Strategi perdagangan kuantitatif konfirmasi ganda berdasarkan Bollinger Bands dan volume perdagangan
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini, yang disebut Bollinger Bands Volume Confirmation Strategy, menggabungkan indikator Bollinger Bands dan volume perdagangan untuk mengkonfirmasi dua kali pergerakan harga dan volume perdagangan, sehingga menghasilkan sinyal beli dan jual yang lebih andal.
Prinsip Strategi
Strategi ini terdiri dari dua bagian utama:
Bagian indikator Brin-band. Bagian ini menghitung rata-rata bergerak sederhana dari harga penutupan untuk periode tertentu (seperti 20 hari) dan menghitung selisih standar dari harga penutupan ini terhadap rata-rata bergerak mereka. Kemudian, berdasarkan nilai selisih standar, area berbentuk pita di bawah setiap kisaran selisih standar yang sesuai di atas rata-rata bergerak dihitung, yang disebut Brin-band.
Bagian volume transaksi. Bagian ini menghitung rata-rata bergerak volume transaksi dalam periode yang sama (misalnya 20 hari) dan kemudian menggunakan kelipatan (misalnya 2.0) untuk menetapkan ambang batas volume transaksi. Hanya ketika volume transaksi melebihi ambang batas tersebut, volume transaksi yang besar dianggap efektif.
Sebuah sinyal beli dihasilkan ketika harga di atas melewati jalur Brin dan volume transaksi melebihi nilai transaksi; sinyal jual dihasilkan ketika harga di bawah melewati jalur Brin dan volume transaksi melebihi nilai transaksi.
Dengan dua kali konfirmasi harga dan volume transaksi, Anda dapat menyaring beberapa sinyal palsu dan membuat strategi perdagangan Anda lebih dapat diandalkan.
Keunggulan Strategis
Mekanisme double confirmation, menghindari false breakout, filter noise. Menggabungkan harga dan volume transaksi, hanya menghasilkan sinyal jika keduanya dikonfirmasi secara bersamaan, dapat secara efektif menghindari beberapa sinyal salah yang disebabkan oleh harga yang pecah karena keadaan kosong.
Parameter yang dapat disesuaikan. Pengguna dapat mengatur sendiri parameter siklus Brin dan parameter kelipatan nilai transaksi, sehingga sesuai dengan lingkungan pasar yang berbeda.
Diagram Intuitif. Blink up and down, volume transaksi dan penurunan volume transaksi, membuat sinyal strategi lebih jelas secara intuitif.
Analisis risiko dan optimasi
Brinband sendiri tidak dapat secara sempurna mengidentifikasi titik-titik trend reversal. Brinband hanya dapat dengan jelas menunjukkan kondisi harga yang tidak normal, tetapi tidak dapat memprediksi reversal harga. Oleh karena itu, penilaian masih perlu dilakukan dalam kombinasi dengan indikator lain.
Sinyal volume transaksi mungkin tertunda. Ketika cepat menembus Brin Belt, reaksi volume transaksi mungkin akan mengalami keterlambatan, menyebabkan sinyal yang dihasilkan juga tertunda, tidak dapat menangkap titik balik dengan sempurna.
Anda dapat mencoba menggabungkan indikator lain, seperti KDJ, MACD, dan lain-lain, untuk memperkenalkan lebih banyak variabel dan membuat strategi perdagangan multi-variabel yang lebih kompleks, sehingga meningkatkan kepraktisan strategi.
Meringkaskan
Strategi ini menggunakan metode double confirmation dan parameter adjustment, untuk filter kebisingan yang berlebihan, sehingga keputusan perdagangan lebih dapat diandalkan. Namun, perlu waspada terhadap keterbatasan Brin Belt itu sendiri, di kemudian hari dapat mencoba untuk memperkenalkan indikator lain untuk dioptimalkan, membangun strategi kuantitatif yang beragam.
/*backtest
start: 2022-12-26 00:00:00
end: 2024-01-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Volume + Bollinger Bands Strategy", overlay = true, shorttitle="Vol BB Strategy")
// Bollinger Bands Parameters
length = input(20, title="BB Length")
src = close
mult = input(2.0, title="Multiplier")
basis = ta.sma(src, length)
upper = basis + mult * ta.stdev(src, length)
lower = basis - mult * ta.stdev(src, length)
// Volume Parameters
volMultiplier = input(2.0, title="Volume Multiplier")
avgVolume = ta.sma(volume, length)
// Strategy Logic
buyCondition = close > upper and volume > volMultiplier * avgVolume
sellCondition = close < lower and volume > volMultiplier * avgVolume
// Plotting
plot(upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower, color=color.green, title="Lower Band")
plot(volume, color=color.blue, style=plot.style_columns, title="Volume", transp=85)
plot(avgVolume * volMultiplier, color=color.orange, title="Avg Volume x Multiplier")
// Strategy Execution
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
strategy.close("Buy", when=sellCondition)
bgcolor(buyCondition ? color.new(color.green, 90) : sellCondition ? color.new(color.red, 90) : na)