Strategi Pelacakan Momentum Harga

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-03 17:32:14
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini menggunakan indikator momentum harga untuk menentukan arah perdagangan. Secara khusus, ini menghitung moving average dan harga rata-rata masing-masing. Ketika harga melintasi di atas moving average dan harga rata-rata, sinyal beli dihasilkan. Untuk menyaring sinyal palsu, tidak memerlukan sinyal sebelumnya yang serupa. Kemudian menyimpan status sinyal dan menghasilkan sinyal posisi pembukaan akhir dalam kombinasi dengan moving average. Strategi ini juga berisi pengaturan stop loss dan take profit.

Prinsip Strategi

Strategi ini terutama mengandalkan indikator momentum harga untuk menilai arah tren. Pertama-tama menghitung rata-rata bergerak dan harga rata-rata harga:

swmaClose = swma(close)
vwapClose = vwap(close)

Di mana?swmaadalah rata-rata bergerak yang dihaluskan danvwapadalah harga rata-rata tertimbang volume.

Kemudian bandingkan harga dengan rata-rata untuk melihat apakah harga melintasi di atas rata-rata bergerak dan harga rata-rata, untuk menilai apakah itu sinyal bullish:

swmaLong = close > swmaClose 
vwapLong = close > vwapClose

Untuk menyaring sinyal palsu, tidak diperlukan sinyal sebelumnya dari kedua indikator ini:

triggerLong = vwapLong and not vwapLong[1] and not swmaLong and not swmaLong[1]

Selanjutnya, simpan sinyal bullish:

saveLong = false, saveLong := triggerLong ? true : not vwapLong ? false : saveLong[1]

Akhirnya, ketika sinyal penyeberangan yang disimpan dan harga menyeberang di atas rata-rata bergerak lagi, menghasilkan sinyal posisi pembukaan:

startLong = saveLong and swmaLong

Hal ini dapat menyaring beberapa sinyal palsu dan membuat sinyal lebih dapat diandalkan.

Strategi ini juga berisi pengaturan stop loss dan take profit. Jarak stop loss dapat dikonfigurasi, dan take profit diatur menjadi kelipatan tertentu dari stop loss.

Analisis Keuntungan

Strategi ini memiliki keuntungan berikut:

Menggunakan indikator momentum harga dapat lebih baik menilai arah tren
Kombinasi indikator ganda dan verifikasi multi-langkah dapat menyaring sinyal palsu dan membuat strategi lebih andal
Pengaturan stop loss dan take profit wajar untuk mengendalikan risiko perdagangan tunggal
Parameter strategi dapat dikonfigurasi untuk beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda
Logika strategi sederhana dan langsung, mudah dipahami dan diterapkan

Analisis Risiko

Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:

Indikator rata-rata bergerak memiliki keterlambatan dan mungkin tidak melihat beberapa fluktuasi harga
Efek bergantung pada pengaturan parameter, dan kombinasi parameter yang berbeda dapat membuat perbedaan besar
Ada relatif sedikit sinyal beli, dengan beberapa risiko perdagangan yang hilang
Verifikasi multi-langkah akan menyaring beberapa peluang yang dapat mempengaruhi tingkat keuntungan

Pengendalian:

Uji parameter rata-rata bergerak yang berbeda untuk optimasi parameter
Sedikit menyederhanakan penilaian logis untuk meningkatkan sinyal beli
Sesuaikan stop loss dan take profit ratio untuk mengendalikan single loss

Arahan Optimasi

Strategi ini juga dapat dioptimalkan dalam arah berikut:

Uji lebih banyak indikator momentum harga seperti MACD, DMI, dll.
Tambahkan penilaian sinyal jual untuk menerapkan perdagangan dua arah
Menggabungkan indikator volume perdagangan untuk menghindari potensi false breakout
Mengoptimalkan pengaturan parameter berdasarkan hasil backtest
Pertimbangkan untuk menyesuaikan parameter secara otomatis berdasarkan kondisi pasar
Tambahkan algoritma pembelajaran mesin untuk mencapai optimasi parameter self-adaptive

Optimalisasi ini dapat meningkatkan fleksibilitas strategi, ketahanan dan profitabilitas.

Ringkasan

Secara keseluruhan, strategi pelacakan momentum harga ini adalah strategi pelacakan tren yang sederhana, sederhana dan logis. Strategi ini menggunakan rata-rata pergerakan harga dan harga rata-rata untuk menentukan arah momentum harga, dan merancang mekanisme verifikasi multi-langkah untuk meningkatkan kualitas sinyal. Strategi ini juga mengandung pengaturan stop loss dan take profit yang wajar. Dari segi kode, logika strategi sangat ringkas, hanya membutuhkan 20+ baris skrip Pine untuk diimplementasikan. Singkatnya, strategi ini adalah contoh pembelajaran yang sangat baik, pemula dapat menggunakannya sebagai titik awal yang sangat baik untuk memahami strategi perdagangan kuantitatif. Tentu saja, strategi itu sendiri juga memiliki nilai perdagangan praktis. Melalui optimasi parameter dan perluasan fungsi, ini dapat menjadi sistem pelacakan praktis untuk menghindari kebisingan dan tren perdagangan.

/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title = "Simple Price Momentum", shorttitle = "SPM", overlay = true, initial_capital = 20000, default_qty_value = 100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, commission_value = 0.025)

// How To Create A Simple Trading Strategy With TradingView
// https://docs.google.com/document/d/1fXxCtPuGgTXb-RuBJNbwlfgkeiLTK5060LfTrzRlr5k/view

swmaClose = swma(close)
vwapClose = vwap(close)

swmaLong = close > swmaClose
vwapLong = close > vwapClose

triggerLong = vwapLong and not vwapLong[1] and not swmaLong and not swmaLong[1]
saveLong = false, saveLong := triggerLong ? true : not vwapLong ? false : saveLong[1]

startLong = saveLong and swmaLong
startLong := input(false, "Consecutive Orders") ? startLong : startLong and not startLong[1]

stopLoss = input(250, "Stop Loss", step = 50)
takeProfit = input(10, "Reward/Risk") * stopLoss

strategy.entry("Open Long", strategy.long, when = startLong)
strategy.exit("Exit Long", "Open Long", profit = stopLoss, loss = takeProfit)

// bgcolor(swmaLong ? color.blue : na)
// bgcolor(vwapLong ? color.orange : na)
// bgcolor(triggerLong ? color.purple : na)
// bgcolor(saveLong ? color.yellow : na)
bgcolor(startLong[1] ? color.green : na)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi