Strategi pembukaan long-short berdasarkan moving average multi-time frame dan MACD
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini mengambil keuntungan dari multi-framework index moving average (MTF EMA) untuk menentukan arah tren dan MACD untuk menghasilkan sinyal jual beli, dan dalam kombinasi dengan indikator ATR untuk menetapkan harga stop loss. Strategi ini berlaku untuk pasangan mata uang digital dan mata uang fiat yang memiliki tren kuat, yang berkinerja baik di pasar yang lebih cenderung.
Prinsip Strategi
1. MTF EMA menilai tren
Multi-time frame index moving average (MTF EMA) dapat menampilkan moving average untuk beberapa periode waktu pada grafik yang sama, sehingga menilai kondisi keseluruhan aset kosong. Strategi di sini menggunakan MTF EMA untuk periode 1 jam dan periode 15 menit.
Ketika harga di atas 1 jam MTF EMA dan 1 jam MTF EMA di bawah 15 menit MTF EMA, didefinisikan sebagai tren naik; ketika harga di bawah 1 jam MTF EMA dan 1 jam MTF EMA di atas 15 menit MTF EMA, didefinisikan sebagai tren turun.
2. MACD menghasilkan sinyal jual beli
Ketika MACD line dari arah bawah menembus Signal line, menghasilkan sinyal beli; ketika dari arah atas turun, menghasilkan sinyal jual. Pada saat yang sama, tentukan batas silang antara MACD line dan Signal line, untuk menghindari sinyal palsu.
3. Atur Stop Loss Stop
Dengan menggunakan indikator ATR untuk mengatur harga stop loss. ATR dapat mengatur jarak stop loss yang masuk akal sesuai dengan dinamika tingkat fluktuasi pasar. Selain itu, stop loss dapat diatur berdasarkan perkalian stop loss berdasarkan pengukuran titik tinggi dan rendah, sehingga stop loss lebih fleksibel.
Strategi perdagangan
Sinyal untuk membuka posisi
Sinyal multihead: tren naik dan MACD melintasi garis Sinyal dan nilai silang lebih kecil dari batas Sinyal kosong: tren turun dan MACD melintasi garis Sinyal dan nilai silang lebih besar dari batas
Sinyal posisi kosong
Multihead Stop: Harga Melewati Stop ATR Stop loss: Harga melewati stop loss ATR Hingga saat ini, belum ada laporan yang menunjukkan adanya kenaikan harga. Stop loss: harga melewati stop loss ATR
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah memanfaatkan keuntungan dari MTF EMA untuk menentukan tren dan MACD untuk menghasilkan sinyal jual beli. MTF EMA dapat dengan jelas menentukan arah tren keseluruhan, menghindari perdagangan yang sering terjadi dalam situasi yang bergejolak. Indikator MACD dapat menangkap perubahan situasi harga jangka pendek dengan lebih baik, menghasilkan sinyal jual beli.
Risiko dan Solusi
Strategi ini memiliki dua risiko utama: pertama, ketika tidak ada tren yang jelas, MTF EMA dapat menghasilkan sinyal yang salah, yang menyebabkan kerugian; kedua, indikator MACD sering menghasilkan sinyal yang menyesatkan ketika perubahan harga besar, yang dapat menyebabkan overtrading. Untuk risiko pertama, parameter MTF EMA dapat disesuaikan dengan tepat, sehingga lebih cocok dengan perubahan tren harga; risiko kedua dapat dikurangi dengan menetapkan batas silang indikator MACD.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Menyesuaikan parameter periodik EMA MTF agar lebih cocok dengan karakteristik harga varietas perdagangan yang berbeda
Mengoptimalkan parameter rata-rata laju dan rata-rata sinyal MACD untuk mendapatkan sinyal yang lebih baik
Uji berbagai parameter siklus ATR dan stop loss multiplier untuk mendapatkan hasil terbaik
Menambahkan sinyal penyaringan indikator tambahan
Meringkaskan
Strategi posisi terbuka panjang ini menggunakan metode MTF EMA untuk menilai tren, MACD untuk menghasilkan sinyal perdagangan, dan ATR untuk menghentikan stop loss. Strategi ini memiliki ruang yang lebih besar untuk dioptimalkan dan dapat memperoleh kinerja yang lebih baik melalui penyesuaian dan pengoptimalan parameter. Namun, perlu berhati-hati untuk mengendalikan risiko dan menghindari perdagangan buta dalam situasi yang bergolak.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Steven A. Zmuda Burke / stevenz17
//@version=4
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 01, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 04, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2022, title = "From Year", minval = 1970)
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 01, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 05, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2022, title = "To Year", minval = 1970)
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
