1. Persegi
  2. Strategi Crossover Rata-rata Bergerak Ganda

Strategi Crossover Rata-rata Bergerak Ganda

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-04 15:03:14
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menggunakan crossover rata-rata bergerak sederhana dan indikator rata-rata rentang sejati untuk menghasilkan sinyal beli dan jual. Ini termasuk dalam strategi mengikuti tren.

Logika Strategi

  1. Menghitung SMA1 bergerak sederhana 50 hari dan SMA2 bergerak sederhana 100 hari
  2. Ketika SMA1 melintasi SMA2, sinyal beli dihasilkan.
  3. Menghitung ATR 14 hari
  4. ATR dikalikan dengan faktor yang ditetapkan digunakan sebagai titik stop loss
  5. Ketika sinyal beli dipicu, harga penutupan dikurangi titik stop loss adalah titik jual stop loss.

Hal ini dapat dilihat bahwa strategi ini terutama bergantung pada kemampuan penilaian tren dari rata-rata bergerak dan kemampuan pengendalian risiko ATR. Logika sederhana dan mudah dipahami dan diterapkan.

Keuntungan

  1. Logika sederhana mudah diterapkan, cocok untuk pemula
  2. Rata-rata bergerak dapat secara efektif melacak tren
  3. ATR stop loss dapat secara efektif mengendalikan kerugian dari peristiwa black swan individu
  4. Parameter dapat dengan mudah disesuaikan untuk lingkungan pasar yang berbeda

Risiko

  1. Banyak sinyal palsu dapat dipicu selama pasar yang terikat rentang, kehilangan titik pembalikan
  2. ATR mungkin tidak bereaksi dengan cukup sensitif terhadap perubahan pasar yang cepat, yang menyebabkan kerugian yang lebih besar dari yang diharapkan
  3. Pengaturan parameter dan ATR multiplier bergantung pada pengalaman.
  4. Rata-rata bergerak ganda sendiri memiliki efek keterlambatan, mungkin melewatkan titik balik

Manajemen Risiko:

  1. Memperpendek periode rata-rata bergerak untuk membuat indikator lebih sensitif
  2. Sesuaikan secara dinamis pengganda ATR untuk stop loss yang lebih fleksibel
  3. Tambahkan indikator lain untuk menyaring sinyal palsu
  4. Mengoperasikan berdasarkan penilaian struktur jangka waktu yang lebih besar

Arahan Optimasi

  1. Coba jenis lain dari rata-rata bergerak, seperti EMA yang lebih baik filter
  2. Pertimbangkan stop loss dinamis dengan saluran Keltner dll untuk menggantikan ATR
  3. Tambahkan indikator pendukung seperti volume untuk sinyal filter
  4. Mengidentifikasi titik-titik kunci tren dengan konsep seperti Elliott Waves, support resistance dll.

Ringkasan

Ini adalah strategi trend berikut yang khas, menggunakan moving average untuk menentukan arah tren dan ATR stop loss untuk mengendalikan risiko. Logika sederhana dan mudah dipahami. Tapi memiliki risiko keterlambatan dan sinyal palsu tertentu. Perbaikan dapat dilakukan melalui penyesuaian parameter, optimasi indikator, menggabungkan lebih banyak faktor dll untuk membuat strategi lebih adaptif. Secara keseluruhan strategi ini cocok untuk latihan dan optimasi pemula, tetapi perlu berhati-hati saat menerapkannya dalam perdagangan aktual.

/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SMA and ATR Strategy", overlay=true)

// Step 1. Define strategy settings
lengthSMA1 = input.int(50, title="50 SMA Length")
lengthSMA2 = input.int(100, title="100 SMA Length")
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
atrMultiplier = input.int(4, title="ATR Multiplier")

// Step 2. Calculate strategy values
sma1 = ta.sma(close, lengthSMA1)
sma2 = ta.sma(close, lengthSMA2)
atr = ta.atr(atrLength)

// Step 3. Output strategy data
plot(sma1, color=color.blue, title="50 SMA")
plot(sma2, color=color.red, title="100 SMA")

// Step 4. Determine trading conditions
longCondition = ta.crossover(sma1, sma2)
shortCondition = ta.crossunder(sma1, sma2)

longStopLoss = close - (atr * atrMultiplier)
shortStopLoss = close + (atr * atrMultiplier)

// Step 5. Execute trades based on conditions
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Sell", "Buy", stop=longStopLoss)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Buy", "Sell", stop=shortStopLoss)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi