Camarilla Pivot Breakout Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-04 16:17:06
Tag:

Gambaran umum

Camarilla Pivot Breakout Strategy adalah strategi perdagangan kuantitatif yang memanfaatkan tingkat pivot Camarilla untuk masuk dan keluar. Strategi ini didasarkan pada teori dukungan dan resistensi analisis teknis tradisional, menggabungkan rumus matematika Camarilla untuk menghitung titik pivot pada kerangka waktu yang berbeda, dan menetapkan breakout dari tingkat kunci ini sebagai kondisi untuk pembukaan dan penutupan perdagangan, untuk mencapai keuntungan berlebih.

Logika Strategi

Logika inti dari strategi ini adalah: menghitung H4 dan L4, dua level support dan resistance utama, dari rumus Camarilla pada jangka waktu harian; menghasilkan sinyal perdagangan ketika harga melanggar dua level ini.

Secara khusus, strategi pertama menghitung titik tengah harga tertinggi, terendah dan penutupan bar saat ini sebagai titik pivot. Kemudian menghitung kisaran harga. Berdasarkan kisaran, berbagai tingkat Camarilla dapat digambarkan, termasuk H4, H3, H2, H1 dan L1, L2, L3, L4. Di antara mereka, H4 adalah resistensi pertama dan L4 adalah dukungan pertama.

Untuk sinyal perdagangan, jika harga penutupan melanggar di atas level H4, ini memicu sinyal panjang; jika harga penutupan melanggar di bawah L4, ini memicu sinyal pendek. Dengan menangkap pelanggaran tingkat S / R utama, strategi menilai arah dan momentum tren, menghasilkan sinyal perdagangan.

Jadi logika utamanya adalah: menggunakan level Camarilla untuk menentukan struktur pasar dan mendapatkan sinyal perdagangan.

Analisis Keuntungan

Strategi Camarilla ini memiliki beberapa kekuatan utama:

Berdasarkan teori teknis tradisional yang terbukti, backtest yang stabil

Analisis Camarilla menggunakan konsep dukungan/resistensi klasik. Teori tersebut telah bertahan dalam ujian waktu dan memastikan kekuatan strategi di seluruh produk dan kerangka waktu.

Parameter sederhana, pelaksanaan mudah

Dibandingkan dengan model pembelajaran mesin, aturan Camarilla sederhana dengan beberapa metrik yang dapat disesuaikan, mudah dipahami dan dieksekusi dalam perdagangan langsung, terutama untuk pemula.

Sinyal keluar yang jelas, pengkodean sederhana

Pemantauan penyebaran H4/L4 secara langsung diterjemahkan ke entri perdagangan. Sinyal strategi jelas dan kode sederhana. Ini memungkinkan prototipe cepat dari ide untuk perdagangan langsung.

Berlaku untuk perdagangan frekuensi tinggi dan rendah

Strategi Camarilla bekerja untuk frekuensi tinggi (bar detik, menit) dan frekuensi rendah (harian, mingguan).

Analisis Risiko

Namun, strategi breakout sederhana seperti itu memiliki beberapa kelemahan yang melekat:

Risiko kebocoran palsu

Harga mungkin gagal untuk tren setelah pecah dan membalikkan sebaliknya. tidak memotong kerugian tepat waktu dapat menyebabkan penarikan besar. kita perlu perlindungan terhadap sinyal palsu.

Melewatkan beberapa kesempatan untuk melarikan diri

Pemantauan hanya harga penutupan dapat menyebabkan hilangnya potensi breakout selama periode bar sebelumnya. Optimasi diperlukan untuk meningkatkan akurasi sinyal.

Potensi keuntungan bisa terbatas

Dibandingkan dengan model yang lebih canggih, hanya mengandalkan Camarilla dapat membatasi margin keuntungan dan amplitudo.

Oleh karena itu, manajemen risiko melalui stop loss, mengoptimalkan logika masuk, dan menyesuaikan ukuran posisi diperlukan untuk memastikan ketahanan metode breakout sederhana tersebut.

Arahan Optimasi

Untuk lebih mengoptimalkan strategi Camarilla ini, kita bisa fokus pada hal berikut:

Masukkan metrik tambahan untuk mendeteksi kebocoran yang sebenarnya

Menggabungkan volume, moving average, dll untuk mengukur keaslian breakout dan menghindari sinyal palsu.