// Input
strategy("LONG", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, slippage=1, commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.015)
SOURCE = input(title = "═════════════════════ SOURCE ═════════════════════", defval = false, type = input.bool)
sourcehl2 = input(title="Source hl2 or (open+close)/2 ?",type=input.bool,defval=true)
source = sourcehl2 ? hl2 : ((open+close)/2)
//MTF EMA
MTFEMA = input(title = "════════════════════ MTF EMA ════════════════════", defval = false, type = input.bool)
res1=input(title="MTF EMA 1", type=input.resolution, defval="60")
len1 = input(title = "EMA Period 1", type=input.integer, defval=70, minval=1)
ema1 = ema(source, len1)
emaStep1 = security (syminfo.tickerid, res1, ema1, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_off)
mtf1 = emaStep1
res2=input(title="MTF EMA 2", type=input.resolution, defval="15")
len2 = input(title = "EMA Period 2", type=input.integer, defval=68, minval=1)
ema2 = ema(source, len2)
emaStep2 = security (syminfo.tickerid, res2, ema2, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_off)
mtf2 = emaStep2
t1 = plot(mtf1, linewidth=4, color= color.aqua, title="EMA")
t2 = plot(mtf2, linewidth=4, color= color.navy, title="EMA")
fill(t1, t2, transp = 70, color = mtf1 > mtf2 ? color.red : color.green)
///MACD
MACD= input(title = "═════════════════════ MACD ══════════════════════", defval = false, type = input.bool)
MACDsource=close
fastLength = input(13, minval=1, title="MACD fast moving average")
slowLength=input(18,minval=1, title="MACD slow moving average")
signalLength=input(24,minval=1, title="MACD signal line moving average")
MacdEmaLength =input(9, title="MACD EMA period", minval=1)
useEma = input(true, title="Use EMA (otherwise SMA)")
useOldAlgo = input(false, title="Use normal MACD")
Lmacsig=input(title="LONG MACD and signal crossover limit",type=input.integer,defval=180)
// Fast line
ma1= useEma ? ema(MACDsource, fastLength) : sma(MACDsource, fastLength)
ma2 = useEma ? ema(ma1,fastLength) : sma(ma1,fastLength)
fastMA = ((2 * ma1) - ma2)
// Slow line
mas1= useEma ? ema(MACDsource , slowLength) : sma(MACDsource , slowLength)
mas2 = useEma ? ema(mas1 , slowLength): sma(mas1 , slowLength)
slowMA = ((2 * mas1) - mas2)
// MACD line
macd = fastMA - slowMA
// Signal line
emasig1 = ema(macd, signalLength)
emasig2 = ema(emasig1, signalLength)
signal = useOldAlgo ? sma(macd, signalLength) : (2 * emasig1) - emasig2
hist = macd - signal
histline = hist > 0 ? color.green : color.red
//MACD ribbon
macdribbon=input(title="Show MACD ribbon?",type=input.bool,defval=false)
macdx=input(title="MACD ribbon multiplier", type=input.integer, defval=3, minval=1)
leadLine1 = macdribbon ? macd*macdx + source : na
leadLine2 = macdribbon ? signal*macdx + source : na
leadLine3 = hist + source
//MACD plot
p3 = plot(leadLine1, color= color.green, title="MACD", transp = 100, linewidth = 8)
p4 = plot(leadLine2, color= color.red, title="Signal", transp = 100, linewidth = 8)
fill(p3, p4, transp = 20, color = leadLine1 > leadLine2 ? #53b987 : #eb4d5c)
plot((leadLine3), color = histline, title="Histogram", linewidth = 3)
l="TEst"
upHist = (hist > 0) ? hist : 0
downHist = (hist <= 0) ? hist : 0
p1 = plot(upHist, color=color.green, transp=40, style=plot.style_columns, title='Positive delta')
p2 = plot(downHist, color=color.green, transp=40, style=plot.style_columns, title='Negative delta')
zeroLine = plot(macd, color=color.black, transp=0, linewidth=2, title='MACD line')
signalLine = plot(signal, color=color.gray, transp=0, linewidth=2, title='Signal')
ribbonDiff = color.green
fill(zeroLine, signalLine, color=ribbonDiff)
circleYPosition = signal
plot(ema(macd,MacdEmaLength) , color=color.red, transp=0, linewidth=2, title='EMA on MACD line')
ribbonDiff2 = hist > 0 ? color.green : color.red
plot(crossunder(signal,macd) ? circleYPosition : na,style=plot.style_circles, linewidth=4, color=ribbonDiff, title='Dots')
//STOCHASTIC
stochchch= input(title = "═══════════════════ STOCHASTIC ════════════════════", defval = false, type = input.bool)
StochOn = input(title="Stochastic On?",type=input.bool,defval=true)
periodK = input(10, title="K", minval=1)
periodD = input(1, title="D", minval=1)
smoothK = input(3, title="Smooth", minval=1)
stochlimit = input(30, title="Stoch value crossover", minval=1)
k = sma(stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = sma(k, periodD)
stochSignal = StochOn ? (d < stochlimit ? true : false) : true
