Strategi HistoAlert RSI Reversi Dual

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-04 17:17:24
Tag:

Gambaran umum

Strategi HistoAlert RSI Reversi Dual menghasilkan sinyal perdagangan yang lebih akurat dengan menggabungkan strategi 123 Reversi dan strategi RSI HistoAlert. Strategi 123 Reversi menilai titik pembalikan harga dan strategi RSI HistoAlert menilai titik overbought dan oversold. Sinyal terintegrasi dari kedua strategi dapat menghasilkan sinyal perdagangan yang lebih dapat diandalkan.

Logika Strategi

123 Strategi Reversi

Strategi 123 Reverssion didasarkan pada hipotesis bahwa: sinyal pembalikan harga sering muncul 2 hari sebelum pembalikan harga yang sebenarnya.

Aturan khusus adalah:

Sinyal beli: Penutupan sebelumnya < 2 hari yang lalu penutupan AND Penutupan saat ini > Penutupan sebelumnya AND garis K lambat 9 hari di bawah 50
Sinyal jual: Penutupan sebelumnya > penutupan 2 hari lalu DAN penutupan saat ini < Penutupan sebelumnya DAN garis K cepat 9 hari di atas 50

Ini menggunakan hubungan harga 2 hari sebelum pembalikan untuk menilai titik pembalikan potensial.

RSI HistoAlert Strategi

Strategi RSI HistoAlert memodifikasi indikator RSI:

Skala nilai RSI ke -100 sampai 100
Membuat sinyal perdagangan ketika RSI melebihi garis peringatan beli/jual yang telah ditetapkan sebelumnya

Ini menggunakan nilai RSI absolut untuk menunjukkan keadaan overbought/oversold dan memicu sinyal.

Keuntungan

Strategi ini menggabungkan dua ide strategi yang berbeda untuk melengkapi kekuatan dan menghasilkan sinyal yang lebih dapat diandalkan:

Strategi reversi adalah strategi yang baik untuk menangkap titik pembalikan harga. strategi RSI HistoAlert adalah strategi yang baik untuk menangkap titik overbought/oversold. kombinasi ini mengarah pada penilaian peluang perdagangan yang lebih komprehensif.
Kedua strategi menggunakan indikator input yang berbeda. Hal ini mengurangi kemungkinan sinyal palsu dan meningkatkan keandalan.
Kedua strategi memiliki ruang pengoptimalan sendiri. Perbaikan kinerja lebih lanjut dapat dicapai dengan penyesuaian parameter.

Risiko

Risiko utama adalah:

Pembaliknya harga tidak dijamin. Harga dapat melanjutkan tren bahkan jika aturan sinyal pembalikan dipenuhi.
Indikator RSI dapat memiliki tingkat sinyal palsu yang tinggi. Melebihi garis peringatan tidak selalu benar-benar mewakili status overbought / oversold.
Kedua strategi dapat memberikan sinyal yang salah secara bersamaan. Hal ini melipatgandakan risiko arah yang salah.

Solusinya adalah:

fine tune 123 Reversor parameter untuk memastikan sinyal hanya pada titik pembalikan kemungkinan tinggi.
Sesuaikan posisi garis peringatan RSI HistoAlert untuk mengurangi tingkat sinyal palsu.
Tambahkan konfirmasi indikator lainnya untuk menghindari risiko arah yang salah yang berlebihan.

Arahan Optimasi

Strategi dapat dioptimalkan dalam aspek:

Uji kombinasi parameter yang berbeda dari kedua strategi untuk menemukan nilai optimal.
Memperkenalkan lebih banyak faktor seperti MA, indikator volatilitas untuk verifikasi multifaktor untuk menyaring lebih banyak sinyal palsu.
Uji skema periode penyimpanan yang berbeda. Strategi saat ini menggunakan penyimpanan momentum. Tren setelah penyimpanan dapat dievaluasi.
Set parameter terpisah untuk jangka panjang dan jangka pendek.

Kesimpulan

Strategi HistoAlert RSI Reversi Dual menggabungkan strategi pembalikan harga dan strategi penilaian overbought / oversold untuk sinyal perdagangan yang lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan penggunaan strategi tunggal. Ini memiliki probabilitas sinyal palsu yang lebih rendah dan penilaian yang lebih komprehensif.

/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 28/06/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This simple indicator modified RSI
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


RSI_Hist(RSIPeriod,BuyAlertLevel,SellAlertLevel,RSIHistoModify) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close
    RSIMain = (rsi(xPrice, RSIPeriod) - 50) * RSIHistoModify
    pos:= iff(RSIMain > BuyAlertLevel, 1,
    	     iff(RSIMain < SellAlertLevel, -1, nz(pos[1], 0)))
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & RSI HistoAlert", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- RSI HistoAlert ----")
RSIPeriod = input(13, minval=1)
BuyAlertLevel = input(-10)
SellAlertLevel = input(10)
RSIHistoModify = input(1.5)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRSI_Hist = RSI_Hist(RSIPeriod,BuyAlertLevel,SellAlertLevel,RSIHistoModify)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRSI_Hist == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posRSI_Hist == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi