Strategi Mengikuti Tren RSI Jangka Panjang
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi multi-headed yang menggunakan indikator RSI untuk menentukan tren, yang bekerja sama dengan indikator MACD untuk masuk ke pasar. Strategi ini menggabungkan EMA Equity sebagai filter tren, dan mekanisme stop loss darurat untuk mengendalikan risiko.
Prinsip Strategi
Strategi ini terutama bergantung pada indikator RSI untuk menentukan arah tren. Ketika indikator RSI memakai garis panjang RSI yang ditetapkan (default 21) pada indikator RSI, dianggap bahwa pasar mungkin akan berbalik menjadi tren bullish. Pada saat ini, jika MACD sudah berada dalam tren menurun, maka dapat ditentukan bahwa saat ini berada di titik pembalikan, adalah waktu yang lebih baik untuk melakukan over.
Selain itu, strategi ini juga memperkenalkan EMA rata-rata (default 200 cycle) sebagai filter tren. Hanya dipertimbangkan jika harga lebih tinggi dari EMA rata-rata. Ini dapat secara efektif memfilter tren yang tidak jelas atau pembalikan palsu dalam tren menurun.
Dalam hal stop loss, strategi ini mengatur batas stop loss reguler dan batas stop loss darurat secara bersamaan. Jika RSI melewati batas stop loss reguler (default 86) maka posisi terikat akan ditutup; jika harga turun secara signifikan, maka posisi terikat akan ditutup tanpa syarat jika RSI melewati batas stop loss darurat (default 73) untuk mengendalikan kerugian maksimum.
Analisis Keunggulan
- Menggunakan RSI untuk menentukan titik balik, bekerja sama dengan MACD untuk menghapus kesalahan.
- Ini adalah salah satu contoh yang paling populer dari EMA.
- Pada saat yang sama, Anda dapat menggunakan stop loss reguler dan stop loss darurat untuk mengontrol risiko.
Analisis risiko
- Sinyal pembalikan RSI mungkin salah.
- EMA tidak dapat bereaksi tepat waktu ketika tren saham besar berubah.
- Satu stop loss dapat menghentikan perdagangan yang menguntungkan.
Arah optimasi
- Indikator harga atau rasio sun/dark dapat diperkenalkan sebagai indikator penilaian tambahan untuk meningkatkan akurasi penerimaan.
- Sistem linear rata-rata dapat disesuaikan untuk secara dinamis melacak tren N hari terakhir.
- Menambahkan Stop Loss Mobile atau Stop Loss Statistik untuk membuat Stop Loss lebih fleksibel.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan adalah strategi multi-head yang lebih tradisional dari jenis trend tracking. Menggunakan RSI untuk mengidentifikasi titik balik, MACD filter kesalahan penilaian, EMA untuk menilai tren besar, risiko pengendalian kerugian. Strategi ini lebih sederhana, intuitif, mudah dipahami, dan memiliki keuntungan tertentu dalam menilai pergeseran harga, dapat digunakan sebagai salah satu strategi awal perdagangan kuantitatif.
/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © dravitch
//@version=4
strategy("RSI - BULL RUN (Improved)", overlay=true)
// Input
UseEmergency = input(true, "Use Emergency Exit?")
RSIlong = input(21, "RSI Long Cross")
RSIcloseLong = input(86, "RSI Close Long Position")
EmergencycloseLong = input(73, "RSI Emergency Close Long Position")
UseEMAFilter = input(true, "Use EMA Trend Filter")
EMAlength = input(200, "EMA Length for Trend Filter") // Utiliser 200 pour SMMA
// RSI
rsiValue = rsi(close, 14)
// MACD
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, 12, 26, 9)
// EMA Trend Filter
emaTrend = sma(close, EMAlength) // Utiliser sma pour la SMMA (Simple Moving Average)
// Conditions pour les trades longs
trendUp = close > emaTrend
trendDown = close < emaTrend
longCondition = crossover(rsiValue, RSIlong) and trendDown or crossunder(macdLine, signalLine) and crossover(rsiValue, RSIlong)
longCloseCondition = crossunder(rsiValue, RSIcloseLong) and trendUp
emergencyLongCondition = crossunder(rsiValue, EmergencycloseLong)
// Plots
plot(rsiValue, color=color.white, linewidth=2, title="RSI")
// Strategy
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, alert_message='RSI Long Cross: LONG')
if (longCloseCondition)
strategy.close("Long", alert_message='RSI Close Long Position')
if (emergencyLongCondition and UseEmergency)
strategy.close("Long", alert_message='RSI Emergency Close Long')
// Plot EMA Trend Filter in a separate pane
plot(emaTrend, color=color.rgb(163, 0, 122), title="EMA Trend Filter", linewidth=2, style=plot.style_line, transp=0)
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)