Mengoptimalkan logika istirahat

Seperti meringankan magnitudo kebocoran melalui backtest untuk menemukan titik manis atau menambahkan aturan berdasarkan musim.

Mengoptimalkan strategi stop loss

Kurangi stop loss dengan menghindari stop loss prematur atau strata alternatif seperti trailing stop loss.

Sesuaikan secara dinamis ukuran posisi dan leverage

Penyesuaian posisi dan parameter leverage agar sesuai dengan perubahan sistem pasar.

Mengintegrasikan pembelajaran mesin yang lebih maju

Manfaatkan model LSTM, RNN untuk memprediksi kemungkinan kebocoran dan meningkatkan kecerdasan.

Ringkasan

Camarilla Pivot Breakout Strategy adalah strategi perdagangan kuantitatif yang sederhana dan langsung yang mudah diterapkan. Strategi ini menggunakan alat analisis teknis yang matang dan menghasilkan sinyal perdagangan dengan menangkap istirahat tingkat dukungan dan resistensi utama. Strategi jenis ini memiliki keuntungan stabilitas dan keandalan.

/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//Created by CristianD
strategy(title="CamarillaStrategy", shorttitle="CD_Camarilla_Strategy", overlay=true) 
//sd = input(true, title="Show Daily Pivots?")
EMA = ema(close,3)

//Camarilla
pivot = (high + low + close ) / 3.0 
range = high - low
h5 = (high/low) * close 
h4 = close + (high - low) * 1.1 / 2.0
h3 = close + (high - low) * 1.1 / 4.0
h2 = close + (high - low) * 1.1 / 6.0
h1 = close + (high - low) * 1.1 / 12.0
l1 = close - (high - low) * 1.1 / 12.0
l2 = close - (high - low) * 1.1 / 6.0
l3 = close - (high - low) * 1.1 / 4.0
l4 = close - (high - low) * 1.1 / 2.0
h6 = h5 + 1.168 * (h5 - h4) 
l5 = close - (h5 - close)
l6 = close - (h6 - close)

// Daily line breaks
//sopen = request.security(syminfo.tickerid, "D", open [1])
//shigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high [1])
//slow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low [1])
//sclose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close [1])
//
// Color
//dcolor=sopen != sopen[1] ? na : black
//dcolor1=sopen != sopen[1] ? na : red
//dcolor2=sopen != sopen[1] ? na : green

//Daily Pivots 
dtime_pivot = request.security(syminfo.tickerid, 'D', pivot[1]) 
dtime_h6 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h6[1]) 
dtime_h5 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h5[1]) 
dtime_h4 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h4[1]) 
dtime_h3 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h3[1]) 
dtime_h2 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h2[1]) 
dtime_h1 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h1[1]) 
dtime_l1 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l1[1]) 
dtime_l2 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l2[1]) 
dtime_l3 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l3[1]) 
dtime_l4 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l4[1]) 
dtime_l5 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l5[1]) 
dtime_l6 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l6[1]) 

//offs_daily = 0
//plot(sd and dtime_pivot ? dtime_pivot : na, title="Daily Pivot",color=dcolor, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h6 ? dtime_h6 : na, title="Daily H6", color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h5 ? dtime_h5 : na, title="Daily H5",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h4 ? dtime_h4 : na, title="Daily H4",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h3 ? dtime_h3 : na, title="Daily H3",color=dcolor1, linewidth=3)
//plot(sd and dtime_h2 ? dtime_h2 : na, title="Daily H2",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h1 ? dtime_h1 : na, title="Daily H1",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l1 ? dtime_l1 : na, title="Daily L1",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l2 ? dtime_l2 : na, title="Daily L2",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l3 ? dtime_l3 : na, title="Daily L3",color=dcolor1, linewidth=3)
//plot(sd and dtime_l4 ? dtime_l4 : na, title="Daily L4",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l5 ? dtime_l5 : na, title="Daily L5",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l6 ? dtime_l6 : na, title="Daily L6",color=dcolor2, linewidth=2)

longCondition = close >dtime_h4
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
    


shortCondition = close <dtime_l4
if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi