Strategi titik beli pembalikan indikator ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan volume perdagangan dan indikator RSI untuk menentukan waktu untuk membeli dan mengelola posisi dengan cara stop loss yang ditetapkan secara bertahap untuk mendapatkan keuntungan. Strategi ini cocok untuk situasi yang bergoyang dan dapat secara efektif mengunci pembelian yang berulang dalam goyang penurunan kecil.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan dua indikator untuk mengidentifikasi waktu untuk membeli: volume dan RSI. Logika spesifiknya adalah bahwa sinyal beli dikeluarkan ketika volume lebih dari 2,5 kali volume rata-rata perdagangan dalam 70 hari terakhir, sementara RSI berada di bawah 30 (tingkat oversold).
Setelah posisi buy-in dibuat, strategi ini menetapkan 5 tujuan stop loss yang berbeda: 0,4%, 0,6%, 0,8%, 1,0% dan 1,2% dan stop loss berangsur-angsur sesuai dengan proporsi posisi: 20%, 40%, 60%, 80% dan 100%, sampai semua posisi teratasi.
Dengan cara ini, dengan mengatur stop loss secara batch, Anda dapat mengunci kenaikan kecil dan menghindari kehilangan keuntungan karena menunggu kenaikan yang lebih besar. Stop loss dapat mengontrol kerugian tunggal.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
Menggunakan indikator ganda untuk mengidentifikasi titik beli, menghindari false breakout. Memperbesar volume perdagangan dapat mengkonfirmasi tekanan bawah, dan RSI oversold dapat menentukan probabilitas Addon rebound.
Dengan strategi batch stop loss, Anda dapat memaksimalkan peluang keuntungan dalam getaran kecil, tanpa harus menunggu kenaikan besar.
Berlaku untuk situasi yang bergejolak, terutama di pasar di mana harga berulang kali melompat di area yang tidak selesai di lembaga. Di pasar seperti ini, sulit untuk menentukan arah dalam jangka pendek, dan strategi ini dapat sering menguntungkan.
Stop loss diatur lebih luas, memberikan ruang keputusan yang cukup bagi pasar.
Analisis risiko
Risiko utama dari strategi ini adalah:
Indikator ganda mengkonfirmasi sinyal ada risiko kesalahan penilaian, mungkin membeli titik terobosan palsu. Risiko dapat dikurangi dengan mengoptimalkan parameter.
Stop-loss yang dikelompokkan mungkin kehilangan peluang besar karena terlalu kecilnya jumlah posisi yang dipegang. Dapat dioptimalkan dengan menyesuaikan stop-loss dan rasio posisi.
Stop loss yang lebih besar, kerugian tunggal mungkin lebih besar. Dapat mengurangi risiko manajemen jumlah posisi.
Untuk pasar yang bergoyang, pasar yang kuat memiliki risiko terarah yang lebih besar. Perlu diperhatikan struktur pasar tingkat besar.
Frekuensi transaksi yang lebih tinggi menyebabkan peningkatan biaya transaksi.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dengan:
Optimalkan volume perdagangan dan kombinasi parameter RSI, mengurangi tingkat kesalahan penilaian. Juga dapat diperkenalkan MACD, KDJ dan indikator lainnya untuk konfirmasi.
Uji berbagai stop loss dan rasio posisi untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal. Anda juga dapat memperkenalkan mekanisme stop loss dinamis.
Mengoptimalkan strategi manajemen posisi, mengurangi probabilitas kerugian tunggal melalui sistem manajemen posisi berisiko.
Menambahkan modul penilaian tren yang dapat mengidentifikasi perubahan tren dan menghentikan kerugian tepat waktu.
Memperkenalkan algoritma perdagangan dan sistem pengukuran kuantitatif untuk menjelajahi parameter yang berbeda dengan cepat untuk menemukan kombinasi optimal.
Model kontrol slippage dan kontrol biaya dari strategi perdagangan frekuensi tinggi tingkat institusional untuk mengurangi jumlah transaksi dan menjamin tingkat keuntungan.
Meringkaskan
Ini adalah strategi untuk membalikkan titik beli dengan mempertimbangkan volume perdagangan dengan menambahkan RSI ke oversold ke bawah, dan menggunakan metode bunga bunga yang dipotong untuk mengunci keuntungan kecil dalam situasi yang bergolak. Keuntungan adalah keuntungan yang sering, tidak perlu menunggu pergerakan besar; Kelemahannya adalah sinyal yang mudah disalahartikan dan frekuensi perdagangan yang tinggi.
/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © wielkieef
//@version=5
strategy(title='BTFD strategy [3min]', overlay=true, pyramiding=5, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03)
// Volume
vol_sma_length = input.int(70, title='Volume lenght ', minval=1)
Volume_condt = volume > ta.sma(volume, vol_sma_length) * 2.5
// Rsi
rsi_lenght = input.int(20, title='RSI lenght', minval=0)
rsi_up = ta.rma(math.max(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_down = ta.rma(-math.min(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_value = rsi_down == 0 ? 100 : rsi_up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + rsi_up / rsi_down)
rsi_overs = rsi_value <= 30
rsi_overb = rsi_value >= 70
// logic
tp_1 = input.float(0.4," TP 1", minval=0.1, step=0.1)
tp_2 = input.float(0.6," TP 2", minval=0.2, step=0.1)
tp_3 = input.float(0.8," TP 3", minval=0.3, step=0.1)
tp_4 = input.float(1.0," TP 4", minval=0.4, step=0.1)
tp_5 = input.float(1.2," TP 5", minval=0.5, step=0.1)
q_1 = input.int(title=' % TP 1 Q ', defval=20, minval=1, step=10)
q_2 = input.int(title=' % TP 2 Q ', defval=40, minval=1, step=10)
q_3 = input.int(title=' % TP 3 Q ', defval=60, minval=1, step=10)
q_4 = input.int(title=' % TP 4 Q ', defval=80, minval=1, step=10)
q_5 = input.int(title=' % TP 5 Q ', defval=100, minval=1, step=10)
sl = input.float(5.0, '% Stop Loss', step=0.1)
long_cond = Volume_condt and rsi_overs
// this code is from author RafaelZioni, modified by wielkieef
per(procent) =>
strategy.position_size != 0 ? math.round(procent / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
// --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
if long_cond
strategy.entry('BUY', strategy.long)
strategy.exit('TP 1', qty_percent=q_1, profit=per(tp_1), loss=per(sl) )
strategy.exit('TP 2', qty_percent=q_2, profit=per(tp_2), loss=per(sl) )
strategy.exit('TP 3', qty_percent=q_3, profit=per(tp_3), loss=per(sl) )
strategy.exit('TP 4', qty_percent=q_4, profit=per(tp_4), loss=per(sl) )
strategy.exit('TP 5', qty_percent=q_5, profit=per(tp_5), loss=per(sl) )
// by wielkieef