1. Persegi
  2. Strategi Pelacakan Tren Momentum

Strategi Pelacakan Tren Momentum

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-04 15:28:06
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi Pelacakan Tren Momentum adalah strategi yang menggunakan Indeks Kekuatan Relatif (RSI), Indikator Stochastic dan Indikator Momentum untuk mengidentifikasi tren.

Logika Strategi

Strategi ini pertama-tama menghitung indikator RSI, Stochastic dan Momentum masing-masing 9 periode. Kemudian kalikan Stochastic dengan RSI dan bagi dengan Momentum untuk mendapatkan indikator gabungan yang disebut KNRP. Indikator ini mencerminkan informasi dari beberapa sub-indikator secara bersamaan.

Setelah itu, rata-rata bergerak KNRP 2 periode dihitung. Sinyal perdagangan dihasilkan ketika rata-rata bergerak ini melintasi di atas atau di bawah nilai sebelumnya. yaitu, pergi panjang ketika rata-rata lebih besar dari periode sebelumnya dan pergi pendek ketika lebih kecil dari periode sebelumnya. Sinyal ini mencerminkan tren jangka pendek dari indikator KNRP.

Analisis Keuntungan

Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah bahwa desain indikator adalah wajar dan secara efektif menggabungkan informasi dari beberapa indikator teknis untuk secara akurat menentukan arah tren. Dibandingkan dengan satu indikator, hal ini mengurangi probabilitas sinyal yang salah dan meningkatkan keandalan sinyal.

Selain itu, dasar utama untuk strategi untuk menentukan tren adalah rata-rata bergerak KNRP, yang menghindari risiko mengejar puncak dan menjual terendah dan sesuai dengan konsep perdagangan tren.

Analisis Risiko

Risiko utama dari strategi ini terletak pada indikator gabungan itu sendiri. Jika metode kombinasi tidak tepat, mungkin ada konflik antara indikator yang berbeda. Ini akan meningkatkan sinyal yang salah dan mempengaruhi kinerja strategi. Selain itu, pengaturan parameter yang tidak tepat juga dapat memiliki dampak yang lebih besar pada hasilnya.

Untuk mengurangi risiko, disarankan untuk mengoptimalkan parameter dan menguji dampak dari panjang parameter yang berbeda dan kombinasi pada indikator strategi dan hasil backtest secara keseluruhan.

Arahan Optimasi

Aspek utama yang dapat dioptimalkan strategi ini meliputi:

  1. Uji lebih banyak jenis kombinasi indikator teknis untuk menemukan cara yang lebih efektif untuk menentukan tren

  2. Mengoptimalkan parameter indikator untuk menemukan nilai yang lebih sesuai dengan kondisi pasar saat ini

  3. Tambahkan logika stop loss / profit taking untuk mengunci keuntungan dan mengurangi kerugian

  4. Uji pada jangka waktu yang lebih lama seperti harian atau mingguan untuk mengevaluasi kinerja sebagai strategi jangka menengah dan panjang

  5. Tambahkan modul ukuran posisi untuk menyesuaikan posisi berdasarkan kondisi pasar

Ringkasan

Strategi Pelacakan Tren Momentum umumnya merupakan strategi tren yang relatif stabil dan dapat diandalkan. Strategi ini memecahkan masalah bahwa satu indikator rentan terhadap sinyal palsu dan secara efektif menentukan tren melalui beberapa indikator tertimbang. Parameternya fleksibel dengan ruang optimasi yang besar, cocok untuk pedagang indikator teknis. Dengan perbaikan lebih lanjut, strategi ini berpotensi menjadi strategi kuantitatif jangka panjang yang layak dipegang.

/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 27/07/2021
// To calculate the coordinates in which the kink of the line will cross, 
//the standard Forex instruments are used - Relative Strenght Index, Stochastic and Momentum.
//It is very easy to optimize them for the existing trading strategy: they all have very 
//flexible and easily customizable parameters. Signals to enter the market can be 2 situations:
//    Change of color of the indicator line from red to blue. At the same time, it is worth entering into the purchase;
//    Change of color of the indicator line from blue to red. In this case, it is worth entering for sale.
//The signals are extremely clear and can be used in practice even by beginners. The indicator 
//itself shows when to make deals: the user only has to accompany them and set the values 
//of Take Profit and Stop Loss. As a rule, the signal to complete trading is the approach of 
//the indicator level to the levels of the maximum or minimum of the previous time period.  
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Kwan NRP Backtest", shorttitle="KNRP")
xPrice = open
Length_Momentum = input(9, minval=1)
Length_RSI = input(9, minval=1)
Length_Stoch = input(9, minval = 1)
Length_NRP = input(2, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
var xKNRP = array.new_float(1,na)
xMom = close / close[Length_Momentum] * 100
xRSI = rsi(xPrice, Length_RSI)
xStoch = stoch(xPrice, high, low, 9)
if xMom != 0 
    val=xStoch*xRSI/xMom
    array.push(xKNRP,val)  
    nz(na)
avr = 0.0    
if array.size(xKNRP) > Length_NRP
    for i = array.size(xKNRP)-Length_NRP to array.size(xKNRP)-1
	    avr+= array.get(xKNRP, i)
    nz(na)	    
avr := avr / Length_NRP	
clr = avr > avr[1] ? color.blue : color.red
pos = iff(avr > avr[1] , 1,
	   iff(avr < avr[1], -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
plot(avr, color=clr, title="RMI")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi