Strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan indikator Bear Power
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi kekuatan beruang adalah strategi perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada indikator kekuatan beruang. Strategi ini menghasilkan sinyal perdagangan dengan menilai kondisi kosong saat ini di pasar dengan menghitung kekuatan harga penutupan per hari relatif terhadap kekuatan harga bukaan.
Prinsip Strategi
Indikator kekuatan beruang adalah indikator kekuatan beruang. Indikator ini digunakan untuk menghitung kekuatan bullish pasar berdasarkan perbedaan antara harga penutupan dan harga pembukaan.
Jika harga penutupan < harga pembukaan: Jika harga penutupan hari sebelumnya > harga buka hari sebelumnya: Kekuatan beruang = max ((harga penutupan - harga pembukaan, harga tertinggi - harga terendah) Jika tidak: Kekuatan beruang = harga tertinggi - harga terendah Jika harga penutupan >= harga pembukaan: Jika harga penutupan hari sebelumnya > harga buka hari sebelumnya: Kekuatan beruang = max (harga penutupan hari sebelumnya - harga terendah, harga tertinggi - harga penutupan) Jika tidak: Kekuatan beruang = max (harga buka - harga terendah, harga tertinggi - harga tutup)
Rumus ini didasarkan pada gagasan bahwa jika harga close < harga open, maka ada kekuatan turun di pasar pada hari itu, dan ini adalah bentuk dari bear market. Jika harga close >= harga open, maka ada kekuatan naik atau close di pasar pada hari itu, dan ini adalah pasar multihead. Rumus ini mencakup data dari hari sebelumnya untuk memastikan kontinuitas kekuatan.
Setelah menghitung indikator kekuatan beruang, strategi akan menetapkan garis jual dan garis beli. Ketika kekuatan beruang melewati garis jual, lakukan shorting; Ketika kekuatan beruang melewati garis beli, lakukan plus.
Analisis Keunggulan
Strategi kekuatan beruang memiliki beberapa keuntungan:
Sumber sinyal strategi yang unik dan memiliki beberapa presipitasi. Indikator kekuatan beruang yang jarang digunakan dalam analisis teknis tradisional, memberikan perspektif baru untuk menilai struktur pasar.
Strategi penarikan diri dapat dikontrol dan memiliki fungsi manajemen risiko tertentu. Berbeda dengan strategi yang mengikuti pasar secara besar-besaran, strategi kekuatan beruang hanya mengeluarkan instruksi perdagangan ketika ada sinyal overhead dan overhead yang jelas di pasar, sehingga dapat secara efektif menghindari kerugian yang tidak perlu.
Strategi ini hanya membutuhkan harga penutupan dan harga pembukaan, dan logika kodenya tidak rumit.
Optimasi yang fleksibel sesuai kebutuhan. Strategi yang dapat dioptimalkan dapat disesuaikan dengan posisi garis jual beli di pasar yang berbeda, mengatur logika perdagangan terbalik, dll.
Analisis risiko
Strategi kekuatan beruang juga memiliki beberapa risiko:
Pasar mungkin berada dalam kondisi long-term volatility, di mana strategi tidak dapat secara efektif menangkap keuntungan besar yang dihasilkan oleh tren. Pada saat ini, keuntungan dari strategi mungkin terutama berasal dari harga jual beli.
Indikator kekuatan beruang bukanlah indikator penilaian yang 100% dapat diandalkan, sinyal beli dan jual mungkin akan gagal. Dalam hal ini perlu dikombinasikan dengan indikator lain untuk verifikasi.
Strategi yang hanya menghasilkan sinyal berdasarkan satu atau dua indikator dapat menyebabkan over-optimasi. Dalam perdagangan nyata, strategi tunggal mudah gagal dan perlu menggabungkan beberapa strategi untuk mengkonfigurasi aset dan manajemen risiko.
Strategi tidak mempertimbangkan dampak dari biaya transaksi dan slippage. Dampak dari keduanya dalam transaksi nyata tidak dapat diabaikan, dan simulasi kedua faktor ini perlu diperkenalkan saat menerapkan strategi.
Arah optimasi
Strategi kekuatan beruang dapat dioptimalkan dari beberapa arah:
Meningkatkan logika stop loss. Stop loss dapat mengurangi kerugian ketika pergerakan pasar tidak sesuai dengan sinyal strategi.
Menambahkan validasi indikator lain. Misalnya, kombinasi indikator seperti garis rata-rata, tingkat fluktuasi untuk memverifikasi sinyal indikator kekuatan beruang, untuk mencegah kegagalan.
Memperkenalkan model pembelajaran mesin. Menggunakan jaringan saraf, SVM dan lain-lain untuk melatih indikator kekuatan beruang, membangun model penilaian multi ruang yang lebih andal.
Optimalkan posisi garis jual beli. Anda dapat menemukan kombinasi parameter terbaik dengan mengevaluasi. Anda juga dapat mengatur garis jual beli yang disesuaikan, menyesuaikan secara dinamis sesuai dengan profil pasar.
Menambahkan mekanisme pelacakan tren. Setelah mengidentifikasi pasar tren, mengubahnya menjadi strategi pelacakan tren untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi.
Meringkaskan
Strategi kekuatan beruang didasarkan pada indikator kekuatan beruang yang unik untuk menilai struktur pasar, mengambil keuntungan dari shorting di pasar beruang. Strategi ini dapat ditarik kembali secara terkendali, tidak terlalu sulit untuk diterapkan, dan cocok untuk perdagangan garis pendek menengah.
/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2023-12-30 01:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 26/01/2017
// Bear Power Indicator
// To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator"
// by Vadim Gimelfarb.
///////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title = "Bear Power Strategy")
SellLevel = input(10, step=0.01)
BuyLevel = input(1, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(SellLevel, color=red, linestyle=line)
hline(BuyLevel, color=green, linestyle=line)
value = iff (close < open ,
iff (close[1] > open , max(close - open, high - low), high - low),
iff (close > open,
iff(close[1] > open, max(close[1] - low, high - close), max(open - low, high - close)),
iff(high - close > close - low,
iff (close[1] > open, max(close[1] - open, high - low), high - low),
iff (high - close < close - low,
iff(close > open, max(close - low, high - close),open - low),
iff (close > open, max(close[1] - open, high - close),
iff(close[1] < open, max(open - low, high - close), high - low))))))
pos = iff(value > SellLevel, -1,
iff(value <= BuyLevel, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(value, style=line, linewidth=2, color=blue)