1. Persegi
  2. Dual Indikator Bottom Strategi Beli

Dual Indikator Bottom Strategi Beli

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-04 17:39:13
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini mengidentifikasi peluang pembelian dengan menggabungkan volume perdagangan dan indikator RSI. Strategi ini mengelola posisi menggunakan target keuntungan yang ditingkatkan untuk mengunci keuntungan secara bertahap. Strategi ini bekerja dengan baik selama pasar yang terikat rentang dan dapat secara efektif menangkap sinyal pembelian berulang dalam perubahan harga kecil.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan dua indikator untuk mengidentifikasi sinyal beli - volume perdagangan dan RSI. Secara khusus, itu akan panjang ketika volume melebihi 2,5 kali volume rata-rata 70 hari, bersama dengan RSI turun di bawah 30 (tingkat oversold).

Setelah posisi panjang ditetapkan, strategi menetapkan 5 target profit take pada 0,4%, 0,6%, 0,8%, 1,0% dan 1,2%.

Dengan mengambil keuntungan secara bertahap, itu bertujuan untuk mengunci keuntungan di tengah-tengah gerakan naik kecil, daripada menunggu untuk berjalan lebih besar yang mungkin tidak terwujud.

Analisis Keuntungan

Keuntungan utama dari strategi ini adalah:

  1. Menggunakan indikator ganda mencegah terobosan palsu. Volume tinggi mengkonfirmasi keyakinan bawah sementara sinyal RSI oversold berarti peluang pembalikan.

  2. Mengambil keuntungan dalam batch memungkinkan memaksimalkan tangkapan upside kecil dalam rentang.

  3. Menonjol di pasar yang terikat rentang, terutama yang terjebak di sekitar daerah institusional yang belum selesai.

  4. Stop loss lebar memungkinkan pasar ruang untuk whipsaws sebelum berhenti keluar.

Analisis Risiko

Risiko utama adalah:

  1. Salah tafsir sinyal ganda yang menyebabkan entri palsu.

  2. Mengoptimalkan tingkat keuntungan dan rasio posisi membantu.

  3. Large stop menyebabkan kerugian tunggal yang berpotensi besar. ukuran posisi adalah kunci untuk mengelola risiko.

  4. Pasar tren yang kuat menimbulkan risiko bias arah. Perhatikan struktur jangka waktu yang lebih besar.

  5. Frekuensi perdagangan yang tinggi meningkatkan biaya transaksi. Menggunakan broker komisi rendah lebih disukai.

Arahan Optimasi

Arah optimasi yang mungkin termasuk:

  1. Mengoptimalkan kombinasi volume dan RSI untuk mengurangi sinyal palsu, menambahkan konfirmasi seperti MACD dan KDJ.

  2. Mencoba tingkat keuntungan yang berbeda dan rasio posisi untuk konfigurasi ideal, berpotensi dengan mekanisme dinamis.

  3. Memperkenalkan aturan ukuran posisi untuk mengurangi risiko maksimum per perdagangan melalui sistem manajemen risiko.

  4. Mengintegrasikan metrik tren untuk mendeteksi pembalikan untuk stop loss yang tepat waktu.

  5. Memanfaatkan backtesting algoritmik untuk cepat mengulang parameter untuk konfigurasi terbaik.

  6. Belajar dari model pengendalian slippage/biaya HFT institusional untuk meningkatkan efisiensi meskipun omsetnya tinggi.

Kesimpulan

Strategi reversi rata-rata indikator ganda ini mengidentifikasi sinyal bawah dengan lonjakan volume dan oversold RSI untuk membeli, mengambil keuntungan bertahap di tengah kisaran melalui keluar bertahap. Ini sering menghasilkan keuntungan tanpa memerlukan lari besar. Kelemahan termasuk risiko salah tafsiran sinyal dan omset tinggi. Optimasi konfirmasi dan pengendalian risiko / biaya meningkatkan ketahanan. Sangat baik untuk panen keuntungan jangka pendek di pasar yang bergolak.

/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © wielkieef

//@version=5

strategy(title='BTFD strategy [3min]', overlay=true, pyramiding=5, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03)


// Volume

vol_sma_length = input.int(70, title='Volume lenght  ', minval=1)
Volume_condt = volume > ta.sma(volume, vol_sma_length) * 2.5


// Rsi

rsi_lenght = input.int(20, title='RSI lenght', minval=0)
rsi_up = ta.rma(math.max(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_down = ta.rma(-math.min(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_value = rsi_down == 0 ? 100 : rsi_up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + rsi_up / rsi_down)

rsi_overs = rsi_value <= 30
rsi_overb = rsi_value >= 70


// logic

tp_1 = input.float(0.4,"  TP 1", minval=0.1, step=0.1)
tp_2 = input.float(0.6,"  TP 2", minval=0.2, step=0.1)
tp_3 = input.float(0.8,"  TP 3", minval=0.3, step=0.1)
tp_4 = input.float(1.0,"  TP 4", minval=0.4, step=0.1)
tp_5 = input.float(1.2,"  TP 5", minval=0.5, step=0.1)

q_1 = input.int(title='  % TP 1 Q ', defval=20,  minval=1, step=10)
q_2 = input.int(title='  % TP 2 Q ', defval=40,  minval=1, step=10)
q_3 = input.int(title='  % TP 3 Q ', defval=60,  minval=1, step=10)
q_4 = input.int(title='  % TP 4 Q ', defval=80,  minval=1, step=10)
q_5 = input.int(title='  % TP 5 Q ', defval=100, minval=1, step=10)

sl = input.float(5.0, '% Stop Loss', step=0.1)

long_cond = Volume_condt and rsi_overs

// this code is from author RafaelZioni, modified by wielkieef
per(procent) =>
    strategy.position_size != 0 ? math.round(procent / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
// --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

if  long_cond
    strategy.entry('BUY', strategy.long)

strategy.exit('TP 1', qty_percent=q_1, profit=per(tp_1), loss=per(sl) )
strategy.exit('TP 2', qty_percent=q_2, profit=per(tp_2), loss=per(sl) )
strategy.exit('TP 3', qty_percent=q_3, profit=per(tp_3), loss=per(sl) )
strategy.exit('TP 4', qty_percent=q_4, profit=per(tp_4), loss=per(sl) )
strategy.exit('TP 5', qty_percent=q_5, profit=per(tp_5), loss=per(sl) )

 
// by wielkieef
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi