Strategi pembalikan ganda tinggi-rendah

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-03 13:56:04
Tag:

Gambaran umum

Strategi Dual Reversal High-Low adalah strategi kuantitatif yang menggabungkan sinyal ganda. Strategi ini mengintegrasikan strategi intraday berbasis reversal dan strategi penilaian tren yang memanfaatkan perbedaan antara harga tertinggi kemarin dan rata-rata bergerak. Strategi ini bertujuan untuk mencapai sinyal beli dan jual yang lebih stabil untuk lebih menghindari penerbitan sinyal yang salah.

Prinsip-prinsip

Pertama, bagian strategi pembalikan. Strategi ini menilai pembentukan sinyal ketika ada pembalikan harga penutupan selama dua hari berturut-turut, sambil menggabungkan penilaian keadaan overbought dan oversold menggunakan indikator stokastik. Secara khusus, ini adalah sinyal jual ketika harga penutupan berubah dari naik ke turun selama dua hari berturut-turut, dan indikator stokastik cepat berada di atas indikator stokastik lambat; ini adalah sinyal beli ketika harga penutupan berubah dari turun ke naik selama dua hari berturut-turut, dan indikator stokastik cepat berada di bawah indikator stokastik lambat.

Kedua, bagian strategi tinggi-rendah. Strategi ini menggunakan perbedaan antara harga tertinggi kemarin dan rata-rata bergerak eksponensial 13 periode untuk menentukan tren. Ini menghasilkan sinyal beli ketika harga tertinggi berada di atas rata-rata bergerak; ini menghasilkan sinyal jual ketika harga tertinggi berada di bawah rata-rata bergerak.

Akhirnya, strategi ini mengintegrasikan kedua sinyal. Ini mengambil tindakan beli ketika kedua sinyal menunjukkan sinyal beli pada saat yang sama; itu mengambil tindakan jual ketika kedua sinyal menunjukkan sinyal jual pada saat yang sama.

Keuntungan

Strategi sinyal ganda ini dapat secara efektif mengurangi sinyal yang salah dan perdagangan yang tidak perlu. Bagian pembalikan dapat menentukan kondisi overbought dan oversold untuk menghindari mengejar highs dan selling lows. Bagian high-low dapat menentukan divergensi tren harga untuk menghindari breakout palsu. Ketika menggabungkan penilaian, sinyal perdagangan yang sebenarnya hanya dihasilkan ketika sinyal ganda berada di arah yang sama, yang dapat secara signifikan meningkatkan keandalan sinyal dan mengurangi perdagangan yang tidak efektif.

Selain itu, bagian pembalikan dan bagian tinggi-rendah menggunakan berbagai jenis indikator dan kriteria penilaian, sehingga mereka dapat berfungsi untuk memvalidasi satu sama lain dan lebih mengurangi sinyal yang salah. Ketika situasi khusus terjadi di pasar, satu indikator rentan terhadap sinyal yang salah, sementara penilaian gabungan dapat mengimbangi beberapa kesalahan.

Analisis Risiko

Risiko terbesar dari strategi ini adalah bahwa sinyal satu sisi yang wajar dapat diabaikan dalam pasar tren yang kuat. Ketika tren sangat jelas, penilaian sinyal bagian pembalikan mungkin salah, yang akan menyebabkan sinyal satu sisi di bagian tinggi-rendah gagal dilaksanakan sebagai perdagangan. Ini terutama menonjol dalam tren pasar banteng dan beruang.

Selain itu, pengaturan parameter yang tidak benar juga dapat mempengaruhi strategi. Pengaturan parameter di bagian pembalikan perlu memperhitungkan sistem rata-rata bergerak siklus, dan periode rata-rata bergerak di bagian tinggi-rendah perlu dikoordinasikan. Jika periode keduanya tidak benar, akan ada sinyal palsu biasa-biasa saja atau tidak ada sinyal.

Optimalisasi

Pertama, parameter panjang rata-rata bergerak di bagian tinggi-rendah dapat diuji untuk membuatnya lebih terkoordinasi dengan indikator siklus di bagian pembalikan. indikator 13 periode saat ini di bagian tinggi-rendah mungkin terlalu sensitif, dan mencoba periode yang lebih lama dapat mendapatkan penilaian yang lebih stabil.

Kedua, bagian pembalikan juga dapat diuji menggunakan entitas K-line alih-alih hanya menggunakan harga penutupan yang mudah dipengaruhi.

Akhirnya, ia juga dapat mencoba untuk hanya mempertimbangkan mengambil perdagangan ketika sinyal pembalikan muncul selama sesi, karena metode penempatan intraday saat ini memiliki risiko yang lebih tinggi.

Kesimpulan

Strategi pembalikan tinggi-rendah ganda mengintegrasikan sinyal dari beberapa indikator dan melakukan verifikasi ganda sebelum mengeluarkan sinyal beli dan jual. Mekanisme penyaringan sinyal yang ketat ini dapat secara efektif mengurangi dampak sinyal yang tidak valid dan salah pada perdagangan aktual. Strategi ini berhasil mengontrol frekuensi perdagangan yang tidak efektif, membuat setiap perdagangan lebih dapat diandalkan, dan menghindari mengikuti pergerakan pasar jangka pendek secara membabi buta. Melalui optimasi parameter, ia dapat mencapai kinerja yang lebih baik di pasar tertentu.

/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator plots the difference between the High (of the previous period)
// and an exponential moving average (13 period) of the Close (of the previous period).
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// It buy if indicator above 0 and sell if below.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

    
HEMA(Length) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close  // You can use any series
    xEMA = ema(xPrice, Length)
    nRes = high[1] - nz(xEMA[1])
    pos:= iff(nRes > 0, 1,
    	   iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & High - EMA Strategy", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Length_HEMA = input(13, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posHEMA = HEMA(Length_HEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posHEMA == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posHEMA == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi