Bollinger Band Breakout Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-03 17:53:32
Tag:

Gambaran umum

Bollinger Band Breakout adalah strategi yang menggunakan rentang volatilitas untuk menentukan titik masuk dan keluar. Secara khusus, Bollinger Band menggunakan band atas dan bawah untuk menilai apakah harga sedang pecah.

Logika Strategi

Strategi ini didasarkan pada indikator Bollinger Bands.

Garis tengah - rata-rata bergerak sederhana periode n
Band atas - Garis tengah + k * deviasi standar periode n
Band bagian bawah - Garis tengah - deviasi standar k * n periode.

Di sini k biasanya ditetapkan pada 1,5 atau 2. Ketika harga pecah di atas band atas, itu menunjukkan saham memasuki zona kuat dan dengan demikian pergi panjang. Ketika harga pecah di bawah band bawah, itu menunjukkan saham memasuki zona lemah dan dengan demikian menutup posisi.

Strategi ini menggunakan garis tengah 20 periode dan 1,5 standar deviasi untuk membangun Bollinger Bands.

Gunakan band bawah sebagai stop loss
Gunakan garis tengah sebagai stop loss

Opsi 1 bekerja lebih baik untuk saham yang sangat fluktuatif.

Analisis Keuntungan

Keuntungan utama dari strategi ini adalah:

Dapat secara efektif melacak tren harga dan menangkap sinyal breakout tepat waktu
Menggunakan rentang volatilitas untuk menentukan titik masuk yang secara efektif menyaring keluar kebisingan
Menyediakan dua opsi stop loss yang dapat dipilih berdasarkan karakteristik saham

Analisis Risiko

Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:

Sinyal breakout mungkin adalah breakout palsu dan gagal melacak tren secara efektif
Posisi stop loss yang tidak tepat dapat menyebabkan over-stopping
Tidak dapat secara efektif menangani pasar yang terikat rentang

Risiko ini dapat dikurangi melalui optimasi parameter, penggabungan indikator lain, dll.

Arahan Optimasi

Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa aspek:

Mengoptimalkan parameter Bollinger Bands untuk menemukan kombinasi parameter terbaik
Menggabungkan volume perdagangan dan indikator lain untuk memverifikasi keandalan sinyal breakout
Membangun filter dengan indikator lain untuk menghindari false breakout
Mengatur posisi stop loss secara dinamis untuk mengurangi risiko stop loss

Kesimpulan

Strategi Bollinger Band breakout secara keseluruhan merupakan strategi trend berikut yang cukup klasik. Strategi ini dapat ditingkatkan melalui optimasi parameter dan aturan agar lebih sesuai dengan lingkungan pasar yang berbeda. Strategi ini mudah dipahami dan diimplementasikan, menjadikannya pilihan strategi titik awal yang bagus untuk perdagangan kuantitatif.

/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Senthaamizh

//@version=4
strategy(title="Bollinger Band Breakout", shorttitle = "BB-BO", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band 
mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation") // Use 1.5 SD for 20 period MA; Use 2 SD for 10 period MA 
exit = input(1, minval=1, maxval=2,title = "Exit Option") // Use Option 1 to exit using lower band; Use Option 2 to exit using moving average

basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

if (crossover(source, upper))
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)

if(exit==1)
    if (crossunder(source, lower))
        strategy.close("Long")

if(exit==2) //basis is good for N50 but lower is good for BN (High volatility)
    if (crossunder(source, basis))
        strategy.close("Long")

plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
fill(p1, p2)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi