1. Persegi
  2. Strategi Terobosan Kekakuan

Strategi Terobosan Kekakuan

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-03 11:34:34
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi Penembusan Kekakuan adalah strategi penembusan berdasarkan indikator kekakuan harga. Ini menghitung jumlah kali harga penutupan menembus rel atas selama periode tertentu untuk menentukan kekakuan harga. Ketika indikator kekakuan melebihi ambang batas yang ditetapkan, diputuskan bahwa pasar akan pecah dan pesanan beli ditempatkan. Ketika indikator kekakuan berada di bawah ambang batas, diputuskan bahwa pasar akan jatuh kembali dan pesanan jual ditempatkan.

Prinsip Strategi

  1. Menghitung moving average dan standar deviasi: Menghitung moving average sederhana dari n periode sebagai rel atas acuan, dan 0,2 kali standar deviasi harga sebagai rel bawah buffer.

  2. Hitung Indikator Ketahanan: Hitung jumlah hari ketika harga penutupan lebih tinggi dari rel atas dalam m siklus, bagi dengan m untuk mendapatkan nilai antara 0-100, dan kemudian rata dengan EMA periode n untuk mendapatkan nilai kekakuan akhir, yang mewakili probabilitas bahwa harga penutupan akan menerobos rel atas.

  3. Bandingkan Kekakuan dan Ambang: Ketika indikator kekakuan melintasi di atas ambang batas yang ditetapkan, itu berarti bahwa probabilitas terobosan meningkat dan sinyal beli dihasilkan. Ketika indikator kekakuan melintasi di bawah ambang batas, itu berarti bahwa probabilitas terobosan menurun dan sinyal jual dihasilkan.

  4. Masuk dan Keluar: Beli saat harga penutupan menembus rel atas, dan jual ketika terobosan gagal dan penurunan dimulai.

Analisis Keuntungan

  1. Menangkap waktu pecah: relatif dapat diandalkan menilai ketika tren akan pecah atau menarik kembali, sehingga memasuki pasar sebelumnya.

  2. Pertimbangkan breakouts dan pullbacks: Strategi menangkap peluang panjang dan pendek dengan memanfaatkan penembusan dan penurunan indikator kekakuan.

  3. Parameter fleksibel: Pengguna dapat menyesuaikan parameter seperti panjang rata-rata bergerak, siklus kekakuan, ambang, dll sesuai dengan pasar untuk menyesuaikan dengan karakteristik siklus dan pasar yang berbeda.

  4. Mudah diimplementasikan: Hanya menggunakan indikator kekakuan dan perbandingan ambang tanpa logika yang kompleks, implementasi kode cukup sederhana.

Analisis Risiko

  1. Risiko gagal pecah: Ketika kekakuan melebihi ambang batas, tidak dapat dijamin sepenuhnya bahwa harga akan menerobos rel atas, dengan risiko pecah palsu tertentu.

  2. Pullback range risk: Ketika pergi pendek, rentang dan lokasi khusus pullback tidak dapat diprediksi, dengan risiko kehilangan terlalu banyak.

  3. Risiko optimasi parameter: Parameter referensi tidak dapat sepenuhnya beradaptasi dengan perubahan pasar, dan perlu terus diuji dan dioptimalkan sesuai dengan kondisi aktual.

  4. Risiko perdagangan yang sering: Frekuensi perdagangan yang relatif tinggi dari strategi ini meningkatkan kerugian dari biaya perdagangan dan slippage.

Arahan Optimasi

  1. Mengoptimalkan parameter: Uji pengaturan parameter di bawah pasar yang berbeda untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.

  2. Tambahkan stop loss: Atur logika stop loss yang masuk akal untuk mengontrol loss tunggal. Stop loss dapat diatur berdasarkan ATR.

  3. Masukkan indikator lain: Indikator seperti MACD dan KD dapat ditambahkan untuk menentukan titik masuk tertentu dan mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan yang salah.

  4. Mengoptimalkan kondisi keluar: Indikator tren dapat digunakan untuk menentukan karakteristik pembalikan tren dan menetapkan kondisi keluar yang lebih akurat.

Ringkasan

Secara keseluruhan, Strategi Penembusan Ketahanan cukup sederhana dan praktis. Ini dapat memprediksi kemungkinan terobosan harga dan penarikan di muka, dengan beberapa nilai praktis. Tapi kita juga perlu memperhatikan masalah terobosan palsu dan rentang penarikan, dan menangkap peluang perdagangan yang lebih akurat melalui optimasi parameter dan penambahan indikator teknis lainnya.

/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// Copyright (c) 2020-present, JMOZ (1337.ltd)
// Copyright (c) 2018-present, Alex Orekhov (everget)
// Stiffness Indicator script may be freely distributed under the MIT license.
strategy("Stiffness Strategy", overlay=false, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_value=0.075)


maLength = input(title="Moving Average Length", minval=1, defval=100)
stiffLength = input(title="Stiffness Length", minval=1, defval=60)
stiffSmooth = input(title="Stiffness Smoothing Length", minval=1, defval=3)
threshold = input(title="Threshold", minval=1, defval=90)
highlightThresholdCrossovers = input(title="Highlight Threshold Crossovers ?", type=input.bool, defval=false)


bound = sma(close, maLength) - 0.2 * stdev(close, maLength)
sumAbove = sum(close > bound ? 1 : 0, stiffLength)
stiffness = ema(sumAbove * 100 / stiffLength, stiffSmooth)


long_cond = crossover(stiffness, threshold)
long_close = stiffness > threshold and falling(stiffness, 1)
short_cond = crossunder(stiffness, threshold) or stiffness < threshold and falling(stiffness, 1)
short_close = stiffness < threshold and rising(stiffness, 1)


strategy.entry("Long", strategy.long, when=long_cond)
strategy.close("Long", when=long_close)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short_cond)
strategy.close("Short", when=short_close)


transparent = color.new(color.white, 100)

bgColor = highlightThresholdCrossovers ? stiffness > threshold ? #0ebb23 : color.red : transparent
bgcolor(bgColor, transp=90)

plot(stiffness, title="Stiffness", style=plot.style_histogram, color=#f5c75e, transp=0)
plot(threshold, title="Threshold", color=color.red, transp=0)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi