Strategi Mengikuti Tren Momentum
ChaoZhang
Ringkasan
Momentum Trend Tracking Strategy adalah strategi yang menggunakan indeks kekuatan relatif (RSI), indikator acak (Stochastic) dan indikator momentum (Momentum) untuk mengidentifikasi tren. Ini menggabungkan beberapa sinyal indikator, pengembalian yang baik, cocok untuk memegang posisi panjang dan menengah.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama menghitung RSI, Stochastic, dan Momentum yang masing-masing berdurasi 9 siklus. Kemudian kalikan nilai Stochastic dan RSI, kemudian bagi dengan Momentum, untuk mendapatkan indikator komposit, yaitu KNRP.
Setelah itu, moving average dengan panjang 2 untuk KNRP, menghasilkan sinyal transaksi ketika melewati dan melewati. Yaitu, ketika rata-rata lebih besar dari periode sebelumnya, lebih banyak dan kurang dari periode sebelumnya.
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah desain indikator yang masuk akal, yang secara efektif menggabungkan informasi dari berbagai indikator teknis, yang dapat menentukan arah tren dengan akurat. Dibandingkan dengan indikator tunggal, ini mengurangi kemungkinan sinyal yang salah dan meningkatkan keandalan sinyal.
Selain itu, strategi ini menilai tren berdasarkan pada rata-rata bergerak KNRP, menghindari risiko mengejar naik dan turun, sesuai dengan filosofi perdagangan tren. Selain itu, pengaturan parameter fleksibel, pengguna dapat menyesuaikan sesuai dengan gaya mereka sendiri.
Analisis risiko
Risiko utama dari strategi ini terletak pada kombinasi multi-indikator itu sendiri. Jika kombinasi tidak tepat, mungkin ada konflik antara indikator yang berbeda. Ini akan meningkatkan sinyal yang salah dan mempengaruhi kinerja strategi. Selain itu, pengaturan parameter yang tidak tepat juga dapat berdampak besar pada hasilnya.
Untuk mengurangi risiko, dianjurkan untuk mengoptimalkan parameter, menguji efek dari parameter dengan panjang dan kombinasi yang berbeda pada indikator strategi dan hasil umpan balik secara keseluruhan. Selain itu, perlu juga memperhatikan efek dari tren jangka panjang pada stabilitas parameter.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Mencoba kombinasi dari lebih banyak jenis indikator teknis untuk mencari cara yang lebih efektif untuk menilai tren
Optimalkan parameter indikator untuk menemukan nilai yang lebih sesuai dengan kondisi pasar saat ini
Tambahkan Stop Loss, Stop Stop Logic untuk mengunci keuntungan dan mengurangi kerugian.
Uji coba pada periode waktu yang lebih lama seperti garis matahari atau garis lingkaran, untuk mengevaluasi efektivitas sebagai strategi garis tengah dan panjang
Tambahkan modul manajemen posisi untuk menyesuaikan posisi berdasarkan kondisi pasar
Meringkaskan
Strategi pelacakan tren dinamis secara keseluruhan merupakan strategi tren yang lebih stabil dan andal. Ini mengatasi kelemahan bahwa indikator tunggal rentan terhadap sinyal palsu, dan menilai tren secara efektif dengan menimbang beberapa indikator.
/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 27/07/2021
// To calculate the coordinates in which the kink of the line will cross,
//the standard Forex instruments are used - Relative Strenght Index, Stochastic and Momentum.
//It is very easy to optimize them for the existing trading strategy: they all have very
//flexible and easily customizable parameters. Signals to enter the market can be 2 situations:
// Change of color of the indicator line from red to blue. At the same time, it is worth entering into the purchase;
// Change of color of the indicator line from blue to red. In this case, it is worth entering for sale.
//The signals are extremely clear and can be used in practice even by beginners. The indicator
//itself shows when to make deals: the user only has to accompany them and set the values
//of Take Profit and Stop Loss. As a rule, the signal to complete trading is the approach of
//the indicator level to the levels of the maximum or minimum of the previous time period.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Kwan NRP Backtest", shorttitle="KNRP")
xPrice = open
Length_Momentum = input(9, minval=1)
Length_RSI = input(9, minval=1)
Length_Stoch = input(9, minval = 1)
Length_NRP = input(2, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
var xKNRP = array.new_float(1,na)
xMom = close / close[Length_Momentum] * 100
xRSI = rsi(xPrice, Length_RSI)
xStoch = stoch(xPrice, high, low, 9)
if xMom != 0
val=xStoch*xRSI/xMom
array.push(xKNRP,val)
nz(na)
avr = 0.0
if array.size(xKNRP) > Length_NRP
for i = array.size(xKNRP)-Length_NRP to array.size(xKNRP)-1
avr+= array.get(xKNRP, i)
nz(na)
avr := avr / Length_NRP
clr = avr > avr[1] ? color.blue : color.red
pos = iff(avr > avr[1] , 1,
iff(avr < avr[1], -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
plot(avr, color=clr, title="RMI")