

5. Dapat dioptimalkan pada kerangka waktu yang berbeda untuk menemukan kombinasi parameter terbaik.

Risiko

Strategi ini juga memiliki risiko tertentu:

1. Saat terjadi pembalikan tren, dapat menghasilkan sinyal palsu, sehingga perlu menetapkan stop loss untuk mengendalikan risiko.

2. Pengaturan parameter yang tidak tepat juga dapat mempengaruhi kinerja strategi, diperlukan pengujian dan optimasi berulang untuk menemukan parameter terbaik.

3. Parameter untuk instrumen dan kerangka waktu yang berbeda perlu diuji dan dioptimalkan secara terpisah.

4. Perdagangan mekanis memiliki risiko penarikan dan kerugian beruntun, sehingga diperlukan manajemen modal.

Solusi yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Tetapkan stop loss, keluar dari pasar ketika kerugian mencapai jumlah tertentu.

2. Uji berbagai kombinasi parameter secara detail untuk menemukan parameter terbaik.

3. Sesuaikan parameter berdasarkan karakteristik instrumen dan periode.

4. Lakukan manajemen modal dengan baik, buka posisi secara bertahap, dan kendalikan ukuran posisi per transaksi.

Arah Optimasi

Strategi ini dapat dioptimalkan dari beberapa arah berikut:

1. Optimalkan parameter QQE, termasuk panjang RSI, panjang penghalusan RSI, panjang ATR cepat, dll., untuk menemukan kombinasi parameter optimal.

2. Optimalkan parameter moving average, sesuaikan periode, jenis, dll., untuk mencapai pencocokan terbaik dengan indikator QQE.

3. Uji berbagai persilangan QQE untuk membuka dan menutup posisi, cari kombinasi yang paling stabil.

4. Sesuaikan parameter secara rinci berdasarkan instrumen dan kerangka waktu perdagangan yang berbeda. Perdagangan intraday dapat memperpendek periode untuk meningkatkan parameter.

5. Tambahkan mekanisme stop loss. Hentikan kerugian ketika kerugian mencapai persentase tertentu.

6. Kurangi ukuran posisi secara tepat, uji berbagai metode manajemen posisi.

Kesimpulan

Strategi ini mengintegrasikan indikator QQE untuk menilai tren dan sinyal persilangan, serta moving average sebagai filter untuk menghasilkan sinyal perdagangan. Dalam perdagangan nyata, kualitas sinyal dapat dioptimalkan melalui penyesuaian parameter; dan dikombinasikan dengan manajemen modal yang ketat untuk mengendalikan risiko. Strategi ini cocok digunakan sebagai mode sinyal-ke-sinyal dalam perdagangan otomatis, juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan discretionary trading. Melalui optimasi parameter dan aturan, strategi ini dapat beradaptasi dengan lebih banyak kondisi pasar.