1. Persegi
  2. Strategi osilasi terobosan sisi

Strategi osilasi terobosan sisi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-03 11:29:24
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi osilasi terobosan sisi adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggunakan Bollinger Bands dan indikator MACD untuk menentukan sinyal beli dan jual. Strategi ini terutama cocok untuk produk osilasi seperti futures indeks saham, forex dan mata uang digital.

Prinsip Strategi

Strategi osilasi terobosan sisi menggunakan Bollinger Bands untuk menilai rentang fluktuasi harga. Bollinger Bands mencakup band tengah, band atas dan band bawah. Band tengah adalah rata-rata bergerak sederhana n-hari, dan band atas dan bawah adalah k kali rentang sebenarnya n-hari di atas dan di bawah band tengah masing-masing. Ketika harga menembus band bawah, diyakini bahwa pasar dapat berbalik, sinyal beli dikeluarkan. Ketika harga menembus band atas, diyakini bahwa pasar dapat berbalik, sinyal jual dikeluarkan.

Selain menggunakan Bollinger Bands untuk menentukan titik perdagangan, strategi ini juga menggabungkan indikator MACD untuk menentukan sinyal perdagangan. Indikator MACD mencakup garis DIF, garis DEA dan garis MACD. Garis DIF adalah perbedaan antara rata-rata bergerak eksponensial 12 hari dan rata-rata bergerak eksponensial 26 hari, garis DEA adalah rata-rata bergerak eksponensial 9 hari, dan garis MACD adalah perbedaan antara garis DIF dan DEA. Sinyal beli dihasilkan ketika garis MACD berubah dari negatif menjadi positif, dan sinyal jual dihasilkan ketika berubah dari positif menjadi negatif.

Menggabungkan Bollinger Bands dan indikator MACD, aturan pembuatan sinyal perdagangan untuk Strategi Osilasi Terobosan Sisi adalah: sinyal beli dikeluarkan ketika harga menembus pita bawah Saluran Bollinger; sinyal jual dikeluarkan ketika harga menembus pita atas Saluran Bollinger. Tutup posisi ketika harga menembus rel saluran lagi.

Analisis Keuntungan

Strategi osilasi terobosan sisi memiliki keuntungan berikut:

  1. Strategi ini sederhana, jelas dan mudah dimengerti dan diterapkan, cocok untuk pemula untuk belajar;
  2. Menggunakan Bollinger Bands untuk menilai rentang fluktuasi harga, dan menggabungkan indikator MACD untuk menyaring sinyal, dapat secara efektif mengidentifikasi peluang pembalikan;
  3. Operasi bilateral dapat berulang kali menangkap peluang osilasi di pasar, mengurangi positif palsu dan meningkatkan profitabilitas;
  4. Strategi memiliki beberapa parameter dan mudah dioptimalkan dengan operasi yang stabil;
  5. Strategi ini memiliki tingkat ketahanan tertentu dan berkinerja baik di berbagai pasar.

Analisis Risiko

Meskipun strategi osilasi terobosan sisi memiliki banyak keuntungan, masih ada beberapa risiko dalam perdagangan yang sebenarnya, yang terutama tercermin dalam aspek berikut:

  1. Perubahan dalam tren osilasi dapat menyebabkan kegagalan strategi. Jika harga dengan cepat memasuki kembali saluran setelah menembus saluran, ada risiko terjebak;
  2. Pengaturan parameter Bollinger Channel yang tidak benar juga akan mempengaruhi kinerja strategi. Jika bandwidth diatur terlalu besar atau terlalu kecil, itu akan mempengaruhi efek penangkapan titik perdagangan;
  3. Parameter indikator MACD yang tidak tepat dapat menyebabkan sinyal maju atau tertinggal, sehingga mempengaruhi tingkat keuntungan strategi;
  4. Strategi ini tidak mempertimbangkan faktor manajemen risiko dan ada risiko kerugian yang lebih besar.

Untuk mengurangi risiko di atas, kita dapat mengoptimalkan dari aspek berikut:

  1. Menggabungkan indikator tren untuk menghindari sinyal ketika harga hanya retracements jangka pendek;
  2. Uji dan optimalkan parameter Bollinger Channels dan indikator MACD untuk memilih parameter yang optimal;
  3. Memasukkan strategi stop-loss untuk mengendalikan kerugian tunggal;
  4. Tingkatkan modul manajemen posisi untuk mengendalikan risiko.

Arah Optimalisasi

Strategi osilasi terobosan samping juga memiliki ruang untuk optimasi lebih lanjut, yang terutama dapat dilakukan dalam arah berikut:

  1. Menggabungkan lebih banyak indikator untuk mengidentifikasi sinyal perdagangan. misalnya, menambahkan penilaian volume, mengeluarkan sinyal di titik-titik di mana harga dan volume secara bersamaan diperkuat; atau menambahkan indikator RSI untuk mengeluarkan sinyal di daerah overbought dan oversold;
  2. Meningkatkan mekanisme stop loss otomatis. Penggunaan stop loss bergerak atau stop loss persentase dapat secara efektif mengendalikan kerugian tunggal;
  3. Meningkatkan mekanisme manajemen posisi. misalnya, manajemen posisi tetap, manajemen martingale, dll untuk mengalokasikan dana secara wajar untuk setiap posisi pembukaan;
  4. Melalui backtesting dengan data historis yang lebih, temukan kombinasi optimal parameter untuk Bollinger Bands dan indikator MACD untuk meningkatkan profitabilitas strategi.
  5. Pergi ke depan analisis. secara dinamis mengoptimalkan parameter secara real time untuk kinerja strategi yang lebih stabil.

Ringkasan

Strategi osilasi terobosan sisi mengintegrasikan Bollinger Bands dan indikator MACD untuk menentukan waktu masuk dan keluar, dan dapat secara efektif menangkap peluang pembalikan dalam tren berosilasi dengan menggunakan terobosan harga di kedua sisi. Strategi ini sederhana, fleksibel dalam pemilihan parameter, dan berkinerja baik di berbagai produk. Namun, masih ada beberapa risiko untuk strategi yang membutuhkan pengujian dan optimalisasi lebih lanjut. Kami telah mengusulkan beberapa ide optimasi. Dengan perbaikan berkelanjutan, kami percaya kinerja strategi ini akan semakin baik dan lebih baik. Secara umum, Strategi osilasi terobosan sisi adalah strategi kuantitatif yang direkomendasikan.

/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3

strategy("Seitwärtsdoppelpenetration", overlay=false)

//Keltner Channel
source = open

useTrueRange = input(true)
length = input(20, minval=1)
mult = input(4.0)

ma = sma(source, length)
range = useTrueRange ? tr : high - low
rangema = sma(range, length)
upper = ma + rangema * mult
lower = ma - rangema * mult

crossUpper = crossover(source, upper)
crossLower = crossunder(source, lower)

//Entry
buyEntry = cross(lower,source)
sellEntry = cross(upper,source)

if (cross(lower,source))
    strategy.entry("buyEntry", strategy.long, comment="buyEntry")

if (cross(source, upper))
    strategy.entry("sellEntry", strategy.short, comment="sellEntry")

buyExit = cross(source, upper)
sellExit = cross(lower,source)

strategy.close("buyEntry", buyExit)
strategy.close("sellEntry", sellExit)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi