Strategi Mengikuti Tren Crossover Rata-rata Bergerak Ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan garis rata-rata sederhana untuk menghasilkan sinyal beli dan jual. Strategi ini termasuk dalam jenis strategi pelacakan tren. Strategi ini menggunakan garis rata-rata 50 hari dan garis rata-rata 100 hari untuk menentukan tren, dan menggunakan indikator ATR untuk mengatur titik berhenti untuk mengendalikan risiko.
Prinsip Strategi
- Perhitungan SMA1 dan SMA2
- Ketika SMA1 menembus SMA2, sinyal beli akan dikirim; ketika SMA1 menembus SMA2, sinyal jual akan dikirim
- Perhitungan ATR 14 hari
- ATR dikalikan dengan set multiplier sebagai stop loss
- Ketika sinyal beli dikeluarkan, stop loss dikurangi dengan harga penutupan sebagai stop loss dan sell; ketika sinyal jual dikeluarkan, stop loss ditambah dengan harga penutupan sebagai stop loss dan buy
Seperti yang dapat dilihat, strategi ini terutama bergantung pada kemampuan untuk menilai tren pada garis rata, dan kemampuan untuk mengendalikan risiko indikator ATR. Prinsip-prinsip dasar sederhana dan jelas, mudah dipahami dan diterapkan.
Keunggulan Strategis
- Prinsipnya jelas dan mudah diterapkan, cocok untuk pemula
- Menggunakan garis rata-rata untuk menilai tren utama, dapat secara efektif melacak tren
- Hentikan Kerusakan ATR untuk Mengatasi Kerusakan Terhadap Gempa Berkekuatan Tinggi
- Parameter dapat disesuaikan dengan mudah untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda
Risiko Strategis
- Dalam situasi getaran, garis rata-rata menghasilkan banyak sinyal palsu, mudah untuk melewatkan titik balik
- Indeks ATR tidak cukup sensitif terhadap perubahan pasar yang cepat, yang dapat menyebabkan kerugian lebih besar dari yang diharapkan
- Pengaturan parameter indikator dan ATR tergantung pada pengalaman, pengaturan yang salah dapat mempengaruhi kinerja strategi
- Garis lurus ganda itu sendiri sangat terbelakang, dan mungkin akan melewatkan titik baliknya.
Metode pengendalian risiko:
- Siklus rata-rata yang tepat dipersingkat untuk membuat indikator lebih sensitif
- Mengatur ATR secara dinamis untuk memberikan fleksibilitas pada stop loss
- Kombinasi dengan indikator lain untuk memfilter sinyal palsu
- Operasi berdasarkan penilaian struktural tingkat tinggi
Arah optimasi strategi
- Cobalah jenis rata-rata lain, seperti rata-rata bergerak indeks yang lebih baik untuk filter
- ATR dapat dipertimbangkan untuk diganti dengan cara stop loss dinamis seperti Keltner Channel
- Menyaring sinyal dari indikator tambahan seperti peningkatan volume transaksi
- Mengidentifikasi titik-titik penting tren dengan teori gelombang dan titik-titik resistensi pendukung
Meringkaskan
Strategi ini adalah strategi pelacakan tren khas, menggunakan arah penilaian tren rata-rata, ATR mengatur stop loss untuk mengendalikan risiko, prinsipnya sederhana dan jelas, mudah dikuasai. Namun, ada beberapa risiko keterlambatan dan sinyal palsu, dapat diperbaiki dengan penyesuaian parameter, pengoptimalan indikator, dan kombinasi lebih banyak faktor.
/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SMA and ATR Strategy", overlay=true)
// Step 1. Define strategy settings
lengthSMA1 = input.int(50, title="50 SMA Length")
lengthSMA2 = input.int(100, title="100 SMA Length")
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
atrMultiplier = input.int(4, title="ATR Multiplier")
// Step 2. Calculate strategy values
sma1 = ta.sma(close, lengthSMA1)
sma2 = ta.sma(close, lengthSMA2)
atr = ta.atr(atrLength)
// Step 3. Output strategy data
plot(sma1, color=color.blue, title="50 SMA")
plot(sma2, color=color.red, title="100 SMA")
// Step 4. Determine trading conditions
longCondition = ta.crossover(sma1, sma2)
shortCondition = ta.crossunder(sma1, sma2)
longStopLoss = close - (atr * atrMultiplier)
shortStopLoss = close + (atr * atrMultiplier)
// Step 5. Execute trades based on conditions
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Sell", "Buy", stop=longStopLoss)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Buy", "Sell", stop=shortStopLoss)