Strategi Breakout Momentum Bollinger Bands
ChaoZhang
Ringkasan
Momentum Bollinger Bands Breakout Strategy adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan indikator Bollinger Bands dan indikator Moving Average untuk melakukan operasi pemecahan di bawah kondisi momentum tertentu. Strategi ini terutama menggunakan tren tinggi dan rendah Bollinger Bands untuk menentukan harga, digabungkan dengan rata-rata bergerak untuk melakukan penyaringan harga tambahan, mengirimkan sinyal beli dan jual di bawah kondisi momentum tertentu, untuk melakukan operasi pemecahan di atas dan di bawah tren Bollinger Bands.
Prinsip Strategi
Strategi ini terutama didasarkan pada indikator Brin band dan indikator MA moving average, Brin band dan moving average adalah indikator jenis trend tracking. Brin band menggunakan konsep standar deviasi, menggambarkan kisaran harga yang tinggi dan rendah.
Strategi ini didasarkan pada logika:
Inisialisasi parameter pita Brin, menghitung rel tengah, rel atas, dan rel bawah
Inisialisasi parameter moving average.
Sinyal beli: Lakukan lebih banyak ketika harga dari bawah ke atas menembus tren turun Brin dan rata-rata bergerak berada di bawah tren turun.
SELL SIGNAL: Bila harga dari atas ke bawah menembus BRIEN BAND dan rata-rata bergerak berada di atas BRIEN BAND, maka KUTUK.
Tanda Keluar: Saat harga kembali ke dalam kisaran Brin, tutup posisi.
Strategi ini menggunakan indikator Brin’s Band dan Moving Average untuk menghasilkan sinyal perdagangan dalam kondisi pergerakan tertentu. Strategi ini merupakan strategi pelacakan tren yang khas.
Keunggulan Strategis
Penggunaan Brin band untuk menentukan rentang fluktuasi harga dengan jelas, moving average untuk menentukan arah tren harga, digabungkan dengan penyaringan indikator ganda, sinyal perdagangan yang terbentuk memiliki keandalan yang tinggi.
Ketika harga menembus batas Brin, maka dibutuhkan juga penembusan rata-rata bergerak untuk memastikan bahwa ada dukungan momentum yang cukup untuk menghindari penembusan palsu.
Pengaturan parameter strategi cukup fleksibel, memungkinkan untuk menyesuaikan parameter Brinks dan periode rata-rata bergerak untuk menyesuaikan dengan varietas dan situasi pasar yang berbeda.
Strategi yang jelas dan mudah dipahami, mudah diterapkan dan diverifikasi.
Risiko Strategis
Indikator volatilitas BRI sendiri memiliki potensi keterlambatan terhadap fluktuasi pasar, yang dapat menghasilkan sinyal perdagangan yang tidak valid dalam tren yang berubah dengan cepat.
Moving average sebagai indikator filter, parameter yang ditetapkan secara langsung mempengaruhi frekuensi strategi. Tidak tepat parameter yang ditetapkan dapat menyebabkan kehilangan peluang perdagangan.
Untuk menghasilkan sinyal yang efektif, Anda harus bergantung pada indikator Brin dan Moving Average, dan jika salah satu dari keduanya gagal, seluruh strategi akan terpengaruh.
Strategi breakout lebih agresif dan mudah diblokir ketika harga melakukan retracement untuk menguji batas Brin.
Arah optimasi strategi
Optimalkan parameter Brin-band untuk varietas dengan siklus dan fluktuasi yang berbeda, seperti memodifikasi siklus Brin-band, parameter perkalian standar perbedaan.
Optimalkan parameter siklus moving average, keseimbangan frekuensi dan efek penyaringan.
Menambahkan strategi stop loss untuk mengontrol kerugian maksimum dalam satu transaksi.
Kombinasi dengan indikator lain, seperti RSI, MACD, dan lain-lain membentuk indikator portofolio, memperkaya sinyal perdagangan strategi.
Dengan menggunakan model pembelajaran mesin, ini membantu menentukan arah tren harga dan tingkat keberhasilan penembusan.
Meringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan indikator Bollinger Bands dengan indikator Moving Average untuk menghasilkan sinyal masuk dan keluar pasar, dengan asumsi bahwa harga tertentu akan terobosan. Strategi ini jelas, mudah diterapkan, dan dapat secara efektif melacak perilaku tren. Namun, ada juga risiko penarikan balik tertentu, yang perlu dioptimalkan untuk pengaturan parameter dan stop loss, untuk menyesuaikan dengan perubahan pasar.
/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//
strategy("Advanced Bollinger Bands Strategy", overlay=true)
//BB Values
wall1= input(defval=true,title="===BB Values===",type=input.bool)
source = input(defval=close,title="BB Source",type=input.source)
length = input(20,title="BB Length", minval=1)
mult = input(2.0,title="BB Multiplier",minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input(0, " BB Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#872323, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=color.teal, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=color.teal, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=#198787, transp=95)
//Moving Average Values
wall2= input(defval=true,title="===MA Values===",type=input.bool)
nfl= input(defval=14,title="Moving Average Period",type=input.integer,minval=1,maxval=100)
source1= input(defval=close,title="Moving Average Source",type=input.source)
noisefilter= sma(source1,nfl)
plot(noisefilter,style=plot.style_line,linewidth=2,color=color.yellow,title=" Moving Average Filter")
bgcolor(noisefilter<lower?color.green:noisefilter>upper?color.red:na,title="Moving Average Filter")
//Strategy Conditions
wall3= input(defval=true,title="===Strategy Conditions===",type=input.bool)
bl= input(defval=false,title="Exit at Basis Line?",type=input.bool)
nflb= input(defval=false,title="Use Moving Average Filter?",type=input.bool)
//Strategy Condition
buyEntry = crossover(source, lower)
sellEntry = crossunder(source, upper)
if (nflb?(crossover(source,lower) and noisefilter<lower): crossover(source, lower))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (nflb?(crossunder(source,lower) and noisefilter>upper): crossunder(source, lower))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")
strategy.close_all(when=bl?crossover(source,basis) or crossunder(source,basis):crossover(source,upper) or crossunder(source,lower))