Strategi Perdagangan Super Trend BankNifty
ChaoZhang
Ringkasan
Ini adalah strategi perdagangan indikator supertrend yang didasarkan pada garis K 5 menit BankNifty. Strategi ini terutama menggunakan indikator supertrend untuk mengidentifikasi tren dan melakukan perdagangan dalam kombinasi dengan waktu perdagangan dan aturan manajemen risiko.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama mendefinisikan variabel input seperti waktu transaksi dan rentang tanggal. Waktu transaksi ditetapkan sebagai waktu perdagangan India, dari 9:15 AM hingga 3:10 PM.
Kemudian menghitung indikator supertrend dan arahnya. Indikator supertrend dapat mengidentifikasi arah tren.
Pada awal setiap periode perdagangan, strategi menunggu 3 garis K terbentuk dan kemudian mempertimbangkan untuk masuk.
Sinyal multihead adalah supertrend saat arah indikator berubah dari bawah ke atas; sinyal kosong adalah supertrend saat arah indikator berubah dari atas ke bawah.
Setelah masuk, Anda dapat mengatur stop loss, menetapkan titik stop loss, dan melacak persentase stop loss yang dapat disesuaikan dengan input variabel.
Pada akhir periode perdagangan, strategi akan melunasi semua posisi yang belum dilunasi.
Keunggulan Strategis
Ini adalah strategi perdagangan sederhana yang menggunakan indikator untuk mengidentifikasi tren.
- Menggunakan indikator supertrend untuk menentukan arah tren, dapat secara efektif mengidentifikasi tren
- Kombinasi waktu perdagangan untuk menghindari periode buka dan tutup pasar yang paling bergejolak
- Setting Tracking Stop Loss, yang dapat mengunci keuntungan
- Lebih banyak parameter yang dapat disesuaikan dengan input variabel, lebih fleksibel
Risiko Strategis
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Indikator Supertrend terlambat, mungkin melewatkan waktu terbaik untuk masuk
- Penilaian indikator tunggal mudah terpengaruh oleh terobosan palsu, dan kemungkinan kemenangan tidak tinggi
- Tidak mempertimbangkan tren pasar besar, mungkin terjadi pergeseran dari pasar besar
- Stop loss yang tidak tepat dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar dari yang diharapkan
Risiko ini dapat dikurangi dengan mengoptimalkan parameter indikator supertrend atau menambahkan penilaian indikator lainnya.
Arah optimasi strategi
Strategi ini juga dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
- Menambahkan penilaian indikator lain, membentuk strategi perdagangan portofolio, dapat meningkatkan stabilitas strategi
- Menambahkan penilaian terhadap pergerakan bursa besar untuk menghindari deviasi dari bursa besar
- Optimalkan parameter indikator supertrend untuk menemukan panjang dan faktor yang paling sesuai
- Menyesuaikan strategi stop loss, misalnya dengan penyesuaian stop loss seiring dengan tren
- Uji coba varietas perdagangan yang berbeda untuk menemukan varietas yang paling sesuai dengan strategi
Meringkaskan
Strategi ini adalah strategi perdagangan indikator tren super berdasarkan garis 5 menit BankNifty. Strategi ini menggunakan indikator tren super untuk menentukan arah tren, digabungkan dengan waktu perdagangan dan aturan manajemen risiko untuk perdagangan. Strategi kuantitatif yang relatif kompleks, aturan strategi ini sederhana, jelas, mudah dipahami dan diterapkan. Sebagai strategi contoh, ini memberikan dasar dan arah untuk pengoptimalan dan perbaikan di masa depan.
/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("BankNifty 5min Supertrend Based Strategy, 09:15 Entry with Date Range and Risk Management")
// Session and date range input variables
session = input("0915-1510", "Session", group="Indian Session Time")
start_date = input(title="Start Date", defval=timestamp("01 Jan 2022 00:00:00"), group="Backtest Specific Range")
end_date = input(title="End Date", defval=timestamp("01 Dec 2023 23:59:59"))
atrPeriod = input(50, "ATR Length", group="SuperTrend Setting")
factor = input.float(3.0, "Factor", step=0.1)
useDelay = input(true, "Use Delay?", group="Delay at Session Start")
Delay = useDelay ? input(10, title="Delay N numbers of candle", group="Delay at Session Start") : na
useDelay_stopLoss = input(true, "Use Stoploss Points?", group="Risk Management")
stopLoss = useDelay_stopLoss ? input(100, "Stop Loss Points", group="Risk Management"): na
useDelay_stopLossPerc1 = input(true, "Use Stoploss Trail?", group="Risk Management")
stopLossPerc1 =useDelay_stopLossPerc1 ? input.float(0.1, "Stop Loss Trail%", step=0.1,maxval = 1, group="Risk Management"): na
// Check if current time is within the specified session and date range
inSession = true
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
// Wait for 3 candles to form at the start of every session
var candlesFormed = 0
if inSession and not inSession[1]
candlesFormed := 1
else if inSession and candlesFormed > 0
candlesFormed := candlesFormed + 1
else
candlesFormed := 0
//
// Only enter trades if 3 candles have formed at the start of the session
entryce = (ta.change(direction) < 0) or (candlesFormed >= Delay and direction < 0)
exitce = ta.change(direction) > 0
entrype = (ta.change(direction) > 0) or (candlesFormed >= Delay and direction > 0)
exitpe = ta.change(direction) < 0
var entryPrice = 0.0
if entryce and inSession
// Enter long trade
onePercent = strategy.position_avg_price *stopLossPerc1
entryPrice := close
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long, comment="long" )
// Set stop loss at x% below entry price
strategy.exit("My Long Exit Id", "My Long Entry Id", stop=(entryPrice - stopLoss),trail_points=onePercent )
if entrype and inSession
onePercent1 = strategy.position_avg_price *stopLossPerc1
entryPrice := close
// Enter short trade
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short, comment="short")
// Set stop loss at x% above entry price
strategy.exit("My Short Exit Id", "My Short Entry Id", stop=(entryPrice + stopLoss),trail_points=onePercent1)
// Close all trades at end of session
if not inSession and strategy.opentrades > 0
strategy.close_all()
// Plot Supertrend with changing colors
plot(supertrend, title="Supertrend", color=direction == 1 ? color.red : color.green, linewidth=2)