Bollinger Bands ATR Trailing Stop Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-03 11:20:06
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini menggabungkan indikator Bollinger Bands dan indikator Average True Range (ATR) untuk membentuk strategi perdagangan breakout dengan fungsi stop loss trailing. Sinyal perdagangan dihasilkan ketika harga menembus Bollinger band deviasi standar yang ditentukan. Pada saat yang sama, indikator ATR digunakan untuk menghitung stop loss dan mengambil keuntungan untuk mengontrol rasio risiko / imbalan.

Logika Strategi

Langkah 1, Hitung band tengah, band atas dan band bawah. Band tengah adalah rata-rata bergerak sederhana (SMA) harga, dan band atas dan bawah adalah kelipatan deviasi standar harga. Ketika harga keluar ke atas dari band bawah, pergi panjang. Ketika harga keluar ke bawah dari band atas, pergi pendek.

Langkah 2, Hitung indikator ATR. Indikator ATR mencerminkan volatilitas rata-rata harga. Menurut nilai ATR, atur stop loss untuk posisi panjang dan posisi pendek. Pada saat yang sama, atur posisi take profit berdasarkan nilai ATR untuk mengontrol rasio risiko / imbalan.

Langkah 3, Gunakan filter waktu untuk berdagang hanya dalam periode waktu tertentu untuk menghindari fluktuasi drastis dari peristiwa berita utama.

Langkah 4, mekanisme stop trailing. tetap menyesuaikan stop loss berdasarkan posisi ATR terbaru untuk mengunci lebih banyak keuntungan.

Analisis Keuntungan

Bollinger band sendiri mencerminkan keseimbangan harga lebih efektif daripada rata-rata bergerak tunggal;
ATR mengontrol rasio risiko/pembayaran dari setiap perdagangan;
Trailing stop disesuaikan secara otomatis berdasarkan volatilitas pasar untuk mengunci keuntungan;
Parameter strategi yang berlimpah memungkinkan penyesuaian yang tinggi.

Analisis Risiko

Beberapa kerugian kecil dapat terjadi ketika pasar konsolidasi;
Kegagalan membalikkan penyebaran dengan crossover Bollinger Bands;
Risiko yang lebih tinggi terkait dengan sesi malam dan peristiwa berita utama.

Tindakan balas:

Ikuti dengan ketat prinsip manajemen risiko, kontrol kerugian per perdagangan;
Mengoptimalkan parameter untuk meningkatkan tingkat kemenangan;
Gunakan filter waktu untuk menghindari periode berisiko tinggi.

Arahan Optimasi

Uji kombinasi parameter yang berbeda;
Tambahkan indikator waktu seperti OBV;
Mengintegrasikan model pembelajaran mesin.

Kesimpulan

Strategi ini menggabungkan Bollinger band untuk menentukan trend equilibrium dan arah breakout, ATR untuk menghitung stop loss dan take profit untuk mengontrol rasio risiko / imbalan, dan trailing stop untuk mengunci keuntungan. Keuntungannya terletak pada kustomisasi tinggi, risiko yang dapat dikendalikan, dan kesesuaian untuk perdagangan intraday jangka pendek. Peningkatan lebih lanjut pada tingkat kemenangan dan profitabilitas dapat dicapai melalui optimasi parameter dan pembelajaran mesin.

/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © sadeq_haddadi

//@version=5

strategy('Bollinger Bands + ATR / trail- V2', overlay=true ) // Interactive Brokers rate)



//date and time
startDate   = input(title="Start Date", defval=timestamp("01 Aug 2023 00:00 +0000"), tooltip="Date & time to begin analysis",group = 'Time Filter')
endDate     = input(title="End Date", defval=timestamp("1 Jan 2099 00:00 +0000"), tooltip="Date & time to stop analysis")
timeSession = input(title="Time Session To Analyze", defval="0300-1700", tooltip="Time session to analyze")
inSession(sess) => true

// indicators 

length = input.int(20, minval=1,group = 'Bollinger Band')
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options = ["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult1 = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev1")
mult2 = input.float(3.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev2")

ma(source, length, _type) =>
    switch _type
        "SMA" => ta.sma(source, length)
        "EMA" => ta.ema(source, length)
        "SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
        "WMA" => ta.wma(source, length)
        "VWMA" => ta.vwma(source, length)

basis = ma(src, length, maType)
dev1 = mult1 * ta.stdev(src, length)
dev2 = mult2 * ta.stdev(src, length)
upper1 = basis + dev1
lower1 = basis - dev1
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#2962FF, offset = offset,linewidth=2)
p1 = plot(upper1, "Upper", color=color.new(color.white,50), offset = offset,linewidth=2)
p2 = plot(lower1, "Lower", color=color.new(color.white,50), offset = offset,linewidth=2)
p3 = plot(upper2, "Upper", color=color.new(color.white,80), offset = offset,linewidth=1)
p4 = plot(lower2, "Lower", color=color.new(color.white,80), offset = offset,linewidth=1)

fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
fill(p3, p4, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))

show_crosses = input(false, "Show Cross the Bands?")

plotshape(show_crosses and ta.crossover(close, upper2)  ? src : na, "S", style = shape.triangledown, location =location.abovebar, color = color.yellow, size = size.tiny)
plotshape(show_crosses and ta.crossunder(low, lower2) ? src : na ,"L", style = shape.triangleup, location =  location.belowbar, color = color.purple, size = size.tiny)

second_entry = input(true, "Show second deviation entry point?")

