Strategi Kekuatan Beruang

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-04 15:13:16
Tag:

Gambaran umum

Strategi Bear Power adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan indikator Bear Power. Strategi ini menghasilkan sinyal perdagangan dengan menghitung kekuatan harga penutupan harian relatif terhadap harga pembukaan untuk menentukan status long/short pasar saat ini. Strategi ini akan short ketika bear power melebihi level jual yang ditetapkan, dan long ketika bear power turun di bawah level beli yang ditetapkan. Strategi ini cocok untuk perdagangan jangka menengah.

Prinsip Strategi

Indikator utama dari strategi Bear Power adalah Indikator Bear Power. Indikator ini menghitung kekuatan panjang/pendek pasar berdasarkan perbedaan antara harga penutupan dan harga pembukaan. Rumus perhitungan spesifik adalah sebagai berikut:

Jika Tutup < Buka:
Jika Prev Close > Prev Open:
Bear Power = max(Tutup - Buka, Tinggi - Rendah) Lain: Kekuatan Beruang = Tinggi - Rendah

Jika Tutup >= Buka: Jika Prev Tutup > Prev Buka: Bear Power = max(Prev Tutup - Rendah, Tinggi - Tutup) Lain: Bear Power = max ((Open - Low, High - Close)

Ide dasar di balik rumus ini adalah bahwa jika harga penutupan < harga pembukaan hari ini, itu menunjukkan kekuatan menurun di pasar hari ini, yang merupakan karakteristik pasar beruang; jika harga penutupan > = harga pembukaan, itu menunjukkan kekuatan naik atau konsolidasi di pasar hari ini, karakteristik pasar bull.

Setelah menghitung indikator Bear Power, strategi akan menetapkan garis jual dan garis beli.

Analisis Keuntungan

Strategi Bear Power memiliki keuntungan berikut:

Indikator Bear Power jarang digunakan dalam analisis teknis tradisional, memberikan perspektif baru untuk menilai struktur pasar.
Strategi ini memiliki penarikan yang dapat dikontrol dan beberapa fungsi manajemen risiko. Dibandingkan dengan strategi yang secara agresif melacak pasar, strategi Bear Power hanya mengeluarkan pesanan perdagangan ketika sinyal panjang / pendek yang jelas muncul di pasar, yang dapat secara efektif menghindari kerugian yang tidak perlu.
Strategi ini memiliki kesulitan implementasi yang rendah dan mudah diterapkan dalam prakteknya.
Ini dapat dioptimalkan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, posisi baris beli / jual dapat disesuaikan untuk pasar yang berbeda, logika perdagangan terbalik dapat ditambahkan, dll.

Analisis Risiko

Strategi Bear Power juga memiliki beberapa risiko:

Pasar mungkin tetap terikat rentang untuk jangka waktu yang lama, dan strategi akan gagal untuk menangkap keuntungan besar yang dihasilkan oleh tren.
Indikator Daya Beruang tidak 100% dapat diandalkan untuk penilaian, dan sinyalnya mungkin gagal. Indikator lain diperlukan untuk memverifikasi sinyalnya dalam kasus seperti itu.
Strategi ini hanya mengandalkan satu atau dua indikator untuk sinyal, sehingga rentan terhadap overfit. Strategi tunggal cenderung gagal dalam perdagangan yang sebenarnya. Beberapa strategi harus dikombinasikan untuk alokasi aset dan manajemen risiko.
Biaya perdagangan dan slippage tidak dipertimbangkan dalam strategi. Dalam perdagangan praktis dampaknya tidak dapat diabaikan dan perlu diperkenalkan dalam simulasi.

Arahan Optimasi

Strategi Bear Power dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

Tambahkan logika stop loss. Stop loss yang tepat waktu ketika pergerakan pasar bertentangan dengan sinyal dapat mengurangi kerugian.
Tambahkan validasi dari indikator lain. Gabungkan indikator seperti moving average dan volatilitas untuk memvalidasi sinyal Bear Power dan mencegah kegagalan.
Memperkenalkan model pembelajaran mesin. Gunakan jaringan saraf, SVM dll untuk melatih indikator Bear Power dan membangun model penilaian panjang / pendek yang lebih andal.
Memoptimalkan posisi garis beli/jual. Menemukan kombinasi parameter optimal melalui backtesting.
Tambahkan mekanisme mengikuti tren. Mengidentifikasi pasar tren dan beralih ke strategi mengikuti tren untuk keuntungan yang lebih tinggi.

Kesimpulan

Strategi Bear Power mengidentifikasi struktur pasar dan keuntungan dari posisi pendek di pasar beruang berdasarkan indikator Bear Power yang unik. Strategi ini memiliki penarikan yang dapat dikontrol dan mudah dilaksanakan, cocok untuk perdagangan jangka menengah.

/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2023-12-30 01:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 26/01/2017
//  Bear Power Indicator
//  To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator" 
//  by Vadim Gimelfarb. 
///////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title = "Bear Power Strategy")
SellLevel = input(10, step=0.01)
BuyLevel = input(1, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(SellLevel, color=red, linestyle=line)
hline(BuyLevel, color=green, linestyle=line)
value =  iff (close < open ,  
             iff (close[1] > open ,  max(close - open, high - low), high - low), 
                 iff (close > open, 
                     iff(close[1] > open, max(close[1] - low, high - close), max(open - low, high - close)), 
                         iff(high - close > close - low, 
                             iff (close[1] > open, max(close[1] - open, high - low), high - low), 
                              iff (high - close < close - low, 
                               iff(close > open, max(close - low, high - close),open - low), 
                                 iff (close > open, max(close[1] - open, high - close),
                                  iff(close[1] < open, max(open - low, high - close), high - low))))))
pos = iff(value > SellLevel, -1,
	   iff(value <= BuyLevel, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == -1) 
    strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 1)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(value, style=line, linewidth=2, color=blue)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi