Strategi sintesis antara beberapa indikator kekuatan relatif

Gambaran umum

Strategi sintesis antara beberapa indikator kekuatan relatif (RSI) adalah strategi perdagangan waktu yang memanfaatkan beberapa RSI dengan periode yang berbeda untuk memperdagangkan saham. Ini melacak indikator RSI 1-, 2-, 3-, 4-, dan 5-periode secara bersamaan. Sinyal beli dihasilkan ketika salah satu RSI berada di bawah ambang batas. Sinyal jual dihasilkan ketika semua RSI melebihi ambang batas mereka sendiri, untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, entri dan keluar waktu dapat dicapai di saham.

Logika Strategi

Rasio RSI adalah indikator RSI yang memiliki rentang waktu yang sama, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5 periode, termasuk RSI 4, 7, 14, 21, dan 28 periode.

Sebagai contoh, ambang RSI 4 periode ditetapkan sebagai 15. Sinyal beli dihasilkan ketika RSI 4 periode turun di bawah 15. Strategi memeriksa RSI lain untuk melihat apakah mereka juga turun di bawah ambang mereka sendiri. Jika ya, lebih banyak sinyal beli akan diproduksi.

Ketika semua 5 indikator RSI rally dan melebihi ambang batas mereka sendiri, sinyal jual dihasilkan untuk mendapatkan keuntungan.

Kekuatan Strategi

1. Meningkatkan akurasi entri dengan beberapa RSI

Strategi ini menggunakan 5 RSI dari periode yang berbeda untuk menghasilkan sinyal beli dan jual. Satu indikator tunggal dapat menghasilkan sinyal palsu kadang-kadang. Namun, dengan pertemuan beberapa, akurasi sinyal dapat ditingkatkan, sehingga meningkatkan akurasi entri.

2. RSI dari periode yang berbeda yang cocok untuk kondisi pasar yang berbeda

   RSI periode 1, 2, 3, 4, 5 yang digunakan dalam strategi ini dapat beradaptasi dengan fluktuasi saham dengan frekuensi yang berbeda. Misalnya, RSI periode 28 cocok untuk perdagangan jangka panjang sementara RSI periode 4 cocok untuk perdagangan jangka pendek. Ini menjamin strategi bekerja di bawah situasi pasar yang berbeda.

3. Struktur kode yang bersih dan jelas

   Nama variabel dan struktur keseluruhan kode strategi rapi dan jelas. Aliran logika untuk indikator dan sinyal yang berbeda jelas. Ini membuat strategi mudah dipahami, dimodifikasi dan dioptimalkan, yang sangat penting untuk strategi kuantitatif.

Risiko dari Strategi

1. Tidak berlaku di pasar tren

   Strategi ini sangat bergantung pada sinyal overbought dan oversold. Efektivitasnya akan dikompromikan dalam pasar up- atau downtrend yang terus-menerus. Ini adalah kelemahan di mana-mana dari strategi reversi rata-rata yang menggunakan indikator terbalik.

2. Kesulitan dalam pengoptimalan parameter

   Ada berbagai indikator dan parameter input dalam strategi ini. Ini menimbulkan tantangan besar untuk optimasi parameter. Kombinasi parameter yang tidak tepat dapat mengurangi efektivitas strategi secara drastis. Alat optimasi harus digunakan untuk mencari set parameter yang memaksimalkan kinerja strategi.

3. Peralihan sering antara panjang dan pendek

   Karena penggunaan indikator multi-periode, perubahan posisi panjang dan pendek dalam strategi bisa agak sering. hal ini dapat menyebabkan biaya yang lebih tinggi yang terkait dengan perdagangan dan risiko yang terkait dengan penurunan harga.

Arahan untuk Optimalisasi

1. Masukkan indikator yang mengikuti tren

   Instrumen tren seperti MA dan BOLL dapat ditambahkan. Sinyal hanya diambil ketika alat tren menyatu dengan sinyal yang dihasilkan oleh indikator terbalik. Ini membantu menghindari kerugian dalam situasi tren yang persisten.

2. Mengurangi jumlah indikator RSI

   Cobalah mengurangi jumlah alat RSI yang digunakan. Ini mengurangi kesulitan dalam optimasi parameter. Percobaan menunjukkan 2 sampai 3 indikator sudah dapat menciptakan efektivitas yang memuaskan.

3. Optimalkan rentang parameter

   Cari rentang optimal dan kombinasi parameter dan ambang RSI menggunakan metode optimasi seperti penurunan gradien dan pencarian acak.

Kesimpulan

Strategi sintesis RSI menghasilkan sinyal perdagangan dengan sinyal perkumpulan dari beberapa RSI dengan periode yang berbeda. Ini meningkatkan akurasi entri untuk mewujudkan perdagangan waktu di saham. Meskipun ada keuntungan yang diwarisi dari penggunaan beberapa indikator, kekurangan termasuk tidak efektif dalam pasar tren dan kesulitan dalam pengoptimalan tetap ada. Metode seperti menambahkan alat tren, mengurangi jumlah indikator, dan pengoptimalan parameter dapat membantu meningkatkan kekuatan strategi.