Strategi perdagangan pembalikan dan pusat gravitasi berdasarkan integrasi multi-strategi
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini memungkinkan keputusan perdagangan yang lebih stabil dan lebih efisien dengan cara mengintegrasikan sinyal perdagangan ganda. Yang pertama adalah strategi reversal yang menggabungkan sinyal reversal harga dan indikator acak, dan yang kedua adalah strategi terobosan dari garis tengah dan saluran harga.
Prinsip Strategi
Pada bagian strategi reversal, sinyal perdagangan dihasilkan ketika harga muncul dalam bentuk reversal selama dua hari perdagangan berturut-turut, dan indikator acak telah memasuki area overbought oversold. Dengan demikian, sinyal reversal nilai dan sinyal overbought oversold dapat dipastikan secara ganda pada saat yang sama. Pada bagian garis pusat fokus, saluran naik turun dibangun di sekitar garis pusat pengembalian linier harga.
Kedua strategi menangkap nilai dan peluang tren secara terpisah. Dengan logika sinyal strategi, posisi dibuka hanya ketika kedua strategi mengirimkan sinyal identik secara bersamaan. Ini dapat secara efektif menyaring beberapa sinyal yang tidak valid, sehingga strategi akhir lebih dapat diandalkan.
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah sinyal yang stabil dan dapat diandalkan. Kombinasi strategi reversal dan strategi tren, sekaligus mempertimbangkan peluang perdagangan reversal dan tren, tidak akan melewatkan situasi pasar yang besar. Sementara itu, logika dan operasi memfilter beberapa sinyal tidak valid, membuat strategi akhir lebih dapat diandalkan, dan menghindari ditipu oleh kebisingan.
Selain itu, kombinasi strategi reversal dan strategi tren juga memungkinkan operasi yang stabil dalam beberapa kerangka waktu. Strategi reversal menggunakan overbought dan oversold dalam jangka pendek untuk menghasilkan sinyal, dan strategi centrifugal didasarkan pada garis rata-rata panjang dan tengah, yang saling melengkapi dalam kerangka waktu untuk menghasilkan peluang perdagangan yang stabil dan berkelanjutan.
Analisis risiko
Risiko terbesar dari strategi ini adalah bahwa sinyal strategi ganda tidak dapat dicocokkan, sehingga tidak dapat menghasilkan sinyal perdagangan yang cukup. Hal ini dapat terjadi ketika saham melakukan penyusunan horisontal. Ketika harga bergejolak untuk waktu yang lama dan tidak ada arah yang jelas, sinyal pembalikan dan sinyal tren tidak dapat dengan mudah dihasilkan, yang akan mengurangi peluang perdagangan.
Selain itu, logika dan operasi strategi ganda juga dapat melewatkan sebagian peluang strategi tunggal. Tidak ada posisi yang dibuka ketika hanya strategi tunggal yang menghasilkan sinyal perdagangan yang efektif. Ini dapat menyebabkan tingkat biaya kesempatan tertentu.
Untuk mengurangi risiko, Anda dapat dengan tepat melonggarkan beberapa parameter, sehingga sinyal strategi lebih mudah dicocokkan sehingga membuka posisi. Anda juga dapat mempertimbangkan untuk memperkenalkan mekanisme pilihan saham, memilih standar yang lebih jelas tren untuk diperdagangkan, untuk mendapatkan lebih banyak peluang perdagangan.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dari dua dimensi:
Pertama adalah pengoptimalan parameter. Parameter yang termasuk dalam indikator acak stoch, parameter saluran garis pusat, dan lain-lain dapat terus diuji untuk mendapatkan sinyal yang lebih cocok. Hal ini dapat dicapai dengan lebih banyak pengulangan.
Kedua adalah memperkenalkan mekanisme operasi pilihan saham serupa. Karena strategi ini lebih cocok untuk standar dengan tren yang jelas. Jadi jika Anda dapat memilih standar yang memenuhi syarat untuk diperdagangkan berdasarkan indikator tertentu, Anda juga dapat meningkatkan kinerja keseluruhan strategi secara signifikan. Ini membutuhkan kombinasi rotasi industri, sistem linier, dan metode lain untuk merancang modul pilihan saham.
Meringkaskan
Strategi ini melalui integrasi strategi reversal dan strategi tren, memungkinkan keputusan perdagangan untuk dipastikan secara ganda dan bertepatan dengan beberapa kerangka waktu. Di samping itu, ada kesulitan pencocokan sinyal yang menyebabkan penurunan peluang perdagangan. Optimasi selanjutnya dapat dimulai dari dua tingkat kombinasi parameter dan modul untuk mendapatkan kinerja strategi yang lebih kuat dan lebih stabil.
/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 18/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The indicator is based on moving averages. On the basis of these, the
// "center" of the price is calculated, and price channels are also constructed,
// which act as corridors for the asset quotations.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
CenterOfGravity(Length, m,Percent, SignalLine) =>
pos = 0
xLG = linreg(close, Length, m)
xLG1r = xLG + ((close * Percent) / 100)
xLG1s = xLG - ((close * Percent) / 100)
xLG2r = xLG + ((close * Percent) / 100) * 2
xLG2s = xLG - ((close * Percent) / 100) * 2
xSignalR = iff(SignalLine == 1, xLG1r, xLG2r)
xSignalS = iff(SignalLine == 1, xLG1s, xLG2s)
pos := iff(close > xSignalR, 1,
iff(close < xSignalS, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Center Of Gravity", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthCoF = input(20, minval=1)
m = input(5, minval=0)
Percent = input(1, minval=0)
SignalLine = input(1, minval=1, maxval = 2, title = "Trade from line (1 or 2)")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(LengthCoF, KSmoothing, DLength, Level)
posCenterOfGravity = CenterOfGravity(Length, m,Percent, SignalLine)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCenterOfGravity == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posCenterOfGravity == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )