1. Persegi
  2. Strategi kombinasi RSIndex dan moving average

Strategi kombinasi RSIndex dan moving average

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-04 17:46:07
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menghasilkan sinyal perdagangan dengan menghitung garis rata-rata bergerak dan indeks kekuatan relatif (RSI) harga untuk mengidentifikasi titik beli dan jual. Ini mengeluarkan sinyal beli dan jual ketika indikator RSI mencapai tingkat overbought atau oversold. Sementara itu, ini menggunakan Bollinger Bands untuk menentukan level support dan resistance harga untuk menyaring beberapa sinyal perdagangan yang bising.

Prinsip Strategi

Strategi ini terutama didasarkan pada kombinasi indikator RSI dan beberapa garis rata-rata bergerak dengan periode yang berbeda. Secara khusus, ini menghitung beberapa MA dari 1 hari hingga 200 hari dan indikator RSI. Ini menghasilkan sinyal beli ketika harga melintasi di atas rata-rata bergerak 200 hari dan indikator RSI turun di bawah 10. Ini menghasilkan sinyal jual ketika harga melanggar di bawah rata-rata bergerak 5 hari dan MA 1 hari melintasi di bawah MA 3 hari.

Strategi ini juga menggunakan Bollinger Bands untuk menentukan level support dan resistance harga. Bollinger Bands terdiri dari band tengah, band atas dan band bawah. Ketika harga mendekati band atas, saham dianggap terlalu dinilai. Ketika harga mendekati band bawah, saham dianggap undervalued. Jadi Bollinger Bands dapat secara efektif menilai nilai relatif saham.

Analisis Keuntungan

  1. Menggunakan indikator RSI untuk menentukan tingkat overbought dan oversold adalah strategi ekonometrik klasik yang dapat menangkap peluang pembalikan harga.

  2. Menggabungkan beberapa garis MA dapat meningkatkan fungsi penyaringan dan menghindari terjebak.

  3. Menambahkan Bollinger Bands untuk menentukan level support dan resistance dapat lebih menghindari mengejar harga tinggi dan mengejar harga rendah, menyaring sinyal perdagangan yang bising.

Analisis Risiko

  1. Indikator RSI dapat dengan mudah menghasilkan sinyal yang salah dan perlu dikombinasikan dengan tindakan harga untuk menentukan.

  2. Garis MA sering digunakan untuk menentukan tren, tetapi perbedaan antara harga dan MA dapat salah menilai titik balik.

  3. Menentukan level support dan resistance menggunakan Bollinger Bands upper dan lower rails memiliki fitur yang tertinggal dan mungkin tidak secara akurat menentukan titik ekstrim tinggi dan rendah sementara.

  4. Strategi ini mengadopsi periode kepemilikan yang relatif singkat dan dapat dengan mudah terganggu oleh kebisingan pasar jangka pendek.

Arahan Optimasi

  1. Dapat menguji dengan memperpanjang periode penyimpanan yang tepat, seperti mengubah garis penutupan menjadi garis 10 hari atau 20 hari.

  2. Dapat menguji penyesuaian parameter RSI, seperti mengubah ke (3,5) atau (2,8) parameter.

  3. Dapat mencoba meningkatkan parameter Bollinger Bands untuk mendapatkan interval support dan resistance yang lebih jelas.

  4. Dapat menguji kombinasi indikator lain dengan RSI, seperti indikator KDJ, indikator MACD, dll.

  5. Dapat menguji kombinasi RSI dan indikator volume OBV.

Ringkasan

Strategi ini relatif klasik dan kuat secara keseluruhan, memanfaatkan indikator yang berbeda untuk membuat sinyal perdagangan lebih akurat dan dapat diandalkan. Ada juga beberapa arah yang perlu dioptimalkan. Kuncinya adalah memahami fungsi penilaian tren dari indikator RSI dan penilaian Bollinger Bands pada tingkat dukungan dan resistensi. Melalui penyesuaian parameter yang tepat dan optimasi kombinasi indikator, strategi ini dapat mencapai hasil yang lebih baik.

/*backtest
start: 2023-12-04 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//Created by ChrisMoody
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy(title="_CM_RSI_2_Strat_Low", shorttitle="_CM_RSI_2_Strategy_Lower", overlay=false)
src = close, 

//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 2)                
down = rma(-min(change(src), 0), 2)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
ma1 = sma(close,1)
ma2 = sma(close,2)
ma3 = sma(close,3)
ma4 = sma(close,4)
ma5 = sma(close,5)
ma6 = sma(close,6)
ma7 = sma(close,7)
ma8 = sma(close,8)
ma9 = sma(close,9)
ma200= sma(close, 120)

//Rule for RSI Color
col = close > ma200 and close < ma5 and rsi < 10 ? lime : close < ma200 and close > ma5 and rsi > 90 ? red : silver

plot(rsi, title="RSI", style=line, linewidth=4,color=col)
plot(100, title="Upper Line 100",style=line, linewidth=3, color=aqua)
plot(0, title="Lower Line 0",style=line, linewidth=3, color=aqua)

band1 = plot(90, title="Upper Line 90",style=line, linewidth=3, color=aqua)
band0 = plot(10, title="Lower Line 10",style=line, linewidth=3, color=aqua)
fill(band1, band0, color=silver, transp=90)

///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy


if (close > ma200 and rsi < 10 and rsi >1)
    strategy.entry("RSI_2_L", strategy.long, comment="Bullish")
if (close < ma200 and rsi > 90 and rsi <98)
    strategy.entry("RSI_2_S", strategy.short, comment="Bearish")


strategy.close("RSI_2_L", when = close > ma5 and ma1 < ma3)
strategy.close("RSI_2_S", when = close < ma5 and ma1 > ma2)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi