Strategi Breakout Indikator Momentum HMA
ChaoZhang
Kedua, gambaran strategi
Strategi ini menggunakan indikator HMA (Hull Moving Average) dan analisa teknis garis K untuk menilai dinamika harga dan melakukan operasi terobosan.
Ketiga, prinsip strategi.
- Prinsip-prinsip Indeks HMA
Indikator HMA diciptakan oleh Alan Hull pada tahun 2005 dengan tujuan untuk menciptakan rata-rata bergerak yang sensitif dan halus.
(1) Hitung DMA rata-rata Double Smoothing pada setengah siklus
(2) Menghitung SMA rata-rata seluruh siklus
(3) Menghitung perbedaan DIFF antara DMA dan SMA
(4) Hitung SQRT (periode) rata-rata periode DIFF, untuk mendapatkan HMA
- Strategi perdagangan
Strategi ini menggunakan sinyal HMA untuk menembus ke atas dan ke bawah, yang dikombinasikan dengan bagian entitas K-line untuk menghasilkan sinyal beli dan jual. Pada saat yang sama, mengatur prinsip stop loss dan stop loss, pemantauan real-time dari keuntungan dan kerugian, dan perlindungan keuntungan.
Keunggulan Strategis
Indikator HMA memiliki karakteristik ‘konvergensi’ yang membuatnya sangat sensitif terhadap perubahan harga, sementara mempertahankan rata-rata yang halus dan menghindari sinyal palsu.
Mekanisme penembusan ganda, meningkatkan keandalan sinyal, dan menghindari kebocoran.
Stop Loss Dinamis dan Proteksi Keuntungan, Mengontrol Risiko dan Hasil Secara Optimal
Perdagangan otomatis, operasi yang lebih sederhana.
Kelima, risiko strategis.
Stop loss lebih mungkin terjadi ketika pasar bergejolak.
Frekuensi transaksi yang lebih tinggi, biaya biaya yang lebih tinggi.
Setting parameter yang tidak tepat dapat menghasilkan banyak sinyal palsu.
Solusi
Mengoptimalkan kondisi stop loss dan setel rasio mundur.
Mengatur frekuensi transaksi untuk mengurangi biaya.
Optimalkan uji coba untuk siklus HMA dan kondisi terobosan untuk menentukan parameter optimal.
Keenam, optimalisasi strategi
Menggunakan indikator untuk mengevaluasi tren dan menghindari perdagangan berlawanan arah.
Menambahkan penilaian otomatis untuk beralih sumber data, menyesuaikan dengan lebih banyak lingkungan pasar.
Menambahkan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter secara otomatis.
Tambahkan deployment di server dan implementasi validasi 24 jam.
VII. Kesimpulan
Strategi HMA Dynamic Broker Breakthrough menggunakan keunggulan unik dari Hull Moving Average untuk menangkap dinamika pasar secara akurat. Sistem filter double breakthrough meningkatkan kualitas sinyal, dan stop loss dinamis menjamin efektivitas. Strategi ini mudah digunakan, dan hasilnya jelas, dan merupakan alat perdagangan kuantitatif yang sangat praktis yang layak untuk diterapkan.
/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//SeaSide420
strategy("Hull Moving Average and Daily Candle Crossover", shorttitle="Hull&D", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
// settings----------------------
q=input(title="HullMA",defval=5)
SL = input(defval=-10000.00, title="Stop Loss in $", type=float, step=1)
TP = input(defval=500.00, title="Target Point in $", type=float, step=1)
price=input(ohlc4,title="Price data")
ot=1
p=price[1]
// Daily candle crossover---------
dt = 0.0010
Daily=(p-p[1])/p[1]
//--------------------------------
// Hull MA's----------------------
n2ma=2*wma(p,round(q/2))
nma=wma(p,q)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(q))
n2ma1=2*wma(p[1],round(q/2))
nma1=wma(p[1], q)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(q))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
//---------------------------------
// Plotting------------------------
z1e=n1>n2?green:black
z2e=n1>n2?black:red
z3e=n1>n2?green:red
n1e=plot(n1, title="HMA1", color=z1e, linewidth=2, offset=2)
n2e=plot(n2, title="HMA2", color=z2e, linewidth=2, offset=2)
fill(n1e, n2e, color=z3e, transp=80)
// Order controls-------------------
closelong = n1<n2 and n1[1]<n2[1] and n1[2]<n2[2] or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2 and n1[1]>n2[1] and n1[2]>n2[2] or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closeshort)
strategy.close("Short")
longCondition = n1>n2 and n1[1]>n2[1] and n1[2]>n2[2] and strategy.opentrades<ot and Daily>dt and close>n1
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = n1<n2 and n1[1]<n2[1] and n1[2]<n2[2] and strategy.opentrades<ot and Daily<dt and close<n1
if (shortCondition)
strategy.entry("Short",strategy.short)