//atr

length_ATR = input.int(title="Length", defval=5, minval=1,group = 'ATR')
smoothing = input.string(title="Smoothing", defval="RMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])
m = input.float(1, "Multiplier")
src1 = input(high)
src2 = input(low)
pline = input.bool(title = 'show ATR lines ?', defval=false)



ma_function(source, length_ATR) =>
	if smoothing == "RMA"
		ta.rma(source, length_ATR)
	else
		if smoothing == "SMA"
			ta.sma(source, length_ATR)
		else
			if smoothing == "EMA"
				ta.ema(source, length_ATR)
			else
				ta.wma(source, length_ATR)
				
a = ma_function(ta.tr(true), length_ATR) * m
x = ma_function(ta.tr(true), length_ATR) * m + src1
x2 = src2 - ma_function(ta.tr(true), length_ATR) * m

PP1 = plot(pline ? x :na , title = "ATR Short Stop Loss", color= color.new(color.red,20) )
PP2 = plot(pline ? x2:na , title = "ATR Long Stop Loss",  color=color.new(color.green,20) )

Tp_to_Sl = input.float(1.5, "TP/SL")
candle_size =  input.float(10, "candle/pip")
distance_source =  input.float(1.5, "distance to midline/pip")
//strategy

buyCondition = low[2] < lower1 and  ta.crossover(close[1], lower1)  and strategy.position_size == 0 and (close[1] - open[1]) < candle_size * 0.0001 and close > open and ( basis - close) > distance_source * 0.0001

sellCondition = high[2] > upper1 and ta.crossunder(close[1], upper1)  and strategy.position_size == 0 and (open[1] - close[1]) < candle_size * 0.0001 and close < open  and (close - basis) > distance_source * 0.0001
//
buyCondition2 = low[2] < lower2 and  ta.crossover(close[1], lower2)  and (close[1] - open[1]) < candle_size * 0.0001 and close > open and ( basis - close) > distance_source * 0.0001
sellCondition2 = high[2] > upper2 and ta.crossunder(close[1], upper2)   and (open[1] - close[1]) < candle_size * 0.0001 and close < open  and (close - basis) > distance_source * 0.0001

plotshape(second_entry and  sellCondition2 ? src : na, "S", style = shape.triangledown, location =location.abovebar, color = color.rgb(241, 153, 177), size = size.tiny)
plotshape(second_entry and buyCondition2 ? src : na ,"L", style = shape.triangleup, location =  location.belowbar, color = color.rgb(177, 230, 168), size = size.tiny)
//
since_buy  =ta.barssince(buyCondition)
since_sell =ta.barssince(sellCondition)
entry_price = ta.valuewhen(buyCondition or sellCondition, src, 0)

sl_long = ta.valuewhen(buyCondition, x2[1], 0)
sl_short = ta.valuewhen(sellCondition, x[1], 0)
buyprofit = entry_price + (Tp_to_Sl*( entry_price - sl_long))
sellprofit= entry_price + (Tp_to_Sl*( entry_price - sl_short))

//alert_massage = "new strategy position is {{strategy.position_size}}"
//prof = ta.crossover(high,upper1)
//buyexit=ta.valuewhen(prof,upper1,0)

if buyCondition and inSession(timeSession)

    strategy.entry( id = "long", direction = strategy.long , alert_message='Open Long Position' )

if sellCondition and inSession(timeSession)
   
    strategy.entry(id= "short", direction = strategy.short, alert_message='Open Short Position')

//trail-stop loss
use_trailing = input.bool(title = 'use trailing stop loss?', defval=true)
pricestop_long=0.00
pricestop_short=100000.00
if (strategy.position_size > 0)
   
    if use_trailing == false
        pricestop_long := sl_long
    else
        pricestop_long := math.max (x2, pricestop_long[1]) //trail - long

if (strategy.position_size < 0)
   
    if use_trailing == false
        pricestop_short := sl_short
    else
        pricestop_short := math.min (x, pricestop_short[1])  // trail - short 

if strategy.position_size > 0 
   
    strategy.exit(id = 'close', limit =  buyprofit , stop = pricestop_long  )

if strategy.position_size < 0 

    strategy.exit(id = 'close', limit = sellprofit  , stop = pricestop_short  )

alertcondition(buyCondition or sellCondition, 'Enter_position')

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi