Strategi Pelacakan Tren Kombo

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-02 10:41:30
Tag:

Gambaran umum

Strategi pelacakan tren combo adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan indikator ganda untuk menilai tren. Pertama menggunakan indikator pembalikan 123 untuk menentukan sinyal pembalikan harga, dan kemudian menggabungkan indeks tren arah (DTI) untuk menilai arah tren harga, sehingga mencapai sinyal pesanan konfirmasi ganda.

Prinsip Strategi

Strategi ini terdiri dari dua bagian utama:

123 Indikator Pembalikan

Prinsip penilaian dari indikator pembalikan 123 adalah:
- Ketika harga penutupan terus meningkat selama 2 hari dan garis K lambat 9 hari di bawah 50, pergi panjang;
- Ketika harga penutupan terus turun selama 2 hari dan garis K cepat 9 hari lebih tinggi dari 50, pergi pendek.
Ini dapat menangkap titik waktu pembalikan harga.
Indeks Tren Arah (DTI)

Prinsip penilaian indikator DTI adalah: menghitung rata-rata pergerakan fluktuasi harga absolut selama periode waktu, dan kemudian membagi dengan volatilitas harga rata-rata.
- Ketika DTI lebih tinggi dari garis overbought, itu berarti arus adalah tren menurun;
- Ketika DTI lebih rendah dari garis oversold, itu berarti arus adalah tren naik.
Kombinasi

Pertama, gunakan indikator pembalikan 123 untuk menentukan apakah sinyal pembalikan harga terjadi. kemudian, dikombinasikan dengan indikator DTI untuk menentukan arah tren keseluruhan setelah pembalikan.

Hal ini menghindari masalah pembalikan palsu yang disebabkan oleh hanya mengandalkan sinyal pembalikan, sehingga meningkatkan stabilitas dan profitabilitas strategi.

Keuntungan

Konfirmasi indikator ganda menghindari risiko yang disebabkan oleh pembalikan palsu
Menggabungkan pembalikan dan tren mencapai keseimbangan antara fleksibilitas operasional dan stabilitas
Ruang pengoptimalan parameter besar, dapat diatur secara fleksibel untuk menyesuaikan dengan berbagai varietas

Analisis Risiko

Menetapkan parameter DTI membutuhkan pengalaman, tidak tepat akan salah menilai arah tren
Pembalikan tidak selalu mewakili tren baru, mungkin ada osilasi yang terbatas pada kisaran
Membutuhkan stop loss yang efektif untuk mengendalikan kerugian tunggal

Solusi: Uji optimasi parameter + Stop loss yang wajar + Kombinasi indikator lain

Arah Optimalisasi

Uji parameter DTI untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal
Gunakan indikator lain untuk menyaring sinyal pembalikan palsu
Mengoptimalkan strategi stop loss dan menemukan titik stop loss yang optimal

Ringkasan

Strategi pelacakan tren combo secara efektif menentukan pentingnya pembalikan harga dan menangkap arah tren baru melalui konfirmasi ganda 123 pembalikan dan DTI, sehingga meningkatkan profitabilitas strategi. Namun, pengaturan parameter dan strategi stop loss masih memerlukan pengujian dan optimalisasi terus menerus untuk memaksimalkan ruang keuntungan strategi. Secara keseluruhan, dengan menggabungkan keuntungan dari perdagangan tren dan perdagangan pembalikan, ini adalah strategi kuantitatif yang layak direkomendasikan.

/*backtest
start: 2023-12-25 00:00:00
end: 2024-01-01 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 19/02/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This technique was described by William Blau in his book "Momentum,
// Direction and Divergence" (1995). His book focuses on three key aspects 
// of trading: momentum, direction and divergence. Blau, who was an electrical 
// engineer before becoming a trader, thoroughly examines the relationship between 
// price and momentum in step-by-step examples. From this grounding, he then looks 
// at the deficiencies in other oscillators and introduces some innovative techniques, 
// including a fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the 
// intricacies of ADX and offers a unique approach to help define trending and 
// non-trending periods.
// Directional Trend Index is an indicator similar to DM+ developed by Welles Wilder. 
// The DM+ (a part of Directional Movement System which includes both DM+ and 
// DM- indicators) indicator helps determine if a security is "trending." William 
// Blau added to it a zeroline, relative to which the indicator is deemed positive or 
// negative. A stable uptrend is a period when the DTI value is positive and rising, a 
// downtrend when it is negative and falling. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

TDI(r,s,u,OS,OB) =>
    pos = 0.0
    xHMU = iff(high - high[1] > 0, high - high[1], 0)
    xLMD = iff(low - low[1] < 0, -(low - low[1]), 0)
    xPrice = xHMU - xLMD
    xPriceAbs = abs(xPrice)
    xuXA = ema(ema(ema(xPrice, r),s),u)
    xuXAAbs = ema(ema(ema(xPriceAbs, r),s),u)
    Val1 = 100 * xuXA
    Val2 = xuXAAbs
    DTI = iff(Val2 != 0, Val1 / Val2, 0)
    pos := iff(DTI > OS, -1,
    	     iff(DTI < OB, 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Directional Trend Index (DTI)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
r = input(14, minval=1)
s = input(10, minval=1)
u = input(5, minval=1)
OS = input(45, minval=1)
OB = input(-45, maxval=-1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posTDI = TDI(r,s,u,OS,OB)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posTDI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posTDI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi