Strategi Peringatan Historis RSI Pembalikan Ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi peringatan sejarah RSI berbalik ganda menghasilkan sinyal perdagangan yang lebih akurat dengan menggabungkan strategi 123 berbalik dan strategi peringatan sejarah RSI. Strategi 123 berbalik menilai titik harga yang berbalik, dan strategi peringatan sejarah RSI menilai titik overbought dan oversold. Kombinasi kedua strategi ini dapat menghasilkan sinyal perdagangan yang lebih andal.
Prinsip Strategi
123 Strategi Pembalasan
Strategi pembalikan 123 didasarkan pada asumsi bahwa sinyal pembalikan harga saham sering muncul 2 hari sebelum harga saham berbalik.
Peraturan penilaian adalah sebagai berikut:
- Sinyal beli: harga penutupan hari sebelumnya < harga penutupan dua hari sebelumnya dan harga penutupan saat ini> harga penutupan hari sebelumnya dan K-line lambat 9 hari di bawah 50
- SELL SIGNAL: harga penutupan hari sebelumnya > harga penutupan dua hari sebelumnya dan harga penutupan saat ini < harga penutupan hari sebelumnya dan pada hari ke-9 garis K cepat lebih tinggi dari 50
Strategi ini menggunakan hubungan harga 2 hari sebelum harga saham berbalik untuk menilai kemungkinan titik balik. Sementara itu, indikator K-line menghapus sebagian sinyal noise.
Strategi peringatan historis RSI
Strategi peringatan historis RSI diubah berdasarkan indikator RSI:
- Skalakan RSI ke -100 sampai 100
- Sinyal perdagangan dihasilkan ketika RSI melebihi garis peringatan beli/jual yang ditentukan
Strategi ini menghasilkan sinyal perdagangan dengan menilai besarnya nilai mutlak indikator RSI, yang menunjukkan kondisi overbought dan oversold.
Keunggulan Strategis
Strategi ini menggabungkan dua jenis strategi yang dapat saling melengkapi dan menghasilkan sinyal yang lebih dapat diandalkan.
- 123 strategi reversal pandai menilai titik reversal harga. Strategi peringatan sejarah RSI pandai menilai titik overbought dan oversold. Kombinasi keduanya dapat menilai waktu perdagangan secara lebih komprehensif.
- Strategi 123 reversal dan strategi peringatan sejarah RSI menggunakan indikator yang berbeda sebagai input. Ini dapat mengurangi kemungkinan sinyal yang salah dan meningkatkan keandalan.
- Kedua strategi memiliki ruang optimasi sendiri, yang dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan penyesuaian parameter.
Risiko Strategis
Strategi ini menghadapi risiko utama sebagai berikut:
- Reversi harga saham tidak selalu terjadi. Bahkan jika sesuai dengan penilaian strategi 123 reversal, harga mungkin akan terus berjalan pada tren asalnya.
- Indikator RSI memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk mengirimkan sinyal palsu. Nilai mutlak RSI di atas garis alarm tidak selalu mewakili keadaan overbought dan oversold yang sebenarnya.
- Kedua strategi ini dapat memberikan sinyal yang salah secara bersamaan.
Solusi yang sesuai adalah:
- Sesuaikan parameter 123 reversal strategi untuk memastikan bahwa mereka hanya menyalakan sinyal reversal pada reversal yang ditentukan.
- Adaptasi posisi garis alarm dari strategi peringatan sejarah RSI untuk mengurangi probabilitas sinyal palsu.
- Menambahkan konfirmasi dari indikator lain, menghindari risiko salah arah yang terlalu besar.
Arah optimasi strategi
Strategi ini dapat dioptimalkan dari beberapa arah:
- Tes strategi 123 reversal dan strategi peringatan sejarah RSI dengan menggunakan kombinasi parameter yang berbeda untuk menemukan parameter yang optimal.
- Menambahkan penilaian indikator lain, melakukan verifikasi multi faktor, menyaring lebih banyak sinyal palsu. Misalnya, indikator rata-rata, indikator volatilitas, dan lain-lain dapat diperkenalkan.
- Uji jangka waktu memegang posisi yang berbeda. Strategi yang ada menggunakan Momentum Holding, yang dapat diuji dan dioptimalkan untuk trend-tracking.
- Kombinasi parameter optimasi untuk garis panjang dan garis pendek.
Meringkaskan
Strategi double reverse RSI dapat menghasilkan sinyal perdagangan yang lebih dapat diandalkan dengan menggabungkan strategi reversal harga dan strategi penilaian overbought dan oversold. Strategi ini memiliki kemungkinan sinyal palsu yang lebih rendah dan penilaian yang lebih komprehensif dibandingkan dengan strategi tunggal. Strategi ini masih memiliki ruang pengoptimalan yang besar, dengan cara penyesuaian parameter, verifikasi multifaktor, dan pengoptimalan posisi, dapat meningkatkan stabilitas dan profitabilitas strategi.
/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 28/06/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This simple indicator modified RSI
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
RSI_Hist(RSIPeriod,BuyAlertLevel,SellAlertLevel,RSIHistoModify) =>
pos = 0.0
xPrice = close
RSIMain = (rsi(xPrice, RSIPeriod) - 50) * RSIHistoModify
pos:= iff(RSIMain > BuyAlertLevel, 1,
iff(RSIMain < SellAlertLevel, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & RSI HistoAlert", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- RSI HistoAlert ----")
RSIPeriod = input(13, minval=1)
BuyAlertLevel = input(-10)
SellAlertLevel = input(10)
RSIHistoModify = input(1.5)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRSI_Hist = RSI_Hist(RSIPeriod,BuyAlertLevel,SellAlertLevel,RSIHistoModify)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRSI_Hist == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posRSI_Hist == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )