Strategi Quantum ORO Reversi Dual

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-04 14:35:23
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini adalah strategi pembalikan ganda, menggabungkan indikator 123 Reverssion dan indikator kuantum CMOWMA untuk mencapai konfirmasi ganda sinyal pembalikan harga dengan efek visual garis K merah dan hijau.

Prinsip Strategi

Strategi ini terdiri dari dua bagian:

123 Indikator Reversi
- Gunakan harga penutupan dibandingkan dengan harga penutupan sebelumnya untuk menentukan harga naik atau turun
- Gunakan indikator Stochastic untuk mengkonfirmasi sinyal pembalikan
- Menghasilkan sinyal panjang atau pendek ketika kondisi terpenuhi
Indikator Kuantum CMOWMA
- Menggunakan indikator CMO untuk mengukur momentum harga
- Menerapkan rata-rata bergerak tertimbang WMA pada indikator CMO
- Lihat panjang (pendek) ketika CMO berada di atas (di bawah) WMA-nya

Masukkan posisi ketika kedua bagian memberikan sinyal ke arah yang sama.

Keuntungan dari Strategi

Mekanisme konfirmasi ganda dapat menyaring pemutusan palsu dan mengurangi posisi yang tidak perlu
Warna K-line merah dan hijau menghasilkan efek visual untuk menilai kondisi pasar dengan mudah
Kombinasi indikator pembalikan dan momentum memberikan stabilitas keseluruhan
Pengaturan parameter sederhana membuatnya cocok untuk berbagai produk dan mudah diterapkan

Risiko dari Strategi

Harga dapat berubah lagi setelah perubahan awal, dengan risiko whipsaws
Perubahan posisi yang sering menghasilkan biaya perdagangan yang berlebihan
Pengaturan parameter yang tidak benar dapat menyebabkan terlalu banyak atau terlalu sedikit sinyal
Parameter OTS perlu disesuaikan berdasarkan karakteristik produk

Risiko dapat dikurangi dengan melonggarkan kondisi pembalikan, memperpanjang periode penahan, mengoptimalkan kombinasi parameter, dll.

Arahan Optimasi

Dampak uji dari parameter stokastik yang berbeda
Ganti/tambahkan konfirmasi dengan indikator lain seperti MACD, KDJ dll.
Optimisasi uji dari panjang CMO dan WMA yang berbeda
Coba tambahkan stop loss / profit taking pada tingkat tertentu
Set filter untuk mengontrol frekuensi posisi baru

Ringkasan

Strategi ini secara keseluruhan kuat dengan parameter sederhana, mudah diterapkan, menggabungkan pembalikan harga dan indikator momentum untuk membentuk mekanisme penyaringan sinyal ganda yang efektif untuk menghilangkan sinyal palsu.

/*backtest
start: 2023-12-04 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 19/08/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//    This indicator plots Chandre Momentum Oscillator and its WMA on the 
//    same chart. This indicator plots the absolute value of CMO.
//    The CMO is closely related to, yet unique from, other momentum oriented 
//    indicators such as Relative Strength Index, Stochastic, Rate-of-Change, 
//    etc. It is most closely related to Welles Wilder?s RSI, yet it differs 
//    in several ways:
//    - It uses data for both up days and down days in the numerator, thereby 
//        directly measuring momentum;
//    - The calculations are applied on unsmoothed data. Therefore, short-term 
//        extreme movements in price are not hidden. Once calculated, smoothing 
//        can be applied to the CMO, if desired;
//    - The scale is bounded between +100 and -100, thereby allowing you to clearly 
//        see changes in net momentum using the 0 level. The bounded scale also allows 
//        you to conveniently compare values across different securities.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

CMOWMA(Length, LengthWMA) =>
    pos = 0
    xMom = abs(close - close[1])
    xSMA_mom = sma(xMom, Length)
    xMomLength = close - close[Length]
    nRes = 100 * (xMomLength / (xSMA_mom * Length))
    xWMACMO = wma(nRes, LengthWMA)
    pos := iff(nRes > xWMACMO, 1,
    	   iff(nRes <= xWMACMO, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & CMO & WMA", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthCMO = input(14, minval=1)
LengthWMA = input(13, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCMOWMA = CMOWMA(LengthCMO, LengthWMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCMOWMA == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posCMOWMA == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi