Strategi Mengikuti Tren Pembalikan Crossover Rata-rata Bergerak Ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah kombinasi dari tiga strategi yang berbeda untuk menghasilkan sinyal perdagangan. Pertama, strategi 123 bentuk berbalik, yang menghasilkan sinyal perdagangan ketika harga menunjukkan bentuk tertentu; kedua, strategi persimpangan linier, yang menilai tren dengan membandingkan persimpangan rata-rata bergerak dan rata-rata bergerak indeks; dan terakhir, apakah strategi ini juga memungkinkan opsi untuk melakukan perdagangan terbalik. Kombinasi dari tiga strategi ini dapat menangkap titik-titik perubahan tren sambil memfilter beberapa sinyal perdagangan yang berisik.
Prinsip Strategi
123 strategi pembalikan bentuk
Strategi ini berasal dari Ulf Jensen dalam bukunya How to Triple Your Profits in the Futures Market. Strategi ini didasarkan pada harga close out saham dan Stocks Random Indicator.
Ketika harga penutupan lebih tinggi dari harga penutupan hari sebelumnya dan lebih tinggi dari harga penutupan dua hari sebelumnya, sementara indikator Stochastic Slow pada siklus 9 hari lebih rendah dari 50, lakukan lebih banyak; ketika harga penutupan lebih rendah dari harga penutupan hari sebelumnya dan lebih rendah dari harga penutupan dua hari sebelumnya, sementara indikator Stochastic Fast pada siklus 9 hari lebih tinggi dari 50, lakukan kosong.
Dengan cara ini, ia dapat menangkap peluang untuk berbalik dalam kombinasi dengan sinyal oversold atau overbought dari indikator acak saat harga mengalami kenaikan atau penurunan baru selama tiga hari.
Strategi persilangan rata-rata
Strategi ini menggunakan cross-over dari moving average sederhana dari periode lengthMA dan moving average indeks dari periode lengthEMA untuk menghasilkan sinyal perdagangan. Aturannya adalah:
Bila indeks bergerak di atas rata-rata bergerak lebih banyak dari rata-rata bergerak sederhana; Bila indeks bergerak di bawah rata-rata bergerak di bawah rata-rata bergerak sederhana kosong.
Dengan demikian, ia dapat secara lebih intuitif menilai titik-titik perubahan tren harga. Dan indeks moving average lebih sensitif terhadap perubahan harga dan dapat mengirimkan sinyal perdagangan lebih awal.
Perdagangan terbalik
Strategi ini memungkinkan pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan perdagangan terbalik. Jika Anda memilih untuk melakukan perdagangan terbalik, maka sinyal yang terlalu banyak akan berubah menjadi sinyal yang terlalu sedikit, dan sinyal yang terlalu sedikit akan berubah menjadi banyak. Ini mungkin lebih menguntungkan bagi beberapa pedagang yang yakin bahwa pasar sering melakukan tindakan yang menyesatkan.
Keunggulan Strategis
Kombinasi strategi ini menggabungkan keunggulan dari beberapa strategi tunggal dan dapat menghindari risiko strategi tunggal untuk tingkat tertentu dan meningkatkan tingkat keuntungan.
Secara khusus, 123 strategi berbalik bentuk dapat menangkap tanda-tanda perubahan harga pada waktu yang tepat; strategi crossover linier dapat menilai arah tren; memungkinkan perdagangan berbalik dapat mengurangi probabilitas terjadinya lelang.
Secara keseluruhan, strategi ini responsif, baik untuk melacak tren, dan dapat dikonfigurasi secara khusus untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan pasar yang berbeda.
Risiko Strategis
Risiko terbesar dari strategi ini adalah bahwa strategi kombinasi itu sendiri lebih rumit dan tidak mudah untuk menilai penyebab kegagalan / keberhasilan, yang tidak menguntungkan untuk melakukan optimasi strategi.
Selain itu, seperti strategi analisis teknis lainnya, strategi ini juga menghadapi masalah seperti kebocoran dan stop loss. Secara khusus, ketika harga bergejolak tajam, mudah untuk menghasilkan sinyal yang salah; Jika tren yang kuat dan berkelanjutan, garis stop loss dapat ditembus.
Untuk mengurangi risiko ini, parameter dapat disesuaikan dengan tepat untuk membuat indikator lebih stabil; batas stop loss dapat dilepas dengan tepat, atau menggunakan metode seperti stop loss volume.
Optimasi Strategi
Strategi ini juga dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Tambahkan kondisi filter, seperti volume transaksi, volatilitas, dan lain-lain, untuk menyaring beberapa sinyal yang tidak valid.
Mengoptimalkan parameter, mencari kombinasi parameter yang optimal
Mencoba berbagai indikator crossover linear untuk mencari indikator yang lebih cocok dengan situasi pasar saat ini
Menambahkan model pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter secara otomatis menggunakan teknologi AI
Meringkaskan
Strategi ini sebagai strategi kombinasi, menggabungkan beberapa strategi tunggal yang lebih baik dari satu, dapat secara efektif melacak pembalikan tren, cocok untuk operasi garis panjang menengah. Dengan parameter pengoptimalan, pengendalian risiko dan lain-lain, efeknya dapat ditingkatkan secara signifikan.
/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 19/06/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Moving Average Crossover trading strategy is possibly the most popular
// trading strategy in the world of trading. First of them were written in the
// middle of XX century, when commodities trading strategies became popular.
// This strategy is a good example of so-called traditional strategies.
// Traditional strategies are always long or short. That means they are never
// out of the market. The concept of having a strategy that is always long or
// short may be scary, particularly in today’s market where you don’t know what
// is going to happen as far as risk on any one market. But a lot of traders
// believe that the concept is still valid, especially for those of traders who
// do their own research or their own discretionary trading.
// This version uses crossover of moving average and its exponential moving average.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
MACross(LengthMA,LengthEMA) =>
pos = 0
xMA = sma(close, LengthMA)
xEMA = ema(xMA, LengthEMA)
pos := iff(xEMA < xMA , 1,
iff(xEMA > xMA, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & EMA & MA Crossover", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthMA = input(10, minval=1)
LengthEMA = input(10,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMACross = MACross(LengthMA,LengthEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMACross == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posMACross == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )