Strategi Osilasi Breakout Bilateral
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi bilateral breakout shock adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggunakan saluran Brin dan MACD untuk penilaian titik jual beli. Strategi ini terutama berlaku untuk varian pergerakan bergolak seperti indeks futures, forex, dan mata uang digital. Ide utama strategi ini adalah untuk mengirimkan sinyal beli dan jual saat harga menerobos saluran Brin.
Prinsip Strategi
Strategi untuk mematahkan pergerakan dua sisi menggunakan Brin channel untuk menentukan kisaran pergerakan harga. Brin channel terdiri dari mid-trail, up-trail dan down-trail, di mana mid-trail adalah n-day simple moving average, dan up-trail dan down-trail masing-masing adalah n-day true amplitude of the mid-trail plus minus k-fold. Ketika harga di atas melewati down-trail, dianggap bahwa tren mungkin berbalik, mengirimkan sinyal beli; dan ketika harga di bawah melewati down-trail, dianggap bahwa tren mungkin berbalik, mengirimkan sinyal jual.
Selain menggunakan saluran Brin untuk menentukan titik jual beli, strategi ini juga menggabungkan sinyal MACD untuk menentukan transaksi. Indikator MACD terdiri dari garis DIF, garis DEA, dan garis MACD. Di mana garis DIF adalah diferensial antara rata-rata bergerak indeks 12 hari dan rata-rata bergerak indeks 26 hari, garis DEA adalah rata-rata bergerak indeks 9 hari, dan garis MACD adalah diferensial antara garis DIF dan DEA.
Trading signal generation rule of the integrated Bollinger Bands and MACD indicator, bilateral breakout shock strategy is: Buy signal when price up breaks the Bollinger Bands down; Sell signal when price down breaks the Bollinger Bands up.
Analisis Keunggulan
Strategi penembusan gempa bilateral memiliki keuntungan sebagai berikut:
- Strategi yang sederhana, jelas, mudah dipahami dan diterapkan, cocok untuk pemula;
- Menggunakan saluran Brin untuk menentukan kisaran pergerakan harga, dan digabungkan dengan sinyal penyaringan indikator MACD, dapat secara efektif mengidentifikasi peluang pembalikan;
- Operasi bilateral dapat secara berulang menangkap peluang pasar yang bergejolak, mengurangi tingkat disinformasi, dan meningkatkan probabilitas keuntungan;
- Lebih sedikit parameter, lebih mudah dioptimalkan, dan lebih stabil.
- Strategi ini memiliki beberapa kecanggihan dan berhasil di banyak pasar.
Analisis risiko
Meskipun ada banyak keuntungan dari strategi penembusan bilateral, ada juga risiko dalam transaksi yang sebenarnya, terutama dalam hal berikut:
- Perubahan tren tren dapat menyebabkan kegagalan strategi. Jika harga menembus saluran dan segera kembali ke saluran, mungkin ada risiko terkurung.
- Penetapan parameter Brinch channel yang tidak tepat juga dapat mempengaruhi kinerja strategi. Penetapan bandwidth yang terlalu besar atau terlalu kecil dapat memengaruhi efek penangkapan di titik jual beli.
- Parameter indikator MACD yang tidak tepat dapat menyebabkan sinyal terdepan atau terlambat, sehingga mempengaruhi tingkat keuntungan strategi;
- Strategi ini tidak mempertimbangkan faktor pengelolaan dana, dan ada risiko peningkatan kerugian.
Untuk mengurangi risiko di atas, kita dapat mengoptimalkan beberapa hal berikut:
- Menggunakan indikator tren untuk memberi sinyal bahwa harga tidak akan kembali pada jangka pendek;
- pengujian dan pengoptimalan parameter indikator Brin dan MACD untuk memilih parameter optimal;
- Mengontrol kerugian tunggal, dikombinasikan dengan strategi stop loss;
- Menambahkan modul manajemen posisi untuk mengendalikan risiko akun trading.
Arah optimasi
Strategi penembusan bilateral juga memiliki ruang untuk pengoptimalan lebih lanjut, terutama dari beberapa arah:
- Kombinasi dengan lebih banyak indikator untuk mengidentifikasi sinyal jual beli. Misalnya, menambahkan penilaian volume transaksi, memberi sinyal pada titik-titik di mana harga dan volume transaksi meningkat secara sinkron; atau menambahkan indikator RSI, memberi sinyal di area overbought dan oversold;
- Menambahkan mekanisme stop loss otomatis. Menggunakan stop loss bergerak atau stop loss persentase, dapat secara efektif mengendalikan kerugian tunggal;
- Menambahkan mekanisme manajemen gudang, seperti manajemen gudang tetap, manajemen Martingale, dan lain-lain, sehingga dana untuk setiap gudang yang dibangun dapat didistribusikan secara wajar;
- Parameter tuning. Mencari kombinasi parameter optimal dari saluran Brin dan indikator MACD, meningkatkan tingkat profitabilitas strategi melalui pengulangan lebih banyak data historis.
- Analisis Walk Forward. Dengan metode optimasi dinamis, menyesuaikan parameter secara real-time untuk membuat kinerja strategi lebih stabil.
Meringkaskan
Strategi bilateral breakout shock yang mengintegrasikan Brinks dan MACD untuk menentukan waktu jual beli, memanfaatkan operasi bilateral breakout harga, dapat secara efektif menangkap peluang berbalik dalam tren shock. Strategi ini sederhana, mudah digunakan, pilihan parameternya fleksibel, dan berkinerja baik di berbagai varietas. Meskipun demikian, strategi ini juga memiliki beberapa risiko yang memerlukan pengujian dan pengoptimalan lebih lanjut.
/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Seitwärtsdoppelpenetration", overlay=false)
//Keltner Channel
source = open
useTrueRange = input(true)
length = input(20, minval=1)
mult = input(4.0)
ma = sma(source, length)
range = useTrueRange ? tr : high - low
rangema = sma(range, length)
upper = ma + rangema * mult
lower = ma - rangema * mult
crossUpper = crossover(source, upper)
crossLower = crossunder(source, lower)
//Entry
buyEntry = cross(lower,source)
sellEntry = cross(upper,source)
if (cross(lower,source))
strategy.entry("buyEntry", strategy.long, comment="buyEntry")
if (cross(source, upper))
strategy.entry("sellEntry", strategy.short, comment="sellEntry")
buyExit = cross(source, upper)
sellExit = cross(lower,source)
strategy.close("buyEntry", buyExit)
strategy.close("sellEntry", sellExit)