Strategi Terobosan Broadband
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi Breakout Broadband adalah strategi pelacakan tren. Ini menggunakan rentang volatilitas untuk menentukan kapan masuk dan keluar. Secara khusus, ini menggunakan tren naik dan turun di Brin Belt untuk menentukan apakah harga telah menerobos.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada indikator Brin Belt. Brin Belt terdiri dari tiga garis:
- Garis tengah - rata-rata bergerak sederhana n hari
- Jalur atas - garis tengah + k * n hari standar perbedaan
- Garis bawah - garis tengah - k * n hari standar perbedaan
Nilai k di sini biasanya diambil 1,5 atau 2 . Ketika harga menerobos ke atas, berarti saham memasuki daerah yang kuat, melakukan lebih banyak; ketika harga turun ke bawah, berarti saham memasuki daerah yang lemah, bernegosiasi .
Strategi ini menggunakan garis tengah 20 hari dan 1,5 kali standar deviasi untuk membangun Brin-band. Ketika harga melakukan lebih banyak ketika harga menembus tren, exited memiliki dua pilihan:
- Penggunaan stop loss di bawah rel
- Menggunakan stop loss garis tengah
Jika itu adalah saham yang berfluktuasi tinggi, lebih baik menggunakan stop loss di bawah rel.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan utama:
- Ini adalah salah satu cara yang efektif untuk melacak tren harga dan menangkap sinyal terobosan tepat waktu.
- Menggunakan rentang fluktuasi untuk menentukan titik masuk, dapat memfilter kebisingan secara efektif
- dua cara stop loss, yang dapat dipilih sesuai dengan karakteristik saham
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- “Signal penembusan mungkin palsu, tidak dapat melacak tren secara efektif”.
- Stop loss yang tidak tepat dapat menyebabkan stop loss yang berlebihan
- Tidak dapat menangani pasar yang bersih secara efektif
Risiko ini dapat dikurangi dengan cara mengoptimalkan parameter dan menggabungkannya dengan indikator lainnya.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
- Optimalkan parameter Brinet untuk mencari kombinasi parameter yang optimal
- Indikator seperti volume transaksi untuk memverifikasi keandalan sinyal terobosan
- Menggunakan indikator lain untuk membangun mekanisme penyaringan untuk menghindari penembusan palsu
- Mengubah posisi stop loss secara dinamis untuk mengurangi risiko stop loss
Meringkaskan
Strategi Broadband Breakthrough secara keseluruhan merupakan strategi trend tracking yang lebih klasik. Strategi ini dapat ditingkatkan melalui optimasi parameter dan optimasi aturan untuk membuatnya lebih sesuai dengan lingkungan pasar yang berbeda. Strategi ini mudah dipahami dan diimplementasikan, dan merupakan pilihan strategi entry yang bagus untuk perdagangan kuantitatif.
/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Senthaamizh
//@version=4
strategy(title="Bollinger Band Breakout", shorttitle = "BB-BO", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band
mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation") // Use 1.5 SD for 20 period MA; Use 2 SD for 10 period MA
exit = input(1, minval=1, maxval=2,title = "Exit Option") // Use Option 1 to exit using lower band; Use Option 2 to exit using moving average
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
if (crossover(source, upper))
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)
if(exit==1)
if (crossunder(source, lower))
strategy.close("Long")
if(exit==2) //basis is good for N50 but lower is good for BN (High volatility)
if (crossunder(source, basis))
strategy.close("Long")
plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
fill(p1, p2)