Strategi Mengikuti Tren Ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi pelacakan tren ganda adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan kedua indikator untuk menentukan tren. Strategi ini pertama-tama menggunakan indikator 123 untuk menentukan sinyal reversal harga, dan kemudian menggabungkan indikator trend arah ((DTI) untuk menentukan arah tren harga, sehingga memungkinkan sinyal double confirm order.
Prinsip Strategi
Strategi ini terdiri dari dua bagian utama:
- 123 Indikator Reversal
123 Prinsip penilaian indikator pembalikan adalah:
Ketika harga penutupan naik 2 hari berturut-turut, dan pada hari ke-9 garis K lambat di bawah 50, lakukan lebih banyak;
Ketika harga penutupan turun 2 hari berturut-turut, dan pada hari ke-9 garis K cepat lebih dari 50, maka kosongkan.
Ini bisa menangkap titik waktu di mana harga berbalik.
- Indikator tren arah (DTI)
Indikator DTI didasarkan pada: menghitung rata-rata nilai absolut dari fluktuasi harga dalam jangka waktu tertentu, kemudian dibagi dengan amplitudo rata-rata harga.
Ketika DTI berada di atas garis overbought, itu menunjukkan tren turun saat ini;
Ketika DTI berada di bawah garis oversold, itu menunjukkan tren naik.
- Kombinasi dari keduanya
Pertama menggunakan indikator 123 untuk melihat apakah ada sinyal harga yang berbalik. Kemudian digabungkan dengan indikator DTI untuk melihat arah tren keseluruhan harga setelah berbalik.
Hal ini dapat menghindari masalah false reversal yang disebabkan oleh hanya mengandalkan sinyal reversal, sehingga meningkatkan stabilitas dan profitabilitas strategi.
Keunggulan Strategis
Identifikasi Dual Indikator Menghindari Risiko False Reversal
Kombinasi pembalikan dan penilaian tren, dengan fleksibilitas dan stabilitas operasional
Optimasi parameter yang luas, dapat disesuaikan dengan berbagai varietas
Analisis risiko
Pengaturan parameter DTI membutuhkan pengalaman dan tidak tepat untuk salah menilai arah tren
RANGE: Pergeseran tidak selalu berarti tren baru, kemungkinan akan terjadi gempa bumi
Permintaan untuk penghentian kerugian yang efektif dan pengendalian kerugian tunggal
Solusi: Parameter Optimization Testing + Rational Stop Loss + Kombinasi dengan Indikator Lainnya
Arah optimasi strategi
Tes parameter DTI untuk menemukan kombinasi parameter terbaik
Kombinasi dengan indikator lain untuk memfilter sinyal pembalikan palsu
Optimalkan strategi stop loss untuk menemukan titik stop loss yang optimal
Meringkaskan
Strategi pelacakan tren ganda dengan 123 reversal dan konfirmasi indikator ganda DTI, dapat secara efektif menilai substansi harga reversal dan menangkap arah tren baru, sehingga meningkatkan probabilitas keuntungan strategi. Namun, pengaturan parameter dan strategi stop loss masih perlu terus diuji dan dioptimalkan untuk memaksimalkan ruang keuntungan strategi. Secara keseluruhan, strategi ini menggabungkan keunggulan perdagangan tren dan reversal, dan merupakan strategi kuantitatif yang disarankan.
/*backtest
start: 2023-12-25 00:00:00
end: 2024-01-01 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 19/02/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This technique was described by William Blau in his book "Momentum,
// Direction and Divergence" (1995). His book focuses on three key aspects
// of trading: momentum, direction and divergence. Blau, who was an electrical
// engineer before becoming a trader, thoroughly examines the relationship between
// price and momentum in step-by-step examples. From this grounding, he then looks
// at the deficiencies in other oscillators and introduces some innovative techniques,
// including a fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the
// intricacies of ADX and offers a unique approach to help define trending and
// non-trending periods.
// Directional Trend Index is an indicator similar to DM+ developed by Welles Wilder.
// The DM+ (a part of Directional Movement System which includes both DM+ and
// DM- indicators) indicator helps determine if a security is "trending." William
// Blau added to it a zeroline, relative to which the indicator is deemed positive or
// negative. A stable uptrend is a period when the DTI value is positive and rising, a
// downtrend when it is negative and falling.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
TDI(r,s,u,OS,OB) =>
pos = 0.0
xHMU = iff(high - high[1] > 0, high - high[1], 0)
xLMD = iff(low - low[1] < 0, -(low - low[1]), 0)
xPrice = xHMU - xLMD
xPriceAbs = abs(xPrice)
xuXA = ema(ema(ema(xPrice, r),s),u)
xuXAAbs = ema(ema(ema(xPriceAbs, r),s),u)
Val1 = 100 * xuXA
Val2 = xuXAAbs
DTI = iff(Val2 != 0, Val1 / Val2, 0)
pos := iff(DTI > OS, -1,
iff(DTI < OB, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Directional Trend Index (DTI)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
r = input(14, minval=1)
s = input(10, minval=1)
u = input(5, minval=1)
OS = input(45, minval=1)
OB = input(-45, maxval=-1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posTDI = TDI(r,s,u,OS,OB)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posTDI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posTDI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )