Momentum Harga Mengikuti Strategi
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan indikator pergerakan harga untuk menilai arah perdagangan. Secara khusus, perhitungan rata-rata dan harga rata-rata secara terpisah, menghasilkan sinyal beli ketika harga melewati garis rata-rata dan harga rata-rata. Untuk memfilter sinyal palsu, diminta tidak ada sinyal serupa sebelumnya.
Prinsip Strategi
Strategi ini terutama didasarkan pada indikator pergerakan harga untuk menilai arah tren. Pertama menghitung garis rata-rata dan harga rata-rata:
swmaClose = swma(close)
vwapClose = vwap(close)
Di antaranya,swmaIni adalah rata-rata rata-rata.vwapHarga rata-rata tertimbang untuk volume transaksi. Keduanya dapat mencerminkan harga rata-rata.
Kemudian perbandingan harga dengan nilai rata-rata untuk menentukan apakah ada garis rata-rata dan nilai rata-rata, untuk menentukan apakah ada sinyal bullish:
swmaLong = close > swmaClose
vwapLong = close > vwapClose
Untuk memfilter sinyal palsu, mintalah dua indikator ini untuk tidak memberi sinyal sebelumnya:
triggerLong = vwapLong and not vwapLong[1] and not swmaLong and not swmaLong[1]
Untuk informasi lebih lanjut, simaklah tanda-tandanya:
saveLong = false, saveLong := triggerLong ? true : not vwapLong ? false : saveLong[1]
Akhirnya, ketika sinyal uptrend disimpan, dan harga kembali naik ke median, sinyal open terjadi:
startLong = saveLong and swmaLong
Ini akan memfilter beberapa sinyal palsu dan membuat sinyal lebih dapat dipercaya.
Strategi ini juga mencakup pengaturan stop loss. Stop loss jarak dapat dikonfigurasi, dan stop loss diatur sebagai stop loss beberapa kali lipat.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
- Menggunakan indikator dinamika harga untuk menilai arah tren
- Kombinasi indikator ganda dan penilaian multi-langkah, dapat memfilter sinyal palsu, membuat strategi lebih dapat diandalkan
- Pengaturan Stop Loss yang masuk akal untuk mengontrol risiko transaksi tunggal
- Parameter strategi dapat dikonfigurasi untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda
- Strategi logis sederhana, langsung, dan mudah dipahami.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Indikator rata-rata berada di belakang dan mungkin melewatkan beberapa pergerakan harga
- Efeknya tergantung pada pengaturan parameter, kombinasi parameter yang berbeda akan memberikan efek yang berbeda
- Ada sedikit sinyal pembelian, ada risiko kehilangan tiket
- Pengadilan multi-langkah akan memfilter beberapa peluang, yang dapat mempengaruhi tingkat keuntungan
Tanggapan:
- Dapat menguji parameter rata-rata yang berbeda, mengoptimalkan pengaturan parameter
- Mempermudah logika penilaian, meningkatkan sinyal beli
- Mengatur Stop Loss Stop Loss Ratio untuk Mengontrol Kerugian Tunggal
Arah optimasi
Strategi ini juga dapat dioptimalkan dengan cara:
- Uji lebih banyak indikator pergerakan harga, seperti MACD, DMI, dan lainnya
- Meningkatkan penilaian sinyal jual beli untuk perdagangan dua arah
- Menghindari potensi terobosan palsu dengan indikator volume transaksi
- Pengaturan parameter optimasi berdasarkan hasil pengujian ulang
- Pertimbangkan parameter yang disesuaikan secara otomatis dengan kondisi pasar
- Menambahkan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan penyesuaian parameter
Optimalisasi ini dapat meningkatkan fleksibilitas, stabilitas, dan tingkat profitabilitas strategi.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan adalah strategi pelacakan tren yang sederhana, langsung, dan logis. Strategi ini menggunakan garis rata-rata harga dan harga rata-rata untuk menentukan arah pergerakan harga, dan merancang mekanisme verifikasi multi-langkah untuk meningkatkan kualitas sinyal. Strategi ini juga mencakup pengaturan stop loss yang masuk akal. Dari segi jumlah kode, logika strategi sangat sederhana, hanya membutuhkan lebih dari 20 baris skrip pin yang dapat diimplementasikan. Secara keseluruhan, strategi ini adalah kasus pembelajaran yang sangat baik, dan pemula dapat menjadi titik awal yang baik untuk memahami strategi perdagangan kuantitatif.
/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title = "Simple Price Momentum", shorttitle = "SPM", overlay = true, initial_capital = 20000, default_qty_value = 100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, commission_value = 0.025)
// How To Create A Simple Trading Strategy With TradingView
// https://docs.google.com/document/d/1fXxCtPuGgTXb-RuBJNbwlfgkeiLTK5060LfTrzRlr5k/view
swmaClose = swma(close)
vwapClose = vwap(close)
swmaLong = close > swmaClose
vwapLong = close > vwapClose
triggerLong = vwapLong and not vwapLong[1] and not swmaLong and not swmaLong[1]
saveLong = false, saveLong := triggerLong ? true : not vwapLong ? false : saveLong[1]
startLong = saveLong and swmaLong
startLong := input(false, "Consecutive Orders") ? startLong : startLong and not startLong[1]
stopLoss = input(250, "Stop Loss", step = 50)
takeProfit = input(10, "Reward/Risk") * stopLoss
strategy.entry("Open Long", strategy.long, when = startLong)
strategy.exit("Exit Long", "Open Long", profit = stopLoss, loss = takeProfit)
// bgcolor(swmaLong ? color.blue : na)
// bgcolor(vwapLong ? color.orange : na)
// bgcolor(triggerLong ? color.purple : na)
// bgcolor(saveLong ? color.yellow : na)
bgcolor(startLong[1] ? color.green : na)