pp= input(1, title="avg price length", minval=1)
p = ema (source, pp)
K = k + p
plot(k, title="%K", color=#0094FF)
plot(d, title="%D", color=#FF6A00)
h0 = hline(72, "Upper Band", color=#606060)
h1 = hline(20, "Lower Band", color=#606060)
fill(h0, h1, color=#9915FF, transp=80, title="Background")
//Long
LS= "════════════════════════════════ LONG CONDITIONS ═══════════════════════════"
uptrend = close > mtf1 and mtf1 < mtf2
downtrend = close < mtf1 and mtf1 > mtf2
crossMACD = crossunder(macd,signal)
LongBuy = uptrend and stochSignal? crossMACD and signal < Lmacsig and macd < Lmacsig : na
LONG = strategy.position_size > 0
SHORT = strategy.position_size < 0
FLAT = strategy.position_size == 0
plotshape(LongBuy, style=shape.xcross, text="LONG", color=color.green)
//ATR & TP/SL
ATRTPSLX= input(title = "═════════════════ LONG SL ═════════════════", defval = false, type = input.bool)
maxIdLossPcnt = input(5, "Max Intraday Loss(%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1)
// strategy.risk.max_intraday_loss(maxIdLossPcnt, strategy.percent_of_equity)
SSL2=input(title="Long Stop Loss when MTF EMA cross?",type=input.bool,defval=false)
SSLOP = LONG and crossunder(source, mtf1)
SlossPercOn = input(title="Long Stop Loss (%) on?",type=input.bool,defval=false)
SlossPerc = input(title="Long Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=4.7) * 0.01
SSpricePerc = LONG and SlossPercOn? strategy.position_avg_price * (-1 - SlossPerc) : na
plot(series = SSpricePerc, linewidth=2, color= color.maroon,style=plot.style_linebr, title="Long Stop Loss %")
SSLX = LONG and crossunder(source, SSpricePerc)
SSLatr= input(title="Long Stop Loss ATR?",type=input.bool,defval=true)
useStructure=input(title="Look back for High/Lows?",type=input.bool,defval=true)
Slookback=input(title="How far to look back for High/Lows:",type=input.integer,defval=18,minval=1)
SatrLenghth=input(title="Long ATR Lenghth",type=input.integer,defval=9,minval=1)
SatrStopMultiplier=input(title="Long ATR Stop x ?", type=input.float,defval=4.3, minval=0.1,step=0.1)
Satr = atr(SatrLenghth)
LongStop = SSLatr ? ((useStructure ? lowest(low, Slookback) : source) - Satr * SatrStopMultiplier) : na
SStop = crossunder(source,LongStop)
plot(Satr, color=color.blue, title="ATR", transp=100)
plot(series = uptrend ? LongStop : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, title="Long Trailing Stop", transp=0)
ATRTPSLXX= input(title = "═════════════════ LONG TP ═════════════════", defval = false, type = input.bool)
TpPercOn = input(title="Long Take Profit (%) on?",type=input.bool,defval=true)
TpPerc = input(title="Long Take Profit (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=5.3) * 0.01
TppricePerc = LONG and TpPercOn? strategy.position_avg_price * (-1 + TpPerc) : na
plot(series = TppricePerc, linewidth=2, color= color.lime,style=plot.style_linebr, title="Long Take Profit %")
TPLX = LONG and crossunder(source, TppricePerc)
TP1=input(title="1 Long Take Profit On?",type=input.bool,defval=true)
useStructure1=input(title="Look back for High/Lows?",type=input.bool,defval=true)
STplookback=input(title="How far to look back for High/Lows for 1 TP",type=input.integer,defval=12,minval=1)
STpatrLenghth=input(title="Long ATR Lenghth 1 TP",type=input.integer,defval=24,minval=1)
SatrProfitMultiplier = input(title="First Long ATR Take Profit x ?", type=input.float,defval=5.5, minval=0.1,step=0.1)
STpatr = atr(STpatrLenghth)
LongTakeProfit = (useStructure1 ? highest(high, STplookback) : source) + STpatr * SatrProfitMultiplier
LongTP = TP1 ? crossover(source, LongTakeProfit): false
plot(series = uptrend ? LongTakeProfit: na , color=color.green, style=plot.style_linebr, title="Long Trailing Take Profit", transp=0)
// Bar color
barcolor(cross(macd, signal) ? (macd - signal > 0 ? (uptrend and macd < 0 and signal < 0 ? color.yellow : na) : (downtrend and macd > 0 and signal > 0 ? color.blue : na)) : na)
// Strategy ATR
GOLONG = LongBuy and SSLatr and FLAT
if GOLONG and TP1
strategy.entry(id="Entry LONG 1TP", long=true,comment="Entry Long")
strategy.exit("Long Profit or Loss 1TP","Entry LONG 1TP", limit=LongTakeProfit, stop=LongStop)
if SSLX
strategy.close(id="Entry LONG 1TP", comment="% Long SL EXIT")
if TPLX
strategy.close(id="Entry LONG 1TP", comment="% Long TP EXIT")
if SSLOP and SSL2
strategy.close(id="Entry LONG 1TP", comment="MTF EMA cross EXIT")
if (not time_cond)
strategy.close_all()
strategy.cancel_all()
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
//@version=4