1. Persegi
  2. Bollinger Bands Volume Konfirmasi Strategi Perdagangan Kuantitatif

Bollinger Bands Volume Konfirmasi Strategi Perdagangan Kuantitatif

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-02 11:04:35
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini disebut Bollinger Bands Volume Confirmation Strategy. Ide utamanya adalah untuk menggabungkan indikator Bollinger Bands dan indikator volume untuk mencapai konfirmasi ganda pergerakan harga dan volume perdagangan, sehingga menghasilkan sinyal beli dan jual yang lebih andal.

Prinsip Strategi

Strategi ini terutama mencakup dua bagian:

  1. Bagian Bollinger Bands. Bagian ini menghitung rata-rata bergerak sederhana dari harga penutupan selama periode tertentu (seperti 20 hari) dan menghitung deviasi standar harga penutupan ini relatif terhadap rata-rata bergerak mereka. Kemudian, sesuai dengan nilai deviasi standar, dua band dihitung pada kisaran deviasi standar di atas dan di bawah rata-rata bergerak, yang disebut Bollinger Bands. Area band Bollinger Bands dapat dengan jelas menunjukkan apakah harga saat ini berada dalam keadaan abnormal.

  2. Volume bagian. Bagian ini menghitung nilai rata-rata bergerak dari volume perdagangan selama periode yang sama (seperti 20 hari), dan kemudian menggunakan pengganda (seperti 2.0) untuk menetapkan ambang volume perdagangan. Hanya ketika volume perdagangan melebihi ambang ini dianggap sebagai volume perdagangan besar yang valid.

Ketika harga menembus jalur atas Bollinger Bands dan volume perdagangan melebihi ambang batas volume perdagangan, sinyal beli dihasilkan; ketika harga menembus jalur bawah Bollinger Bands, dan volume perdagangan melebihi ambang batas volume perdagangan, sinyal jual dihasilkan.

Dengan konfirmasi ganda harga dan volume perdagangan, beberapa sinyal palsu dapat disaring, membuat strategi perdagangan lebih andal.

Keuntungan Strategi

  1. Mekanisme konfirmasi ganda untuk menghindari false breakout dan filter noise. Menggabungkan indikator harga dan volume, sinyal hanya dihasilkan ketika keduanya mengkonfirmasi pada saat yang sama, yang dapat secara efektif menghindari beberapa sinyal yang salah yang disebabkan oleh price breakout kosong.

  2. Pengguna dapat mengatur parameter periode Bollinger Bands dan parameter multiplier ambang volume perdagangan secara independen untuk beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda.

  3. Bollinger Bands atas dan bawah, volume perdagangan, dan indikator ambang volume perdagangan memungkinkan sinyal strategi yang lebih intuitif dan jelas.

Risiko dan Optimalisasi

  1. Bollinger Bands sendiri tidak dapat secara sempurna mengidentifikasi titik pembalikan tren. Bollinger Bands hanya dapat dengan jelas menunjukkan keadaan abnormal harga tetapi tidak dapat memprediksi pembalikan harga. Oleh karena itu, masih perlu dikombinasikan dengan indikator lain untuk penilaian.

  2. Ketika ada pecah cepat dari Bollinger Bands atas dan bawah, reaksi volume perdagangan mungkin terlambat, mengakibatkan keterlambatan dalam generasi sinyal dan ketidakmampuan untuk menangkap titik balik dengan sempurna.

  3. Cobalah untuk menggabungkan indikator lain. Indikator seperti KDJ, MACD, dll, memperkenalkan lebih banyak variabel untuk membangun strategi perdagangan multivariate yang lebih kompleks, sehingga meningkatkan kepraktisan strategi.

Ringkasan

Dengan menggunakan metode konfirmasi ganda dan penyesuaian parameter, strategi ini telah menyaring terlalu banyak kebisingan sampai batas tertentu, membuat keputusan perdagangan lebih dapat diandalkan.

/*backtest
start: 2022-12-26 00:00:00
end: 2024-01-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Volume + Bollinger Bands Strategy", overlay = true, shorttitle="Vol BB Strategy")

// Bollinger Bands Parameters
length = input(20, title="BB Length")
src = close
mult = input(2.0, title="Multiplier")
basis = ta.sma(src, length)
upper = basis + mult * ta.stdev(src, length)
lower = basis - mult * ta.stdev(src, length)

// Volume Parameters
volMultiplier = input(2.0, title="Volume Multiplier")
avgVolume = ta.sma(volume, length)

// Strategy Logic
buyCondition = close > upper and volume > volMultiplier * avgVolume
sellCondition = close < lower and volume > volMultiplier * avgVolume

// Plotting
plot(upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower, color=color.green, title="Lower Band")
plot(volume, color=color.blue, style=plot.style_columns, title="Volume", transp=85)
plot(avgVolume * volMultiplier, color=color.orange, title="Avg Volume x Multiplier")

// Strategy Execution
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
strategy.close("Buy", when=sellCondition)

bgcolor(buyCondition ? color.new(color.green, 90) : sellCondition ? color.new(color.red, 90) : na)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi